下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
不完全信息下期权定价研究的开题报告题目:不完全信息下期权定价研究研究背景:期权是金融市场上一种非常重要的衍生工具,它是一种交易合约,给予期权持有人在未来一定时间内以约定的价格买入或卖出一定数量的某个金融资产的权利,但并不强制要求其买卖。因此,期权的定价是金融衍生品定价的重要组成部分。在现实市场中,期权的买卖受到很多因素的影响,比如财务数据、市场情绪、市场预期等等,导致市场信息不完全。而不完全信息条件下的期权定价是个相对复杂的研究领域,因此,对不完全信息下的期权定价进行研究和探索,对于提高金融衍生品交易效率、降低市场风险等方面具有重要意义。研究内容:1.借鉴市场常用的期权定价模型,如Black-Scholes模型、Cox-Ross-Rubinstein模型等,建立不完全信息下的期权定价模型。2.探索市场信息不完全条件下的主要风险因素,如市场情绪、市场预期等,以及它们对期权定价的影响。3.分析不同市场信息不完全条件下期权定价的特点和变化,以及影响这些变化的关键因素。4.结合实际市场案例,验证不完全信息下的期权定价模型的有效性及准确性。研究意义:1.为金融市场实际交易提供理论支持和指导,提高市场效率和降低市场风险。2.对于投资者的投资决策具有重要意义,能够帮助投资者更好地把握市场情况,制定更可靠的投资策略。3.有助于金融理论研究的深入发展,为不完全信息条件下的其他金融衍生品定价提供参考和借鉴。研究方法:1.首先,对现有的期权定价理论进行回顾和分类,了解现有定价模型的优缺点以及局限性。2.其次,深入研究不完全信息条件下期权定价的主要特点和变化,探索这些特点和变化的形成原因。3.基于以上分析,建立不完全信息下的期权定价模型,并分析和解释模型结果。4.验证和比对理论研究结果与实际市场数据的一致性,验证模型的准确性及有效性。研究计划:1.第一阶段:文献回顾和概述时间:1周主要任务:回顾在期权定价领域的经典文献,了解不完全信息条件下期权定价的现状及问题,概述本研究的主要研究内容和研究意义。2.第二阶段:模型建立和分析时间:3周主要任务:基于市场实际情况,建立不完全信息下的期权定价模型,分析模型结构及其参数、变量的选择及其影响。3.第三阶段:模型验证和数据分析时间:2周主要任务:通过分析实际市场数据,验证模型的准确性和有效性,对不完全信息条件下的期权定价进行实证研究,总结研究结果与实际市场数据的一致性。4.第四阶段:研究总结和论文撰写时间:2周主要任务:总结研究结果,撰写论文,并进行修改和定稿。参考文献:1.Black,F.,&Scholes,M.(1973).Thepricingofoptionsandcorporateliabilities.Journalofpoliticaleconomy,81(3),637-654.2.Cox,J.C.,Ross,S.A.,&Rubinstein,M.(1979).Optionpricing:Asimplifiedapproach.Journaloffinancialeconomics,7(3),229-263.3.Hull,J.C.,&White,A.(1987).Thepricingofoptionsonassetswithstochasticvolatilities.Thejournaloffinance,42(2),281-300.4.Geske,R.(1979).Thevaluationofcompoundoptions.JournalofFinancialEconomics,7(1),63-81.5.Merton,R.C.(1973).Theoryofrational
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 投资合同参考5篇
- 观巴黎油画记文言文阅读答案
- 国有资产转让协议书范本一.文档
- 离散系统的最小值原理
- 小学数学二年级上册期末测试卷及参考答案(模拟题)
- 人教版三年级上册数学期末测试卷含答案(夺分金卷)
- 人教版小学四年级下册数学期末测试卷含答案(典型题)
- 小学数学试卷三年级上册数学期末测试卷含答案(黄金题型)
- 人教版小学四年级下册数学期末测试卷附答案(突破训练)
- 二年级上册数学期末测试卷(预热题)
- 大班语言优质课调皮的七色光教案反思
- 2022年护士变更执业注册申请审核表新表
- 计算机一级Word和Excel操作自动评分的实现
- 仪器设备档案归档说明及移交清单
- 拓普康全站仪使用方法
- YY∕T 0314-2021 一次性使用人体静脉血样采集容器
- 小学生医学常识(课堂PPT)
- 氧化沟工艺处理城市污水毕业设计答辩ppt课件
- 部编版六下道法教案5课《应对自然灾害》教案
- 出生医学证明英文翻译模板
- 工程建设标准强制性条文实施情况总结
评论
0/150
提交评论