银行管理论文-银行风险控制及全口径风险管理系统实现.doc银行管理论文-银行风险控制及全口径风险管理系统实现.doc

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银行管理论文银行风险控制及全口径风险管理系统实现摘要为了有效地降低银行经营风险、提高银行整体资产质量,充分发挥信息技术在我国金融企业的整体抗风险能力,我们提出了全口径风险管理系统。它通过建立风险模型,对银行客户的所有信息加以汇总、分析,并进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务营销时作出基本判断,避免盲目性,又可供各级管理部门在业务审查审批时更加精细化、科学化,以提高决策的准确性。更重要的意义在于可有效减少银行业务决策时对不同行、不同人把握上的差异,降低随意性。关键词银行;全口径风险管理;风险控制2006年12月11日,作为WTO成员,中国按照加入WTO承诺,取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制,这标志着中国对WTO承诺的全面兑现,也代表平等国民待遇下的中国后金融时代已经到来1。金融业的全面开放,为普通百姓提供了更多选择,而国内的金融机构面临的则是更大的挑战、竞争和机遇。面对外资银行的挑战,国内银行业的当务之急就是把信息技术、特别是风险分析系统为代表的数据分析与挖掘技术作为推动我国银行业风险防范系统建设的重要手段,通过信息化来增强我国金融企业的整体抗风险能力。本文提出的全口径风险管理系统将是商业银行实现与推广全口径风险预警管理的技术载体。一、系统设计原则及目标一设计原则全口径风险管理系统作为面向银行管理者和银行业务人员的应用系统,在保证业务功能、系统稳定安全的前提下,必须充分考虑到使用的便利性。为此,我们提出了以下设计原则1全面地分析和细化需求说明,将风险管理的各个层次、各个环节中涉及的数据和对数据的处理进行全面考虑,并逐一在系统的功能模块中加以体现。2在系统设计的过程中充分考虑用户对系统性能的要求。3报表格式和要查找的问题、查找问题的方法、评价标准等都必须有系统固定设计和用户自由变更两种方式。4采用系统总体集成设计、分步实施的技术方案,稳步向全面实现自动化处理过渡。5用户接口和界面设计将充分考虑满足不同的用户分析需求。系统应提供报表、多维图形展现、自定义模型分析等多种数据展现。除此之外,还应充分考虑系统的可扩展性、可维护性、先进性、效益性、可靠性、安全性等方面。二系统建设目标加强银行风险管理问题的研究是我国商业银行面对加入WTO挑战的首要问题之一,风险管理应当作为一项战略任务系统地、全面地建立起来。我们注意到,商业银行希望建立一套“管理全面,制度规范,组织健全,信息灵敏、预警及时,监管有力”的风险管理体系,对经营性业务实行全面、统一和可持续的风险管理,实现资产风险评估和监测的标准化、科学化和现代化2。按照这种思路,我们提出以下系统建设的总目标1全程监控,实现对于商业银行业务流程的全过程风险控制,其中,包括贷款调查、贷款审查审批、贷后管理。2兼顾宏观与微观,全面实现商业银行的信贷资产的风险分析与预警。3根据新的巴塞尔协议要求,实现信贷风险内部评级。4为今后商业银行领导层决定行业信贷政策、不良资产处理、信贷授权授信、贷款利率定价、内部资金利率管理等重大决策事项提供数据支持。二、系统实现一概要说明全口径风险管理系统是充分利用银行的数据资源,通过本系统实现的功能,达到以先进的技术手段来实现银行对风险管理的提升和创新。它运用模具化原理,通过采集银行各个业务系统的数据,通过风险模型的建立和地区、行业、客户的深层信息挖掘,对各信贷业务、授信管理、资产质量监控、项目评审等,依据其品种特性、内涵和动作,进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务审查审批时更加精细化、科学化,以提高决策的准确性。更重要的意义在于可全方位的对银行客户进行整体的掌控。二系统层次关系见图11核心数据层。利用ETL技术,采集信贷系统、会计系统等相关系统的业务数据,保证系统与各种银行系统实现无缝连接。2数据管理层。利用先进的数据管理技术,实现各种数据、信息的汇总和数据的集中管理。3系统展示层。利用相关技术,对数据进行分析,从而得到本行客户的所有信息以及发现本行信贷业务发展的趋势及某项决策的潜在风险,对风险进行全面预测监控,为领导者制定科学有效的决策提供帮助3。三系统结构见图2图中的数据终端采集是指数据抽取、清洗、加载。本系统按照一定的时间频度从会计系统CIF、信贷系统中抽取本系统需要的数据,并经过清洗过滤,将不符合要求的数据排除在本系统中,然后进行组合、运算,正式加载到本系统中。数据资源管理中心主要实现数据重组,根据系统功能需要对数据信息进行加工整理、分类、存储,生成银行全口径数据并提供各项经济指标、各种报表和视图。各业务子系统提供查询、分析、决策的辅助手段。业务人员可以对相关信息进行查询分析,管理者可对管辖行进行静态、动态查询以及多种方式的查询分析。四系统特点1以客户管理为核心、以数据流程为序来构架系统功能,贴近业务人员操作规程,系统可操作性强,可以实现对系统的操作流程、操作权限、操作时效进行全程监督和管理。2立足于后台业务数据、着眼于解决局部问题。数据转入,共享使用;灵活方便的操作界面、多样化的输入手段、严密的数据检查、强大丰富的查询与报表打印功能。3处理能力全面、深入。通过采集多个系统的业务数据,全方位地实现对银行客户的授信额度、贷款额度的监控,并对授信风险度进行标准化的评价分析,自动发出相关指标的风险提示。4通用性好。系统核心模块采用的一套开发工具。本系统的通用模块主要有通用报表系统、通用指标系统、通用查询系统、通用分析系统,这些通用模块能适应银行业务的不断变化。5安全可靠、易于管理、管理严密。金融电子化系统的最突出特点是对数据的安全性、保密性、一致性、完整性要求特别高,从某种意义上讲该系统的数据“价值”是高于一切的。因此,必须使用种种手段来维持数据的安全保障。全口径风险管理系统是充分利用银行现有信贷综合系统的数据资源,达到以先进的技术手段来实现银行风险管理的提升和创新。它是运用模具化原理,通过风险模型的建立和地区、行业、客户的深层信息挖掘,对银行客户的所有信息加以汇总、分析,并进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务营销时作出基本判断,避免盲目性,又可供各级管理部门在业务审查审批时更加精细化、科学化,以提高决策的准确性。更重要的意义在于可有效减少银行业务决策时不同行、不同人把握上的差异,降低随意性。参考文献1年终特别策划2006中国金融十大新闻中国金融界网2张明俭商业银行贷款管理与决策M长春吉林大学出版社,19943胡国瑞现代商业银行理论实务M郑州河南人民出版社,1994
编号:201312162036498593    类型:共享资源    大小:11.14KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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