百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

银行管理论文-随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用.doc银行管理论文-随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用.doc

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

银行管理论文-随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用一、问题的提出商业银行的流动性风险是指商业银行不能及时满足客户的借款需要、存款提取或者不能按期收回贷款而给银行带来损失的可能性。流动性风险在其经营行为中最终体现为银行在任一时刻的偿付压力,而这一压力是与流动性缺口密切相关的。流动性缺口是一个受利率、经济增长率、通胀率、资产负债构成以及资产与负债之间匹配关系等多因素影响的变量,而且流动性缺口对以上因素反应的灵敏度会随着市场环境、银行规模和经营行为的变化有不同的表现。因此,在众多因素的影响下,银行流动性缺口表现出随机变化的特征,商业银行的流动性风险管理的核心问题——如何确定最优现金(等价物)持有量则必须建立在对随机事件研究的基础上。——“安全性与收益性均衡”原则。众所周知,一个经营实体如果过多地持有现金(等价物)就会造成资源闲置,只有在安全性的合理范围内把资产始终处于营运状态,才能使银行的资产利用效率和资产盈利能力符合利润最大化原则。所以,商业银行流动性管理不应是一个单纯强调安全性而忽略盈利性的过程,而是一个不断协调安全性与盈利性的动态过程,其实质应体现流动性风险最小化与银行收益最大化的统一。[1]换言之,最优的现金(等价物)持有量不仅要满足流动性需求,避免流动性风险,同时现金(等价物)持有量亦不能出现″多余″资金,否则便会形成闲置资金进而影响银行整体收益。本文将根据商业银行流动性缺口的随机特征,在安全性——收益性均衡的条件下构造最优现金(等价物)的持有量模型,并在此基础上提出我国商业银行在当前市场环境下进行流动性优化的建议与思路。二、最优现金(等价物)持有量随机模型的构建(一)模型假设流动性,使M最小化;而对σ的管理则是使现金流入流出量更平均、更规则,具体到商业银行的经营行为则强调放款的规划性与负债构成合理性。这两方面恰恰正是我国商业银行改善流动性状况的重点与方向。(一)基于ra的流动性优化策略——优化资产配置、管理筹资渠道及成本1.优化资产配置。根据资产弹性理论,银行的资产可划分为绝对弹性资产(现金及等价物)、弹性资产(又称二级储备,包括可交易证券、票据等)和刚性资产(信贷资产及长期投资)。[2]而目前我国商业银行资产结构单一,刚性信贷资产和绝对弹性资产占比过大,二级储备持有比重较小,这样的资产结构既不利于资产风险的分散,也不利于资源高效运用,这是我国商业银行普遍
编号:201312162037228604    类型:共享资源    大小:11.50KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
10
关 键 词:
行业资料 金融保险 精品文档 银行管理
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:银行管理论文-随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用.doc
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-228604.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:4次
docin上传于2013-12-16

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

精品推荐

相关阅读

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5