上海交大商业银行治理温习题型

1、? 参考课后习题:? 1、一旦银行破产、倒闭时，对银行资产的要求权排在最后的是（ B ）? A、优先股股东 B、一般股股东 C、债权人D、存款人? 2、商业银行的要紧欠债和常常性的资金来源是（ A ）? A活期存款B、定期存款C、存款D、储畜存款? 3、商业银行灵活调度头寸的最要紧的渠道或方式是（ B ）? A贷款B、同业拆借 C、存款D、证券回购? 4、银行对已许诺贷给顾客而顾客又没有利用的那部份资金收取的费用称为（C ）? A、贷款利率B、补偿余额 C、许诺费D、隐含价钱? 5、以下关于商业银行表外业务的说法中，错误的有（ D ）? A、经营的是“信誉”而非资金? 以提供资金和提供效劳相分

2、离? C取得手续费收入? D取得利差收入6、2004年巴塞尔新资本协议规定资本与风险资产的比率不得低于（B ）? A、6% B、8% C、9% D、10%? 7、2020年第三版巴塞尔协议规定资本与风险资产的比率不得低于（D ）? A、6% B、8% C、9% D、10.5%? 8、银行持股公司制最为流行的国家是（ D ）A.英国 B.日本 C.德国 D.美国? 9、现代商业银行的进展方向（A ）? A、金融百货公司以贷款为主? C操纵大部份股权的并购 D、操纵少部份股权的并购? 10、银行的证券投资组合中（B ）大体不存在信誉风险，平安性高，可在二级市场 转让.? A、公司债券B、政府债券C

3、、公司股票D、一起基金? 参考课后习题：?1、以下那些属于商业银行的资产项目（ ABCE ）? A、现金项目 B、二级预备C、证券投资 D、存款 E、贷款? 2、商业银行的债务融资渠道有（ ABCD ）? A、同业拆借B 、回购协议 C、向中央银行再贴现? D发行长期资本债券E 、发行股票? 3、现金项目包括（ABCE ）? A、银行库存现金B、在途托收现金? C、代理行存款D、交易帐户证券E、在央行的存款? 4、银行收入由以下部份组成（ ABC ）? A、利息收入 B、手续费收入? C其它收入 D、证券投资收入 E、信托收入? 5、按中国人民银行规定， 单位活期存款账户按其资金来源的不同性质

4、和账户的不同 用途，戈IJ分为（ABCD ）。? A.大体存款账户 B . 一样存款账户? C.临时存款账户 D .专用存款账户 E.通知存款账户? 6、商业银行的资本组成（ ABCDE ）? A、一般股B、优先股 C、损失预备金? D留存盈余 E、资本性单据和债券? 7、商业银行短时间借款的途径有（ ABCDE ）? A、中央银行 B、同业拆借 C、转贴现? D再贴现 E 、回购协议? 8、贷款五级分类法”中，称为“不良贷款”的有（ACD）。? A.损失B .关注C.次级 D .可疑 E. 正常? 9、金融期货包括（BCE ）? A、黄金期货B、股指期货C、利率期货?D、原油期货 E、外汇期

5、货?10、2004年巴塞尔新资本协议计算风险资产时风险有（ ABC ）? A、信誉风险B、操作风险 C、市场风险?D、流动性风险 E、法律风险?1、分支银行制? 分支银行制又称总分行制。实行这一制度的商业银行能够在总行之外，普遍设立分支机构，分支银行的各项业务统一遵循总行的指示办理。? 分支行制按治理方式不同又可进一步划分为总行制和总治理处制。? 2、单一银行制：是指不设立分行，全数业务由各个相对独立的商业银行独自进行的一种银行组织形式，这一体制要紧集中在美国。? 3、银行控股公司制：集团制银行又称为持股公司制银行，是指由少数大企业或大财团设立控股公司，再由控股公司操纵或收购假设干家商业银行。

6、银行控股公司分为 两种类型。一是非银行性控股公司，二是银行性控股公司。? 4、CAMEL.S原那么)? 美国政府对银行业的谨慎监管原那么。? C C Capital )代表资本；A ( Asset )代表资产；M ( Management)代表治理；E (Earning )代表收益；L (Liquidity )代表清偿能力。S (Sensitivity to MarketRisk)代表银行对市场风险的灵敏程度。? 中国银行业监督治理委员会( China Banking Regulatory Commission , CBRC简称 银监会，是2003年4月28日正式挂牌成立的。银监会依照授权，统

7、一监督治理银 行、金融资产治理公司、信托投资公司和其它存款类金融机构，保护银行业的合法、稳健运行。? 6、同业拆借? 同业拆借是与银行间资金清算紧密结合的。当商业银行之间天天进行资金结算轧差时，有些银行会显现头寸不足，而另一些银行会显现头寸多余。为了实现资金平稳，头寸不足的银行就需要从头寸盈余的银行拆入资金；而头寸盈余的银行也情愿将临 时多余的资金拆借出去，以取得利息收入。? 现今的同业拆借已不单单局限于调剂法定预备金头寸，而正日趋成为商业银行资产 欠债治理的重要工具。? 7、回购协议? 回购协议也称再回购协议，指的是商业银行在出售证券等金融资产时签定协议，约 定在一按期限后按原定价钱或约定价

8、钱购回所卖证券，以取得即时可用资金；协议 期满时，再以即时可用资金作相反交易。? 8、经济资本? 经济资本是银行内部治理人员依照银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低 资本量。用于衡量和防御银行实际承担的损失超出估量损失的那部份损失，是避免 银行倒闭的最后防线 (非预期损失)。经济资本直接与银行所承担的风险挂钩，也称为风险资本。? 9、活期存款? 活期存款是指客户不需预先通知，可随时提取或支付的存款。开立这种存款账户是 为了通过银行进行各类支付结算，存户能够随时开出支票对第三者进行支付而不用 事前通知银行，因此，活期存款又被称为支票存款。活期存款传统上只能由商业银行经营，是商业银行制造存款

9、货币的基础，活期存款一直是商业银行的要紧资金来源。?10、损失预备金?损失预备金是指商业银行为了应付意外事件的发生对商业银行带来的损失而成立的基金。损失预备金要紧有两类，即贷款损失预备金和证券损失预备金，它们是从 商业银行的税前利润中提掏出来的，其便具有降低银行应税利润从而降低所得税的 功效。只是，其提取比例往往受到金融治应当局的严格操纵。?11、流动资金贷款? 流动资金贷款是为了弥补企业流动资产循环中所显现的现金缺口，知足企业在生产 经营进程中临时性、季节性的流动资金需求，或企业在生产经营进程中长期平均占 用的流动资金需求，保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。流动资金贷款不得 用于固定资产

10、、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。? 12、大额可转让按期存单（CD9?大额可转让按期存单是一种固按期限、固定利率的、可在市场上转让的银行存单，它是西方国家商业银行执行欠债治理政策的要紧金融中介工具。可转让按期存 单面额较大，10万至100万美元不等，利率一样高于同期储蓄存款，且可随时在二 级市场出售转让，因此对客户颇具吸引力。?13、银行保函? 银行应申请人的要求，向受益人作出的书面付款保证许诺，银行将凭受益人提交的 与保函条款相符的书面索赔履行担保支付或补偿责任。? 银行保函依照担保银行承担风险的不同及治理的需要，可分为融资类保函和非融资 类保函两大类 。?14、备用信

11、誉证? 备用信誉证是一种特殊形式的光票信誉证，是银行出具的包括性质的支付许诺。以 保证申请人履行某种合约规定的义务。并在申请人没有履行该义务时，凭受益人在 信誉证有效期间内所提交的与信誉证条款相符的文件或单据，向受益人支付必然金额的款项。?15.保理? 保理又称为保付代理、托收保付，是贸易中以托收、赊账方式结算货款时，出口方 为了规避收款风险而采纳的一种请求第三者（保理商）承担风险的做法。? 保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款治理及信誉风险担保于一体 的综合性金融效劳。与传统结算方式相较，保理的优势要紧在于融资功能。? 16、利率灵敏性缺口。Gap由利率灵敏性资产 RSA和利率灵

12、敏性欠债 RSL的差额来表示。若是利率灵敏性资产和利率灵敏性欠债不相等，就会产生缺口。在打算期内，假设利率灵敏性资产大于利率灵敏性欠债，那么银行存在正缺口和资产灵敏；反之，假设利率灵敏性资产小于利率灵敏性欠债，那么银行存在负缺口和欠债灵敏。? Gap= RSA- RSL?17、久期缺口? 持续期缺口模型是指银行通过对综合伙产欠债持续期缺口的调整，来操纵和降低在 利率波动的情形下由于整体资产欠债配置不妥而给银行带来的风险，以实现银行的 绩效目标。?18、信誉风险? 信誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信誉质量发生转变， 阻碍金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失

13、的风险。信誉风 险是世界要紧银行所关切热点，也是当前中国银行业最要紧的风险之一。19、市场风险? 由于市场价钱（包括金融资产价钱和商品价钱 ）波动而致使商业银行表内、表外头寸 蒙受损失的风险。（分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险）。市场风险的特点：? 一是具有数据优势和易于计量的特点，能够采纳多种技术手腕加以操纵；? 二是具有明显的系统性风险特点，难以通过度散化投资完全排除。? 20、操作风险? 操作风险是指由于人为错误、技术缺点或不利的外部事件所造成损失的风险。依照 巴塞尔新资本协议，操作风险能够分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。?1、某钢铁公司要求银行给予 500万

14、美元的银行贷款， 若是银行为了筹款必需发行利率10%的大额可转让存单，非资金性银行经营本钱为2%, 2%的违约风险，估量利润水平1%,用本钱加成法计算这笔贷款的利率。? 解：贷款利率=筹集放贷资金的边际本钱+非资金性银行经营本钱+估量补偿违约风险的边际本钱+银行估量利润水平?10%+ 2%+ 2%+ 1%= 15%? 2、假设一个客户要求500万美元的信誉额度，贷款合同规定的利率为20%,客户实际利用400万美元，对未利用的额度按规定要支付1 %的许诺费。同时银行要求客户存入实际贷款额的 20%和未利用额度5%的存款额，假定中央银行要求的存款 预备金为10%,用本钱收益定价法计算这笔贷款的税前

15、收益率。? 解：估算贷款的总收入= 400X 20%+100X1%=81万? 借款人实际利用的资金额=400 ( 400X20%+ 100X5%) + 10% ( 400X20% +100X5%)=万? 银行估算的税前收益率= 81/323.5=25%? 3、某银行发行面值为 175万元的大额可转让按期存单，年利率是 8%,期限是三个 月，期满后银行应该支付多少金额？存单的利息是多少？? 解：? 期满后支付金额=175X (1+8%X1/4)=万元?利息=175X 8%X 1/4 =万? 4、某银行接到一客户的要求，贴现一个月后到期的面值为20万的单据，贴现率为(年利率)，计算银行贴现的利息收

16、入和实际贴现利率。?(1)贴现利息=200000X%X 1/12 =1400 元?(2)实际贴现利率=1400/ (200000 1400) X 12=%? 5、我国某银行贷款总额为1亿元，其中，正常类贷款 7000万元，关注类贷款 2000万元，次级类贷款 600万元，可疑类贷款 300万元，损失类贷款 100万元，?(1)计算不良贷款率。?(2)银行期末提取的预备金总和为800万，计算不良贷款拨备覆盖率。? 解(1)不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款之和= (0. 06+0. 03+0. 01) /1=10%。?(2)不良贷款拨备覆盖率 =800/600+300+

17、100=80%? 6.假设我国商业银行系统总的存款为80万亿元，问? (1)每提高0.5%法定存款预备金率，商业银行在央行增加法定存款预备金存款？? (2)若是1年共提高6次法定预备金率，每次提高0.5%,央行共计回笼多少基础货币？? 解(1) 80 万亿 *0.5%=4000 亿?(2) 80 万亿 *0.5%*6=24000 亿? 7.某人以96元买入面值100元，票面收益率10%责券，问：?(1)以98元卖出，计算当期收益率。?(2)持有1年后取得10元利息然后以98元卖出，计算持有期收益率。?(3)持有3年后到期，计算到期收益率。?(1)当期收益率 =(99-96 ) /96=3.12

18、5%?(2)持有期收益率 =(98-96+10) /96=12.5%?(3)到期收益率 =(100-96 ) /3+10/96 ) =11.8%? 8.假定某企业2021年的销售本钱为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年末资产总额为190万元?(1)计算2021年总资产周转率。?(2)净利润为10万元，计算2021年总资产收益率? 解：(1)总资产周转率=100/【(170+190) /2=55.6%?(2)总资产收益率=10/【(170+190) /2】?=5.6%? 9.假设某银行下个月防I动性货币欠债3亿(法定预备金8%,脆弱性货币欠债亿(法定预备金比率 5%,稳

19、固性货币欠债 4亿(法定预备金比率 3%),新增贷款1200 万计算下个月总的流动性需求。? 流动性需求=?0.95* (30000-30000 X 8) + 0.30* (25000-25000*5% ) +0.15* ( 40000-40000*3% )+1*1200=40365(万)? 10.某企业2006年流动资产合计 2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元， 流动欠债1600万元，计算?(1)该企业的流动比率? 速动比率=(2000)?(2)该企业的速动比率速动比率=(2000-500 )BBB级，贷款年利率10%依照历史体会，同类评级的?11、假设银行对某客户评级企业

20、违约后，贷款回收率为35%同期评级AAA级的同类企业项目贷款年利率5%(无收益率r50%30%10%-10%-30%概率p),依照KPMGI险中性定价模型计算评级BBB级客户一年内的违约概率。?P*(1 + 10%)+(1-p)(1+10%)*35%=1+5%?P=93%违约I率为7%? 12、依照历史数据分析商业银行某信誉品级的债务人在取得贷款后的第1年、第2年、第3年显现违约的概率(边际死亡率)别离为 1% 2% 3%依照死亡率模型计算该债务人能够在 3年到期后将本息全数归还的概率(贷款存活率SR和违约概率。? 解：SR = (1-1%) * (1-2%) * (1-3%) =94.1%?

21、 该债务人能够在 3年到期后违约的概率为：1- 94.1%=5.9%? 13、某投资者把100万元人民币投资到股票市场，假设股票市场1年后显现5种情形，每种情形所对应的收益率和概率如下：求预期收益率硒=005*0.50+0.25 *0.30+0申 00-。25 *010-005*0,30 =。10? 14、面值为1 000 000美元的3个月期国债，当做交价为93. 58时，计算:?(1)3个月的贴现率? 年贴现率为(100-93.58) %,即为 6. 42%/%?(2)成交价钱：?1 000 000 X % )=983 950 美元? 15、当30年期国债期货合约报价为9621时，?(1)

22、表示该合约价值？?(2)若是新的报价为 97 02,那么合约价值上涨了多少？?解(1) 1/32 X?1 000 XX 21=96 656 . 25 美元?(2)表示上涨了 13/32点，即合约价值上涨了 406. 25美元(31 . 25美元X美元)。? 16、某银行税后净利润为 1亿，预期损失1000万。银行的总资产 100亿，总欠债 90亿，经济资本5亿，(1)计算经风险调整后的收益率RAROC?(2)假设经济资本回报率10%计算EVA? 解：(1)(净利润-预期损失)/经济资本=(10000-1000)/50000=18%?(2) EVA=经风险调整后税后净利润 -经济资本*资本期望回

23、报率=(10000-1000 )-50000 X 10%=9000-5000=4000 万案例一：巴塞尔协议? 1974年德国赫斯塔特银行与美国富兰克林银行等国际银行接踵倒闭，极大震惊了金融界。1974年国际清算银行在瑞士巴塞尔召集12国中央银行代表会议，成立了巴塞尔委员会。请回答：?1、1988年巴塞尔协议的要紧内容有那些？? 2、2004年巴塞尔新资本协议银行风险监管的“三大支柱”？? 3、2020年第三版巴塞尔协议 出台背景和缘故？2021年商业银行资本治理方法 要紧内容？? 4、我国商业银行的资本充沛率状况如何？提高我国商业银行的资本充沛率的已经采 取那些方法？? 5、目前还有那些途径

24、能够补充资本金？? 1、1988年巴塞尔协议是“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”，它为银行资本充沛性规定了统一的衡量标准。要紧内容：? 第一、资本的概念：巴塞尔协议对银行资本作了从头规定，以为资本分作核心资本与附属资本两大类，克服了以前各类方式将本质不同的资本视为同一体的不足。? 第二、表内的资产风险权数：巴塞尔协议将银行资产欠债表表内资产分作五类，并别离对各类资产规定风险权数，用以计算风险资产。? 第三、表外项目的信誉转换及风险加权：巴塞尔协议 历史性地把银行表外资产纳入监督范围，对不同种类的表外资产规定了信誉转换系数，并据以测算出其相当于 的表内风险资产的金额。? 第四、计算公式和比

25、率要求：巴塞尔协议 不仅规定银行资本与风险资产比率不得 低于8%,而且要求核心资本与风险资产比率不得低于4%,同时还对贷款预备金，次级长期债务等进行了限制。? 2、2004年巴塞尔新资本协议银行风险监管的“三大支柱”? 第一支柱：最低资本要求? 第二支柱：外部监管? 第三支柱：市场约束 (信息披露)? 3、第三版巴塞尔协议出台背景? 2020年席卷全世界的次贷危机使巴塞尔委员会不能不从头凝视对银行的监管。2020年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行 监管委员会就巴塞尔协议出的内容达到一致。? 金融危机中银行暴露出的问题?(1)资本质量不高；?(2)资本数量

26、不足；?(3)场外衍生交易产生的交易对手信誉风险计量不够审慎；?(4)资产证券化暴露产生的信誉风险及流动性风险治理。? 2021年的商业银行资本治理方法(试行)参考巴塞尔协议出的规定，成立分层次的资本充沛率监管要求?(1)改良资本充沛率计算方式(三级资本：核心一级资本、其他核心资本、二级资本)?(2)提高资本充沛率监管要求 (最低5% 6% 8%再加2.5%储蓄资本，一样银行最低10.5%,系统重要性银行 1%付加资本，最低11.5%)。?(3)成立杠杆率监管标准(4%)o引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%弥补资本充沛率的不足，操纵银行业金融机构和银行体系的杠

27、杆率积存。? 4、资本严峻不足是我国银行业存在的突出问题。即便依照较为宽松的原资本监管口径计算，我国商业银行的资本充沛率水平与国际银行业比较明显偏低。? 2003年没有一家银行达到 8帧本充?率，2020年末，391家国内银行加权资本充沛 率12.7%。核心资本充沛率10.2%。012年银行业总资产 118万亿( 2003年万亿)增 力口 274.5%。? 国内银行奉行速度和规模的经营战略，随着利率、汇率市场化，和直接融资市场进展，国内金融市场机制将会发生转变。?(4)为了提高我国商业银行的资本充沛比率，最近几年来我国政府已经采取了假设干重大的改革和政策方法：? 分子策略：增加核心资本和附属资

28、本以提高资本金总额? 增加核心资本：财政注资、利润留成、从股票市场召募资本金、营业税返注、吸引 战略投资者? 增加附属资本：增提预备金、发行长期金融债券? 分母策略：降低风险资产的规模? 一是调整资产的风险散布结构。二是降低不良资产比率。? 1997年调低了国有商业银行的所得税税率，从55%勺所得税外加7%勺调剂税下调至一样工商业的33%勺税率，从而提高了国有商业银行自我积存一部份资本金的能力。? 1998年国家财政向工、农、中、建四家国有商业银行补充了2700亿元资本金，使国有商业银行的资本充沛率有了显著提高。? 1999年4月国家决定成立信达资产治理公司，同年10月又成立了华融、长城、东方

29、三家资产治理公司，由它们接收相当一部份由于政策性贷款及在转轨期间所形成 的不良资产，使国有商业银行减轻了核销和预备核销不良资产的资本负担。? 对一些股分制商业银行那么通过批准其增资扩股，符合条件的批准其上市，通过资 本市场集资，扩充资本金。?采取了上述举措后，我国商业银行的资本充沛比率有所提高。? 5、进一步提高我国商业银行资本充沛比率的方法：?(1)上市召募核心资本?(2)上市后增发新股?(3)已上市银行发行优先股召募其他核心资本案例二、五级分类? 我国2001年以前( 1988年以来)的商业银行的贷款依照“一逾两呆”分为 4类， 人民银行于2001年末发布了贷款风险分类指导原那么，决定自2

30、002年1月1日起在我国全面推行贷款风险分类治理，又称为五级分类：?1、贷款的特性有那些？为何要对贷款进行分类？? 2、我国贷款五级分类和和对不良贷款治理的内容3、“一逾两呆”的具体内容和“一逾两呆”的缺点? 4、我国商业银行不良贷款的现状如何？通常能够采取哪些方式处置不良贷款？? 1、贷款的特性?(1)贷款具有内在风险?(2)贷款无法按市场价钱定价?(3)贷款存在信息不对称? 贷款分类的缘故：?(1)银行稳健经营的需要?(2)中央银行监管的需要?(3)统一的贷款分类标准是利用外部审计力量进行金融监管的需要?(4)统一的贷款分类标准是利用市场机制处置有问题金融机构的必要条件? 2、“一逾两呆”

31、的缺点? 1988年财政部金融保险企业财务制度中，把贷款分为正常、超期、呆滞、呆帐。?1996年贷款通那么规定贷款过时一天即为超期，超期未满两年，但企业停产、项目下马的也可划为呆滞。? 一是对信贷资产质量的识别滞后，不能及时、准确、全面反映贷款的风险假价值；? 二是标准宽严不一，无益于衡量贷款的真实质量，不能揭露贷款的内在风险。? 3、五级分类的含义借款人能够严格履行合同，有充分把握偿还贷款本关 注次 级可 疑尽管目前借款人没有违约，但是存在一些可能对偿 还产生不利影响的因素借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其正常 经营收入已无法保证足额偿还本息借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，

32、 也肯定要有一部分损失在采取所有可能措施和一切必要的法律程序之后, 本息仍然无法收回，或只能收回极少部分? 对不良贷款的治理：? 成立发觉问题的预警机制? 成立不良贷款的高效处置机制? 成立相应的对不良贷款治理的组织机构4、我国商业银行不良贷款的现状如何？?(1)我国金融机构体系信贷资产规模高增加与垄断? 过去20年来，我国金融机构体系的信贷资产以极快的速度增加，平均增加速度为21%超过了经济增加速度。 在以间接融资为主的格局下，说明银行借贷规模的扩张是经济增加的强有力支撑。若是考虑到1998年以来为启动经济而加速贷款发放的速度，那么会更直接的说明贷款增加对经济增加的奉献。但是，在信贷资产高速

33、增加 的同时，我国银行体系内部存在着严峻的不均衡问题。国有银行的独家垄断使得银 行缺乏竞争，而缺乏竞争机制的鼓励，银行业恐怕是很难成立起风险治理机制的。?(2)我国国有商业银行信贷资产的低质量? 我国国有商业银行在信贷规模扩张的同时，其资产质量却不断恶化，利润效益直线 下降，显现了资产规模与银行效益负相关所谓“贫困化增加”现象。造成这种情形 的缘故是多方面的，除资产结构单一，信贷资产占比过大，企业不讲信誉无疑是其 中最重要的一个因素。? 处置不良资产的金融资产治理公司?为解决我国国有银行体系存在的不良资产问题，中国信达资产治理公司、中国东方资产治理公司、中国长城资产治理公司、中国华融资产治理公

34、司接踵挂牌成立。它们以独立国有公司的形式进行经营，负责收购中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中国工商银行 1996年以前形成的不良贷款，通过重整业务、出售业务、资产证券化、债权转股权等方式完成各自的银行不良资产的处置工作。?金融资产治理公司的成立，使中国的国有商业银行有机遇清理它们的资产欠债表，并以真正商业银行的方式经营。四大国有商业银行向资产治理公司剥离不良资产，降低了不良资产比率。? 案例三：分业经营与混业经营? 20世纪30年代以前，包括美国在内的西方国家金融业都实行混业经营模式。?1、什么是银行控股公司制？有何优缺点？? 2、美国为何要实行分业经营？又是如何走向混业经营的？? 3、

35、我国实行金融分业经营的缘故和进程？? 4、我国混业经营的模式选择是什么？1、集团制银行又称为持股公司制银行，是指由少数大企业或大财团设立控股公司，再由控股公司操纵或收购假设干家商业银行。分为两种类型：? 一是非银行性控股公司，它是通过企业集团操纵某一银行的要紧股分组织起 来的，该种类型的控股公司在持有一家银行股票的同时，还能够持有多家非银行企业的股票。? 二是银行性控股公司， 是指大银行直接操纵一个控股公司，并持有假设干小银行的股分。? 集团制银行在美国进展最快，其缘故是商业银行试图借此逃避法律上对设立银行分支机构的限制。目前，集团制银行已成为美国商业银行最大体的组织形式。? 集团银行制的优势

36、是能够有效地扩大资本总量，增强银行实力，提高银行抵御风险的能力，弥补单一银行制的不足；? 缺点是容易引发金融权利过度集中，并在必然程度上阻碍了银行的经营活力。? 2、1929年，由美国华尔街股市大崩盘引发的全世界经济大衰退，是由于股市中的过度投机造成的，因此美国政府以为商业银行不该继续参与证券炒作，并于1933年通过了 格拉斯-斯蒂格尔法（G1ass-Steagall Act ,下称GSfe案），禁止商业 银行、投资银行和保险公司彼此渗透，并规定商业银行从证券市场取得的收益不得 超过总收入的10%这一规定使大多数商业银行被迫退出了股市。尔后，美国又于 1934年和1968年公布了证券交易法、投

37、资公司法和威廉姆斯法等一系 列法案，慢慢强化和完善了相应的规定，慢慢形成了金融分业经营的模式。? 1999年美国公布金融现代化效劳法案，取消分业经营的模式。? 3、1993年以前，中国金融业也曾经进行过混业经营的试点，可是由于那时经济过热，治理水平较低显现房地产热和证券投资热，银行大量信贷资金被用于从事投机 生意，致使了金融秩序的混乱。? 1993年下半年开始，中国政府大力整顿金融秩序，中国的银行、保险、证券实行分 业经营，并别离由人民银行、保监会、证监会进行分业监管。? 我国于1995年商业银行法开始实行分业经营模式。? 其后接踵出台的证券法、保险法、信托法确立了金融分业经营模式。? 4、我

38、国是实行金融分业经营的国家，商业银行、证券、保险、信托不许诺跨行业经 营。可是，目前这一界限正在被打破，尔后慢慢走向混业经营之路，我国混业经营 的模式选择：? A.美国“银行控股公司”模式? B.德国“全能银行”模式? 中信集团成立相关图? 第一步：1997年着手研究金融控股公司的相关问题? 第二步：1997年至1998年注册两家“中信金融控股”? 第三步：1998年至2001年着手报批的工作? 第四步：2001年12月中信控股有限责任公司在北京正式成立，是中国第一家“金 融控股公司“? 案例四：中间业务? 西方银行的现金治理、资产托管、衍生产品、保险、理财等非利差收入比例超过 50%, 针对

39、这一问题大力进展中间业务是我国银行战略转型的方向之一。分析：?1、表外业务的概念和特点 ？? 2、表外业务的要紧类型，? 3、我国人民银行规定的中间业务种类有哪些？? 4、分析商业银行中间业务现状及我国进展计谋1、表外业务的涵义?表外业务是指商业银行所从事的按通行的会计准那么不列入资产欠债表内，不阻碍其资产欠债总额，但能阻碍银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动。其 实质是在维持资产欠债表良好外观的条件下，扩大银行业务规模和业务范围的商业 银行业务，它是通过提供非资金效劳完成的。?表外业务的概念又有狭义和广义之分。? 狭义的表外业务是指商业银行所从事的尽管不列入资产欠债表却确实存在风险的经

40、 营活动，要紧包括担保和类似的或有欠债、许诺和与利率及汇率有关的或有项目。?广义的表外业务是指所有不列入银行资产欠债表的经营活动，除包括狭义的表外业务，还包括商业银行从事的不需要列入资产欠债表中的金融效劳类表外业务。?广义的表外业务类似于我国的中间业务。?通常所说的表外业务是指狭义的表外业务。与商业银行从事的表内业务相较，表外业务的特点:? 1、商业银行表外业务的最突出特点是提供非资金的金融效劳，资金与效劳相分离。? 2、表外业务形式多样。? 3、表外业务，专门是金融衍生工具类业务的金融杠杆性极高，风险较高。? 4、表外业务透明度低，监管难度大。2、表外业务的要紧类型? 无风险的表外业务?(1

41、)结算业务?(2)代理业务?(3)信托业务?(4)租赁业务?(5)咨询业务? 有风险的表外业务?(1)贸易融通业务?(2)金融保证业务?(3)衍生产品业务3、年中国人民银行商业银行中间业务暂行规定? 无风险的表外业务 TOC o 1-5 h z ? 第一、结算类(国内外结算，包括汇款、托收、资金清算业务等)；? 第二、代理类(代理证券、代理保险、代收代付、代理政府等机构委托等)；? 第三、其它(基金托管、信息咨询、财务顾问、保险箱业务等)。? 风险表外业务? 第一、担保类(各类担保、备用信誉证等)? 第二、许诺类(贷款许诺)? 第三、交易类(远期外汇生意、外汇期货、外汇期权、外汇掉期等)? 近

42、20连年来，西方国家商业银行的表外业务有了相当惊人的进展，这第一表此刻商业银行表外业务金额上。? 随着表外业务的大量增加，商业银行的非利息收入也迅速增加。? 从表外业务的收入来看，在西方发达国家，一样最低已达到银行业务总收入的25%以上，大银行乃至超过 50%? 由表外业务所提供的效劳种类也在迅速增加。? 为了加速进展中间业务交行采取了一系列方法，比如成立中间业务进展委员会，增强中间业务产品的品牌建设；? 完善营销体制，推动产品的交叉和组合营销；? 成立有效的鼓励机制，确保中间业务的持续健康进展。? 以后三年将力争使中间业务净收入的年均增幅超过20%,切实改变银行的盈利方式。案例五：资产证券化

43、?1、何为资产证券化？? 2、适于证券化的金融资产必需具有下述特点？? 3、资产证券化的程序？? 4、我国进行过那些尝试？? 5、银行资产证券化有哪些益处？1、资产证券化的概念?所谓资产证券化，是指银行将具有一起特点的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集中起来，以此为基础发售具有投资特点的证券的行为。2、适于证券化的金融资产必需具有下述特点：? 能带来一个以后稳固的现金收入流量；? 资产还款期限与还款条件易于把握；? 资产达到必然的信誉质量标准。? 从发起人动机看，一项资产可否适于证券化，那么要紧取决于证券化本钱与效益的 关系。只有收益大于本钱，才适于证券化。在证券化初期，证券化资产的品

44、种要紧 限于住房抵押贷款一类信誉特点简单、还款条件明确、期限相对较长的资产。而随 着资产证券化技术的不断成熟，证券化资产的种类局限也不断缩小，即便那些还款 资金流量不易确信、期限较短的资产，如贸易应收款、工商贷款等，也被纳入证券 化范围。3、资产证券化的程序？?(1)确信资产证券化的融资目标；?(2)组建 SPV?(3)实现项目资产的真实销售；?(4)完善交易结构，进行内部评级；?(5)划分高级证券和次级证券，办理金融担保；?(6)进行发行评级，安排证券销售；?(7) SPV取得证券发行收入，原始权益人取得资产出售收入；?(8)实施资产治理；?(9)按期还本付息，对聘用的机构付费。4、我国资产

45、证券化案例分析?(1)收费公路证券化案例?公路收费证券化是一种典型的基础设施证券化，是以项目所属资产收费权为支撑的证券化融资方式。1996年8月，珠海市人民政府在开曼群岛注册了珠海市高速公 路有限公司，成功地依照美国证券法律的144a规那么发行了资产担保债券。该债券的国内策划人为中国国际金融公司，承销商为世界知名投资银行摩根斯坦利添惠公 司。珠海高速公路以本地机动的治理费及外地过境机动车所缴纳的过路费作为支持， 发行了总额为2亿美元的债券，所发行的债券通过内部信誉增级的方式，将其分为 两部份：其中一部份为年利率为9.125%的10年期优先级债券，发行量是为8500万美元；另一部份为年利率为11

46、.5%的12年期的次级债券，发行量为11500万美元。该债券发行的收益被用于广州到珠海的铁路及高速公路建设，资金的筹资本钱低于 那时从商业银行贷款的本钱。?(2)贸易效劳应收款证券化? 2000年3月28日，中国国际海运集装箱集团股分与荷兰银行在深圳签署了总金额 为8000万美元的应收账款证券化的项目协议。在3年内，凡是中集集团发生的应收账款都能够出售给荷兰银行治理的资产收购公司，由该公司在国际商业单据市场多 次公布发行商业单据。总发行金额不超过8000万美元。? 在此期间，荷兰银行将发行单据的所得支付给中集集团，中集集团的债务人那么将 应付款交给约定的信托人，由该信托人履行收款人职责。而商业

47、单据的投资者能够 取得高出伦敦同业拆借市场利息率1%勺利息。这次中集集团应收帐款资产评级取得穆迪，标准普尔在国际短时间资金市场上的最高评级。? 优势如下：? 第一，能够幸免货币兑换风险。? 第二，证券化缩短了进出口企业应收款的回收期限，增加了企业的流动资金，增进 企业扩大贸易规模，有利于增强进出口企业的竞争能力和进展对外贸易。? 最后、将外汇应收款证券化符合我国外汇治理的大体原那么。因为应收款代表一种对境外消费者或中间商的求偿权，(当这种应收款超过一按期限， 就被视为对外债权 ) 因此，证券化产品以这种对外求偿权或债权为支持，可不能额外增加外债负担。?(3)我国不良贷款证券化的尝试? 2003

48、年华融资产治理公司对原中国工商银行的不良贷款为基础，发行债券，实现中国不良贷款证券化的一次尝试，为资产治理公司提供一条新的融资途径。? 5、银行资产证券化有哪些益处？(1)通过证券化的真实出售和破产隔离功能，将不具有流动性的中长期贷款置于资产欠债表之外，优化资产欠债结构，及时取得高流动性的现金资产，减缓银行流动性压力。(2)通过对贷款进行证券化而非持有到期，能够改善资本状况，提高资本充沛率。(3)通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活资产流动性，化解不良资产。(4)增强盈利能力，改善银行收入结构案例六：小微企业贷款?1、小微企业的划分标准? 2、小微企业贷款难的缘故? 3、银行解决信息不对称技术? 4、美国富国银行信誉评分技术及优势? 5、德国国际项目咨询公司(IPC)信贷技术要紧内容? 6、台州商业银行“三品三表”含义1、小微企业的划分标准?(1)经贸委中小企业标准? 授信额度3000万元(含)之内。?(2)银监标准的小企业? 授信500万元之内，总资产 1000万元以下? 授信500万元之内，销售收入 3000万元之内?(3)微小企业(个体工商户、农户)? 授信100万元(含)以下? 或销售500万元(含)以下的企业2、小微企业一起特点及贷款难的缘故小微企业群体一起特点：? (1)财务制度不健全? (2)信息不透明? (