2017年湖南省期货基础知识：利率与利率期货试题

2017 年湖南省期货基础知识：利率与利率期货试题 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、关于卖出看涨期权的说法不正确的有_。 A一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B平仓收益= 权利金卖出价-买入平仓价 C期权被要求履约风险=执行价格+ 标的物平仓买入价格 -权利金 D期权卖方必须交付一笔保证金 2、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按 照规定的程序，提请（）进行调解。 A中国证监会 B仲裁委员会 C协会 D国家主管机关 3、会员制期货交易所理事会会议结束之日起_日内，理事会应当将会议决议及 其他会议文件报告中国证监会。 A3 B5 C7 D10 4、期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括_。 A珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉 B以本人名义从事期货交易 C向客户充分揭示期货交易风险 D具有良好的职业道德与守法意识 5、期货投机交易的方法包括_。 A买低卖高 B卖高买低 C平均买低 D平均卖高 6、金融期货的套期保值者有金融市场的_。 A投资者(或债权人) B融资者 (或债务人) C生产商 D进出口商 7、需求法则可以表示为：_。 A价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越大 B价格越高，供给量越小；价格越低，供给量越大 C价格越高，需求量越大；价格越低，需求量越小 D价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小 8、期货交易中最常见、最需要重视的一种风险是。 A：信用风险 B：市场风险 C：流动性风险 D：操作风险 9、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）个月内，做出批准 或者不批准的决定。 A1 B2 C3 D5 10、取得从业资格考试合格证明或被注销从业资格的人员连续（）年未在机构 中执业的，在申请从业资格前应参加协会组织的后续职业培训。 A1 B2 C3 D4 11、某投机者预测 3 月份玉米价格要上涨，于是他买入 5 手 3 月玉米合约。此 后价格果然上升，期间他分三次买入 3 手、2 手、1 手 3 月玉米合约。该投资者 的操作方法为。 A：平均买低 B：平均卖高 C：金字塔式买入 D：金字塔式卖出 12、期货投资基金的每季度财务报表和财务报告的制作者是_。 A期货佣金商 B基金经理 C托管者 D基金投资者 13、在_的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。 A基差从-20 元/吨变为-30 元/吨 B基差从 20 元/吨变为 30 元/吨 C基差从 -40 元/吨变为-30 元/吨 D基差从 40 元/吨变为 30 元/吨 14、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。 A拟迁入地中国证监会派出机构 B拟迁出地中国证监会派出机构 C中国期货业协会 D中国证监会 15、下列可以担任期货交易所的负责人、财务会计人员的是_ A：甲为因违法行为被解除职务的期货交易所负责人，自被解除职务之日起未 逾 5 年 B：乙为因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师，自被撤销资格之日起未 逾 5 年 C：丙因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年 D：丁担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起已满 4 年 16、期货投资基金的投资策略包括_。 A多 CTA 投资策略和单 CTA 投资策略 B技术分析投资策略和基本分析投资策略 C分散型投资策略和集中型投资策略 D短期、中期策略和长期型投资策略 17、商品指数基金参与市场的方式是“采用抵押的方式” ，即首先将全部资金投 资于，以获取固定收益，再以作为抵押参与期货交易 A：短期国债，短期国债 B：长期国债，长期国债 C：短期国债，长期国债 D：长期国债，短期国债 18、现金交割是指交易双方在交割日对_以现金方式进行结算的过程。 A现货合约 B合约盈亏 C期货合约 D合约所记载商品的所有权 19、下列哪一项不属于商品期权的标的资产? A：农产品 B：金属 C：股票 D：能源 20、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是_。 A经济全球化 B竞争日益激烈 C场外交易发展迅猛 D业务合作向资本合作转移 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。) 1、机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行（） ，使其保持并不断提高 专业胜任能力。 A指导 B监督 C管理 D支持 2、期货公司申请金融期货全面结算资格的最低注册资本要求是_。 A3000 万元 B5000 万元 C8000 万元 D1 亿元 3、下面对套期保值者的描述正确的是_。 A熟悉品种，对价格预测准确 B利用期货市场转移价格风险 C频繁交易，博取利润 D与投机者的交易方向相反 4、下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是_。 A供给过旺，需求不足 B近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 C近期合约价格高于远期合约价格 D近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约 5、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，正确的做法是 A：按照中国证监会的规定履行信息披露义务 B：按照中国金融期货交易所的规定履行信息披露义务 C：证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案 D：证券公司应当将其期货账户信息报所在地期货业协会派出机构备案 6、建立健全的风险控制体系的内容包括_。 A建立以净资本为核心的风险监控体系，符合资本充足的要求 B保护客户资产 C建立内部风险控制机制 D保障信息系统安全 7、分析：（） A 期货公司风险监管指标管理试行办法第二十条规定，从事交易结算业 务的期货公司，净资本不得低于人民币 4500 万元。该期货公司净资本仅有 3000 万元，不符合该条规定 B 期货公司风险监管指标管理试行办法第十八条规定，期货公司净资本 不得低于客户权益总额的 6%。该期货公司客户总权益达到 6 亿元，因此其净资 本至少需要 3600 万元，但该期货公司净资本仅有 3000 万元，因此不符合该条 规定 C 期货公司风险监管指标管理试行办法第十八条规定，期货公司净资本 按营业部数量平均折算额(净资本/营业部家数)不得低于人民币 300 万元。该期 货公司净资本有 3000 万元，营业部有 12 家，净资本按营业部数量平均折算额 低于人民币 300 万元，因此不符合该条规定 D 期货公司风险监管指标管理试行办法第十八条规定，期货公司流动资 产与流动负债的比例不得低于 100%。该期货公司流动资产与流动负债的比例仅 有 85%，因此不符合该条规定 8、期货公司有以下情形之一的，国务院期货监督管理机构应依法办理期货业务 许可证注销手续（） 。 A营业执照被期货业务许可机关依法注销 B成立后无正当理由超过 2 个月未开业 C开业后连续停业 1 个月以上 D主动提出注销申请 9、下列属于中国期货业协会职责的是。 A：教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策，制定行业自律 性规则，建立健全期货业诚信评价制度，进行诚信监督 B：负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作，负责组织期货从业资 格考试及有关专业资格胜任能力考试、期货公司高级管理人员资质 C：监督、检查会员和期货从业人员的执业行为，受理对会员和期货从业人员 的举报、投诉并进行调查处理，对违反本章程及自律规则的会员和期货从业人 员给予纪律惩戒 D：制定期货业行为准则、业务规范，参与开展行业资信评级，参与拟订与期 货相关的行业和技术标准。 10、会员制期货交易所会员大会有_以上会员参加方有效。 A1/3 B1/2 C2/3 D3/4 11、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）进行监督检查期货公司 高级管理人员。 A合法合规性 B合理性 C风险管理状况 D公司经营状况 12、有价证券充抵保证金的金额不得高于以下（）标准中的较低值。 A有价证券基准计算价值的 75% B有价证券基准计算价值的 80% C会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的 3 倍 D会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的 4 倍 13、国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则， ，对期货公司 及其分支机构的经营条件以及等方面提出要求 A：人事管理 B：内部控制 C：保证金存管 D：关联交易 14、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。 A居间人隶属于期货公司 B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人 D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 15、关于反向大豆提油套利的做法正确的是_。 A买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C增加豆粕和豆油供给量 D减少豆粕和豆油供给量 16、客户可以通过（）或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货 公司下达交易指令。 A书面 B电话 C电传 D互联网 17、公司制期货交易所的特点不包括_。 A对场内交易承担担保责任 B以公共利益为目的 C成本观念强 D实行自收自支、自负盈亏 18、期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警 告，没收违法所得 A：违反规定接纳会员的 B：违反规定收取手续费的 C：违反规定使用、分配收益的 D：不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的