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文档简介

.,1,利用EViews进行单位根检验（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)（1）检验类型（TestType)(A)DF检验PP检验（2）检验对象Level（水平序列）1stdifference（一阶差分序列）2nddifference（二阶差分序列）,.,2,（3）检验式中应包括的附加项Intercept（漂移项）TrendandIntercept（趋势项和漂移项）None（无附加项）（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。,.,3,例根据中国统计年鉴2004，得到我国19782003年的GDP序列，检验其是否为平稳序列。中国19782003年度GDP序列,.,4,.,5,方法1:用时序图判断,由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。,.,6,方法2:用自相关系数图判断,中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.,.,7,QuickSeriesStatisticsUnitRootTest,方法3:单位根检验,.,8,输入变量名（本例：GDP）,.,9,选择ADF检验/Level（水平序列）/TrendandIntercept（趋势项和漂移项）/滞后期数：2,.,10,在原假设,下，单位根的t检验统计量的值为：,在1、5、10三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受，表明我国19782003年度GDP序列存在单位根，是非平稳序列。,.,11,继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验,.,12,在10的显著性水平下，单位根检验的临界值为-3.2602，上述检验统计量值-3.62511小
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