天津2016年银行职业资格《风险管理》：外汇敞口考试题

天津天津 2016 年银行职业资格年银行职业资格风险管理风险管理：外汇敞口考试题：外汇敞口考试题 一、单项选择题（共一、单项选择题（共 26 题，每题的备选项中，只有题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）个事最符合题意） 1、下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是_。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷 款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额 +期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由 于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额- 期初次级类贷款期间减少金额)100% D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类 为可疑类的贷款余额 2、判断贷款正常与否的最基本标志是_。 A贷款目的 B贷款来源 C还款来源 D还款记录 3、_是指单位类客户在存人款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，并约 定支取存款日期和金额方能支取的存款类型。 A单位活期存款 B单位定期存款 C单位通知存款 D单位协定存款 4、债务人接到支付令后既不履行债务又不提出异议的，银行也可以向人民法院 申请执行。2008 年 4 月 1 日起施行的修正后的民事诉讼法规定申请执行的 法定期限修订为_。 A2 年 B1 年 C6 个月 D1 个月 5、下列关于中国银监会对巴塞尔新资本协议实施范围的说法，不正确的是 _。 A新资本协议银行从 2010 年年底起开始实施巴塞尔新资本协议 B银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采 用内部评级法的资产覆盖率不得低于 50% C获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证 3 年 内资产覆盖率达到 90% D新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际 业务占相当比重的大型商业银行 6、某公司向银行申请 1 OOO 万元的贷款。首先，银行为了取得这笔资金，以 3%的利率吸收存款，这笔贷款成本中含有 3%的资金成本；其次，分析、发放 和管理这笔贷款的非资金性营业成本估计为总贷款额的 2%；再次，银行贷款部 门可能会因为贷款违约风险追加 2%的贷款利率；最后，银行在贷款财务、运营 和风险成本之上，再追加 2%的利润率，作为这笔贷款为股东创造的收益。总的 来看，这笔贷款利率为_。 A8% B9% C10% D13% 7、商业银行在制定单一客户授信限额时，在对客户进行信用评级后，首要工作 是判断该客户的_。 A最低债务承受额 B最高债务承受额 C平均债务承受额 D一般债务承受额 8、下列关于商业助学贷款贷后检查的说法，错误的是_。 A贷后检查以借款人、抵(质)押物和保证人等为对象 B贷后检查的主要内容包括借款人情况检查和担保情况检查两个方面 C贷后检查可通过客户提供、访谈、实地检查、行内资源查询等途径获取信 息 D借款入主动提供其信息变更情况的，由贷后检查人员负责及时更新借款人 信息 9、实务中衡量投资组合风险最常用的指标是_。 A收益额 B期望收益率 C方差 D协方差 10、_与审慎的会计准则相抵触。 A历史成本法 B市场价值法 C净现值法 D合理价值法 11、某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2006 年速动比率为_。 A1.25 B0.94 C0.63 D1 12、_对录入信息的准确性和完整性负责。 A中国人民银行 B居民本人 C录入人员 D相关商业银行 13、下列项目中的_被称为普通年金。 A先付年金 B后付年金 C延期年金 D永续年金 14、银行营销组织的主要职能不包括_。 A组织设计 B人员配备 C组织运行 D会计核算 15、下列关于期权的说法，正确的是_。 A与远期、期货一样，期权的买方行使其权利，承担其义务 B投资者一般在预期价格上升时，购人看跌期权 C期权买方为了行使其权利，需要向期权卖方支付一定的期权费 D美式期权是目前较为流行的方式 16、中国银行业协会的最高权力机构的执行机构是_。 A会员大会 B理事会 C常务理事会 D专业委员会 17、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括_。 A它是基于会计核算的划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时 间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C直接面对风险管理的各项要求 D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 18、某公司 2009 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600 万元，则该公司 2009 年速动比率为_。 A1.25 B0.94 C0.63 D1 19、债券可划分为政府债券、金融债券、公司债券等，是根据_。 A发行主体的不同 B期限不同 C利息的支付方式 D债券的性质 20、超货币供给理论的观点不包括_。 A随着货币形式的多样化，非银行金融机构也可以提供货币 B银行应该超出单纯提供信贷货币的界限，提供多样化的服务 C银行不应从事购买证券的活动 D银行可以开展投资咨询业务 21、陈先生 1 年前以 15.5 元每股的价格买入股票，1 年后，每股分红 0.5 元， 刚分红不久，陈先生就将股票以 19.5 元的价格卖出，则陈先生的该笔投资的投 资收益率为（） 。 A10% B25% C29%， D30% 22、公司信贷客户的理性动机不包括_。 A获得低融资成本 B增加短期支付能力 C得到长期金融支持 D获得影响力 23、关于风险，下列说法错误的是_。 A风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量 B资产的风险就是资产收益的不确定性 C非系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风 险 D财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险 24、某银行 2009 年年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿 元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 2%，则该银行 次级类贷款余额最多为_亿元。 A200 B400 C600 D800 25、下列关于贷款发放管理的说法，错误的是_。 A在满足借款合同用款前提条件的情况下，无正当理由或借款人没有违约， 银行必须按借款合同的约定按时发放贷款 B借款合同一旦签订生效，即成为民事法律事实 C贷款实务操作中，先决条件文件会不会因贷款而异，因风险因素而异 D银行应针对贷款的实际要求，根据借款合同的约定进行对照审查，分析是 否齐备或有效 26、看涨期权的买方对标的金融资产具有_的权利。 A买入 B卖出 C持有 D以上都不是 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 26 题，每题的备选项中，有题，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符合题意，个以上符合题意， 至少有至少有 1 个错项。个错项。 ） 1、对外劳务承包工程贷款的贷款期限根据项目工期的长短确定，可以是_。 A短期贷款 B中长期贷款 C无息贷款 D短期贷款，也可以是一年以上的中长期贷款 2、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和 管理。其主要策略包括_。 A制定与业务战略目标配套的评估机制 B将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C建立良好的操作风险管理氛围 D改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围 E确保有关的持续改进和高效运转 3、个人信用贷款期限一般为_年。 A1 B3 C5 D10 4、个人征信查询系统内容中的信用卡信息，不包括的是_。 A最大负债额 B本月实际还款金额 C个人结算账户信息 D透支余额 5、防控商用房贷款操作风险的措施包括_。 A提高贷前调查深度 B加强真实还款能力和贷款用途的审查 C合理确定贷款额度 D加强抵押物管理 E强化贷后管理 6、 银行业监督管理法规定，银行业的监督管理措施主要有_等。 A与银行业金融机构高管人员谈话制度 B现场检查 C要求银行金融机构报送报表、资料 D责令银行业金融机构依法披露信息 7、下列选项关于商业银行信息系统的说法正确的是（） 。 A商业银行信息系统主要包括业务处理系统和管理信息系统 B先进的业务处理系统能大幅提高商业银行的经营管理水平，并降低操作出 错的概率 C商业银行应当尽可能地利用信息系统的设定，防范各种操作风险和违法犯 罪行为 D分散式的，可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务 E商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于控制操作风险 8、根据信托财产的初始形态和信托目的，可以将信托公司为个人提供的信托业 务分为_。 A权利信托 B财产信托 C资金信托 D特定目的信托 E信誉产品信托 9、以应收账款出质的，质权自_设立。 A质权人取得质物所有权时 B应收凭证交付质权人时 C信贷征信机构办理出质登记时 D财政部门办理质物登记时 10、属于公积金管理中心基本职责的是_。 A公积金信贷风险的承担 B贷前咨询受理、调查审核、信息录入 C公积金借款合同签约 D职工贷款账户设立 11、被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特 征的是_。 A严格的银行保密法 B宽松的金融规则 C有自由的公司法和严格的公司保密法 D严格的金融规则 12、下列关于金融期货的说法，正确的有_。 A利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B货币期货交易目的包括规避汇率风险 C股指期货是指以股票为标的的期货合约 D股指期货不涉及股票本身的交割 E股指期货以现金清算的形式进行交割 13、以下有关黄金价格的说法中错误的是_。 A黄金价格与其他竞争性投资收益率成反向关系。 B国际局势紧张时，黄金价格会上升。 C一般而言，世界经济状况趋好，黄金首饰需求增加，将促使金价上升。 D美元的坚挺往往会推动金价的上涨。 14、_是商业银行获取资金满足流动性需求的快捷通道。 A公开市场 B衍生市场 C货币市场 D债券市场 E资本市场 15、金融资产的投资收益包含_。 A资本利得 B现金分配 C买入价格 D卖出价格 16、以下属于财产保险业务的是_。 A人寿保险 B保证保险 C健康保险 D意外伤害保险 17、下列_方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。 A将闲置资金购买固定收益证券 B对优质资产进行资产证券化 C降低固定利率的长期贷款比例 D改行固定利率的大额可转让定期存单 E提供固定利率的住房按揭贷款 18、客户信用评级中，违约概率的估计包括_两个层面。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 19、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标(KRI)是指用来考察商业银 行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而 为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是_。 A相关性 B可测量性 C风险敏感性 D可控性 E实用性 20、个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户_。 A满足基本生活的支出 B仅实现基本生存状态的生活水平支出 C保证正常生活水平不变，不考虑通货膨胀的支出 D期望实现的支出水平 E经济状况较好时的支出 21、一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去 找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公王某答：今天是不是没有来要不你明 天再来。王某的做法有哪些不妥_ A对客户的投诉表示反感 B不及时将处理意见告知客户 C采取压制、拖延等方法人为设置障碍 D轻慢客户投诉 E故意刁难客户 22、借款需求分析的意义有_。 A借款需求是决定贷款期限、利率等要素的重要因素 B为银行做出合理的贷款决策 C把握公司借款需求的本质，从而做出合理的贷款决策 D为公司提供融资方面的合理建议 E有利于银行进行全面的风险分析 23、已知 a 项目的投资半年收益率