（交通运输规划与管理专业论文）道路旅客运输业市场风险研究.pdf

摘要 随着经济持续多年以较快速度发展，道路旅客运输业发展迅速。在发展过程中，由 于所处外部环境和内部环境充满各种不确定性因素，时刻处于变化当中，我国道路旅客 运输业面临各种各样的市场风险。 本文将风险和风险管理理论用在道路旅客运输业上，首先介绍我国道路旅客运输业 发展概况，包括经历阶段、行业发展现状、行业主要特征和相关辅助服务行业发展状态； 其次，从需求风险、供给风险、竞争风险、供应和辅助服务风险、技术风险五个方面全 面分析行业所面临的市场风险，并建立多层次评估指标体系；最后利用多指标模糊综合 评估方法对市场风险进行总体评估，并从行业发展政策层面和企业经营管理层面两个方 面提出风险应对措施建议。本文试图通过对我国道路旅客运输业市场风险的分析，为制 定行业发展政策、运输企业经营管理提供借鉴。 关键词：道路旅客运输；市场风险；模糊综合评估；发展政策 a b s t r a c t a se c o n o m yh a sb e e nd e v e l o p e da tt h ep a c ec o m p a r a t i v e l yf a s tf o rm a n yy e a r s ，r o a d p a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o ni n d u s t r yi sf a s tg r o w i n g b e c a u s eo ff u l lo fv a r i o u su n c e r t a i nf a c t o r s b e i n gi ne x t e r n a le n v i r o n m e n tc o n d i t i o na n di n t e m a le n v i r o n m e n t i nt h ec o u r s eo f d e v e l o p i n g ， a n di nc h a n g i n gc o n s t a n t l y , r o a dp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o ni n d u s t r yo fo u rc o u n t r yf a c e s v a r i o u so fm a r k e t sr i s k s t h i sp a p e ru s e st h er i s ka n dr i s km a n a g e m e n tt h e o r yo nr o a dp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o n ，a t f i r s t ，i n t r o d u c et h ed e v e l o p m e n to v e r v i e wo fr o a dp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o ni n d u s t r y ， i n c l u d i n gg o i n gt h r o u g hs t a g e ，i n d u s t r yc u r r e n ts i t u a t i o no ft h ed e v e l o p m e n t ，i n d u s t r ym a i n c h a r a c t e r i s t i ca n dc u r r e n ts i t u a t i o no ft h ed e v e l o p m e n to fa s s i s t i n gs e r v i c ei n d u s t r i e s s e c o n d l y , a n a l y z et h em a r k e tr i s kt h a tt h ei n d u s t r yf a c e si nf r o mt h ed e m a n dr i s k ，s u p p l yr i s k ， c o m p e t i t i o nr i s k ，s u p p l ya n da s s i s ts e r v i c er i s k ，t e c h n o l o g i c a lr i s kf i v er e s p e c t s ，a n ds e tu p a s s e s st h ei n d e xs y s t e ma tm a n yl e v e l s u t i l i z et h ef u z z yi n t e g r a t i v ee v a l u a t i o nm e t h o do f m a n yi n d e x e st oc a r r yo nt h eo v e r a l la s s e s s m e n to ft h ei n d u s t r y sm a r k e tr i s kf i n a l l y , p r o p o s e t h ec o u n t e r - m e a s u r es u g g e s t i o no ft h er i s kf r o mt w or e s p e c t so ft h ei n d u s t r yd e v e l o p m e n t p o l i c i e sa s p e c ta n dm a n a g e m e n ta n da d m i n i s t r a t i o na s p e c to fe n t e r p r i s e t h i sp a p e ra t t e m p t s t ot h r o u g ht h ea n a l y s i st ot h em a r k e tr i s ko fr o a dp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o no fo u rc o u n t r y , o f f e rr e f e r e n c et om a k ed e v e l o p m e n tp o l i c i e so ft h ei n d u s t r y , m a n a g e m e n ta n da d m i n i s t r a t i o n o ft r a n s p o r te n t e r p r i s e k e yw o r d s ：r o a dp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o n ，m a r k e tr i s k ，f u z z yi n t e g r a t i v e e v a l u a t i o n ，d e v e l o p m e n tp o l i c i e s i i 论文独创性声明 本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工 作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何 未加明确注明的其他个人或集体己经公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 敝储签名：立才惶矿7 叶月7 夕日 论文知识产权权属声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学 校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权 利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成 果时，署名单位仍然为长安大学。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：斟五互 砂7 年j ，月，7 日 导师签名： 砂7 年j 月j 7 日 长安火学硕士学位论文 第一章绪论 风险是任何事物在发展过程中必须面临、不可避免的内容，其根本原因在于事物所 处的发展环境处于不停的变化当中，存在很多不确定性因素。风险管理是现代科学管理 的重要组成部分，为科学进行行业管理和改善行业内部企业经营管理，必须将风险管理 理论与行业特征结合起来，形成一套行之有效的行业风险管理体系。随着社会经济的发 展，人们的出行需求呈现多样化、高品质化特点，道路旅客运输、航空旅客运输和铁路 旅客运输都得到飞速发展。如何适应于现代运输技术的发展，在发展过程中趋利避害， 满足整个国民经济社会对道路旅客运输业提出的高要求是道路旅客运输业亟待解决的 课题，也是本文研究的出发点。 1 1 研究背景 道路运输业是国民经济的基础性产业，具有明显的先导性。道路运输业与国民经济 发展是相互促进和依存的关系。是道路运输业对国民经济发展具有支撑、保障作用， 对国民经济发展起着明显的推动作用。二是社会经济的发展水平决定道路运输业的发展 水平。我国社会经济自上世纪末开始，一直以较高的速度发展，2 0 0 4 年至2 0 0 8 年国内 生产总值增长率分别为1 0 1 、1 0 4 、1 1 6 、1 3 0 和9 0 t ，根据预测，2 0 0 9 年 国内生产总值增长率约为8 0 t 2 1 。我国社会经济长期持续以较快的速度发展给我国道 路旅客运输业创造了良好的大环境，到2 0 0 8 年底，全国公路总里程达3 6 8 万公里，高 速公路达6 0 3 万公里，农村公路总里程达3 2 1 万公里；道路客运量、旅客周转量分别 达到2 0 8 9 2 亿人次和1 2 5 1 1 2 亿人公里【3 】。 我国经济社会快速发展，对外开放日益扩大，工业化、信息化、城镇化、市场化、 国际化深入发展，经济结构加速调整，消费结构逐步升级，城乡区域协调发展，人们生 活水平的提高，带来了旺盛的旅客运输需求，安全可靠、经济高效、便捷舒适乃至个性 化的价值取向不断增强，对运输提出了新的更高要求。根据公路水路交通“十一五 发展规划预测，到2 0 1 0 年道路旅客运输需求客运量与旅客周转量将分别达到2 4 0 亿 人次和1 5 0 0 0 亿人公里。在道路旅客运输业迅速发展的同时，我国加快了铁路运输和民 航运输发展速度，制定了中长期铁路网规划、铁路“十一五”发展规划和中国 民用航空发展第十一个五年规划、全国民用机场布局规划。三种运输方式都是综合 运输体系的重要组成部分，它们之间既存在竞争关系又存在相互协作关系，其最终目标 都是满足国民经济社会不断增长的旅客运输需求，促进国民经济发展。 从建国初期到现在，根据行业发展政策宏观导向，我国道路旅客运输业发展历程可 1 1 1 数据引自中华人民共和国2 0 0 8 年国民经济和社会发展统计公报 2 1 数据引自十一届全国人大二次会议政府工作报告 【3 l 数据引自交通运输部李盛霖部长在2 0 0 9 年全国交通运输工作会议上的讲话 l 第一章绪论 分为四个阶段，即计划经济阶段、市场开放阶段、市场整顿阶段和政府退出阶段。在每 一个阶段，其发展状态都受到国家宏观经济政策、行业发展政策和主管部门行政管理方 式的影响。此外，作为道路旅客运输业辅助服务行业的燃油价格机制、客运站服务质量、 机动车维修业发展状况和驾驶员培训质量都会对道路旅客运输业的发展起到限制或者 促进作用。因此，为促进道路旅客运输业的持续、健康、良性发展，就必须充分考虑相 关影响因素变化情况，从多方面采取有效措施来达到“趋利避害的目的，从而满足整 个社会对道路旅客运输业提出的运输需求。 综上所述，道路旅客运输业在发展过程中受到多种外界因素的影响，对我国道路旅 客运输业市场风险进行研究，无论是从理论上还是实践上来说，都具有十分重要的意义。 1 2 问题的提出及研究目的 1 2 1 问题的提出 l 、国外道路旅客运输业发展状况 目前国外许多经济发达国家公路旅客运输( 包含家庭轿车运输) 在交通运输体系占 有很大的优势，完成客运周转量基本上占9 0 左右。日本的铁路旅客运输十分发达，公 路客运周转量也占到6 2 ，可是公路客运周转量中绝大部分是自用轿车来完成的。公路 旅客运输中，除私人小汽车以外，还包括以公共汽车为主体的营业性旅客运输。从旅客 运输看，国外主要发达国家基本形成了国内以私人小汽车为主的自用性旅客运输为主体 的公路客运体系。北美地区的美国和加拿大两国公共汽车完成的旅客周转量不到3 ， 意大利、日本公共汽车完成的比重较高，也仅有1 5 左右。自用小汽车是国外发达国家 公路客运的主要交通方式，而营业性客车运输只占很小的比例。以美国为例，美国城际 公共汽车客运服务业主要业务包括州际专线服务、区域城间客运服务、旅游客运服务、 专车或包车客运服务和其它兼营服务五个基本方面【4 】。 2 、国内研究现状 我国道路旅客运输业自1 9 9 6 年进入市场整顿阶段和政府退出阶段时，由于处于市 场转型、产业升级时期，各种矛盾与问题凸显，这一时期的理论研究取得了丰硕成果。 主要集中在以下几个方面： ( 1 ) 市场结构调整。我国道路旅客运输市场在经历过市场开放阶段后，呈现出经 营业户过多、规模偏小、分散经营、市场集中度低和同质竞争激烈局面，许多专家学者 纷纷发表论文对如何提高市场集中度、促进有效竞争、引导旅客运输市场朝规模化、集 约化、高效化发展提出各种建议。如明晰产业政策【5 】、推进运输企业经营资质评定制度、 提高市场准入门槛和培植大型运输企业、建立全国统一市场等。 ( 2 ) 行业行政管理。政府对行业发展的行政管理是为了弥补行业市场本身的缺陷， 1 4 l 中华人民共和围交通部2 0 0 1 2 0 1 0 年公路水路交通行业政策蓝皮书【m 】人民交通出版社2 0 0 1 5 1 徐敏道路运输市场有效竞争研究【d 】西安：长安人学，2 0 0 6 2 长安大学硕上学位论文 许多专家学者都对如何完善管理制度、提高服务质量，促进行业健康持续发展提出自己 的见解。如转变道路客运行政管理职能，实施道路客运线路招投标制度【6 】；加强道路运 输业市场规制，改革运价管理体制【7 】；道路客运班线实行服务质量招投标制度【8 】；建立 道路运输行业信用评价系统和企业资信评估指标体系，并指出道律约束是交通运输业诚 信构建的关键p j 等。 ( 3 ) 市场监管。王海东在我国道路运输市场监管问题研究中提出通过加强法 制建设，保证依法行政；理顺监管体制，消除利益驱动；规范监管内容，明确监管重心； 改进监管方式，提高监管效能等四个方面来完善市场监管机制。罗清玉在道路运输行 业评价监控指标体系研究中建立行业评价指标体系，并提出组织保障、法律保障、信 息技术保障和人员素质保障来完善运输行业评价监控。 ( 4 ) 运输企业经营管理。在旅客运输市场中的企业经营管理方面，曾宪培在道 路运输企业营销策略研究中指出我国道路运输企业必须树立全新的营销理念，实施规 模化与集约化营销策略、体验营销策略、品牌营销策略，在激烈的市场竞争中又好又快 的健康发展。柯林春等在道路运输企业市场营销管理研究中分析了当前我国道路运 输企业从事市场营销管理的市场环境，在分析国内运输需求、运输提供能力以及市场发 展潜力的基础上结合现代物流业发展市场经济理论提出了企业从事市场营销管理的相 应策略和手段。杜林在营业性道路旅客运输安全管理体系研究中提出了客运安全的 影响要素集合理论与客运安全管理体系的层次理论，探讨了实现客运安全的社会化对 策，进行了客运安全的行业监管体系设计，归纳了客运企业的安全管理模式与方法。李 建森在外包型中小道路客运企业营运风险管理研究中从外包经营这一新的视角，运 用风险管理理论，分析外包型中小道路客运企业形成的动因和营运风险成因，特别是就 中小道路客运企业外包经营模式与营运风险之间的关系进行了剖析，提出了具有实用价 值的外包型中小道路客运企业营运风险控制策略。 总的来说，国内目前对道路旅客运输业相关理论的研究很多，从市场运行、市场监 管、行业管理和企业经营以及安全生产管理等方面进行深入研究，取得了丰富的成果。 但是关于道路旅客运输业面临的市场风险方面的研究很少，本文试图在这方面作一次有 益的探索。 1 2 2 研究目的 风险的存在源于众多相关因素的不确定性，风险无时不在、无处不有。对于风险， 如果积极面对、充分利用，可能是种发展机遇；如果消极对待、盲目顺从，则容易造 成损失，阻碍发展。我国道路旅客运输业在发展过程中，所处的国民经济大环境在不停 的变化，行业内部各组成部分也充满了不确定性因素。本文利用风险及风险管理相关理 【6 j 苏宏昶道路旅客运输行政管理改革研究【d j 西安：长安大学，2 0 0 3 忉余攀峰我围道路运输业规制问题研究【d 1 两安：长安大学，2 0 0 5 i s ) 黄红梅道路旅客运输服务质量招投标研究【d 】两安：长安大学，2 0 0 5 1 9 1 吴群琪等道律约束是交通运输业诚信建设的关键【j 】综合运输，2 0 0 7 ，4 3 第一章绪论 论，在充分分析我国道路旅客运输业现状的前提下，将市场风险细分并利用多指标模糊 综合评估方法评估出总体风险，最后从行业发展政策层面和企业经营管理层面分别提出 合理应对市场风险的措施建议，旨在为行业主管部门在制定行业发展政策和企业经营管 理决策时提供理论和实践参考，为我国道路旅客运输业的健康、持续发展起到些许作用。 1 3 研究思路及主要内容 1 3 1 研究思路 本论文的研究思路遵循着“提出问题、分析问题、解决问题”的逻辑推理过程，按 照“市场风险构成是什么 、“各构成要素具有什么特点 、“各要素最终反映的总体风险 有多大 的思路，首先，介绍风险与风险管理基本理论知识；其次，分析我国道路旅客 运输业发展概况，为进行市场风险分析作好铺垫；再次，将道路旅客运输业市场风险细 分为五个风险层面，并进行深入分析；最后建立市场风险评估指标体系，利用多指标模 糊综合评价方法计算出总体风险程度，并提出应对市场风险的措施建议。 本文研究总体思路如图1 1 所示 多 图1 i 论文总体研究思路 4 领域 打分 长安大学硕士学位论文 1 3 2 研究的主要内容 本论文将风险管理理论思想用在道路旅客运输业市场风险研究上，通过多指标模糊 综合评估方法计算出市场风险总体程度，并针对市场风险提出具体的措施建议。研究内 容主要包括以下几个方面： l 、风险与风险管理理论 详细介绍风险的概念、风险的要素、风险的特征以及风险的分类，同时介绍风险管 理的概念、风险管理的意义、管理程序和风险管理的主要策略。 2 、我国道路旅客运输业发展概况 将我国道路旅客运输业发展历程分为计划经济阶段、市场开放阶段、市场整顿阶段 和政府退出四个阶段；从道路运输基础设施、营运车辆规模及构成、市场经营业户及从 业人员数量、完成旅客运输量来介绍行业发展现状；分析道路旅客运输业具有的特点； 从客运站服务、客运行业管理、汽车维修服务和驾驶员培i ) j l h 艮务四个方面来分析道路旅 客运输业辅助服务行业发展状况。 3 、道路旅客运输业市场风险分析 将我国道路旅客运输业市场风险分解为需求风险、供给风险、竞争风险、供应与辅 助服务风险和技术风险五个层面，并分别对其进行详细分析。 4 、市场风险的评估 根据道路旅客运输业市场风险的五个风险层面，分别下设若干个风险指标。邀请数 位交通运输领域的专家对各风险指标进行打分，利用多指标模糊综合评估方法评估出市 场风险的总体水平，判断风险程度。 5 、市场风险应对措施 根据评估出来的市场风险水平，从行业发展政策层面和企业经营管理层面分别提出 措施建议。行业发展政策层面要加快道路运输基础设施建设，健全道路旅客运输市场运 行机制，建立、健全道路旅客运输市场监管机制和提高辅助行业发展水平；企业经营管 理层面要从调整道路旅客运输企业组织结构，调整道路旅客运输企业经营结构，创新运 输组织方式，提升服务质量、打造运输品牌和加强安全生产管理、保障运输安全等方面 努力。 第二章风险与风险管理理论概述 第二章风险与风险管理理论概述 风险来自于未来的不确定性。人类认识风险的历史几乎与人类的文明一样久远，虽 然人类真正提出“风险”并对之进行研究不过始于1 8 世纪，但是当人类开始思考明天 的生存问题的时候，人类对风险的认识就已经开始了。而人类对风险的认识同时也成就 了人类文明的进步。本章为论文主体研究的理论基础，详细介绍风险理论与风险管理理 论，为将其应用到道路旅客运输业上做准备。 2 1 风险理论概述 虽然人类社会对风险的研究历史相对风险产生的时间来说很短，但各个时期都有很 多专家、学者对其进行研究，各种研究成果积累到现在，已经形成一套较为完善的理论， 并随着人类社会的发展得到不断的更新和完善。理论的完善为人们认识风险提供了有利 条件，可以客观、全面的认识风险特征、组成要素及风险分类。 2 1 1 风险概念及其特征 l 、风险概念【1 】 在现实世界中，自然灾害和意外事故是客观存在的，但这种不幸事件何时何地发生， 影响何人，造成何种程度的损失，通常是无法预知的。因此，对于特定的事物而言，人 们对自己是否会遭遇不幸事件，受到多大的损失，处于一种不确定的状态。于是，特定 的事物，对于特定的人们，就构成了风险。 在几十年风险管理研究的历史中，人们总是希望给风险及其管理一个完备的定义， 但到目前还没有得到完全统一的定义。人们在各自的领域中或清楚或含糊地使用着各种 风险的概念。直到今天，从事不同行业、领域的人对风险都存在着不同的定义。 从现有国内外专家学者和政策规范的主要观点来看，对于“风险定义主要有以下 几种不同观点： 观点一：风险是损失机会和损失可能性 把风险定义为损失机会，这表明风险是一种面临损失的可能性状况，也表明风险是 是在一定状况下的概率度。当损失机会( 概率) 是o 或1 时，就没有风险。把风险定义 为损失可能性是对上述损失机会定义的一个变种，但损失可能性的定义意味着风险是损 失事件的概率介于0 和l 之间，它更接近风险是损失的不确定性的定义【2 】。 观点二：风险是损失的不确定性【3 】 把风险定义为损失的不确定性，这种不确定性又可分为客观的不确定性和主观的不 u 3 c 框架课题组编全面风险管理理论与实务【m 】北京：中国时代经济出版社，2 0 0 8 1 2 1 罗伯特席斯危机管理【m 】北京：中信f i j 版社，2 0 0 1 【3 1 许谨良风险管理【m j 北京：中国金融出版社，1 9 9 8 6 长安大学硕：t ：学位论文 确定性。客观的不确定性是实际结果与预期结果的离差，它可以使用统计学工具加以度 量。主观的不确定性是个人对客观风险的评估，它同个人的知识、经验、精神和心理状 态有关，不同的人面临相同的客观风险时会有不同的主观的不确定性。 观点三：风险是实际与预期结果的离差或概率【4 】 长期以来，统计学家把风险定义为实际结果与预期结果的离差度。有的保险学者把 风险定义为个事件的实际结果偏离预期结果的客观概率。在这个定义中风险不是损失 概率。这个定义实际上是实际与预期结果的离差的变换形式。 观点四：风险是一个事项将会发生并给目标实现带来负面影响的可能性 这是c o s o 全面风险管理框架权威观点。c o s o 全面风险管理框架认为：事项是源于 内部或外部的影响目标实现的事故或事件。事项可能有负面影响，也可能有正面影响， 或者两者兼而有之。带来负面影响的事项代表风险。因此，风险可以定义如下：风险是 一个事项将会发生并给目标实现带来负面影响的可能性。带有正面影响的事项可以消弭 负面影响，或带来机会。机会的定义如下：机会是一个事项将会发生并给目标实现带来 正面影响的可能性。 在综合考虑上述观点的基础之上，本文认为风险可定义为：在特定的条件下，由于 各种影响因素的不确定性，事项实际发生的结果与预期目标产生偏离的可能性。此定义 将风险认为既可能是机遇也可能是危险，侧重点在于产生偏离的可能性，对实现目标的 影响。 2 、风险特征 ( 1 ) 客观性和普遍性 风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，风险是无处不在、无 时不有的。无论是自然界中的地震、火山喷发、台风、洪涝等灾害，还是社会领域中的 战争、病疫、冲突、意外事故等，都是独立于人的意识之外的客观存在。这是因为，无 论是自然界的物质运动，还是社会发展的运动，都是由事物的内在因素决定的，由超越 于人们主观意识而存在的客观规律所决定的。因此，人们只能在有限的空间和时间内改 变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度，而不能完全“消灭 风 险。 ( 2 ) 潜在性 尽管风险是一种客观存在，但它的不确定性决定了它的出现只是一种可能，这种可 能要变为现实还有一段距离，还有赖与其他相关条件，这一特性就是风险的潜在性。正 是风险的潜在性使人类可以利用科学的方法，正确鉴别风险，改变风险发生的环境条件， 从而达到减少风险、控制风险的目的。 ( 3 ) 不确定性 不确定性是风险最本质的特征之一，由于客观条件的不断变化以及人们对未来环境 1 4 1 王海林价值链内部控制【m 】北京：中国经济出版社，2 0 0 7 7 第二章风险与风险管理理论概述 认识的不充分性，导致人们对事件未来的结果不能完全确定。风险是各种不确定因素综 合的产物。 ( 4 ) 双重性 风险的双重性是指由风险所引发的结果可能是损失也可能是收益。传统上都把风险 作为损失来看待，因此风险的双重性也指损失与收益机会并存。风险结果的双重性应使 我们认识到，对待风险不应只是消极对待其损失一面，还应将风险当作一种机会，通过 风险管理尽量获得风险收益。另外，风险的来源上也具有双重性。即引发风险的因素既 来自自然界，也来自人类本身，而且后者已经成为风险的根本性来源。 2 1 2 风险要素及风险分类 1 、风险要素【5 j 风险本质上是未来的不确定性状态。要全面的描述或把握这种状态，识别、评估、 防范、化解风险，就必须进一步剖析构成风险的本质要素。风险的三要素分别是风险因 素、风险事故和损失。这些术语与风险概念经常被混用，需要对这三者的含义、三者之 间的关系及它们与风险的关系加以区别。 ( 1 ) 风险因素 风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。它是 风险事故发生的潜在原因，如刹车系统失灵是导致车祸的原因之一。风险因素根据性质 通常分为物质风险因素、道德风险因素和心理风险因素三种类型。 ( 2 ) 风险事故 风险事故是引起损失的直接或外在的原因，风险之所以会导致损失，是因为风险事 故的作用。也就是说，风险事故是损失的媒介，是造成损失的直接或外在原因，即风险 只有通过风险事故的发生，才能导致损失。如刹车失灵酿成车祸而导致人员伤亡，其中， 刹车失灵是风险因素，车祸是风险事故，人员伤亡是损失。如果仅有刹车失灵，而未导 致车祸，则不会有人员伤亡。 但有时风险因素和风险事故很难区分，某一事件在一定条件下为风险因素，在另一 条件下则为风险事故。如下冰雹，使得路滑而发生车祸，造成人员伤亡，这是冰雹是风 险因素；若冰雹直接击伤行人，则它是风险事故。 ( 3 ) 风险损失 在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少。显然， 风险管理中的损失包括两方面的条件：一为非故意、非预期和非计划的观念；二为经济 价值的观念，即损失必须能以货币来衡量，二者缺一不可。如折旧、馈赠，虽有经济价 值的减少，但不符合第一个条件；犹如某人因病使智力下降，不符合第二个条件，也不 能称智力下降为损失。显然，风险理论中的“损失 的范围比一般意义上的“损失 要 1 5 1 王健康风险管理原理与实务操作【m 】北京：电子工业 j ；版社，2 0 0 8 8 长安大学硕：土：学位论文 小得多。 风险因素、风险事故和损失三者的关系为：风险因素是引起或增加风险事故发生的 机会或扩大损失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因；风险事故是造成生命财产损 失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因，是损失的媒介；损失是指非故意的、 非预期的和非计划的经济价值的减少。风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的 统一体，风险因素引起或增加风险事故，风险事故发生可能造成损失。三者的关系如图 2 一l 所示。 图2 1风险因素、风险事故、损失三者关系图 2 、风险的分类 基于风险分析、风险管理的需要，有必要对风险加以分类。从不同的角度出发，可 以对风险进行不同的分类，以更加准确地把握风险的本质。 ( 1 ) 纯粹风险和投机风险【6 】 按风险性质的不同，风险可以分为纯粹风险和投机风险两大类。纯粹风险是指只有 造成损失而无获利可能性的风险，此为美国学者毛伯莱所创立。纯粹风险所致结果只有 两种：损失和无损失。纯粹风险能够预测，为风险管理的主要对象。投机风险是指既可 能造成损失也可能产生收益的风险，其所致结果有三种可能：损失、无损失和获利。投 机风险因存在获利的可能而具有诱惑力。 ( 2 ) 静态风险和动态风险 按产生风险的环境，风险可分为静态风险和动态风险。静态风险是由自然力变动或 人的行为失常所引起的风险，如地震、海难、雹灾等，如死亡、残疾、盗窃、欺诈等， 此类风险大多在社会经济结构下不发生变化的条件下发生，因此是静态风险。动态风险 是由人类社会活动而产生的各种风险。例如，政府经济政策的改变、新技术的应用、产 业结构的调整、人们消费观念的改变、军事政变等所导致的风险，如战争、通货膨胀等。 此类风险多与经济及计划变动密切相关。 ( 3 ) 基本风险和特定风险 按风险影响的范围对象，风险可分为基本风险和特定风险。基本风险是风险的起源 与影响方面都不与特定个人有关，至少是个人所不能阻止的风险，即全社会普遍存在的 6 1 何文炯风险管理【m 】北京：中国财政经济出版社，2 0 0 5 9 第二章风险与风险管理理论概述 风险。这些风险中，可能与社会、政治有关的风险，也可能与自然灾害有关的风险。由 于基本风险都是由超越个人控制能力的事件造成的，并非特定个人的过失或过错，因此， 这类风险通常应由社会和国家来处理。特定风险是与特定的人有因果关系的风险。即由 特定的个人所引起且损失仅涉及个人的风险。特定风险通常是个人的责任，多数由个人 通过商业保险、防灾防损等风险管理手段加以应对。 ( 4 ) 财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 按风险损失的潜在损失形态，可将风险分为财产风险、人身风险、责任风险和信用 风险。财产风险是指可能导致财产发生毁损、灭失和贬值的风险。例如，房屋、设备遭 受火灾、水灾、地震、爆炸等所产生的损失。人身风险是导致人的死亡、残废、衰老及 劳动能力丧失或降低等的风险。人会因为生、老、病、死等生理规律和自然、政治、军 事或社会原因而早逝、伤残、工作能力丧失或年老无依靠等。责任风险是团体或个人因 疏忽或过失，造成他人的人身伤亡或财产损失，依照法律应承担经济赔偿责任的风险。 信用风险是在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或犯罪而给对方造成经 济损失的风险。 ( 5 ) 自然风险、社会风险、经济风险和政治风险 这是按风险损失发生的原因进行的分类。自然风险是由于自然现象、物理现象和其 他物质风险因素所导致的风险，如洪水、地震、风暴、火灾、泥石流等所致的人身伤亡 或财产损失的风险。社会风险是由于个人行为的反常或不可预料的团体行为所致损失的 风险，如偷盗、抢劫、罢工、动乱等。经济风险是在产销过程中，由于各种因素的变动 或估计的错误导致产量减少或价格涨跌所致损失的风险。它是在生产经营过程中，由于 经营管理不善，市场预测错误或者其他相关因素的变化导致的企业收入损失甚至破产的 风险。政治风险是在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因， 使债权人可能遭受损失的风险。 ( 6 ) 客观风险和主观风险 这是按风险是否可进行客观的计算进行的分类。客观风险是不以人的意志为转移的 实际存在的风险。客观风险的概率可以通过大数法则的原理进行分析和测算，这种测算 的方法就足通过实际损失与预期损失之间的变动区间和预期损失的比例发现客观风险 发生的概率。主观风险是当人们对于风险不能够在客观上进行较为准确的测算时，根据 经验或想象对风险因素作出的分析和判断。 2 2 风险管理理论概述 风险管理是2 0 世纪初兴起的研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学 科，它是指经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，选择最有效的方式，主动地、有 目的、有计划地处理风险，以最小的成本争取获得最大的安全保证的管理方法。经过长 期的实践和理论探索，风险管理这门新兴的边缘学科现已被公认为管理领域内的一项重 i o 长安人学硕士学位论文 要内容。在中国，越来越多的企业开始重视风险管理并将其视为新的利润源泉。风险管 理是一种颇具常识性且系统化的学科或艺术，一般的风险管理使用各种专业性或创意性 的系统化措施，来达到以下目的：一是损失事故发生前，预防损失；二是损失事故发生 时，减轻损失；三是损失发生后，弥补损失。由于市场经济固有的高风险特性，使得风 险管理在企业和投资项目的运作中扮演着非常重要的角色。传统风险管理理论正慢慢发 展成为整体化风险管理理论。 2 2 1 风险管理概念及内涵 l 、风险管理概念 风险管理是一门新兴的管理科学，在自身形成和发展过程中，许多专家从风险管理 出发点、运用范围和目标等强调的侧重点不同，对风险管理定义提出了众多学说，并且 随着时间的推移而不断变化。 目前，我国理论界普遍接受的比较全面的定义为：风险管理是一门新兴管理学科， 主要研究风险发生规律和风险控制技术，通过风险识别、风险衡量、风险评价，各经济 单位在此基础上优化组合各种风险管理技术，为达到以最少的成本获得最大安全保障的 目标，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果。其全面性表现在三个方 面：第一，风险管理不仅仅是一种管理方法，更是一门新兴的管理学科；第二，描述了 风险管理的基本内容、方法和程序，其重心在于选择最优风险管理技术组合；第三，明 确风险管理的目标是以最少的成本实现最大安全保障的效能。 通过比较各位专家、学者为风险管理所下定义，风险管理是运用各种方法和手段掌 握风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科。它是经济单位应用一般的管理原 理去管理一个组织的资源和活动，通过对各种风险管理技术的优化组合，对风险实施有 效的控制和处置风险管理主体所面临的各种风险，以获得最大安全保障的目标的科学管 理方法。 2 、风险管理的内涵 风险管理是一门技术或一种管理方法，更是一门新兴的管理学科，它首先观察、实 验、分析各种损失和历史资料，然后运用概率论和数理统计等数学工具，利用系统论的 方法，综合探索风险管理理论、组织结构风险和风险所致损失发生的规律。风险管理的 主体是个人、家庭、企业以及各种各样的经济单位，是从一般意义上阐述的风险管理， 而不是企业风险管理。 风险管理是由识别、估测、评价、控制和管理效果评价五个环节组成，是由组织、 计划、指导、管理等过程组成的一套系统而科学的管理方法。核心在于选择最佳风险管 理的技术组合，充分体现了成本与效益的关系。风险管理的目标是以最小的成本获得最 大的安全保障。在进行具体决策时，一定要处理好成本与效益的关系，切合实际地不断 修改和控制方案、评价管理效果，尽量避免或减少损失，以保障经济发展的稳定性、连 续性和人们生活的安定。风险管理的对象并不仅局限于静态的风险，而是以处置静态风 第二章风险与风险管理理论概述 险为主，同时包括动态风险的处置。 2 2 2 风险管理程序及主要策略 风险管理的目的是以最小的成本使得损失降至最小，基于安全保障的需要和降低风 险损失成本的愿望，人们必须对风险进行管理。事实上，有效的风险管理，对于个人及 家庭、经济单位个体乃至整个社会都有十分重要的意义。 1 、风险管理程序 ( 1 ) 风险识别 风险识别是风险管理的第一步，它是判断、归类和鉴定有关单位面临的以及潜在的 风险的过程。存在于有关单位周围的风险多种多样、错综复杂，无论是潜在的，还是实 际存在的；是静态的，还是动态的；是单位内部的，还是与单位相关联的外部的；所有 这些风险在一定时期和某一特定条件下是否客观存在，存在的条件是什么，以及损害发 生的可能性等，都是在风险识别阶段应予以回答的问题。识别风险主要包括感知风险和 分析风险两方面的内容。 风险识别的主要工作有：第一，全面分析经济单位的人员构成、财产分布以及业务 活动；第二，分析人、物和业务活动中存在的风险因素，判断发生损失的可能性；第三， 分析经济单位所面临的风险可能造成的损失及其形态，如人身伤亡、财产损失、财务危 机、营业中断和民事责任等。此外，需要鉴定风险的性质，以便采取合理有效的风险处 理措施。由于风险的可变性，风险识别需要持续、系统地进行，要密切注意原有风险的 变化，及时发现新风险。 ( 2 ) 风险评估 风险评估是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析之 后，利用概率论和数理统计方法，估计和计算风险发生的概率和损失幅度。风险估测不 仅使风险管理建立在科学的基础上，而且使风险分析定量化。损失分布的建立，损失概 率和损失期望的预测值，为风险管理者进行风险决策，选择最佳管理技术提供了可靠的 科学依据。 风险管理者主要依靠自己的经验和智慧对风险进行测量，有时，也可以列出风险矩 阵进行分析。在数据、信息比较充分的情况下，还可以运用概率论和数理统计及其他科 学方法进行数量分析，寻找风险的损失规律。 ( 3 ) 风险处理 风险管理的第四步是根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最优风险管理 策略并实施。风险处理是指在风险识别和风险衡量步骤之后的风险决策是否采取行动。 风险管理过程中的一个关键环节就是风险处理。风险处理方法选择是一种复杂、系统的 科学决策。在决策时，既要针对实际的风险状况，又要考虑经济单位的资源配置状况， 还要注意各种风险处理方法的可行性与效果。一般来说，风险处理方法的选择针对一种 风险需要将几种方法组合起来加以运用。只有科学组合，才能达到使风险处理做到成本 1 2 长安大学硕：t ：学位论文 低、效益高，即以最小的成本获得最大的安全保障。 风险处理方法分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降低损失频率和减少损失 幅度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。后者的目的是以提供基金的 方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。 ( 4 ) 风险管理效果评价 风险管理效果评价是分析、检查、修正和评估风险管理技术的适用性及其收益性情 况。同时，随着时间的推移，风险是不断变化的，新的风险会产生，原有的风险会消失， 在选定并执行了晟佳风险处理手段之后，风险管理者还应检查和评价执行效果，并进行 相应的修正和调整计划。 风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得最大安全保障，同时，在实 施中还要考虑与整体管理目标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。 在一定时期内，可以采用科学的方法评估风险处理方案是否为最佳，其效果如何。 常用的评估公示为： 效益比值= 丽嬲案卷篙蒜黠簇圳。 若效益比值大于1 0 0 ，则该项风险处理方案可取；若效益比值小于1 0 0 ，则该 项风险处理方案不可取。使得效益比值达到最大的风险处理方案为最优方案。 2 、风险管理的主要策略 ( 1 ) 风险规避【1 风险规避是指事先预测风险发生的可能性，分析和判断风险产生的条件和影响程 度，对那些风险程度超过经济单位风险承受能力，而且是很难掌握的经营活动予以回避。 简而言之，就是为了免除风险的威胁，采取企图使损失发生概率等于零的策略，就是采 取措施退出会给经济单位带来风险的活动。这是一种不作为比较消极的控制风险的策 略，比较适合危害性风险控制。实施风险规避策略主要包括彻底避免、改变条件和中途 放弃三种。 ( 2 ) 风险降低 风险降低是在损失发生前全面消除风险可能发生的根源，竭力减少致损事故发生的 概率或在损失发生后减轻损失的严重程度的风险应对策略，是一种积极主动避免风险的 策略。这包括风险降低发生的可能性或影响或两者同时降低。风险降低虽然不可能完全 消除损失，但它不失为一种积极主动的应对风险的策略。风险降低的途径可分为三类： 控制损失的降低策略、避免损失的降低策略和减低损失的降低策略。 ( 3 ) 风险分散 风险分散是指经济单位采取多角经营、多方投资、多方筹资、外汇资产多元化、吸 1 7 13 c 框架课题组编全面风险管理理论与实务【m 】北京：中国时代经济出版社，2 0 0 8 1 3 第二章风险与风险管理理论概述 引多方供应商、争取多方客户以风险分散的策略或方式。风险分散包括风险隔离和风险 组合，其目的是企图降低经济个体对特定事物或人的依赖程度。 进行多角化投资与经营，是降低风险的重要方法之一，它通常适用与财力雄厚、技 术和管理水平较高的大型经济单位。但是它也不是万能的，一定要量力而行，以出色的 管理能力和丰富的管理经验为基础，立足于专业化主业突出，并在此基础上适度涉及其 他产品与投资项目，才能达到分散财务风险的最终目的。经济单位不同的筹资渠道和方 式，有着不同的风险，经济单位进行多方筹资，可以分散筹资风险；外汇资产多元化可 以分散外汇风险。 ( 4 ) 风险转移 风险转移是经济单位将损失的负担和责任转嫁给他人，达到风险降低发生频率、缩 小损失幅度的目的应对风险策略。风险转移意味着把一家经济单位风险中的某一些转移 到经济单位外的另一方，但是，风险转移也可以把特定的风险转移到同一家经济单位的 不同部门，或者是为了管理风险的特定目的而在同一家经济单位内部设立的一个新的分 支机构。一般来说，如果风险发生的影响很重大，但在当时的情况下风险发生的可能性 不大，经济单位就可以将它转移到别处去。即当风险不能通过风险降低的方法降低发生 的可能性、发生频率、损失额，或采用风险降低方法，经济单位仍受到威胁，经济单位 可能要考虑风险转移的策略。风险转移的途径主要有控制型非保险转移、财务型非保险 转移和保险三种形式。 ( 5 ) 风险接受 风险接受是指经济单位接受可能发生的风险及其影响。这并不是一种无为的风险应 对策略，采用这种策略，一旦风险真的发生了，经济单位是能够应付的，因此是经济单 位积极的风险管理策略。容许少量风险存在，避免对风险的过多管理。风险接受不是不 采取任何措施的接受，经济单位对在整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受水平 之内的风险，在权衡成本效益之后无意采取进一步控制措施的，可以实行风险接受。风 险接受的实施可以起到促进资金周转、储蓄潜在资金和节约潜在费用以及提高经济单位 自身管理能力和素质的好处，但风险接受可使经济单位面临程度更大的风险，增加经营 危险性，影响正常生产经营。 ( 6 ) 风险利用 风险利用是指经济单位把风险当作机遇，利用风险，实现目标，是一个非