新质押式回购业务知识及处理流程

质押式回购业务知识及企业版处理流程质押式回购业务知识及企业版处理流程 质押式回购交易的概念质押式回购交易的概念 指将债券质押的同时 将相应债券以标准券折算比例计算出的标准券数量未融资额度而进 行的质押融资 交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易 折算率折算率 指各债券现券品种所能折成的标准券金额和面值之比 简称折算率 即标准券金 额 折算率 债券面值 标准券标准券 指由不同债券品种按相应折算率折算形成的 用以确定可利用质押式回购交易进 行融资的额度 质押券质押券 申报提交结算公司作为质押物的债券 新质押式回购与原回购的区别新质押式回购与原回购的区别 1 上海新质押式回购按照证券账户进行回购交易和核算标准券库存 现行回购标准 券是以证券公司为核算单位 新质押式回购交易必须按账户申报 并且按证券账 户核算标准券库存 深圳质押式回购按证券帐户申报 但回购标准券还是以证券公司为核算单位 并 没有按证券帐户核算标准券库存 2 上海实行质押库制度 新质押式回购的融资方在进行回购申报前必须申报质押券 作为质押券的现券将被实行 转移占有 即投资者必须指明那些现券作为质押券 这些债券被过户到质押库中 作为质押券的债券不可以卖出 深圳申报质押券的债券是按总量计算标准券的 即投资者融资时 只要总的标准 券库存足够就能成功 作为质押券的债券不可以卖出 3 上海交易系统进行前端检查 在回购交易时 交易系统按证券账户对回购交易进 行前端检查 只有在标准券足额的情况下 融资回购申报才有效 这意味着 投 资者在进行回购融资前 必须首先申报足额的质押券 否则不能进行回购交易 深圳只检查总的标准券 所以柜台前端需要进行象上海交易系统一样的控制 避免标准券被占用 融券方的资金检查还是由证券公司系统实行前端控制 新质押式回购的一些规则新质押式回购的一些规则 1 现有的上海证券帐户可以交易新质押式回购 但原来已经做过回购登记的证券帐户 在撤销回购登记前 不能参加新质押式回购的交易 即非回购登记的证券账户可参加 新质押式回购交易 深圳为现有的深圳证券帐户 2 自 2006 年 5 月 8 日起 上交所交易系统不再接受对证券账户进行回购登记的申报 但 接受回购注销申报 3 上交所所有上市国债 包含新上市国债 不包含企业债 都可经入库申报后作为质押 券 质押券将被换算成标准券用于新质押式回购交易 深圳除了质押式国债回购外 还支持企业债回购交易 4 上海结算公司以证券账户为单位对投资者的回购融资额度进行总量核算 不同账户之 间的标准券不可串用 质押债券与每笔融资回购交易不存在一一对应关系 深圳结算公司以证券公司为单位对投资者的回购融资额度进行总量核算 不同账户之 间的标准券可串用 5 出入库申报不支持在集合竞价时间进行 6 上海 T 日买入的国债可在 T 日申报提交为质押券 并可用于 T 日回购融资 深圳 T 日买入的国债可在 T 日申报提交为质押券 但不能用于 T 日回购融资 7 上海质押库内的质押券可以实现当日实时替换 多余的质押券可以实时申报转回原证 券帐户 并进行现券交易 深圳质押券可以申报转回原证券帐户 但转回的债券当日不能交易 8 回购到期日 融资方可以在可融资额度内进行新的融资回购 从而实现滚动融资 上 海回购到期日 融资方可以申报将相关质押券转回原证券帐户 并可在当日卖出 卖 出的资金可用于还到期购回款 9 上海回购交易的申报数量必须为 100 手 10 万资金 的整数倍 单笔数量不超过 1 万 手 1000 万资金 回购价格为每百元资金到期的年收益率 最小变动单位为 0 005 元 深圳回购交易的申报数量必须为 1 手的整数倍 1000 元 回购价格为每百元资金到 期的年收益率 最小变动单位为 0 001 元 10 已经提交质押债券的上海投资者不得进行指定交易变更 11 结算系统将在 T 日日终处理投资者通过交易系统申报的出入库指令 也就是说 交易系统日间回报成功的出入库申请是否能成功转出或转入质押库将在结算系统日终 处理后才能确定 日间出入库成功的 结算系统日终处理时不一定成功 12 出库时的转出数量以元为单位 但必须是 1000 的整数倍 多出部分将被舍尾 如 根据标准券余额计算可以转出 1900 元 由于舍尾只能转出 1000 元 出库申报的结果 可以是部分成功部分失败 13 国债质押期间的兑息直接发放给投资者的 质押期间的兑付 处理当日 系统首 先检查兑付国债所涉出质证券账户有无欠库 若无欠库 则根据标准券余额 兑付国 债的标准券折算率计算出可兑付国债数量 并予以兑付划付 且可兑付国债的划付出 库优先于非兑付国债的出库 若有欠库 则全部暂不兑付 系统将该证券账户的国债 兑付款以兑付权的形式保留在质押库内 并按最后一次该国债适用的折算率计算标准 券 直至该国债兑付权兑付为止 新质押式回购的代码规则新质押式回购的代码规则 上海上海 新质押式回购增加三类证券代码 质押券申报代码 新回购代码 标准券代码 质押券申报代码 质押券申报代码 质押券的申报代码为 09 也叫出入库代码 后四位为相应国债的 后四位代码 买卖方向标识质押券的申报类型 卖出 为提交质押券 即入库 买入 为转回质押券 即出库 回购交易代码 回购交易代码 新质押式回购的交易代码为 204 具体举例如下 代码 简称 品种 204001 GC001 1 天国债回购 204002 GC002 2 天国债回购 204003 GC003 3 天国债回购 204004 GC004 4 天国债回购 204007 GC007 7 天国债回购 204014 GC014 14 天国债回购 204028 GC028 28 天国债回购 204091 GC091 91 天国债回购 204182 GC182 182 天国债回购 买卖方向标识回购交易的申报类型 卖出 为融券回购交易 买入 为融 资回购交易 标准券代码 标准券代码 888880 深圳深圳 质押券申报代码 质押券申报代码 新质押式回购质押代码和国债代码相同 通过不同的业务类别进行区分 回购交易代码 标准券代码和原回购相同 回购交易代码 回购交易代码 国债回购代码举例 代码 简称 品种 131800 R 003 3 天国债回购 131801 R 007 7 天国债回购 131802 R 014 14天国债回购 131803 R 028 28 天国债回购 131804 R 063 63天国债回购 131805 R 091 91 天国债回购 131806 R 182 182 天国债回购 131807 R 273 273 天国债回购 131809 R 004 4 天国债回购 131810 R 001 1 天国债回购 131811 R 002 2 天国债回购 企业债回购代码 代码 简称 品种 131900 RC 003 3 天企债回购 131901 RC 007 7 天企债回购 131910 RC 001 1 天企债回购 131911 RC 002 2 天企债回购 买卖方向标识回购交易的申报类型 卖出 为融券回购交易 买入 为融 资回购交易 标准券代码 标准券代码 国债标准券代码为 131990 企业债标准券代码为 131991 新质押式回购的资金清算算法新质押式回购的资金清算算法 融资 回购时的清算资金 回购金额 二级回购费用 购回时的清算资金 回购金额 购回利息 融券 回购时的清算资金 回购金额 二级回购费用 购回时的清算资金 回购金额 购回利息 回购金额 回购数量 面值 100 元 购回利息 回购金额 年收益率 回购价格 回购天数 100 360 其中括号内保留三位小数 系统相关参数设置变动系统相关参数设置变动 证券参数证券参数 证券类别 上海新增证券类别 f 质押代码 辅助类别 9 质押回购 证券模板 上海新增证券模板如下 模板代码 证券类别 类别名称 辅助类别 冻结代码 09 f 质押代码 204 Z 国债回购 9 888880 注 1 对于上海的出入库代码 09 行情服务器在代码转换时根据将冻结代码转换 为对应后 4 位相同的国债代码 2 上海新增的标准券代码 888880 归入证券类别 9 国债中 冻结代码 888880 业务属性业务属性 委托属性 新增委托属性 f 帐户式质押出入库 客户权限 新增客户权限 f 质押回购 根据规则 回购指定的帐户在撤销回购登记前不能进行新质押式回购 所以系 统通过该权限进行以下控制 上海出入库委托和质押回购委托时需要校验客户 是否具有 f 质押回购的权限 深圳不判断该权限 业务标志 新增业务标志 4099 帐户式质押入库 4100 帐户式质押出库 4101 处置券出库 4103 质押回购拆入 4104 质押回购拆出 4105 拆出质押购回 4106 拆入质押购回 4107 欠库扣款 4108 欠库还款 4109 欠库扣违约金 4117 入库标准券划入 4118 出库标准券划出 4119 标准券调增 4120 标准券调减 新增表和菜单新增表和菜单 impawnjour 帐户式回购流水表 和 bondjour 结构相同 Impawnjour no 帐户式回购流水号表 和 bondjour no 结构相同 Impawnstock 质押国债表 存放已入库的国债和当天出入库的国债情况 Bondrate 原抵押比例表 增加字段质押代码 impawn stock 质押比例 impawn rate 证券 其他委托 回购质押出入库 进行出入库委托的菜单 证券 证券控制 质押入库国债余额调整 手工调整已入库国债的数量 查询 公司查询 其他信息 质押回购 查询上海质押回购的在途情况 查询 公司查询 客户信息 质押国债 查询已入库国债的情况 质押比例导入质押比例导入 质押回购的折算比例上海通过登记公司下发的证券结算信息文件 zqjsxx mdd 导入 不支持 交易所折算率数据文件 xzslMMMDD txt 的自动导入 深圳通过 sjsxx 库的 XXZHBLXXZHBL 折押比 例 导入 导入后记入抵押比例表 Bondrate 的新增的字段 impawn stock 质押代码 和 impawn rate 质押比例 中 其中质押比例为一张国债质押成一张标准券的比例 如 1 05 导入的方法有两种 通过行情服务器导入 行情服务器上加载抵押比例组件 bondrate dll 并在国债抵押比例 页面中的 结算信息库 中填入上海的证券结算信息文件 zqjsxx mdd 的路径和文件名 深圳在 深圳信息 中填入 sjsxx dbf 的路径和文件名 行情服务器会自动更新质押比例 建 议营业部使用该方法 通过柜台菜单导入 通过综合管理平台 系统 证券参数 抵押比例页面的导入按钮 设 置上海的 登记公司结算文件 zqjsxx mdd 的路径和文件名 设置深 圳的 深圳交易所信息库 sjsxx dbf 的路径和文件名 按执行按钮进 行手工导入 费用设置费用设置 费用设置和原回购的设置方法相同 通过系统 费用设置 二级回购费用进行 设置时按 回购代码进行 质押回购业务委托要素质押回购业务委托要素 新增菜单 新增菜单 其他委托 债券质押出入库 出入库 上海出入库 上海可通过各种委托方式或其他委托 债券质押出入库菜单进行 深圳深圳只能通过其他委托 债券质押出入库菜单进行 普通委托出入库要素为 买卖方向 入库为卖出 出库为买入 证券代码 上海交易所分配的出入库代码 09 委托价格 1 00 委托数量 提交出入库的国债现券数量 单位 10 张整数倍 债券质押出入库菜单委托要素为 入库 出库 选择入库或出库 证券代码 深圳为质押出入库的国债代码 上海为 09 委托数量 提交出入库的国债现券数量 单位 10 张整数倍 注 入库时提示的可用数量为国债的可用数量 出库时提示的可用数量为可出库 国债的数量 该数量为 impawnstock 表中的入库国债数量和标准券可用数量折 算成国债后两者的小者 回购交易 回购交易 可通过各种委托方式进行 委托要素为 买卖方向 融资 拆入 填买入 融券 拆出 填卖出 证券代码 回购代码 上海 204 深圳 1318 1319 委托价格 每百元资金年收益 最小变动单位上海 0 005 元 深圳 0 001 委托数量 标准券数量 单位张 上海必须为 1000 张 10 万资金 的整数倍 单笔不超过 10 万张 1000 万资金 深圳必须为 10 张的整数倍 新质押回购的数据接口说明新质押回购的数据接口说明 折算率接口折算率接口 上海上海 交易所每个交易日开市前 通过单向卫星转发登记公司的折算率数据文件 xzslMMMDD txt 该文件内容为新质押式回购业务对应的债券的标准券比例 老回购对应的 标准券比例不包含 结算登记公司在每个交易日的日终后 在结算参与人 PROP 信箱中发送下个交易日的证券结 算信息文件 zqjsxx MDD 该文件包含国债的应计利息 标准券的折算比例等 登记公司建 议 不要用交易所转发的 xzslMMMDD txt 而以登记公司下发的证券结算信息文件 zqjsxx mdd 为准 我们程序以登记公司的文件进行转换 深圳深圳 交易所和原回购一样 深圳在质押式回购启用后 原回购方式废除 通过 sjsxx 库的 XXZHBLXXZHBL 折押比例 发送 对国债现券 该字段表示该种国债折合成 131990 标准券的比例 对企业债券 该字段表示该种企业债折合成 131991 标准券的比例 实时接口实时接口 上海上海 通过上海 sql 无形接口进行申报回报 具体如下 出入库 出入库 成功的出入库申报返回三条连续的成交回报记录 出入库代码记录 09 国 债现券记录 标准券记录 888880 三条记录的申请编号相同 注 入库申报成功后的标准券数量为申报入库的国债现券数量 折算率后取整 回购交易 回购交易 成功的回购交易成功后返回一条成交回报记录 即回购代码 204 的记录 深圳深圳 通过深圳 sjswt 库和 sjshb 进行申报和回报 具体如下 出入库 出入库 通过 wtywlb 区分质押出入库的委托记录申报 WTYWLB AS 表示质押入库 WTYWLB CB 表示质押出库 WTYWLB AC CC 表示上述质押出入库的撤单 被确认收到的质押出入库或撤单申报 sjshb 返回一条回报记录 HBYWLB 同申报时 的 WTYWLB 注 深圳入库申报确认后的标准券数量不可用 出库申报确认的国债数量也不能 卖出 回购交易 回购交易 对于债券回购成交后 在回报库 SJSHB DBFSJSHB DBF 中有两笔连续存放的回报记录 第 1 笔是初始交易成交 成交价格为 100 000100 000 成交数量为实际的回购量 买卖方 向与原委托的买卖方向相反 第 2 笔为到期交易信息 用于告知该笔交易的到 期回购年利率 其成交价格为竞出的回购年利率 成交数量为 0 成交时间字 段填回购到期日期 买卖方向与原委托相同 与第 1 笔相反 如第 1 笔 HBYWLBHBYWLB 为 0B0B 则第 2 笔为 0S0S 日终接口日终接口 上海上海 新质押式帐户回购业务相关的日终结算数据通过结算明细文件 jsmx MDD 进行发放 简单说 明如下 质押出入库 质押出入库 含交易申报出入库 手工出入库 兑付部分自动出库 每笔业务均对应两笔 结算明细记录 一笔为国债记录 一笔为标准券记录 两者通过在交收编号字段 中填写的关联编号来关联 JYFS 001 003 004 YWLX 025 026 GHLX 00M JGDM 0000 0100 指定处置券出库 指定处置券出库 含 PROP 指定处置券出库 手工指定处置券出库 每笔业务均对应两笔结 算明细记录 一笔为国债记录 一笔为标准券记录 两者通过在交收编号字段中 填写的关联编号来关联 JYFS 004 005 YWLX 810 GHLX 00M JSFS 990 JGDM 0000 0100 折算率调整标准券变动 折算率调整标准券变动 JYFS 003 YWLX 811 GHLX 00Q JSFS 990 JGDM 0000 手工调整标准券变动 手工调整标准券变动 JYFS 004 YWLX 812 GHLX 00Z JSFS 990 JGDM 0000 欠库扣款还款 欠库扣款还款 JYFS 003 YWLX 808 QSBZ 20A 20B JGDM 0000 欠库违约金 欠库违约金 JYFS 003 YWLX 809 QSBZ 101 JGDM 0000 回购交易 回购交易 回购 回购 JYFS 001 YWLX 023 QSBZ 02A GHLX 00A JGDM 0000 购回 购回 JYFS 001 YWLX 024 QSBZ 22A GHLX 00A JGDM 0000 深圳深圳 新质押式回购业务相关的日终数据通过 sjsgf 和 sjshb 进行发放 简单说明如下 质押出入库 质押出入库 sjsgfsjsgf 入库 GFYWLB 70 GFQRGS 0 入库债券数量 GFZJJE 0 出库 GFYWLB 72 GFQRGS 0 出库债券数量 GFZJJE 0 付息金额 回购交易 回购交易 sjshbsjshb 回购 回购 回购成交后 在回报库 SJSHB DBFSJSHB DBF 中有两笔连续存放的记录 HBYWLB 0S OB 方向和原委托相反 HBCJJG 100 HBYWLB 0B OS 方向和原委托相同 HBCJJG 年利率 HBCJSL 0 HBCJSJ 购回日期 购回 购回 不处理 sjshb 中的购回数据 系统按回购期限自动购回 质押债券和标准券对帐接口质押债券和标准券对帐接口 上海上海 新增加了证券其他数量对帐文件 qtsl MDD 该文件内容为 证券账户质押国债余额 和 证券账户标准券余额 新质押式回购的企业版处理要点新质押式回购的企业版处理要点 对于国债自动抵押 7105 设置成 1 系统在初始化时不再判断 7125 开关的设置 而是强 行处理成非回购指定的帐户不进行自动抵押 这样未回购指定的股东不会自动抵押 委托处理委托处理 出入库 出入库 1 上海委托时通过股票代码对应的证券类别 如果为 f 质押代码 则重置委托属性为 f 质押出入库 深圳必须通过出入库菜单进行 2 如果委托属性为 f 质押出入库 上海则判断客户是否具有 f 质押回购权限 深圳不 判断 3 入库冻结国债现券数量 出库冻结标准券数量 根据可出库的国债数量按折算率计算 注 可出库国债的数量为 impawnstock 表中的可出库国债数量 store amount pre in amount pre out amount 和标准券可用数量折算成国 债后两者的小者 4 出库委托时计加质押国债表 Impawnstock 的交易出库数量 pre out amount 字段 回购交易 回购交易 1 委托时上海根据回购代码 204 判断帐户是否有回购指定标志和是否有 f 质押回购权限 深圳不判断 f 质押回购权限 2 检查需冻结的资金和证券情况 融资时资金冻结前台费用 证券冻结标准券 上海 888880 深圳 131900 或 131901 融券时资金冻结前台费用 后台费 用 拆出资金 回报处理回报处理 出入库 出入库 1 对出入库上海成功或深圳确认的记录 客户的证券可用余额变动如下 上海入库成功 则债券可用减少 标准券可用增加 深圳入库确认 则债券可用减少 标准券可用不变 上海出库成功 则债券可用增加 标准券可用减少 深圳出库确认 则债券可用不变 标准券可用减少 深圳出入库撤单成功 则解冻出入库委托时冻结的国债或标准券 入库成功 则计加质押国债表 Impawnstock 的交易入库数量 pre in amount 字段 2 出入库废单 上海 或撤单成功 深圳 则解冻委托时冻结的国债现券或标准券数量 对出库废单或撤单 还需要记减质押国债表 Impawnstock 的交易出库数量 pre out amount 字段 3 上海出入库委托成功回报后的委托状态修改为 已成 深圳出入库委托确认回报后不 修改状态 还为 已报 实时成交表 realtime 均插入可查 回购交易 回购交易 同普通回购 日终处理日终处理 上海新质押回购业务相关的日终处理均通过 jsmx 库进行 其中购回不再用原回购系统自动 购回的方式 也从 jsmx 库进行购回处理 深圳新质押回购业务相关的日终出入库结果处理从 sjsgf 库进行 回购和回购还是同原来 一样处理 从 sjshb 处理回购 购回通过系统自动购回 质押出入库质押出入库 1 1 交易所数据 交易所数据 上海上海 jsmxjsmx JYFS 001 003 004 YWLX 025 026 GHLX 00M JGDM 0000 0100 深圳深圳 sjsgfsjsgf 入库 GFYWLB 70 GFQRGS 0 入库债券数量 GFZJJE 0 出库 GFYWLB 72 GFQRGS 0 出库债券数量 GFZJJE 0 付息金额 3 企业版处理企业版处理 上海数据转入 jsmx 表并进行委托配对 entrust 深圳数据转入 square 表并进行委托配 对 配对不成功进行账户配对 入帐时 更新国债和标准券的当前数量 current amount 分别记录国债和标准券的变动流水 fsjour 修改国债质押表 impawnstock 的国债质押数量 store amount 入库 入库 国债当前数量减少 标准券当前数量增加 出库 出库 国债当前数量增加 标准券当前数量减少 4 业务流水业务流水 入库业务产生业务两条流水 一条为业务标志为 4099 帐户式质押入库的国债表动流 水 备注 国债质押入库 一条为业务标志为 4117 入库标准券划入的标准 券变动流水 备注 国债质押入库标准券划入 出库业务产生业务两条流水 一条为业务标志为 4100 帐户式质押出库的国债变动流 水 备注 国债质押出库 一条为业务标志为 4118 出库标准券划出的标准 券变动流水 备注 国债质押出库标准券划出 注 深圳的出入库业务在日终只有一条债券的结算质押记录 折算成的标准券数量是 系统通过债券质押记录按折算率换算成标准券数量 结果取整 不是四税五入 质押回购交易质押回购交易 1 交易所数据交易所数据 上海上海 jsmx 回购 回购 JYFS 001 YWLX 023 QSBZ 02A GHLX 00A JGDM 0000 购回 购回 JYFS 001 YWLX 024 QSBZ 22A GHLX 00A JGDM 0000 深圳深圳 sjshb 回购 回购 有两笔连续存放的记录 HBYWLB 0S OB 方向原委托相反 HBCJJG 100 HBYWLB 0B OS 方向和原委托相同 HBCJJG 年利率 HBCJSL 0 HBCJSJ 购回日期 购回 购回 不处理 sjshb 库 系统根据 bondjour 自动购回 2 企业版处理企业版处理 回购 上海回购 上海数据转入 jsmx 表进行委托配对 entrust 深圳数据转入 business 表进行委 托配对 entrust 配对不成功进行账户配对 费用计算调用普通回购的费用计 算方法 上海回购记入质押回购流水表 impawnjour 深圳回购记录普通回购 流水表 bondjour 置状态 status 0 未购回 date back 购回日期 数量为按 帐存放的回购数量 并生成资金证券变动流水 fsjour 融资 融资 资金当前余额 回购金额 回购费用 上海上海标准券当前数量 回购数量 深圳深圳标准券冻结数量 回购数量 修正数量 回购数量 融券 融券 资金当前余额 回购金额 回购费用 标准券余额当前数量不变 修正数量 回购数量 购回 上海购回 上海数据转入 jsmx 配对质押回购流水表 impawnjour 入帐时修改质押回购 流水表 impawnjour 的 Status 和 clear date 并生成资金证券变动流 水 fsjour 深圳深圳通过回购流水表 bondjour 的 status 0 未购回 date back 购回日期自 动购回 入帐时修改回购流水表 bondjour 的 Status 和 clear date 并生成资金证券变动流水 fsjour 融资 融资 资金当前余额 回购金额 回购利息 上海上海标准券余额当前数量 回购数量 深圳深圳标准券余额冻结数量 回购数量 修正数量 回购数量 融券 融券 资金当前余额 回购金额 回购利息 标准券余额当前数量不变 修正数量 回购数量 4 业务流水 业务流水 回购业务产生业务标志为 4103 质押回购拆入 或 4104 质押回购拆出 的流水 备注 remark 为 购回日 购回日期 息 购回利息 额 购回业务产生业务标志为 4105 拆出质押购回 或 4106 拆入质押购回 的流水 备注 remark 为 融资购回 或 融券购回 购回利息额 质押回购其他相关业务质押回购其他相关业务 1 1 回购欠库扣款还款回购欠库扣款还款 交易所数据 上海 交易所数据 上海 jsmxjsmx JYFS 003 YWLX 808 QSBZ 20A 20B JGDM 0000 企业版处理 企业版处理 数据转入 jsmx 表时进行进行账户配对 入帐时 更新客户的当前资金 扣款资金计加 还款资金记减 记录资金变动流水 fsjour 业务流水 业务流水 欠库扣款还款业务产生业务标志为 4107 欠库扣款或 4108 欠库还款的 流水 备注 国债回购欠库扣款 还款 2 2 回购欠库违约金回购欠库违约金 交易所数据 上海 交易所数据 上海 jsmxjsmx JYFS 003 YWLX 809 QSBZ 101 JGDM 0000 企业版处理 企业版处理 数据转入 jsmx 表时进行进行账户配对 入帐时 更新客户的当前资金 客户资金记减 记录资金变动流水 fsjour 业务流水 业务流水 欠库违约金业务产生业务标志为 4109 欠库扣违约金的流水 备注 国债 回扣欠库违约金 3 指定处置券出库指定处置券出库 交易所数据 上海 交易所数据 上海 jsmxjsmx JYFS 004 005 YWLX 810 GHLX 00M JSFS 990 JGDM 0000 0100 企业版处理 企业版处理 数据转入 jsmx 表时进行账户配对 入帐时 标准券的当前数量 current amount 记减 国债数量不变 记录标准券的变动流水 fsjour 业务流水 业务流水 指定处置券出库业务标志为 4101 处置券出库的流水 备注 指定处置券 出库 4 4 折算率调整标准券变动折算率调整标准券变动 交易所数据 上海 交易所数据 上海 jsmxjsmx JYFS 003 YWLX 811 GHLX 00Q JSFS 990 JGDM 0000 企业版处理 企业版处理 数据转入 jsmx 表时进行账户配对 入帐时 标准券的当前数量 current amount 记减或记加 记录标准券的变动流水 fsjour 业务流水 业务流水 折算率调整引发的标准券变动产生业务标志为 4119 标准券调增或 4120 标准券调减的流水 备注 折算率调整引发的标准券增加 减少 5 5 手工调整标准券变动手工调整标准券变动 交易所数据 上海 交易所数据 上海 jsmxjsmx JYFS 004 YWLX 812 GHLX 00Z JSFS 990 JGDM 0000 企业