计量经济学题型及答案.docx

一、判断题（每空1分，共10分，请在各小题的括号内标明，正确打，错误打）1可决系数R=2TSSESS。（X）2给定显著性水平及自由度，若计算得到的t值超过临界的t值，我们将接受原假设。(X)3为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则引入m-1个虚拟变量。()4杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（X）5拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（）6在实际中,一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（X)7简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（X）8.存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；（）9.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析中。（X）10整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著。（X）二、填空题（每题1分，共5分）1、相关系数的取值范围是-1，1。2、在古典假定条件成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏性和有效性等优良性质。3、取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。4、自相关又称为序列相关，是指总体回归模型的随机误差项ui之间存在相关关系。5、计量经济模型的检验包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验。三、单项选择题（每题2分，共30分）1.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=1.2+0.81lnXi，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加(C)A、1.2%B、81%C、0.81%D、8.1%2、已知模型的DW统计量值为3，dL=1.21,dU=1.55，判断该模型的自相关情况（C）A、不相关B、存在一阶正相关C、存在一阶负相关D、不能确定3、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（A）A、异方差性B、多重共线性C、自相关性D、设定误差4、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）(Y-Y)达到最小值Y-YA、使nt=1ttB、使nt=1tt达到最小值第1页共6页(Y-Y)C、使maxYt-Yt达到最小值D、使nt=1tt2达到最小值B、Q（商品需求）=（收入I）（价格+0.7Pi10-0.8i）C、Q（商品供给）=20+0.75P（价格）D、Y（产出量）=0.65Li（劳动）Ki（资本）5、用模型描述现实经济系统的原则是(B)A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂6、如果回归模型随机干扰项违背了相互独立性假定，最小二乘估计量是（A）A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的7、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的(B）IiA、Ci(消费）=500+0.8（收入）disii0.60.4i8、多元线性回归分析中的ESS反映了（B）A、应变量观测值总变差的大小B、应变量回归估计值总变差的大小C、应变量观测值与估计值之间的总变差D、Y关于X的边际变化9、普通最小二乘法要求模型误差项mi满足某些基本假定，下列结论中错误的是(C)A、E(mi)=0B、E(mi)=sD、miN(0，s)22C、E(mimj)0（ij)210、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（A）A、4个B、3个C、2个D、1个11、下列模型中属于非线性回归模型的是（(此题题目有问题)）A、Y=b0+b1lnX+uB、Y=b0+b1X+b2Z+uC、Y=b1+b3X+uD、Y=b0+b1/X+u12、在修正自相关的方法中，不正确的是（B）A、广义差分法B、一阶差分法C、普通最小二乘法D、Durbin两步法13、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是（C）A、被解释变量和解释变量均为非随机变量B、被解释变量和解释变量均为随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量14、已知模型的形式为Yt=1+2Xt+ut,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是（D）A、Yt0.48Yt1,Xt0.48Xt1B、Yt0.7453Yt1,Xt0.7453Xt1第2页共6页C、Yt0.52Yt1,Xt0.52Xt1D、Yt0.74Yt1,Xt0.74Xt115、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。A、时间序列数据B、横截面数据C、计算机随机生成的数据D、虚拟变量数据四、简答题（每小题5分，共20分）1、简述多元线性回归模型的古典假定。2、简述异方差产生的后果及异方差性的补救措施。（1）后果：参数估计量不再是有效估计量；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效（2）补救措施：1、模型变换法；2、加权最小二乘法；3、模型的对数变换3、简述计量经济模型分析经济问题的基本步骤4、简述DW检验法的前提条件及局限性。第3页共6页五、计算题（共30分）1.（9分）为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：Yi=-151.0263+0.1179X1i+1.5452X2it=(-3.0668)(6.6530)(3.3781)R2=0.9343R2=0.9296F=191.1894n=31(1)从经济意义上考察估计模型的合理性(2)在5%显著性水平上，分别检验变量X1t,X2t的显著性；(3)在5%的显著性水平上，检验模型的整体显著性。2（9分）依据某国19902003年的数据，得到如下的回归结果（其中GNP为国民生产总值，亿元；M为货币供应量，百万元；s和t分别为估计量的标准差和t检验值）：已知：t0.025(14)=2.145;t0.025(12)=2.179tGNP=-787.47+7.15Mt,R2=0.97s.e=（）（0.22）t=（-10.00）（）要求：（1）完成空缺的数字；（2）分析在5%的显著性水平下检验变量Mt的显著性；第4页共6页（3）说出本方程中系数7.15的经济含义。3、（12分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C5.6280.1440.20LOG(X)0.600.0230.00R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.60Prob(F-statistic)0