计量经济学本科经济金融专业第九章虚拟变量ppt课件.ppt

1 经济计量学 本科生课程 2 第九章虚拟变量及其设置的方法 可直接度量的变量不可直接度量的变量建立和应用计量经济学模型时 经常要考虑属性因素的影响 例如 职业对个人收入的影响 战争与和平对经济发展的影响 繁荣与萧条对就业的影响 文化程度对工资的影响 自然灾害对农业生产的影响 季节对销售量的影响 所以需要考虑是否在模型中引入属性因素 虚拟变量 经济变量 3 一 虚拟变量的定义 根据属性类型 构造只取 0 或 1 的人工变量 称为虚拟变量 DummyVariable 通常记为D 1男0女含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型 二 虚拟变量的引入虚拟变量在模型中可以作解释变量 也可以作被解释变量 一般是作解释变量 虚拟变量的引入有两种基本方式 加法方式和乘法方式 D 4 1反常情况0正常情况Y b0 b1X b2D u反常情况 Y b0 b2 b1X u正常情况 Y b0 b1X u 1 加法方式 D X Y b0 b2 增加的一个截距可认为是虚拟变量带来的影响 正常 反常 5 6 例如 反映文程度的虚拟变量可取为 1 本科学历D 0 非本科学历 一般地 在虚拟变量的设置中 基础类型 肯定类型取值为1 比较类型 否定类型取值为0 7 企业男职工的平均薪金为 在该模型中 如果仍假定E i 0 则企业女职工的平均薪金为 8 几何意义 假定 2 0 则两个函数有相同的斜率 但有不同的截距 意即 男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的 但两者的平均薪金水平相差 2 可以通过传统的回归检验 对 2的统计显著性进行检验 以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异 0 2 9 又例 在横截面数据基础上 考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归 教育水平考虑三个层次 高中以下 高中 大学及其以上 模型可设定如下 这时需要引入两个虚拟变量 10 在E i 0的初始假定下 高中以下 高中 大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数 高中以下 高中 大学及其以上 假定 3 2 其几何意义 11 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种 定性 因素的影响 如在上述职工薪金的例中 再引入代表学历的虚拟变量D2 本科及以上学历本科以下学历 职工薪金的回归模型可设计为 12 女职工本科以下学历的平均薪金 女职工本科以上学历的平均薪金 于是 不同性别 不同学历职工的平均薪金分别为 男职工本科以下学历的平均薪金 男职工本科以上学历的平均薪金 13 书84页例4 4 14 1反常情况0正常情况Y b0 b1X b11DX u反常情况 Y b0 b1 b11 X u正常情况 Y b0 b1X u 2 乘法方式 D X Y b0 斜率发生了变化 可认为是虚拟变量带来的影响 正常 反常 15 例 根据消费理论 消费水平C主要取决于收入水平Y 但在一个较长的时期 人们的消费倾向会发生变化 尤其是在自然灾害 战争等反常年份 消费倾向往往出现变化 这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察 16 这里 虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中 从而可用来考察消费倾向的变化 假定E i 0 上述模型所表示的函数可化为 正常年份 反常年份 如 设 消费模型可建立如下 17 书84页例4 5 18 1反常情况0正常情况Y b0 b01D b1X b11DX反常情况 Y b0 b01 b1 b11 X正常情况 Y b0 b1X 3 加法乘法并用 D X Y b0 b01 截距和斜率均发生变化 正常 反常 19 1t t 0t t Y b0 b1X b2 X X D反常情况 Y b0 b2X b1 b2 X正常情况 Y b0 b1X 4 临界指标的虚拟变量的引入 D X Y b0 两条不同时期的直线可在转折期连起来成为一条折线 在经济发展的转折时期以t 1979为转折期以转折期的自变量X为临界值 X 20 三 模型中引入虚拟变量的作用1 分离异常因素的影响2 检验不同的属性类别因素对因变量的影响3 提高模型的精度 21 四 虚拟变量设置的原则在模型中引入多个虚拟变量时 虚拟变量的个数应按下列原则确定 如果有m种互斥的属性类型 在模型中引入m 1个虚拟变量 如研究季节对销售量的影响C b0 b1X a1D1 a2D2 a3D3 u1春季0其它季节当