证券投资基金信息.doc

证券投资基金信息一：基金信息：基金或本基金：上证50交易型开放式指数证券投资基金；交易型开放式指数证券投资基金：上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则定义的“交易型开放式指数基金”；基金合同当事人：受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行；登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司；登记结算业务：中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登记、托管和结算业务；募集期限：本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2004年11月29日至2004年12月24日进行发售。认购：指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购；基金合同生效日：指本基金达到法定的基金备案条件，基金管理人向中国证监会办理备案手续并获得中国证监会书面确认之日；组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证50指数及其未来可能发生的变更；现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；会计师事务所德勤华永会计师事务所律师事务所北京市德恒律师事务所募集对象中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。指定交易：指上海证券交易所全面指定交易制度试行办法中定义的“全面指定交易”；基金经理方军先生基金代码:510053基金份额面值、本基金每份基金份额面值为1.00元，认购价格：认购价格为1.00元；工作日：上海证券交易所的正常交易日；二、产品说明（一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。（二）投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。（三）投资理念 中国经济和资本市场将长期快速增长，指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获得市场平均水平的长期回报。标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征，通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，可以满足投资者多种投资需求。（四）投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。（五）投资组合管理1、投资组合的建立基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定时间内采用适当的手段调整 实际组合直至达到跟踪指数要求。（六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证50指数。 如果上海证券交易所变更或停止上证50指数的编制及发布、或上证50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。（七）风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。三、上证50ETF特点： 上证50ETF具有与上证50指数同样的风险收益特征。同时，与以往封闭式基金相比，上证50ETF避免了二级市场大幅折价问题；与传统开放式基金相比，上证50ETF可以上市交易，买卖便捷，投资门槛低；与传统开放式指数基金相比，上证50ETF具有费用低廉、交易简便、跟踪误差小的特点；与所有传统股票基金相比，上证50ETF具有组合证券申赎、套利机制等独特之处。在此基础上，综合多种特点的上证50ETF具有很强的投资工具属性。四、基金费率（一）认购费用认购费用由投资者承担，不高于1%，认购费率如下表所示：认购份额认购费率100万份以下1.0%100万份以上（含100万份）1000万份以下0.8%1000万份以上（含1000万份）0.5%（二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照上海、深圳证券交易所交易规则、上海证券交易所证券投资基金上市规则、上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则等有关规定，包括但不限于： 1.本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2.本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3.本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出； 4.本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5.本基金可适用大宗交易的相关规则。（三）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： HE0.5%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。（四）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E0.1%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付