商业银行经营学课后答案13.doc

第十三章 商业银行经营风险与内部控制一、名词解释商业银行经营风险 流动性需求 流动性风险 利率风险 信贷风险 投资风险 汇率风险 资本风险 风险识别 风险预测 定量分析 定性分析 自我约束和控制机制 风险控制法 风险财务法 内部稽核二、填空1、商业银行风险涵义涉及四个基本要素，即商业银行风险承受者、（ ）、（ ）和风险量度。2、从系统论而言，商业银行风险源于（ ）和（ ）。3、商业银行风险按其性质分为（ ）和（ ）。1、 商业银行按业务面临的风险可分为（ ）、（ ）、（ ）、投资风险、汇率风险和资本风险。2、 评判商业银行流动性风险及其程度的指标主要有（ ）、（ ）、大面额负债率和存贷变动率等。3、 商业银行的投资风险来自三方面，即（ ）、（ ）和道德、法律风险。4、 风险预测是风险管理的一个环节，也是风险控制的前提条件，它主要由（ ）和（ ）两个步骤组成。5、 银行风险预测有（ ）和（ ）两类手段。6、 定量分析法是指利用历史数据资料，通过数学推算来估算商业银行未来的风险，比较常见的定量分析法有（ ）、回归分析预测法、（ ）、（ ）和累积频率分析法。10、定性分析常用的方法有专家意见法、（ ）、（ ）和（ ）。11、商业银行内部控制是对商业银行内部风险的控制，它通过建立（ ）发挥作用。12、商业银行内部控制的目标体现在两个方面：一是（ ）；二是（ ）。13、商业银行内部控制按技术类型可分为（ ）、同步内部控制和（ ）。14、商业银行内部控制按功能类型可分为业务控制、（ ）、（ ）、（ ）、物品控制、人事控制、组织控制等。15、商业银行内部控制方法主要有（ ）和（ ）。16、银行风险控制法主要包括（ ）和（ ）两方面的内容。17、银行风险财务法主要包括（ ）和（ ）两方面的内容。三、不定项选择1、 接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性是（ ）。A流动性风险 B信贷风险 C利率风险 D资本风险2、 以下方法中属于定性分析的是（ ）。A弹性分析法 B德尔菲法 C交叉影响法 D主观概率法3、 商业银行的经营风险按性质可分为（ ）A静态风险和动态风险 B系统风险和非系统风险 C内部风险和外部风险 D经营风险和管理风险4、衡量一家银行总的风险程度的风险加权资产比例指标一般认为不超过（ ）A75% B60% C80% D50%5、进行风险分析时，所采取的主要指标有（ ）流动性风险比例 信用风险比例 资本风险比例 投资风险比例 财务风险比例、1995年9月26日，日本大和银行纽约分行一位高级交易员通过做假账的方式，在过去11年间隐瞒进行未经授权交易所造成的亏损达11亿美元之多。其主要原因是（ ）缺乏必要的法律 缺乏内部控制 管理素质低下 市场变化难以预、银行识别风险的方法很多，常见的方法是（ ）信用分析法 特尔菲法 财务报表分析法 风险环境分析法 专家调查法四、判断并说明理由1、商业银行从事中间业务时不会面临信用风险。2、信用风险的产生既有借款方自身经营失败的主观原因，也有经济周期的客观原因。3、由于目前我国的利率没有市场化，所以国际市场利率变化还不足以使我国商业银行产生利率风险。五、问答1、 银行为何要保持一定的流动性？银行的流动性和盈利性之间是什么关系？2、 何为利率风险？试从利率风险函数出发讨论影响市场利率的因素。3、 讨论信贷风险与其他金融风险的关系。4、 如何识别商业银行经营中的风险？5、 商业银行风险管