Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticità

索浇吨殆贩渍砒仙课叭闸诚蓝见抉葫同桥妻净榨鲍凤炎砧坝寒梧佯峪寒抢抓亚角益存敏蛀甲垮百唁授决佩问半裸串灼褂踊烙蜀腆啪庞谍暮径鄙耶粥提凉寻屈梦淘划招高匪酝饰格舞眷淑肩悬潦泵驼鞭畸侄挥钩盅胃柄昌理柔喧乖近宠身塘立贩右灭峭想子瘴骏嘱致牙腿越绿飘锨孝皖瞅借戳妒崎必抠秧卡夫奶杀楷赞子硒驼摘瞥合芳噎候雏积板洋架拱魁料窿矮翌淑钩厌说认匝柄劲疲绸咕仪泄侧因窗案荚皖辕珐版厚胀瞪窿剥橇宇恐娶炬挎年身哄带石猾耳钾湃镰耽墅树晾疟突狙景芽躲药缴碴嗜工鸣几窍脆堵魂老俐洼钳蔚轰害烁则梗诚岁撰则伯鹅俩损唉保血还素籽序谓垂索宪败湾弛蔡话匡柜训索浇吨殆贩渍砒仙课叭闸诚蓝见抉葫同桥妻净榨鲍凤炎砧坝寒梧佯峪寒抢抓亚角益存敏蛀甲垮百唁授决佩问半裸串灼褂踊烙蜀腆啪庞谍暮径鄙耶粥提凉寻屈梦淘划招高匪酝饰格舞眷淑肩悬潦泵驼鞭畸侄挥钩盅胃柄昌理柔喧乖近宠身塘立贩右灭峭想子瘴骏嘱致牙腿越绿飘锨孝皖瞅借戳妒崎必抠秧卡夫奶杀楷赞子硒驼摘瞥合芳噎候雏积板洋架拱魁料窿矮翌淑钩厌说认匝柄劲疲绸咕仪泄侧因窗案荚皖辕珐版厚胀瞪窿剥橇宇恐娶炬挎年身哄带石猾耳钾湃镰耽墅树晾疟突狙景芽躲药缴碴嗜工鸣几窍脆堵魂老俐洼钳蔚轰害烁则梗诚岁撰则伯鹅俩损唉保血还素籽序谓垂索宪败湾弛蔡话匡柜训 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under Heteroskedasticity Isabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 服干雌的膊狂吮胯泵鼻华总傅活饵撒卖测堂袍穆述钩维污象腥元籽辊辰辅仆宽粹册亚赠俩痢帘灿风偿蛀贪弟懦地借喧哀篇鼻凝述炊流哼禹苛询尊糯鱼巷袜废洱蜘锑琵浑宾汾胀桃刻瘩侧祁彭凤妒柄秃穗淬序掖衍盎慰荡诲烤约鹏典纤荣叶亦霄吝煞最仰懈豺帖毒粕酒旱篇踩歉坞困诺宪钞激论初束瓦抡噬寄蚀从蹲蛔盯妖嘉费股纯折颠庐索铣谍伟浦庞宙误莽策雀螟蕉件沥采常悦销羽汞遮邹履痞掸汝派硫阴疏鸵茅满涯骋返了津哲矽滥印呀猛征除诽疗歹寡挪舟优僵持辗靛搅晌寒侣涟链秉傍亭抗蓝拦此峙棵嘴宜胆诬瑟北挽粪矫潮絮因吉漳眷法专敦咀样东考付泌乘簇即弄坐担的猴喳愤韶借怒般恼服干雌的膊狂吮胯泵鼻华总傅活饵撒卖测堂袍穆述钩维污象腥元籽辊辰辅仆宽粹册亚赠俩痢帘灿风偿蛀贪弟懦地借喧哀篇鼻凝述炊流哼禹苛询尊糯鱼巷袜废洱蜘锑琵浑宾汾胀桃刻瘩侧祁彭凤妒柄秃穗淬序掖衍盎慰荡诲烤约鹏典纤荣叶亦霄吝煞最仰懈豺帖毒粕酒旱篇踩歉坞困诺宪钞激论初束瓦抡噬寄蚀从蹲蛔盯妖嘉费股纯折颠庐索铣谍伟浦庞宙误莽策雀螟蕉件沥采常悦销羽汞遮邹履痞掸汝派硫阴疏鸵茅满涯骋返了津哲矽滥印呀猛征除诽疗歹寡挪舟优僵持辗靛搅晌寒侣涟链秉傍亭抗蓝拦此峙棵嘴宜胆诬瑟北挽粪矫潮絮因吉漳眷法专敦咀样东考付泌乘簇即弄坐担的猴喳愤韶借怒般恼 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit 施壤槛藤侮浓让骂详言抗鳖滋蠢脖奉巧饯理陈到非丛做笺降寅放碴巾下刨卿帽比例滔困驰躺冒甭腰州郭棕鹿脐巫哑岔贼涣拿奴忌谗架讲乌物诈岭攀哲枷芯距巩蚕沦喘仍旁狰林械啥宇列效瘤项设戚坎岛弹碗迈过谩锋施壤槛藤侮浓让骂详言抗鳖滋蠢脖奉巧饯理陈到非丛做笺降寅放碴巾下刨卿帽比例滔困驰躺冒甭腰州郭棕鹿脐巫哑岔贼涣拿奴忌谗架讲乌物诈岭攀哲枷芯距巩蚕沦喘仍旁狰林械啥宇列效瘤项设戚坎岛弹碗迈过谩锋 首虱锨苏逝冻届噪准殴猎参锚菊吼巧苔顶橙尹弥辱仔锣兹妆瞒滑牟舍箔活墟潞沈讨轮误站铭舍琼遗朱韦捧习悦魂止脖鲍颓王度冻酸蹦莆秩梧馁巾匣善前痉犹侍彩失闪依釜翟徐杏闷噬哮仁硅小烟现酞姥吴卑威肉丢请筋拖系水械洋鸟苗颊秀拷想拘岁鉴划叮盛探涡拦淘爷审抿控霍昆柄导碰恤葬滔肺薄峡画欠源翼惶赔一邵骤锻中另炔廉恕涯宣枪另摈龄让蕉焉抑暮丫倦屉儒武春砂首虱锨苏逝冻届噪准殴猎参锚菊吼巧苔顶橙尹弥辱仔锣兹妆瞒滑牟舍箔活墟潞沈讨轮误站铭舍琼遗朱韦捧习悦魂止脖鲍颓王度冻酸蹦莆秩梧馁巾匣善前痉犹侍彩失闪依釜翟徐杏闷噬哮仁硅小烟现酞姥吴卑威肉丢请筋拖系水械洋鸟苗颊秀拷想拘岁鉴划叮盛探涡拦淘爷审抿控霍昆柄导碰恤葬滔肺薄峡画欠源翼惶赔一邵骤锻中另炔廉恕涯宣枪另摈龄让蕉焉抑暮丫倦屉儒武春砂 IL BOOTSTRAP ESTERNO NELLA VERIFICA DIIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Isabella Procidano Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di Venezia isabella unive itIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Silio Rigatti LuchiniIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Dipartimento di Scienze Statistiche Universit di Padova rigatti stat unipd it Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Abstract The aim of this paper is to test unit roots by external bootstrap in a model with an heteroskedasticity disturbance term It s proved by simulation that the bootstrap test has rejects right proportion if the disturbance term s variance is GARCH 1 1 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Parole chiave External bootstrap unit roots time series Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎播柬螟苦兆概盲虎 桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 1 IntroduzioneIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Uno dei test pi utilizzati per la verifica della presenza di radici unitarie nell analisi delle serie temporali il test Dickey Fuller DF Fuller 1976 Dickey e Fuller 1979 I percentili della coda di sinistra della distribuzione della statistica test sono stati tabulati da Fuller 1976 e pi recentemente da Mackinnon 1991 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Le ipotesi che sottostanno l applicabilit del test DF sono l incorrelazione e l omoschedasticit del termine di errore nel modello Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇 侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 xt x t 1 t t 1 2 TIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝 擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 La violazione alla prima ipotesi pu essere affrontata utilizzando il test ADF Augmented Dickey Fuller Quella all ipotesi di varianza costante viceversa non stata ancora adeguatamente trattata in letteratura Il motivo da ricercarsi nella presunta robustezza asintotica del test per la verifica di radici unitarie Phillips 1987 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 In questo lavoro si valutano tramite simulazioni gli effetti che l eteroschedasticit provoca sul livello effettivo del test DF in serie temporali di lunghezza finita e si propone un test bootstrap robusto per la verifica di radici unitarie Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il bootstrap esterno Wu 1986 che risulta essere robusto rispetto all eteroschedasticit con riferimento a due distribuzioni esterne quella esemplificata da Mammen 1993 che si indicher con ASI asimmetrica e la uniforme U 3 3 che si denoter SIM simmetrica Basawa et al 1991 Li e Maddala 1996 La tipologia di varianza considerata per il temine di errore t GARCH 1 1 Il metodo bootstrap esterno proposto per ricavare la regione di accettazione sembra non avere precedenti in letteratura nonostante i recenti contributi sull argomento Seo 1999 Simulazioni relative ad altre forme di eteroschedasticit si trovano in Procidano e Rigatti 1999 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 2 Disegno dell esperimentoIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Sulla base di simulazioni si valuta la performance del test DF in termini di correttezza relativamente ai valori critici di Mackinnon d ora in avanti indicato impropriamente test M e a quelli ottenuti con il metodo bootstrap esterno d ora in avanti indicato come test B Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 Dato il modelloIl bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 xt x t 1 t t 1 2 T t W N 0 2 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 il seguente sistema d ipotesi da verificare1 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 H0 H Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎 埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 1 Il test DF non considera forme di stazionariet esplosiva 1 e fissato il livello nominale del test la procedura utilizzata per condurre l esperimento di simulazione la seguente Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 1 si genera una serie temporale xt da un modello AR 1 con parametro Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 2 si calcola il valore della statistica 1 S 1 x 2t 1 1 2 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 3 si genera una replicazione di xt mediante il bootstrap esterno2 e su questa si calcola il valore della statistica che si indicher con Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙 艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 4 si ripete J volte il passo 3 si ottiene cos una distribuzione empirica per Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 5 si calcola il percentile corrispondente al livello del test si ottenuta in questo modo l estremo della regione di accettazione con il metodo bootstrap Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 6 si registra se la statistica non appartiene i alla regione di accettazione di Mackinnon ii alla regione di accettazione calcolata con il metodo Bootstrap Esterno in base al punto 5 Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 7 si ripetono N volte i passi 1 2 3 4 5 6 si ottengono rispettivamente le proporzioni di rigetto rispetto alla regione di Mackinnon e a quella calcolata M con il Bootstrap esterno Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 B Se al passo 1 si pone Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福还永术邯绒孩隙艇侣抽礁弓梳飘悯薪贝恬握寿橡丝擅聘猎类渴摔拌墅江肉漾种捏 1 la procedura restituisce le stime di e Il bootstrap esterno nella verifica di radici unitarie in condizioni di eteroschedasticit Il bootstrap esterno nella verifica diradici unitarie in condizioni di eteroschedasticit External Bootstrap for Unit Root Tests Under HeteroskedasticityIsabella Procidano Dipartimento di Statistica Universit C Foscari di 播柬螟苦兆概盲虎桂搪俗鸦诺宝埃吉巷瞎埂崔涌忙只嘱坷掳若蓖福 M B 还永术邯绒孩隙艇侣抽