计量经济学-第五章PPT课件

.,1,第五章单方程模型的几个问题,.,2,一、虚拟变量,1、虚拟变量的概念和作用。虚拟变量，或称哑变量（Dummyvariables)二进制变量（Binaryvariable）是取值为0或1的变量。虚拟变量的作用是为了在模型中引入品质变量的影响。品质变量：无法量化的性质因素，如性别、季节、文化、种族、制度等等。,.,3,2、虚拟变量引入方式（1）加法引入研究在其它条件不变的情况下，男性的平均工资水平是否显著高于女性，即是否存在工资的性别歧视。引入虚拟变量D男女,.,4,女性平均工资为男性平均工资为：如果存在对女员工在工资上的性别歧视，则参数要显著大于0,.,5,（2）乘法引入其中X为工龄上述方程研究随着工龄增加的加薪是否存在对女性的歧视，如果存在，则参数显著大于0。,.,6,（3）加法和乘法引入比较男性员工平均的起薪和工龄加薪是否都显著高于女性员工,.,7,3、多个虚拟变量的引入进一步研究平均工资除了存在性别差异外，还是否存在学历差异男性女性本科及以上本科以下,.,8,本科以下女性平均工资本科以上女性平均工资本科以下男性平均工资本科以上男性平均工资,.,9,4、利用虚拟变量进行结构变化的回归例如消费支出函数，采用时间序列回归（19502000）想知道在1978年前后消费行为是否有显著变化。回顾邹氏断点检验，也可以用虚拟变量进行处理，引入虚拟变量如下：1978年以后1978年以前,.,10,整个样本期间的模型可以写成：它包含对于两个子样本的回归通过对系数的研究显示1978年前后自发性消费和边际消费倾向是否发生了显著变化,.,11,5、多个虚拟变量引入要注意的问题一个例子：研究啤酒消费量的决定问题。考虑到啤酒的消费存在季节性因素的影响，引入季节变量反映存在什么问题？,.,12,解释变量观测值矩阵为：,.,13,可以看出，常变量观测值序列和虚拟变量序列之间完全共线，称为虚拟变量陷阱改进方法：少引入一个虚拟变量,.,14,二、滞后变量（LaggedVariable）,1、概念滞后变量用于反应经济运行过程中广泛存在的时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（LaggedVariable）。引入滞后变量的模型可以考虑时间因素的作用，使静态分析变成动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（DynamicalModel）,.,15,经济分析中的滞后效应滞后效应的客观存在滞后效应产生的原因行为调整：如收入变动、价格变动带来的消费变动传导过程：如货币政策的传导技术因素：如投资周期、科研成果的转化制度因素：如契约限制、政策限制等等,.,16,2、滞后变量模型的类型（1）分布滞后模型（distributed-lagmodel）模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量的当期值及其若干期的滞后值。p有限，为有限分布滞后；无限，为无限分布滞后为短期(short-run)或即期乘数(impactmultiplier)，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。称为长期（long-run）或均衡乘数（totaldistributed-lagmultiplier），表示X变动一个单位，由于滞后效应而形成的对Y均值总影响的大小。,.,17,（2）自回归分布滞后模型（autoregressivedistributed-lagmodel）模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值,.,18,3、分布滞后模型的OLS估计（1）估计中存在的问题：无限分布滞后：样本有限，无法估计；有限分布滞后：没有先验准则确定滞后长度；滞后期过长导致丧失过多自由度；容易出现多重共线；,.,19,（2）一般处理各种方法的基本思想大致相同：都是通过对各滞后变量加权，组成新变量从而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。经验权数法根据实际问题的特点、实际经验给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数据的类型有：,.,20,递减型：权数是递减的，X的近期值对Y的影响较远期值大。如消费函数中，收入的近期值对消费的影响作用显然大于远期值的影响。例如：滞后期为3的一组权数可取值如下：1/2，1/4，1/6，1/8则新的线性组合变量为：,.,21,矩型：即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：,.,22,倒V型权数先递增后递减呈倒“V”型。例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。如滞后期为4，权数可取为1/6，1/4，1/2，1/3，1/5则新变量为,.,23,阿尔蒙（Almon）多项式法主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。主要步骤：第一步，阿尔蒙变换假定系数服从以下多项式分布,.,24,则：如果,.,25,对原模型做时的阿尔蒙变换可以看出，要达到减少解释变量的目的，r不能太高,.,26,科伊克（Koyck）方法科伊克方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。假定系数服从Koyck分布,.,27,则系数结构为：对原模型做Koyck变换估计模型（4）即可,.,28,模型（4）估计中应注意的问题随机解释变量问题序列相关问题,.,29,4、自回归分布滞后模型的估计如无限分布滞后模型转化为自回归分布滞后的估计问题：随机解释变量问题序列相关问题,.,30,三、非线性回归,经济变量之间有时存在着非线性关系。例如：非线性的生产函数多项式的总成本函数体现失业率和通货膨胀率之间关系的菲利普斯曲线（双曲线）,.,31,1、可以线性化的非线性回归（1）本质上是线性回归模型的非线性回归模型原模型变换模型,.,32,例1：描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线S=a+br+cr2c0s：税收；r：税率设X1=r，X2=r2，则原方程变换为S=a+bX1+cX2c0,.,33,例2，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数Y=AKLQ：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动对数化后:对数函数,.,34,例3总成本函数边际成本先递减后递增的长期成本曲线,.,35,（2）Taylor级数展开法对于复杂函数形式，可用这个方法。例：CES生产函数两边取对数为：在处用Taylor级数展开,.,36,得到,.,37,2、非线性回归模型（1）非线性回归对于无法线性化的模型，可以采用非线性最小二乘回归（NonlinearLeastSquareEstimator，NLS)利用极值定理仍然得到关于待估参数的正规方程组，但是这个方程组是非线性的，因此较难求解。Eviews利用迭代法(牛顿拉夫森法，Newton-Raphson