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超级经典牛津金融经济学面经_[精华]超级经典牛津金融经济学面经_[精华]

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新鲜出炉牛津金融经济学面经精华面完牛津,感觉就像高考一样,和轻松愉快纯聊天的MIT面试完全不是一个风格。印度哥哥的口音真难受。印度哥哥教的是FINANCIALECONOMETRICS。。。1WHYMFE2经典面试题海盗分金币题目如下,5个海盗ABCDE分一百个金币,由A先提方案,如果有半数或半数以上通过,就按A的分;如果不通过,A就被扔到大海里去,由B提方案,以此类推。。。假设海盗都是聪明的。有三个PREFERENCE1尽量保证自己不被扔掉。2尽量拿更多的金币。3尽量把别人扔下去。求均衡条件下A的策略。思路如下先从还剩2个人的时候开始倒推,答案(98,0,1,0,1)。PS,这道题有变体,就是把“半数或半数以上中“半数以上”去掉,这样答案会变成(97,0,1,0,2)吧貌似,过程自己去想下面都是新题了。听说有人海盗问题做了30分钟,就没有后面的题了。。。3判断题X,YUNCORRELATED,问VAR(XY)VARXVARY对不对,我说不对,应该相等。然后说如果X,YNAGATIVELYCORRELATED,如果你是投资者,你会不会投资资产X和Y的组合。我的答案是会,因为方差变小了,后面要加上2COVX,Y,WHICH是负的。4衡量风险的方法有什么。我答VAR。问VAR是什么,把定义背给他。举了个例子告诉他这个INTERVAL怎么算。过。5还有什么方法衡量风险。TMD没准备别的,瞎说了一个CAPM里面的BETA值,然后他问BETACAPTURE了什么东西,是MARKETBLABLA还是SINGLEBLABLA。。。我完全不知道他在说什么,答了MARKET,估计答错了,因为他说了OK,前面几道题他都说CORRECT。。。6开始揪我简历里面最最水的连个实习都不算的经验,说我看你参加了TRADING培训班,你都干些什么。我说早上先看新闻,然后一天八小时PROPTRADINGONFOREXFUTURESANDOPTIONS。然后他问,如果市场有SHOCK,你会如何调整你的计量或者时间序列模型来控制你的风险。我根本对这个问题没任何想法,直接跟他解释说老兄我做TRADING从来都只看新闻和K线,没你那么高深,弄什么模型,而且TRADING也不在我CAREERPATH考虑的范围内,然后BULLSHIT了一通我的观点,说要弄个VARIANCE更大的东西之类。7你的问题。我的感想就是
编号:201404121247022268    类型:共享资源    大小:14.08KB    格式:DOCX    上传时间:2014-04-12
  
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