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银行管理论文-浅议中国银行业风险管理.doc银行管理论文-浅议中国银行业风险管理.doc -- 10 元

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银行管理论文浅议中国银行业风险管理摘要随着金融危机在全球的蔓延,商业银行风险管理日益成为一个重要的内容,银行、金融的稳定关系着民生、关系着中国的发展。在国内金融机构即将接轨巴赛尔新资本协议的背景下,我国商业银行风险管理工作目前是一个什么样的状况、存在什么样的问题,在新阶段下如何更为高效的开展风险管理工作,是本文分析阐述的出发点和落脚点。关键词银行风险风险管理巴塞尔新资本协议金融安全一、金融资产对经济的影响2009年6月,财政部金融司管理的中国金融资产近70万亿,在国民经济总量中日益占据重要位置。如何保障巨额金融资产的安全和稳定,已经是维护国家经济安全的重要内容。二、金融风险管理保障金融安全近年来美国次贷危机的发生与国际金融市场的动荡,使得世界各国尤其是发展中国家愈来愈关注金融安全的问题。金融安全是国家经济安全的核心,关系到国家政治稳定、经济发展和人民群众的切身利益。金融的安全和稳定离不开有效的金融风险管理。金融业应正确处理防范和化解金融风险与支持经济发展的关系,才能保持资金正常运转,为经济发展提供支持和服务,实现自身的持续发展。金融风险管理分两个层面,一是提高金融机构的内部风险管理二是加强监管部门的监管体系建设。二者相辅相成,缺一不可。相比而言,金融机构的内部风险管理侧重于架构的设计和方法的确定而监管机构的监管体系建设侧重于模式的选择和政策的制定。巴塞尔新资本协议简称BaselⅡ的推广和实施,兼顾了金融机构和监管机构的风险管理要求,使金融风险管理更规范化,也更有效率。三、BaselⅡ框架下的风险计量BaselⅡ较之Basel,更强调风险的计量,而风险计量最突出的表现是以内部评级法简称内评法为核心。内评法信用风险下的高级法涉及对贷款违约概率简称PD、违约损失率简称LGD和风险暴露简称EAD的确定,其中LGD的估值一直是高级法实施中的重点和难点。BaselⅡ的三大支柱中均涉及到风险参数的计量,其中第一支柱中的高级法鼓励商业银行自行估算PD、LGD和EAD,第二支柱要求商业银行对外披露风险参数的确定方法,第三支柱要求监管部门能够对商业银行风险参数的确定进行评估和校验,因此可以说BaselⅡ是围绕着风险计量管理为核心的。四、国内银行风险管理建设现状及问题一建设现状目前国内银行业基于BaselⅡ的银行风险管理建设,从框架到模块都借助于MoodysKMV、SP、Fitch、OliverWyman等外资咨询机构。外资咨询机构为国内银行提供的风险管理服务,大多是协助银行实施涵盖风险管理各方面的全局性改革。不可否认,外资咨询机构在金融风险管理领域,其所拥有的品牌效应和国际经验,使得欠缺独立完成整体规划专业能力的国内银行纷纷抛出橄榄枝,投入不菲的费用,全权委托外资机构进行本行新资本协议实施项目的总服务商。然而,在BaselⅡ领域,外来的和尚真的能念好经吗二存在问题BaselⅡ实施的关键一是数据,二是模型,但国内目前在这两个方面的准备依旧存在很大的问题。1.数据基础方面银行BaselⅡ的推行,离不开对其信用数据有效的归集和整理。新资本协议对数据质量、完整性和历史观察期有明确要求。但目前,进入中国市场从事银行风险管理建设的各家国际知名咨询机构,自身所积累的信用数据均不包含中国的数据,因此无法进行借鉴和引用而国内金融机构正在进行历史数据的收集清理工作,在数据标准、数据质量、数据定义、数据逻辑等方面,才刚刚起步,离实施新资本协议还存在一定差距。2.模型建立方面关于内评法中所涉及的核心参数PD、LGD和EAD的确定,目前国外业界在PD建模经验方面较为成熟,但是对于LGD和EAD的计量,因普遍缺乏分析数据,故基本都处于起步阶段,还在进行理论方面的探索。从欧美国家以及亚洲发达国家的经验可知,单纯地依赖国际知名风险咨询机构进行BaselⅡ的框架建立和推行实施,对于现阶段的中国银行业而言,并非成熟的模式。探索有中国特色的金融风险管理之路,应立足自身选择风险管理模式和方法。五、探索中国金融风险管理模式实施新资本协议不存在最先进的模式,只有最适合的模式。建立适合自身特点的实施模式是新资本协议项目成功的关键。银行必须首先理解自己包括理解自己的国情环境、历史未来、组织架构、管理流程,理解自己的业务和数据,才能选择最适合自己的模式。因此,商业银行应避免从形式上套用新资本协议,应首先评估风险管理现状,评估IT和数据基础,适当借助而不是完全依赖外资咨询机构力量,更多的立足本国资源,将所借鉴的国外经验逐步转化为内部能力。一掌握核心的数据在实施BaselⅡ过程中,对数据基础的建设,应该以自力开发为主。首先,将中国银行业的数据和系统向国外咨询机构开放,会涉及较为敏感的金融安全问题其次,对中国数据的理解和应用,国内的银行和机构更有话语权第三,核心数据的建设,并不是一朝一夕的短期行为,而是贯穿实施新资本协议的始终,所以外资咨询机构的阶段性辅助并不能支持该项工作长期有效的实施。二突破关键的技术BaselⅡ的制定,代表了国际金融市场规则的发展方向,同时也是欧美发达国家在控制金融机构风险管理和风险监管的最佳做法但从发展中国家的角度看,尚不完善的基础条件制约协议作用的发挥。这些制约包括公司和银行破产制度和程序、法律和诉讼体系、资本市场、信用评级体系、会计体系、科技支持、数据库、公司治理结构,甚至包括人们对于风险和风险管理的基本态度等等。三探索中国金融风险管理之路笔者认为,中国的金融风险管理可以选择如下的发展途径1.建立统一的数据联盟数据不足是困扰各家银行风险建模工作、推进新资本协议工作普遍存在的问题。2004年12月,由于缺乏信用风险统计研究的历史数据,欧洲几家大银行建立了泛欧洲信用数据联盟PECDCPanEuropeanCreditDataConsortium。截止2008年底,已经拥有37家成员国银行。各成员按照PECDC的数据标准和规范提交自己拥有的信贷数据、违约损失数据样本点,PECDC按照各成员的样本贡献率来分配数据共享量,在很大程度上缓解了各成员银行数据不足的困境。这一数据联盟为各成员银行提供了创造和分析不同信用风险参数的统计样本基础,也可以用来度量各成员银行的信用风险组合,有利于计量经济资本和新资本协议所要求的资本充足率,也为各国、各家银行解决风险建模工作数据不足提供了思路。2.建立统一的数据信息平台,加强商业银行IT系统建设在推进实施新资本协议过程中,银行的首要工作是有效地整合银行内部各业务部门系统的数据资源,实现数据的集中存储和展现,为数据清洗、标准化整合工作提供统一的基础风险数据。3.风险管理建模工作要与银行实际业务紧密结合,加强业界多方交流风险管理部门研发模型最终要运用于银行日常风险跟踪及管理中,因此建模工作一定要与实际应用紧密结合,不断与信贷部门、监控部门进行沟通,使模型接近于实际业务需要,具有实践上的可操作性。4.依靠自身力量推进巴塞尔实施进程欧洲和日本先进银行均坚持利用自身或本国咨询机构的技术和数据,培养本土的核心技术团队,在推进实施BASELⅡ的过程中,充分体现出自身的资产特征和文化内涵。
编号:201312161958257876    大小:10.63KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
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docin上传于2013-12-16

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