（计算机应用技术专业论文）基于量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现.pdf

摘要 九十年代以来，随着金融交易的急剧膨胀，使得金融机构面临的风险越来 越大，信用风险的控制与管理成为商业银行越来越重视的问题，信用评级这一 新兴行业也应运而生，其中对行业风险的分析与评级成为了这一行业的重要研 究领域。与此同时，在信息化领域也提出了相应的研究课题。本课题的研究目 的就在于利用信息化技术实现行业风险评级的业务运作，以求帮助评级行业快 速、高质量地开展工作。 经过分析现有信息系统的开发途径及所用框架的优缺点，本课题的研究引 入了一个新的系统分析与设计的思路，为评级系统提出了一套新的解决方案， 即将量化分析方法运用到了信用评级系统研究与实现的流程中；并且，对基于 业务构件的开发支撑框架作了深入研究，并将其引用到系统开发的过程中，以 帮助软件行业缩短开发周期、提高开发效率。因此，本文首先对量化分析思想 及将其引入的目的做了整体介绍；其次，深入研究了基于业务构件的开发支撑 框架；再次，深入研究行业风险评级的业务流程，对其进行具体、深入的需求 分析，并对系统设计以及实现做了深入研究；接着，以大公国际资信评估有限 公司对此系统的应用，验证了其可行性和有效性；最后，分析国内现有信用评 级系统，剖析问题所在，为同类系统的研究指明了一些新的研究方向，如：增 加统计分析功能对评级结果进行迭代校正，以及业务规则引擎的建设等。 希望通过本文的努力能够对行业行风险评级系统及同类信用评级系统的发 展与完善起到抛砖引玉的作用。 关键词：量化分析方法；业务构件；支撑框架；行业风险评级系统 a b s t r a c t s i n c et h e1 9 9 0 s ，w i t ht h er a p i de x p a n s i o no ff i n a n c i a lt r a n s a c t i o n s ，m a k i n gt h e r i s k sf a c e db yf i n a n c i a li n s t i t u t i o n sg r o w i n gi n c r e a s i n g l y c r e d i tr i s kc o n t r o la n d m a n a g e m e n th a db e c o m ei n c r e a s i n g l yi m p o r t a n tt oc o m m e r c i a lb a n k s c r e d i tr a t i n g ， t h i se m e r g i n gi n d u s t r yh a da l s oc o m ei n t ob e i n g a n d ，i n d u s t r yr i s ka n a l y s i sa n d r a t i n gb e c a m ea ni m p o r t a n ta r e ao ft h er e s e a r c h a tt h es a m et i m e ，t h ei n f o r m a t i o n f i e l di sa s k e dt oo f f e rt h ec o r r e s p o n d i n gs t u d y t h ep u r p o s eo ft h ep a p e ri st ou s et h e i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yt oa c h i e v et h ei n d u s t r yr i s k r a t i n go p e r a t i o n ，t oh e l pt h e r a t i n gi n d u s t r yw o e k i n gf a s t ，h i 曲- q u a l i t i l y a f t e ra n a l y s i s i n gt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h ee x i s t i n gi n f o r m a t i o n s y s t e m s sd e v e l o p i n gm e a n sa n dt h ef r a m e w o r k ，t h i sp a p e ri n t r o d u c tan e wa n a l y s i s a n dd e s i g ni d e a sf o r t h er a t i n gs y s t e m i tp r o p o s ean e ws e to fs o l u t i o n s ，t h a ti st h e q u a n t i t a t i v ea n a l y s i sm e t h o d si su s e dt ot h es y s t e m sd e s i g n i n ga n di m p l e m e n t a t i o n a n d ，i th a sd o e st h ei n - d e p t hr e a s e r c ho nt h ed e v e l o p m e n ts u p p o r tf r a m e w o r kb a s e d o nt h eb u s i n e s sc o m p o n e n t ，a n d a p p l i e di t t ot h ep r o c e s so ft h e s y s t e m s d e v e l o p m e n tt oh e l pt h es o f t w a r ei n d u s t r ys h o r t e nt h ed e v e l o p m e n tc y c l ea n d i m p r o v et h ee f f i c i e n c y t h e r e f o r e ，f i r s t ，t h i sp a p e rh a si n t r o d u c t st h eo u a n tit a tiv e a n a l y z i n gm e t h o da n di t sp u r p o s e ；s e c o n d ，d o i n gt h ei n d e p t hr e a s e r c ho ft h e f r a m e w o r kb a s e do nb u s i n e s sc o m p o m e n t ；a n dt h e n ，d o i n gt h ei n d e p t hs t u d yo f i n d u s t r yr i s k r a t i n g sb u s i n e s sp r o c e s s e s ，a n a l y s i s i n gi n d e p t ht h e i rs p e c i f i cn e e d s ，a n d a l s ot h es y s t e m sd e s i g na n dt h er e a l i z a t i ；t h e n ，u s i n gt h ee m i r a t e si n t e r n a t i o n a l c r e d i t r a t i n gc o ，l a d sa p p l i c a t i o no ft h i ss y s t e m ，v e r i f yi t sf e a s i b i l i t ya n d e f f e c t i v e n e s s ；f i n a l l y , a n a l y s i s i n gt h ee x i s t i n g d o m e s t i cc r e d i t r a t i n gs y s t e m s ， a n a l y z et h ep r o b l e m ，a n dp o i n to u tan u m b e ro fn e wr e a s e r c hd i r e c t i o n sf o rt h e s i m i l a rs y s t e m ss t u d y ，s u c ha s ：a d d i n gs t a t i s t i c a la n a l y s i st oi t e r a t i v et h er a t i n g r e s u l t s ；a n db u i l d i n gt h eb u s i n e s sr u l e se n g i n e h o p et h a tt h r o u g ht h ee f f o r t so ft h i sp a p e l t h ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r yr i s k r a t i n gs y s t e ma n d a l s or a t i n gs y s t e mc o u l dg of u r t h e r k e yw o r d s ：q u a n t i t a t i v ea n a l y z i n gm e t h o d ；b u s i n e s sc o m p o m e n t ；s u p p o r tf r a m e w o r k ； i n d u s t r yr i s kr a t i n gs y s t e m i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为 获得或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的 同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢 意。 学位论文作者签名：签字日期：年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解江西师范大学研究生院有关保留、使用 学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印 件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权江西师范大学研究生院 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采 用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 签字日期：年月 日 导师签名： 签字日期：年 月 日 基丁量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 第1 章引言 1 1 研究背景 九十年代以来，随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业 发生了一些革命性的变化。金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险也越来 越大，其中最引入注目的是信用风险在金融风险中比重增大。世界银行的一份 报告指出，信用风险【1 】成为银行破产的主要原因。因此，商业银行越来越重视信 用风险的控制和管理，许多国际化大银行自行研究和开发了新的信用风险管理 技术，我国也出现了第三方信用评级1 2 j 产业，这是市场经济的必然产物，也是解 决企业信用问题的组织保障，又是我国社会信用体系建设中的一个重要组成部 分。 然而，随着经济生活的同益复杂，信用pj 涉及的因素也越来越多，没有人能 依靠主观判断得出一个企业信用状况的准确评价。依靠科学的信用评级方法， 设计出相关的软件，是进行信用评级的必由之路。这就为信息技术领域提出了 新的需求。因此，如何设计出有效的、可行性的信用评级系统，也成为信息技 术领域新的研究课题。 而行业风险分析是信用评级的重要组成部分，对企业竞争情况和经营环境 等行业相关因素的分析有助于估计其总体风险。实践经验表明，从事不稳定行 业且竞争处于劣势的企业违约现象最为常见。事实上，债务人的信用级别不仅 和债务人所处的行业紧密相关，也与债务人在行业内的地位紧密相连，因此在 信用评级的行业风险分析中，不应当只单纯的考虑行业风险，应当将行业风险 和债务人在行业中所处的竞争地位结合起来分析。 行业相对地位的行业风斛4 】评价方法可用于指导和规范信用评级。在对评级 对象进行信用风险分析并给出初步的信用级别后，可以根据行业相对地位评价 结果对得到的信用级别进行校验或者说调整。 因此，本文将在信用评级这一领域选择对行业评级业务进行信息化研究， 以求帮助信用评级行业提供一套行业评级业务的信息化解决方案，并力求在信 息化领域对同类信用评级系统的研究起到抛砖引玉的作用。 1 2 研究意义 评级类系统研究与设计是一个复杂的工程，它受制于评级行业内部的业务 运作。随着中国资本市场的崛起，信用评级行业正在不断地发展和壮大，其业 1 硕十学位论文 务也变得越来越复杂，不同的行业有不同的评级方法，而大多评级方法都会涉 及到很多经济学和数学的专业知识，且其业务逻辑复杂。因此，为了研究一个 可行性的信用评级系统，就要面对需求分析与系统设计实现的挑战。所以，一 个清晰具体的信用评级系统的设计实现过程可为该行业系统的研究与发展提供 一个参考。其研究意义主要如下： 1 由于不同的行业有不同的评级方法，不同的业务也有不同的评级流程和 算法，但分析不同行业、不同业务的公开的信息，可以找到这些机构的评级程 序、业务组织结构、评级方法、等级定义等许多相似之处。本文就将根据这些 相似之处介绍行业风险评级实现信息化的一种解决思路，为信用评级行业提供 一套实现业务信息化的解决方案。 2 经过需求业务的分析，本文将量化分析思想引进了系统的设计与实现 中，为评级系统的分析与设计提供了一个新的解决途径。 量化分析方法英文名称是q u a n t i t a t i v ea n a l y z i n gm e t h o d ，简称q a m 。 其核心是建立在量化衡量和逻辑推导基础上的信息系统分析方法，也称量化需 求分析方法，具体的执行过程采用成熟工程化技术。q a m 的核心是系统分析，包 括系统的核心业务和核心技术的分析，在理想情况下，可以使系统从业务逻辑 设想开始到最终每一个环节的实施的细节全部成为一个量化的整体，透明、清 晰、容易把握。其具体内容和功能将在以下的章节中介绍。 3 面对评级业务复杂，致使评级系统开发周期长、效率低的特点，本文引 入了基于业务驱动模型设计的、基于可复用业务构件的开发支撑框架，为评级 系统的开发提供一套高效率的框架。 1 3 研究内容和结构 本文主要的研究工作包括以下内容： 1 对量化分析方法进行介绍，阐述了本系统为什么要引入量化分析方法， 以及其所要实现的目标。并对量化分析方法的处理流程、需求分析的推导过程 和软件开发流程做了介绍和研究。 2 对应用软件开发支撑框架的现状与市场需求做了分析和研究，在此基础 上引进了基于业务构件和组件的由量化分析理论整合而成的一套系统开发支撑 框架。 3 研究了当今我国评级行业中行业风险评级的业务流程，对其进行需求分 析与研究，设计出一套行业风险评级系统。 4 分析国内现有的评级系统的特点，挖掘评级行业信息化系统的潜在问题 和发展前景，提出对统计分析的研究课题。即根据实际财务数据的分析结果， 对评级结果进行跟踪验证，从而使评级结果逐渐贴近实际结果，从而达到迭代 2 基丁量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 分析的效果。 全文共分为六章，详细内容安排如下： 第一章是引言，主要介绍本论文的选题背景和研究意义，主要研究内容和 组织结构。 第二章对量化分析方法进行介绍，以及为何要引进量化分析方法及其所要 实现的目标。并对q a m 的技术和模型、处理流程、需求分析的推导过程和软件 开发流程进行了介绍和研究。 第三章对本系统所采用的开发支撑框架进行了介绍，并分析和研究了应用 软件采用开发支撑框架的重要性。 第四章深入全面地研究了行业评级系统的设计与实现。主要介绍系统的设 计思想与实现方法。以及所涉及到的技术体系与开发环境。 第五章从大公国际资信评估有限公司对此系统的实际应用结果出发，对此 系统的可行性和有效性作出客观评价和总结。 最后是结论部分。总结全文，对比国内外同类型同，提出系统的优势与不 足之处。并分析国内外现有评级系统的现状，对信用评级系统的发展进行展望， 提出迭代评级的思想和统计分析功能，为下一步的研究的工作指明了方向。 1 4 创新点 本文的创新点涉及到以下几个方面： 1 分析评级业务需求多变的特点，将量化分析方法引用到整个系统的分析 与设计的过程中，以应对评级行业需求多变的特点。 2 本文提出的开发支撑框架是基于业务模型驱动思想的设计，它的目标之 一是将业务资源与技术环境分离，而技术解析平台正是建立业务逻辑和技术实 现之间的桥梁，它可以在不同的技术平台( 操作系统不同、数据库系统不同、 开发技术不同) 之上建立相应的开发框架，提供对业务逻辑平台导出的业务逻 辑控制文件进行解析的规则引擎，实现目标系统的业务功能。 3 采用工程化的流程进行分析设计。 3 i 硕十学位论文 图卜1 工程化分析设计流程 4 提出了迭代评级的思想，指出了统计分析的研究方向。 5 提出在评级系统中建设业务规则引擎的观点。 4 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一一 一一一一一 一广- 一 一 t 基于量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 第2 章量化分析方法 2 1o a m 概述 2 1 1o a m 的概念 q a m 1 是q u a n t i t a t i v ea n a l y z i n gm e t h o d 的缩写，中文译为量化分析方法， 其核心是建立在量化衡量和逻辑推导基础上的信息系统分析方法，也称量化需 求分析方法，具体的执行过程采用成熟的工程化技术。q a m 在信息系统建设中 的定位如图2 - 1 所示： 化舒h ：n 糸统曩白t i ：的化键 j 【 i l 可 需需逻物编 i 曲l 4 i 过 行 求求辑理码 壹 性 分确确设测 一 分 析定定计 试 产品 j 析 完全研究开睃 - ll 】- jl 1 1 p1 管理及控制 图2 一iq a m 在系统生命中的位置 q a m 将信息系统的实现过程区分为业务规划、业务逻辑分析和系统实现三个 阶段。q a m 作用的范围是在信息系统战略计划完成到正式的程序的编码测试之 前。q a m 的核心是系统分析，包括系统的核心业务和核心技术的分析，经过多年 的不断发展拓展，目前涵盖了前期管理咨询和后期技术实现的所有环节。在理 想情况下，可以使系统从业务逻辑设想开始到最终每一个环节的实施的细节全 部成为一个量化的整体，透明、清晰、容易把握。 采用q a m ，宏观方面，可以在当前时间把握八年内信息系统的需求变化，微 观方面，可以把握千分之一秒系统c p u 的行为。 5 硕十学位论文 2 1 2 为什么采用量化分析的方法 谈到为什么要采用量化分析的方法进行系统的分析，要从我国企业信息化 的发展现状说起。我国企业信息化的开展应用已有十几年的历史，企业信息化 的发展一直伴随着中国企业的制度改进和发展。我国企业的制度从2 0 世纪8 0 年代至今一直处于调整和变化的过程中，从而造成了建立在这个体制基础上的 企业管理模式的不稳定和不成熟，同时也就决定了企业应用信息化系统的不确 定。所以，至今国内的软件企业没有形成非常有效的、成熟的企业解决方案， 预想的系统也不容易实施。主要有以下情况： 1 、用户的需求不容易确定。 2 、程序的质量不容易把握。 3 、对企业的实施更是费时费力，又效果不明显。 4 、就系统实施后新的需求不容易得到满足，即所谓的“锁定成本”太高。 此种情况的症结主要表现在以下两个方面： 1 、系统开发商的经验不足 系统开发商往往将信息系统理解为程序实现，而信息系统的关键是实施人 员对企业管理业务本身的理解和运作经验，而一般的程序员没有这方面的经验， 让程序员去实施似乎是缘木求鱼，所以会出现各种问题。 2 、提供的系统解决方案不成体系 如果系统开发商本身没有完整的系统解决方案，而是随着用户的需求来实 施，表面上看，暂时满足了客户，而从长远来看，是对用户的不负责任。用户 要求的是长久地解决问题，而不是暂时地将现在的现状转移到计算机上，如果 仅仅是将目前已知的手工操作转换为系统记录，这是远远不够的，而且后患无 穷。由于解决方案不成体系，不但解决不了企业问题，同时限制了企业的长远 发展。 所以，由此可以得出，信息系统的实现把握不好，主要有以下几个原因： 1 、没有将系统的设计的重点放在运作模式的确定上。 2 、没有成型的分析模型来量化系统的需求。 3 、缺乏系统模型，造成应用程序不容易系统化。 而q a m 是根据此问题提出的一套系统分析方法，它对所有分析设计的过 程均采用量化的手段来描述，使所有的步骤都可以通过数量单位来衡量。包括 对具体实现手段和控制过程的量化。并且在此基础上，对实现过程均采用严格 的推导验证方法进行小幅度迭代，使其易于控制。 分析我国信用评级行业的发展现状，我们知道作为一个新兴行业，由于我 国的国情、经济体制等各方面的原因，它的成长之路一直是坎坷的，并且发展 一直缓慢，所以至今仍未形成一套完善的评级体系。因此，面对评级行业的信 6 基丁量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 息化需求，我们应考虑其所处的现状，那就是需求会不断变更而导致的实现过 程的不断更改；并且系统要有行业预见性，以满足评级业务的发展需要。据此， 我们决定将量化分析方法引入到整个系统的分析过程中。 2 1 3 量化分析的目标 一般来说，参与到系统丌发的组织有许多目标，这些目标的优先级和实现 方法有所不同。下面介绍一下q a m 的业务目标和成功实现目标的方法。 1 、及时交付系统 及时交付系统依赖两方面：一是好的计划；二是好的管理和控制。q a m 中 有一个模型结构，这个结构直接与项目交付有关，并且在许多方面有助于项目 管理。这个模型结构对将要生成什么产品及怎样控制和检测这些产品都做了清 楚的描述，有定义好的管理界面和专家技术界面。 2 、交付满足用户需求的系统 通过整个过程用户的参与，通过使用原型技术，通过使用图形技术使得i t 专家的思想可见，q a m 大大提高了大小项目的成功机会。 3 、交付能响应业务环境变化的系统 系统文档使得业务目标和实践者的思想可见，q a m 建立了两者之间的连 接，并为应用程序的维护和升级提供了有用的信息。 4 、使技术有效和经济地使用 q a m 使用了当前市场上最流行的一些技术，如数据流建模、逻辑数据建模 、类j a c k s o n 的结构图形。通过支持事先计划和加强组织和具体项目的技术，q a m 改进了这些技术的使用效率。 5 、通过减少错误率来提高质量 通过早发现错误，特别是通过用户和有经验的参与者检测错误，项目的质 量能够得到提高。通过完整性和一致性的检查，这些严格的技术提高项目过程 的精确性。通过定义设计文档的需求质量和为此做的测试制度。q a m 改进了质 量管理，并利用了i s 0 9 0 0 1 。 6 、增进灵活性 确定需要哪一种产品是管理层的责任。也就是在管理层的决定中，灵活性 得以发挥。q a m 定义了哪些活动产生哪些产品。对于有经验的管理层来说，应 把精力放在做出更精确的产品和减少其他方面的消费上。 7 、提高生产率 通过下面几种方法提高了生产率： 一、这些提供了文档化技术的方法是可传授和可理解的。这意味着参与者 能够有机会理解这些技术和方法。 二、在计算机支持工具中定义了需要什么( 既支持q a m 中的技术，也支持 7 硕j ：学位论文 在系统结构中使用的第4 代语言) 。对于开发软件技术生产率有个清楚的范围。 三、使用面向产品的方法，避免了没有必要的任务或避免了写出一些没有 必要的文档。 四、在每一步中使用相关技术，使得分析员的思想可见。 五、改进了质量标准的规格。 8 、避免对单一产品的依赖 今天最好的技术方案并不是明天最好的方案，特别是在软件和硬件领域罩。 逻辑设计和物理设计的分离有助于建立一个可移植层。这样减少了吧系统移植 到新的软件或硬件系统的成本。 9 、避免开发者的官僚主义 q a m 为项目管理者提供了有用的工具，q a m 把一些专业技术变为参与者 的专业技术。这些都打包成一些模型来帮助管理者和参与者灵活地使用参考手 册和方法。q a m 也描述了项目中系统开发的经过。这些工具的使用时的成本和 利益对用户和管理者是可见的。 2 2o a m 的技术和模型 技术，在此指q a m 中的采用的核心技术。q a m 核心技术是构建在结构化的 分析基础上的，其核心处理是一系列的分析模型。首先要解释的是模型的意义。 通常情况下，分析模型是一种对具体业务的描述，这种描述建立在一种主观的 想法的基础上。这种主观的想法或者是根据已经成型的业务理论，或者是经过 多年的业务逻辑的总结形成的。 例如，q a m 使用了一个核心的模型，即关系数据模型，其起始的理论依据可 以追溯到早期西方的哲学学说，如其中关于实体、关系等概念，可以在德国的 古典哲学中找到。结构化系统分析最初的核心可以归结到基本的数据模型，数 据模型发展到后来的阶段，形成了一系列的范式，这些理论对现在计算机，尤 其是数据库的理论发展非常重要，设计程序经常用到的s q l 语言，就是建立在 结构化的理论基础上的。 结构化的分析模型对系统的设计有以下一些原则。 1 量化的描述 要求对所有环节均可以做到数量级的描述，如用明确的数据字段描述一些 内容等。量化描述的结果就是解决方案可以通过机器实现，即使用人工实现， 使其很容易地做到量化的计划和控制。这样可以做到对实现过程的合理把握。 2 内容的复用 这是建立在前面量化描述的基础上的，这样使许多模型可以复用和互换。 这一点基本上是目前程序设计理论的基础，包括目前受各方面推崇的面向对象 8 基于鼍化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 的程序设计方法，也是遵循这个规则。 3 减少冗余 在复用的基础上，就可以减少系统的冗余，这个冗余包括数据方面和程序 方面，减少冗余的同时可以提高系统的效率。 前面已经介绍过，q a m 将信息系统的实现过程区分为业务规划、业务逻辑分 析和系统实现三个阶段，面对各个阶段，有不同的实现模型。这些实现阶段又 区分为更小的实现阶段，所有的分析模型，在不同的阶段，会有不同的作用。 图2 2 所示是在系统分析环节，相关的各种技术所起的作用： 技术在几个阶段的应用 可行性分析需求分析需求确定逻辑系统确定物理设计 业务系统选择隰囊曩 霾嚣蠹曩 数据流模型 窭羹l 蒌黧露窭| | 薹蒌| | l曩囊弱 对话设计 l l | | 耋薹藿薹l 薹童戮囊鏊嚣囊蒌蠹| | | | 霾| j | | | | | | 季露耍l 囊| l 藿鍪| ；| | | i | | | i 垂| | | | | 实体事件模型 霾鍪l l l 鎏囊蕈萎薹垂蒌：i i i i i i | | i | 蚕；| | l l 功能定义 薹薹耍囊鐾| l i | | l l | 鬟噩鬟鋈薹蒌| 誊 逻辑数据模型 l i l | 震墓嚣i | l | l噩露荔囊餮耄翼| | | | i蠹鬃荔| | | l 霆銎薹l | | l | i l 逻辑数据库处理设计 藿i 羹囊 l 薹l 鍪l i | | l l 錾篓i 处理确定 霪荔| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 关联数据分析 l l l l l l 嚣薹l l l 蓊 垦嚣藿薹l l 囊黧 需求定义 霍薹l i l | | | 踅錾3毯鍪i | | l | l | | l蚕l i 薹i 垂墓薹| 鎏噩銎| i | 嚣耋l | | | | | 鬟l l l l l l 蠹蠹l l l l l l 羹弱 技术系统选择鳓国 羹霾蠹蠢薹露嚣鏊蒌薹妻墓 物理数据设计 睦麓萋薹薹霪羹嚣羹霾 物理处理确定 睦i | l l l 嚣黧薹藿l | l ；| | 耍 图2 - 2 系统分析阶段与技术的关系 2 3q a m 处理流程 q a m 对于工程的实现过程，提供了一套完整的处理流程，这个处理流程包含 了从业务规划阶段到系统分析、程序设计、系统测试到系统实施完成的所有阶 段，但没有包含系统的售后服务的环节。 处理流程大致分为三个大的阶段，即业务规划、系统分析和系统实现，而 在每一个阶段又有其小的阶段，每一个阶段，每一个步骤都有明确的目的，需 要对系统分析的工作达到一定的状态，而每一个步骤都有其丌始的先决条件， 就是要具备一定成型的产品( 就是分析文档) ，在步骤的操作中是对这些成型的 文档进行分析，产生本步骤的产品。在步骤内的分析工作则采用了q a m 的十多 项技术，这些产品就是利用这些技术产生的成果。步骤中规定了各项工作的参 加人员和参加的时机，同时包括了开发方和客户方的参加人员等。 步骤之间是有前后的顺序的，就是某些步骤执行完成，才能执行后续的步 9 颇i 。学位论空 骤，但根据具体项目环境的不同，可以跳跃经过一些步骤( 如在某些环境下， 系统的产品已经具备) 。对于不同的项目，可以在不同的执行阶段进入，如大部 分的项目不用做可行性分折，因为系统的规格早已确定了。 每一个大的阶段或者步骤，都是一个完整的加工步骤，可以根据用户的需 求，进行小的步骤的加工，如仅仅对一个项目进行可行性分析等。 24q a m 需求分析推导过程 q , e d 需求分析推导过程如图2 - 3 所示 图2 - 3 文档体系上的o a m 推导过程 基于量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 2 5q a m 软件开发流程 q a m 软件开发的流程如图2 4 所示： 立项 图2 4q a m 软件开发流程 硕i j 学位论文 第3 章开发支撑框架 构建行业评级系统的关键问题之一是如何快速、可靠地将其实现。因此， 行业评级系统的开发需要一套完整的开发支撑框架。本章将借用复用思想设计 基于量化分析方法的开发支撑框架。 3 1 开发支撑框架设计要求 3 1 1 开发支撑框架的研究背景 由于信息系统软件固有的复杂性、多变性，如何快速且高质量地开发出满 足快速变化的用户需求的应用系统，仍然是信息系统开发所面临的最为迫切的 问题，对此，国内外研究人员不断提出各种新的技术和模型，但这个问题仍没 有根本解决。 其中，构件技术巾吼9 m 1 是支持软件复用的核心技术。然而，在实 际应用过程中，基于构件的开发在信息系统领域的应用却进展缓慢，真正意义 上的业务构件组装式开发仍然未能成熟起来。一是因为架构设计者对构件应用 场景的设想和软件架构无法完美地整合，导致项目中难以灵活地复用；其次， 是因为构件技术的应用具有很大的局限性，一般来说只有业务逻辑层使用e j b 或c o l d 等构件模型封装，这些构件模型不能很好地描述完整的业务功能。 因此，要解决信息系统开发中出现的危机，不能仅仅关注构件结构方面的 优化，必须从总体架构和构件复用两方面综合考虑。通过对多种软件复用技术 特别是多层架构模式、构件技术和模型驱动技术的讨论和分析，因此，信息系 统开发需要新的思路来整合各种技术、方法和模型。 3 1 2 开发支撑框架的设计目标 为了使行业评级系统得到快速、高效的开发，本文采用基于量化分析方法 的开发支撑框架。它整合了层模式架构、构件技术和模型驱动思想，该框架的 设计达到了以下目标： 1 复用性：面向高层粗粒度【3 8 】的业务构件复用。将业务逻辑完整地封装为 可配置构件，通过设置实现不同的业务功能。尽可能解耦业务逻辑和数据操作， 降低业务构件对外部其他构件的依赖性，尽可能通过构件组合快速构建目标应 用系统，提高开发效率和质量。 2 平台性：为行业评级系统提供框架支持( 包括业务模型平台和技术解析 平台) 。将通用功能尽可能抽取到支撑框架中，为业务模型提供运行环境。并且 1 2 基于量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 通过框架实现设计方案中架构设计，将合理的层次结构应用到目标系统中，降 低复杂程度，提高系统健壮性。 3 通用性：提供对评级系统的通用解决方案。 4 可扩展性：提供扩展开发支撑环境，能够根据需要方便的扩展开发新构 件和扩展功能模块，有助于构件库中构件积累和针对特定应用的定制开发。 3 1 3 开发支撑框架的设计原则 在参考层模式【1 2 】、构件技术和模型驱动技术的基础上，本文对基于量化分 析方法的开发支撑总体框架进行设计。为了保证开发支撑框架的健壮性和扩展 性，设计时必须考虑以下原则： 1 满足业务逻辑与具体实现分离 从形态构成上来说，无论是早期的面向过程开发、面向对象开发，还是目 前的面向组件或构件化的开发方法，基本上都是通过对代码的层层提炼和封装 来描述企业业刭1 3 】【1 4 】【1 5 1 ，并被打包成为一个应用系统，形成一个“黑盒”。一 旦企业业务发生变化需要调整，就会遇到重重困难，即使拥有应用的源代码， 也难以实现灵活调整和扩展。在这种“黑盒”模式下，业务调整导致必须从底 层对现有代码或者构件化1 1 6 j 的代码段进行调整。采用这类方式构建出来的系统 仍然是刚性的系统，无法从根本上解决业务系统灵活调整的难题，因此很容易 陷入系统开发维护的泥潭。只有将信息系统的所有主体构成要素，包括组织机 构、业务流程、权限分配、业务逻辑都被提取和资源化，从根本上提升信息系 统的技术无关性，使信息系统真j 下成为一个透明的、具有可维护性的“白盒”， 才可以实现真正的灵活调整、“随需而变 。 2 体现业务构俐删的软件复用思想 开发框架必须支持构件组合，在开发新系统时，能够尽可能的使用构件库 内积累的现有构件，组合构建目标系统中的大部分功能。并且能够不断的积累 可重用构件。同时，必须扩展业务构件的粒度，使其不再局限于业务逻辑层内， 而是以包含了整个业务逻辑流程( 输入一处理一输出) 的粗粒度来组织构件内 部结构，从面向业务功能的整个流程来考虑复用问题。只有粗粒度的业务构件 才能实现高度复用【1 7 】，从而真正达到提高信息系统开发效率的目的。 3 保证框架的层次结构清晰 软件设计只有结构清晰，各部分职责明确，才能提高软件的质量、开发效 率和可维护性。因此，必须保证开发框架的层次划分清晰，由于本框架结合了 构件和模型驱动思想，框架结构不能照搬现有比较成熟的三层结构，要充分考 虑构件组装和模型驱动的特点，将框架层次划分得更为合理。 1 3 硕i ：学位论文 3 2 基于量化分析和业务构件的开发支撑框架 3 2 1 开发支撑框架 在确定设计目标和设计原则的基础之上，本文设训1 8 】了基于量化分析 方法的开发支撑框架，以支持行业评级系统开发。整体开发支撑框架分为三个 部分：业务模型平台、技术解析平台以及底层应用平台。如图3 - 1 所示。 f - 。- 。- - 。- - - 。- - 。- 。- - - 。- 。- - 。- 。 目标应用系统 t 戍刚配置管理应_ j 逻辑 1 菜单管理 业业业 业业业扩扩 表示层 i 上 务务务务务务 展展 + 组织管理 业纺层 构构构构构构 处处 j = 权限管理 件 件件件件件 理 理 下 实 实实实 实实模模 数据层 参数管理 上l 例例例例例例块 块 ， 日志管理 i模型解析引擎 - l ， 童 ，- 下 模 文件管理 【 数据实体管理 【 模型管理 构件管理【j应用资 ，与 苷 文件系统 【实体实例库i j 元实体库i 模型库构件库 l j 土 懈 - 下 l 刨 文件系统接口i 数据引擎接口 i 业务逻辑引擎接口 i j 垄r 山：凸口面吸o 事务服务 i j 异常服务【 权限服务 j 参数服务l j日志服务l 1 、- 一j 应用服务器( w e b l o g i c 、t o m c a t 、i i s 、j b o s s )lu 数据库服务器( o r a c l e 、s o l s e r v e r 、d b 2 、m v s o l )f 技术环： 操作系统( w i n d o w s2 0 0 0 、w i n d o w sx p 、u n i x 、l i n u x ) i 上 u 图3 一l 开发支撑框架 其中，底层应用平台是由基础软件商提供的开发环境，与具体的技术密切 相关，包括应用服务器层、数据库服务器层和操作系统。 广 业务模型平台对应应用资源层。应用资源层由系统资源及相应管理接口构 成。系统资源主要划分为业务模型、数据库、文件系统和业务构件库四类。 技术解析平台对应基础设施层，由文件引擎、数据引擎和业务解析引擎以 及同志服务、参数服务、权限服务、异常服务和事务服务构成。该层主要提供 应用逻辑和配置管理部分所需的通用服务，依赖于资源层接口。 业务模型平台和技术解析平台是该开发支撑框架的骨架，业务模型平台在 1 4 基丁量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 逻辑上描述目标应用系统，技术解析平台为业务模型提供运行环境和系统服务。 业务模型平台和技术解析平台相互协作，共同构建完整的目标系统。 整个框架的研究工作量非常庞大，最后的完成有赖于整个研究团队的合作。 本文研究的重点是借用基于业务构件的开发框架来实现行业评级系统。本文将 在后面章节介绍技术解析平台的工作原理。 3 2 2 开发支撑框架的重要问题 在实现丌发支撑框架的设计方案过程中，主要考虑了以下这些重要的问题： 1 如何将在q 削分析过程中已经量化确定的事情直接转换为程序，这样 可以使前面的设计环节和后续的实现环节有一个自动的和确定的验证过程，确 保前期设计的效果，同时保证整个设计系统的体系完备； 2 如何对业务构件进行描述、分类、查找等管理，以方便开发人员了解业 务构件的功能和接口，同时保证维护和二次开发的顺利进行； 3 业务模型平台如何实现业务构件的抽取和组装，并具有将业务构件与系 统扩展模块的模型连为一体，提供完整的信息系统描述； 4 业务模型平台与技术解析平台的数据交换问题，采用何种方式描述业务 模型，使两层平台问实现标准化、可扩展的数据交换； 5 如何设计技术解析平台，使其具有良好的扩展性和灵活性，可以对业务 模型平台的模型进行解析，最终形成可运行的信息系统；并可以随着新技术的 发展将信息系统平滑过渡到新的技术环境下； 6 应用系统的统一应用配置管理问题，例如权限管理、组织管理、日志管 理等，由于信息系统是动态组装而成的，并且可以随着需求的变化动态修改， 如何进行统一的应用配置管理，也是开发框架需要解决的难点之一； 7 应用系统的运行效率问题。如何保证技术解析平台的解析效率，使最终 生成的信息系统在效率方面能够令人满意。 如果这些问题得到解决以后，本论文提出的基于量化分析方法的开发支撑 框架便可以有效地支持行业评级系统的开发。 3 2 3 使用开发支撑框架构建应用系统的步骤 基于本文提出的开发支撑框架【2 0 】【2 1 l 构建新的应用系统的具体步骤如下： 1 设计业务构件模型，设计框架接口，开发业务模型平台和技术解析平台 ( 支撑框架丌发成功后，以后在这个框架下开发信息系统不需要此步骤，当新 技术出现时需要框架扩展除外) ； 2 对具体项目进行需求分析，结合用例分析、原型技术等确定目标系统的 详细需求； 3 在构件库【了7 】中根据功能需求检索业务构件； 1 5 4 对检索到的构件进行町复用分析，如果有合适的构件，将其从业务构件 库。i 导出到业务模型平台上，进行构件组装； 5 在业务模型平台上构建系统其他模块的业务模型，以及构建系统其他部 分( 在模型中无法表达的部分町能需要手写代码) ； 6 日标应用系统的用户化，配置权限管理、日志管理等统应用控制管理， 以及技术基础环境； 7 将对应用系统的描述模型从业务模型平台导入技术解析平台由其解析生 成： 8 系统测试、修改、部署运行； 9 根据需求变化或需求扩展，有选择地重复2 - 8 步骤。 使用丌发支撑框架构建新的应用系统的过程如图3 - 2 所不。 1 月，* 女j k 1 t7 * $ m k 图3 - 2 开发支撑框架构建系统的过程 基丁量化分析方法的行业风险评级系统的研究与实现 第4 章行业评级系统设计与实现 经过对行业评级业务的深入调研，本章对系统做了详细的需求分析，并深 入研究了系统架构设计、功能设计、数据实体设计等，并对系统的具体实现做 了深入研究。 4 1 行业评级系统需求分析 采用工程化的流程进行分析设计，其分析过程如图1 - 1 所示。经过可行性 分析后形成初始化文档，如下所述： 信用评级中行业风险的分析5 l 娜1 可以分为以下三个步骤： 1 行业风险评价 根据行业风险评价体系，对债务人所处行业j x l 险进行分析，不仅要分析行 业中长期及跨经济周期的风险状况，还要分析行业的发展趋势以及行业风险的 变动情况，最终对行业长期和短期的风险状况分别做出评价。可以将行业风险 评价分为五档：1 一风险很小、2 一风险较小、3 一风险一般、4 一风险较大、5 一 风险很大。 2 行业内相对地位评价 企业在其行业内部的相对地位是判断企业生存能力的重要指标，特别是在 经济不景气时。分析人员可以参照行业评估时使用的标准和程序来确定债务人 在其所处行业内的相对地位，可以将债务人在其所处行业中的相对地位评价分 为五档：1 一地位很高、2 一地位较高、3 一地位一般、4 一地位较低、5 一地位很 低。 3 行业相对地位评价 行业相对地位评价就是结合行业风险分析和债务人在行业中的相对地位 对债务人的信用风险进行综合评价，最终确定债务人或其债项评级最可能达到 的最好信用级别即最可能的信用级别上限。一般来说，某个行业中地位较低的 企业风险总是较大，因此可以用组合行业风险评价和相对地位评价的方法来确 定债务人或其债项评级最可能的信用级别上限。如果行业相对地位评价结果较 差，则应调低债务人或其债项的级别，原则上债务人或其债项的信用级别不高 于给定的债务人或其债项评级最可能的信用级别上限；如果行业相对地位评价 结果较好，则无需再对结果进行调整。需要说明的是，这里的信用级别均指债 务人或债项的无担保信用级别。 经过对评级机构的需