银行从业考试风险管理考试真题2

1、所给题目为重要考试点，希望广大学员在记忆的基础上能融会贯通，记住并理解相关知识点。考试时如遇到相关知识点的变形题目，也能从容应付！一、单选题1zeta信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。 a流动资产总资产 b流动资产流动负债 c(流动资产流动负债)总资产 d流动负债总资产答案：b2某银行2006年初正常类贷款余额为0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 a为60 b为80c为85d因数据不足无法计算答案：c解释：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/

2、（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）*100%3在法人客户评级模型中，riskcalc模型( )。 a不适用于非上市公司 b运用logitprobit回归技术预测客户的违约概率 c核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系d核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者答案：b解释：该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用logitprobit回归技术预测客户的违约概率。4a!tmad的2计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。 a流动资产流动负债 b流动资产总资产 c(流动资产流动负债)总资产 d流动负债总

3、资产答案：c5下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 a公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 b公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 c若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值d若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在答案：d解释：若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。6下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 a商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 b商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 c按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值d商业银行进行市值重估时可以采用

4、盯市和盯模的方法答案：b解释：应为市场价格，而不是按模型确定的价值。7下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 a总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 b累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 c净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差d短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值答案：b解释：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。8假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 a买人期限较长的金融产品 b买人期限较短的金融产品 c买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品d卖出期限较长

5、的金融产品答案：a解释：收益率曲线向上倾斜，表明在现在这个时点上，投资期限越长，收益率越高，因此应买入期限较长的金融产品。9( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 a缺口分析 b久期分析 c外汇敞口分析 d风险价值方法答案：b10下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。 a久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 b如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 c如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险d对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：a解释：不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。11在持有期为2天、置信水平为98的情况下，若所计算的风险价值为2

6、万元，则表明该银行的资产组合( )。 a在2天中的收益有98的可能性不会超过2万元 b在2天中的收益有98的可能性会超过2万元 c在2天中的损失有98的可能性不会超过2万元d在2天中的损失有98的可能性会超过2万元答案：c解释：风险价值是潜在的最大损失。12巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 a置信水平采用99的单尾置信区间 b持有期为10个营业日 c市场风险要素价格的历史观测期至少为半年d至少每3个月更新一次数据答案：c解释：至少为一年。13下列关于计算var的方差协方差法的说法，不正确的是( )。 a不能预测突发事件的风险 b成立的假设条件是未来和过去存在着分

7、布的一致性 c反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响d充分度量了非线性金融工具的风险答案：d解释：它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。14巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。a市场风险监管资本：乘数因子xvarb市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子) xvar c市场风险监管资本：var乘数因子 d市场风险监管资本：var(附加因子+最低乘数因子)答案：b15( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 a重新定价风险 b收益率曲线风险 c基准风险 d期权

8、性风险答案：a16一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 a重新定价风险 b收益率曲线风险 c基准风险 d期限错配风险答案：c17商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。 a大豆 b石油 c铜 d黄金答案：d18下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 a货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 b货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先

9、确定的汇率决定 c货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率d货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险答案：d解释：不能说规避了，只能说降低了。19下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。 a内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 b买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 c卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值d价内期权和平价期权的内在价值为零答案：d解释：价外期权与平价期权的内在价值为零。20下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 a如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与

10、期权执行价格的差额 b随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 c随着执行价格的上升，买方期权的价值减小d买方期权持有者的最大损失是零答案：d解释：买方期权持有者的最大损失是期权费。21下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 a交易账户中的项目通常只能按模型定价b按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 c存贷款业务归人银行账户d银行账户中的项目通常按历史成本计价答案：a解释：通常按市场价格计价。22商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。 a交易账户中的利率风险和股票风险 b交易对手的违约风险 c全部的

11、外汇风险 d全部的商品风险答案：b23商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。 a包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 b董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 c高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 d承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门答案：a24假设1年后的1年期利率为7，1年期即期利率为5，那么2年期即期利率(年利率)为( )。 a：500 b600 c700d800答案：b解释：（1+r2）（1+r2）=（1+r1）（1+f1,2）25下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 a交易限额 b风险限额

12、 c止损限额 d单一客户限额答案：d26下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。 a商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 b制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 c市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理d管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整答案：c解释：应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。27下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 a以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 b以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 c以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 d

13、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源答案：b28下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。 a期货 b期权 c货币互换d远期答案：b解释：期权的买方和卖方的权利义务是不对等的。29远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 a即期汇率 b两种货币之间的利率差 c期限 d交易金额答案：d30股票s的价格为28元股。某投资者花68元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股s股票。现知6个月后，股票s的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 a5 b7 c-18d 0 答案：a解释：内在价值=市场价格-执行价

14、格。31下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 a交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 b记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 c银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合d为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸答案：b解释：记入交易帐户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。32国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 a它是基于会计核算的划分 b按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 c直接面对风

15、险管理的各项要求 d有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持答案：c33在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 a即期净敞口头寸 b远期净敞口头寸 c期权敞口头寸 d总敞口头寸答案：d34缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 a利率 b汇率 c股票价格 d商品价格答案：a35投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。 a风险规避 b风险对冲 c风险分散 d风险转移答案：b36下列关于经济增加值(eva) 的表达式，不正确的是( )。 aeva：税后净利润资本成本beva：税后净利润经济资本x资本预期收益

16、率 ceva：(资本金收益率资本预期收益率) x经济资本 deva：(经风险调整的收益率资本预期收益率) x经济资本答案：c37假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的raroc为4，则调整为年度比率的raroc等于( )。 a400 b408 c800d816答案：d解释：根据rarocannual的计算公式可算得。38下列关于var的说法，不正确的是( )。 a均值var是以均值作为基准来测度风险 b均值var度量的是资产价值的平均损失 c零值var是以初始价值作为基准来测度风险d零值var度量的是资产价值的绝对损失答案：b解释：均值var

17、法度量的是资产价值的相对损失。39即期外汇交易的作用不包括( )。 a可以满足客户对不同货币的需求 b可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率 风险 c可以用来套期保值 d可以用于外汇投机答案：c40下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 a远期利率可由即期利率曲线推断 b远期利率合约是一项表内资产业务 c债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 d债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险答案：b解释：是表外资产业务。41利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。 a涉及本金的交换和利息支付

18、方式的交换b涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 c不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 d不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换答案：c42( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 a名义价值 b市场价值 c公允价值 d市值重估价值答案：a43在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 a名义价值 b市场价值 c公允价值 d市值重估价值答案：a44下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 a指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 b等于表内的即期负债减去即期资产 c不包括变化较小的结构性资产或负债d不包括未到交割

19、日的现货合约答案：b解释：应为表内的即期资产减去即期负债。45假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。 a150 b110 c40d260答案：c解释：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。46影响金融工具久期的因素不包括( )。 a金融工具的到期日 b距下一次重新定价日的时间长短 c到期日之前支付金额的大小 d金融工具的发行日期答案：d47某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为10100元，市场利率为10，假设市场利率突然下降1，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 a上涨184元 b下跌184元 c

20、上涨202元d下跌202元答案：a解释：p=-pdy/(1+y)48下列有关利率风险的说法，正确的是( )。 a若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 b存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 c银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 d当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险答案：d 解释：a中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。

21、b中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。49下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 a内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 b违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全环境、性别歧视和种族歧视等 c员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 d缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现答案：d解释：是核心雇员流失造成风险的体现。50巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的

22、是( )。 a高级计量法 b标准法 c基本指标法 d内部评级法答案：a51采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 a前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 b前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 c前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 d前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值答案：c52操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 a公司治理结构 b合规文化 c信息系统建设 d外部控制体系答案：d53操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 a客观性、全面性、动态性、标准化 b主观性、全面性、静态性、标准化 c主观性、

23、全面性、动态性、标准化 d客观性、全面性、静态性、标准化答案：a54按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 a控制派生风险 b人力资源配置不当风险 c系统性风险 d操作失误风险答案：a55( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、 最成熟的。 a自我评估法b损失事件数据方法c流程图 d情景分析答案：a56每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 a控制活动识别与评估 b全员风

24、险识别与报告 c作业流程分析和风险识别与评估 d制定与实施控制优化方案 答案：b57( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 a资金交易业务 b柜台业务 c个人信贷业务 d代理业务答案：d58巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。 a高级计量法 b标准法 c基本指标法 d内部评级法答案：d59在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到

25、商业银行总体操作风险的资本要求。 a高级计量法 b基本指标法 c标准法 d内部评级法答案：c60操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 a由内而外、自上而下和从已知到未知 b由表及里、自下而上和从已知到未知 c由内而外、自下而上和从已知到未知 d由表及里、自上而下和从已知到未知答案：b61在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。 (1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析和风险识别与评估 a(1) (2) (3

26、) (4) (5) b(4) (1) (5) (3) (2) c(4) (2) (3) (1) (5) d(1) (5) (2) (3) (4)答案：d62关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 a根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 b不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 c商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策d商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金答案：c解释：可以计提损失准备或者分配资本金。63在操作风险经济资本计量的方法中，(

27、d )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 a内部评级法 d基本指标法 c标准法 d高级计量法64下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 a减少在不熟悉市场的交易 b强化交易员限额交易制度 c购买未授权交易保险d为操作风险分配资本金答案：c解释：风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。65商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 a提高电子化水平以取代手工操作 b制定连续营业方案 c购买电子保险 dit系统灾难备援外包答案

28、：a66( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 a资产流动性 b负债流动性 c资本流动性 d贷款流动性答案：b67( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 a个人存款 b公司存款 c机构存款 d大额存款答案：a68下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 a商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 b在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求c商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 d股票投资

29、收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张答案：d解释：股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张69下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。 a商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 b商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 c商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量d多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度答案：d解释：应为提高了，而不是降低了。70商

30、业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 a安全性 b稳定性 c流动性 d效益性答案：b71如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 a01 b02 c03d04答案：b解释：核心存款比例=核心存款/总资产。72下列关于流动性比率旨标的说法，不正确的是( )。 a流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 b易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 c对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说

31、，大额负债依赖度为50很正常d贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险答案：c解释：对于对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。73下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。 a现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 b根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警 c商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 d应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求答案：c解释：商业银行的规模越大，

32、业务越复杂，在分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低。74( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 a流动性比率指标法b现金流分析法c缺口分析法 d久期分析法答案：c75下列不属于压力测试的假设情况的是( )。 a6个月libor增加500个基点 b信用价差增加300个基点 c正常经营状况 d主要货币相对于美元升值15答案：c76商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 a将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 b将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 c制定各币种的流

33、动性管理策略 d制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划答案：b77我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 a75，25 b75，15 c50，15 d50，25答案：a78通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” a(1)、 (2) b(1)、(2)、(3) c(1)、(2)、(5) d(1)、 (2)、 (3)、 (4)

34、、 (5)答案：d79如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 a400b300 c200d-100答案：a解释：融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。80下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 a现金头寸指标 b核心存款比例 c易变负债与总资产的比率 d流动资产与总资产的比率答案：c81下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。 a确保及时处理投诉和批评 b增强对客户的透明度 c增强对公众的透明度 d明确董事会和高级管理层的责任答

35、案：d82下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。 a战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划 b战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训 c针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响 d董事会、各级管理人员、战略管理规划部门，以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任答案：d解释：应为负有直接责任。83下

36、列关于战略规划的说法，不正确的是( )。 a战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 b战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 c商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划d战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面答案：c解释：应为以风险为导向。84下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 a进入或退出市场的决策是否恰当 b资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 c是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

37、d建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案：b解释：ad是战略层面，c是微观层面85下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 a经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 b战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 c风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划d商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训答案：a解释：战略风险不是单独存在的。c是由董事会和高级管理层负责的。86下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 a努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 b声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 c保持与媒体的良好接触有助于改善商业银

38、行声誉管理d声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值答案：a解释：应为属于。87清晰的战略风险管理流程不包括( )。 a战略风险识别 b战略风险规划 c战略风险评估 d应急方案答案：b88下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。 a市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 b机构准人是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 c业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种d高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可答案：c解释：业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的

39、业务品种。89下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。 aroca评级法又称母行支持度评估法 broca评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 csosa评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管dcamels评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 答案：a解释：sosa评级方法又称母行支持度评估法。90下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。 a外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用 b外部审计已经成为银行监管的重要补充 c加强

40、外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本d外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用答案：c解释：外部审计不会增加监管成本。二 、多选题1“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。 a灾难备份 b强制员工休假 c审慎选择经营地址 d制定应急和连续营业方案 e购买保险答案：acde2( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 a零售客户 b小额存款人 c个人存款人 d公司存款人 e机构存款人答案：de3商业银行的下列做法中，能够起到降低

41、流动性风险作用的有( )。 a适度分散客户种类和资金到期日 b制定风险集中限额 c以零售资金作为银行负债的主要来源 d将贷款集中于房地产企业e以批发性质的资金作为银行负债的主要来源答案：abc解释：房地产属于中长期投资，会加大流动性风险。批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。4商业银行流动性风险预警信号有( )。 a商业银行所发行的股票价格下跌 b所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大 c商业银行的外部评级上升 d快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 e债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足答案：abde5下列关于良好的声

42、誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。 a能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 b能够确保产品和服务的溢价水平 c能够减少进入新市场的阻碍 d能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力e能够完全避免风险事件和未来损失答案：abcd解释：风险和损失是不能被完全避免的。6声誉危机管理规划的主要内容包括( )。 a制定战略性的危机沟通机制 b危机现场处理 c危机处理过程中的持续沟通 d管理危机过程中的信息交流 e模拟训练和演习答案：abcde7商业银行附属资本包括( )。 a核心资本 b一般准备c盈余公积d未分配利润e长期次级债务答案：be解释：未分配利润是核心资本。8银行监管方法包

43、括( )。 a资本监管 b市场准入 c风险评级 d监督检查 e外部审计答案：abcd 9流动性比例中流动性资产包括( )。 a在中国人民银行超额准备金存款 b一个月内到期的应收账款 c一个月内到期的贴现及其他买人票据 d一个月内到期的次级类贷款 e一个月内到期的债券答案：abce 10对于表内资产风险权重赋予权重为0的有( )。 a我国中央政府的债券 b中央政府投资的公用企业的债券 c政策性银行债券 d商业银行之间原始期限4个月以内的债券e国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券答案：acde11下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。 a久期缺口二资产加权平均久期(总负债总

44、资产) x负债加权平均久期 b当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 c当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 d久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著e久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生答案：acde解释：久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。12如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。 a同业拆人一笔款项 b减少非核心贷款 c加强与长期

45、存款客户的关系 d寻求央行的紧急支援 e维持良好的公共关系答案：abcde 13流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。 a快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 b所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升 c所发行股票价格下跌 d债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足e存款大量流失答案：de解释：a属于内部信号，bc属于外部信号。14清晰的声誉风险管理流程包括( )。 a声誉风险识别 b外部审计 c声誉风险评估 d监测和报告 e内部审计答案：acde 15下列属于战略风险管理应急方案的有( )。 a业务中断恢复计划 b公共关系补偿计划 c灾难恢复计划 d诉讼应答策略 e回应监管批评答案

46、：abcde 16商业银行流动性监管核心指标包括( )。 a流动性比例 b资本充足率 c超额备付金比率d流动性缺口比率 e核心负债比例答案：acde 17以下不属于商业银行核心资本的有( )。 a少数股权 b一般准备 c实收资本 d可转换债券e资本公积答案：bd解释：商业银行核心资本包括实收资本或普通股，资本公积，盈余公积，未分配利润和少数股权。18下列关于计算var值的历史模拟法的说法，正确的有( )。 a考虑了“肥尾”现象 b不能度量非线性金融工具的风险 c通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 d风险度量的结果受制于历史周期的长度e在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作

47、量十分繁重答案：acde解释：历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。19审慎经营类指标包括( )。 a股本净回报率b资本充足率c大额风险集中度 d不良贷款拨备覆盖率 e成本收入比答案：bcd 20衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。 a资本充足率 b大额风险集中度 c正常贷款迁徙率 d不良贷款迁徙率e成本收入比答案：cd21贷款重组应当注意的事项包括( )。 a是否属于可重组的对象或产品 b进入重组流程的原因 c是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 d转让贷款的成本费用 e对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估答案：abce 22新发生不良贷款的外部原因包括( )。 a违反贷款授权授信规定 b企业经营管理不善或破产倒闭 c企业逃废银行债务 d企业违法违规e地方政府行政干预答案：bcde23下列哪项属于企业信用分析的5cs系统的分析范围( )。 a借款人的个人品德 b企业的资本金 c借款人未来现金流量的变动趋势 d借