高级计量经济学概论PPT课件

高级计量经济学,AdvancedEconometrics李锬哈尔滨工业大学管理学院,一、教学大纲二、什么是计量经济学三、经典计量经济学模型的建模步骤四、计量经济学的新发展五、计量经济学的内容体系分类,第一章绪论,绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；,关于绪论,1.课程高级计量经济学学时：32学时上机：9学时课程性质：学位课,一、高级计量经济学教学大纲,2.课程说明教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的一般理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,两组数据：经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%；管理世界在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。,教材及参考书李子奈，潘文卿编著，计量经济学，高等教育出版社李子奈，叶阿忠编著，高级应用计量经济学，清华大学出版社李向阳，经济计量方法，机械工业出版社张晓峒，Eviews使用指南与案例，北京：机械工业出版社古扎拉蒂著，林少宫译，计量经济学（第三版），中国人民大学出版社JM伍德里奇美，计量经济学导论：现代观点，中国人民大学出版社,计量经济学杂志:Econometrica、JournalofEconometrics、TheAmericanEconomicReview、AppliedFinancialEconomics、JournalofMacroeconomics国内相关学术刊物数量经济技术经济研究、金融研究、管理科学学报、系统工程学报、数理统计与管理、管理科学、预测、经济研究、系统工程理论与实践等，有关计量经济分析的文章。,课堂资料下载内容：课件、补充资料、Eviews软件、习题等hit_eco密码：econometrics2014课程主要内容绪论(3学时)单方程计量经济学模型理论与方法(11学时)联立方程计量经济学模型(6学时)现代计量经济学模型专题(12学时)案例分析,课程成绩（上课32学时，9学时上机）论文：30分结合自己的研究方向，运用计量经济学理论方法完成一篇论文，课程结束时提交。论文要求：（1）选题具有一定的实际意义、层次分明、结构严谨、数据翔实、方法得当、结论正确。（2）引文、注释规范，附35篇主要参考文献；（3）提交论文电子版，包括所用数据的excel文件，（4）字数3000字以上。论文和数据电子版发送至hit_tina，邮件主题：计量论文姓名+学号）。实验：20分3次上机实验作业，任选两次提交期末考试：50分,3.关于学习方法的说明重视方法的应用。要重视如何应用模型和应用中实际问题的解决；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；必须掌握一种应用软件，注意课堂和实验课的软件应用演示，多练。,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,二、计量经济学,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,诺贝尔经济学奖与计量经济学,74位获奖者中13位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.Frish&J.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.Heckman&D.L.McFadden2003C.W.J.Granger&R.F.Engle2007L.Hurwicz2011C.Sims&T.J.Sargent近20位担任过世界计量经济学会会长30余位在获奖成果中应用了计量经济学,在经济学科中占据极重要的地位萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。”克莱因（R.Klein）：”计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,RagnarFrischNorway,JanTinbergentheEtherlands,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontiefUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.KleinUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStoneGreatBritain,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmoNorway,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”andforhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,JamesJHeckmanUSA,DanielLMcFaddenUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)andformethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH),CliveW.J.GrangerUK,RobertF.EngleUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2007formechanismdesign,usesanarrowerdefinitionofimplementation,LeonidHurwiczUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2011fortheirempiricalresearchoncauseandeffectinthemacroeconomy,ChristopherA.SimsUSA,ThomasJ.SargentUSA,经典计量经济学在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）数理分析数量分析经典计量经济学模型的一般形式,经典计量经济学模型,经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性、因果分析、解释变量具有同等地位、模型具有明确的形式和参数；数据类型以截面数据或时间序列数据为样本；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。,经典计量经济学模型,经典计量经济学在应用方面的特征是：,应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求函数，以及宏观经济模型等；应用模型方法论基础经验分析(相对于理论分析)、实证分析(相对于规范分析)、归纳（相对于演绎）；,理论模型的建立样本数据的收集模型参数的估计模型的检验,三、建立经典计量经济学模型的步骤和要点,确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。,1.理论模型的建立,确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,经典模型常用的样本数据时间序列数据(timeseriesdata)截面数据(cross-sectionaldata)数据质量完整性准确性可比性一致性,2.样本数据的收集,各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种计量经济学软件其他软件：SAS、SPSS、stata、Gauss、matlab,3.模型参数的估计,经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格),4.模型的检验,统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验序列相关性检验共线性检验,模型预测检验由模型的应用要求决定包括：稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,（1）模型导向的扩展数据导向理论、数据双导向（2）模型结构的扩展非线性模型非因果关系模型变参数模型误差修正模型非参数、半参数模型,四、计量经济学的新发展,（3）数据类型的扩展面板数据(paneldata)/平行数据离散被解释变量数据受限被解释变量数据持续时间被解释变量数据（4）估计方法的扩展扩展的最小二乘法、最大似然法利用非样本信息的贝叶斯估计局部回归估计广义矩估计,（5）应用领域的扩展微观经济领域金融市场分析家庭、个人行为分析非经济领域种族问题、竞选问题、离婚问题,广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学,五、计量经济学的内容体系分类,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,广义计量经济学和狭义计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中高级水平的内容。,初、中、高级计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程侧重于应用计量经济学的学习。,理论计量经济学和应用计量经济学,微观计量经济学(Microeconometrics)微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼(J.Heckman)和麦克法登(D.McFaddan)对微观计量经济学作出原创性贡献。微观计量经济学的主要内容包括：面板（penal）数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。,微观计量经济学和宏观计量经济学,宏观计量经济学(Macroeconometrics)宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者非经典计量经济学微观计量经济学非参数、半参数模型理论方法单位根检验、协整理论、动态计量经济学的理论方法本课程包括经典计量经济学模型和应用较多的现代计量经济学理论方法。,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,计量经济学课程的性质及其重要性经典模型建模的步骤现代计量经济学理论方法的发展,绪论的主要内容,在某高校的的一篇研究中国经济增长与制度变迁的研究生论文中，建立了如下计量经济学模型：,在一篇研究中国证券市场的发展与宏观经济关系的研究生论文中，建立了如下的线性回归模型：财政收入=0+1股票融资额+,其中，GDP表示国内生产总值，MDI表示制度变迁指数。估计的结果,在一篇研究中国公众对核能接受程度的论文中，建立了如下的线性回归模型：核能接受度=+文化程度+居住地的经济发展水平+职业+调查了1000份样本，其中对核能接受度分为5级，观测值分别为：0，1，2，3