[硕士论文精品]我国cpi的国际可比性研究

硕L学位论文摘要CPI是国家统计机构定期生产的最重要的单项统计数据之一，其编制方法上的微小差别都可能产生严重的经济影响，遵循国际准则编制精确而具有可比性的CPI尤为重要。对于CPI的国际可比性问题，本文在现有研究的基础上，从如下四个方面展开了研究首先，本文对CPI编制方法的国际准则及其在世界上的应用情况进行了系统的理论分析。当前编制CPI的国际准则为CPI手册理论与实践2004及其补充手册汇编CPL的实践指导CPI国际手册的补充手册2008。CPI手册理论与实践2004从确定CPI的范围、选择基本综合指标、确定权重、确定抽样调查方案、价格的收集、进行质量调整、价格指数的计算等方面对CPI的编制进行了详细说明。其次，在对CPI国际准则进行了系统研究的基础上，研究我国CPI的编制方法，并对我国CPI编制方法与国际准则进行了比较研究。研究发现，虽然我国CPI的编制很多地方与国际准则接轨，包括代表规格品的选择原则基本一致，调查的都是实际交易价格，代表规格品平均价格的计算都是使用简单算术平均法，同时价格指数的计算方法相同，但在指数名称、汇编指数所使用分类、对自有住房价格变动界定、权数资料来源、抽样调查方法、质量调整方法等方面还存在差异。第三步，从两方面着手，对CPI进行深入研究。一是运用聚类分析方法对CPI编制方法的国际可比性进行实证研究，二是运用趋势模拟评估法对CPI数据准确性的国际可比性实证研究。研究发现，中国与编制方法比较健全的美国属于同一类，同时我国所公布的CPI统计数据比较准确，但与美国相比还存在一定差距。最后，依据对我国CPI国际可比性的理论研究和实证研究，本文提出了提高我国CPI国际可比性的建议措施，具体包括指数名称实行国际接轨、调整调查分类并改进项目权重、改进调查方法、改进自有住房编制方法、进行质量调整、加强统计数据质量管理。关键词CPI；国际可比性；国际准则；数据质量；趋势模拟评估法LI我国CPI的国际可比性研究ABSTRACTCPIMAYBETHEMOSTIMPORTANTSTATISTICSOFTHEREGULARSINGLESTATISTICSPRODUCTIONOFNATIONALSTATISTICALAGENCIESSMALLDIFFERENCESINCPIMETHODOLOGYCALLHAVESERIOUSECONOMICIMPACTINACCORDANCEWITHINTERNATIONALGUIDELINESFORTHEPREPARATIONOFACCURATEANDCOMPARABLECPIISPARTICULARLYIMPORTANTFORTHEISSUEOFCPIINTERNATIONALCOMPARABILITY,ONTHEBASISOFEXISTINGRESEARCHTHISARTICLERESEARCHTHEFOLLOWINGFOURAREASFIRSTOFA11，THISARTICLESTUDYTHEINTERNATIONALNORMSOFCPIMETHODOLOGYANDITSAPPLICATIONTHENEWESTINTERNATIONALNORMSOFCPIMETHODOLOGYARECPIMANUALTHEORYANDPRACTICE2004ANDITSSUPPLEMENTMANUALPRACTICALGUIDETOCOMPILINGCONSUMERPRICEINDICESASUPPLEMENTARYHANDBOOKTOTHEINTERNATIONALMANUALONCPIS2008CPIMANUALTHEORYANDPRACTICE2004DETAILEDDESCRIPTIONCPICONCEPTSANDSCOPE，EXPENDITURESWEIGHTSANDTHEIRSOURCES，SAMPLING，PRICECOLLECTION，ADJUSTINGFORQUALITYCHANGEANDCALCULATINGCONSUMERPRICEINDICESINPRACTICESECONDLY,ONTHEBASISOFSYSTEMSTUDYOFCPIINTERNATIONALNORMSANDCOMPARATIVESTUDYCPICOMPILATIONMETHODINCHINAANDABROADWITHINTERNATIONALNORMSTHESTUDYFOUNDTHATALTHOUGHCHINASCPIINMANYPARTSARECONSONANTWITHINTERNATIONALNORMSANDSTANDARDS，SUCHASTHECHOICEOFELEMENTARYAGGREGATES，PRICETYPEAREACTUALTRANSACTIONPRICES，THECALCULATIONOFPRICEINDICESFORELEMENTARYAGGREGATESHOWEVER,INSOMEWAYSTHEREISAGAP，MAINLYINTHEFOLLOWINGAREASTHEDIFFERENCEBETWEENTHENAMES；THECLASSIFICATIONUSEDINTHECOMPILATIONOFINDICES；THETREATMENTOFOWNEROCCUPIEDHOUSING；ANDEXPENDITUREWEIGHTSOURCES；THESAMPLESURVEYMETHODS；THEQUALITYADJUSTMENTMETHODSTHETHIRDSTEPISTOPRECEDEINDEPTHSTUDYOFTHECPIONTWOFRONTSFIRST，USEOFCLUSTERANALYSISMETHODSTOMAKEINTERNATIONALCOMPARABILITYOFCPIMETHODOLOGYOFEMPIRICALRESEARCHSECOND，USETRENDSIMULATIONTOEVALUATETHEACCURACYOFTHEDATAOFCPIFINALLY,BASEDONTHEINTERNATIONALCOMPARABILITYOFTHETHEORETICALSTUDYANDEMPIRICALRESEARCH，THISPAPERPROPOSEDSOMEADVICESTOIMPROVETHEINTERNATIONALCOMPARABILITYOFTHECPIMEASURESINCLUDINGREPLACEMENTTHENAMEOFCPI；ADJUSTMENTCLASSIFICATIONSURVEYTODETERMINETHEAPPROPRIATEWEIGHTOFTHEITEM；TOIII硕学位论文LIIIII_I_IIIIILIMPROVETHESURVEYMETHODOLOGY,TOENHANCETHEREPRESENTATIVENESSOFTHESAMPLE；IMPROVETHEMETHODSOFTREATMENTOFOWNEROCCUPIEDHOUSING，REASONABLEDEFINITIONOFOWNEROCCUPIEDHOUSING；APPLICATIONQUALITYADJUSTMENTMETHODS；STRENGTHENINGSTATISTICALDATAQUALITYMANAGEMENT，IMPROVETHEQUALITYOFSTATISTICALDATACPIKEYWORDSCPI；INTERNATIONALCOMPARABILITY；INTERNATIONALNORMS；DATAQUALITY；TRENDSIMULATIONIV硕二学位论文插图索引图21价格指数质量调整决策流程图16图22受访者是否获得CPI手册的打印版本20图23受访者是否获得CPI手册的电子版本20图24评价2004年CPI手册的不同用途20图252004年CPI手册在多大程度上能满足需要21图26对2004年CPI手册理论和实践的平衡的评价21图272004年CPI手册各章节的有用程度22图28你认为应该在2004年CPI手册的哪些部分增加实例23图41中国与OECD成员国CPI编制基本情况聚类结果图50V111我同CPI的国际可比峰研究曼皇曼曼舅皇。III皇曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼舅舅曼鼍曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼皇皇曼曼曼曼曼曼量置附表索引表21ILO与UNECE联合召开的CPI会议7表31CPI新旧计算方法对照表31表32某市某月杂交米米规格品价格采集表32表33某市某年居民消费价格指数食品大类的权数计算表33表34某市某月居民消费价格指数计算表以2000年为基期34表35部分国家CPI编制的地理范围、人口范围和项目范围37表36OECD成员国CPI权重更新周期38表37部分国家价格类型和价格观察时间39表38部分国家价格指数计算方法40表39部分国家CPI范围分类42表310世界主要国家CPI中居住类价格的内容和权重比较43表311部分国家权重来源44表312部分国家质量调整方法一46表41中国与OECD成员国CPI编制基本情况49表42中国与OECD成员国CPI编制基本情况聚类表50表43中国模型参数拟合结果54表44美国模型参数拟合结果54表45中美两国模型预测结果56附表BL中美CPI指数实际值及预测值68IX湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名谢熬日期刎呵年S月1日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密请在以上相应方框内打“作者签名导师签名徽、蜮日期如岬年6月F1日日期厶呷年夕月7日硕卜学位论文,量曼曼曼曼曼曼鼍詈鼍曼皇曼鼍曼鼍曼舅皇曼曼曼曼曼曼量曼曼曼皇鼍曼舅舅舅曼曼舅曼曼曼曼曼曼皇曼皇曼皇皇曼曼曼曼曼皇曼曼曼皇曼鼍曼曼11选题背景与意义第1章绪论CPICONSUMERPRICEINDEX，即消费者价格指数，我国通常称为居民消费价格指数是衡量居民直接或间接使用以满足其自身消费需求的商品和服务价格变化的指数。CPI通常是由国家统计部门、劳工局或中央银行编制的。CPI影响着消费者的实际购买力和工资水平，并可用来衡量价格通货膨胀比率或生活成本的变化居民家庭维持同样生活水平时支付总量的变化。CPI在国民经济中具有重要地位，它常用来衡量通货膨胀程度和生活成本水平，并广泛应用于评价可以指数化的各类支出如居民收入、社会保险、利息支付、财产合同等的实际水平。CPI与居民的生活息息相关，一直以来都深受人们的关注。而自2003年第三季度以来，各种商品及服务价格涨声一片，特别是食品和住房价格节节攀升，更是使CPI成为老百姓生活中的一大热点。然而，随着人们对CPI关注的增多，对CPI质疑的声音也就越来越大。CPI的涨幅与老百姓的实际感受产生了明显的差距。多数专家认为当前的CPI体系是否完全反映了价格变动的情况值得商榷。特别是很多专家对于近几年民众消费所占比重最大、价格上涨最快的消费支出项目如医疗保险、住房消费等却没有包括在CPI中提出了质疑。与此同时，部分专家学者展开了对CPI国际比较的初步研究，希望通过与国外代表性国家CPI进行比较来完善我国CPI的编制研究，但很少有人从CPI的国际准则出发来进行国际比较。国家统计局和国家发展计划委员会从1997年开始就组织力量对CPI编制方法的改革进行了大量的调查研究工作，在查阅主要西方国家CPI编制方法和咨询了国际组织的价格统计学家的基础上，逐步使我国CPI的编制方法与国际接轨。2002年4月15日，中国正式加入国际货币基金组织数据公布通用系统GDDS。这标志着中国统计系统的发展迈出了重要的一步。这对我国CPI而言，也是一个重大的发展契机。按照国际货币基金组织GDDS的要求，我国CPI统计数据的编制和发布工作还存在一定的差距。这些差距主要表现在统计数据的范围、频率和及时性以及公布数据的质量、数据的完整性和公众获取等方面。采用GDDS作为发展框架，可以综合地、系统地评估和改进我国的CPI，结合我国实际情况，找到我国CPI的发展方向。当前，关于我国CPI国际可比性的研究还刚刚起步。如何检验统计数据的质量包括检验其国际可比性，在理论上一直比较薄弱。结合CPI国际准则对CPI进我国CPI的国际可比忭研究_NILI皇曼曼曼曼曼皇曼曼曼曼曼曼蔓曼舅行国际可比性的研究，有利于从国际可比性的角度出发，发现我国CPI与国际准则的差距，丰富和发展我国价格指数统计理论，从而推动国家CPI体系进一步健全和完善，编制精确而具有国际可比性的CPI，进而准确把握我国宏观经济发展情况。同时，通过研究可以为切实提高CPI统计数据质量，增强CPI数据的国际可比性和推进CPI统计的国际接轨提供依据。12文献综述对于CPI，国内外的研究机构、专家学者从不同的视角进行了大量的研究，形成了较多的研究成果。本文从CPI编制中存在的问题、CPI编制方法的国际比较、CPI数据质量评估和提高CPI数据质量的建议四个方面对已有文献进行综合述评。121当前CPI编制中存在的问题对当前CPI编制中存在的问题，许多专家学者发表了他们的看法。国外方面，JAVIERRUIZCASTILLO、EDUARDOLEY、MARIOIZQUIERDO1J认为CPI夸大了通货膨胀的真正程度。TAKASHIUNAYAMA2】认为CPI存在扩大偏差。ATSUSHIMAKIT3】认为固定篮子价格指数不能反映替代效应和消费者价格的动态变化。国内很多专家对我国CPI编制提出了质疑。王超、张志坚14】认为我国CPI不能很好的解释由于相对价格变化而引起的消费者购买力方面的变化、不能有效的反映商品内在质量的变化、不能及时反映由于新的产品或服务带来的价值、不能较好地反映商品市场结构的变化、不能恰当地反映由于外部条件变化引起的消费者偏好的变化。杨育谋【5】对我国CPI编制未包含房价提出了质疑。王军平【6】认为我国需提高住房消费在CPI中的权重。符想花【7】认为我国CPI在编制方法上用简单算术平均数计算代表规格品平均价格、用几何平均法计算基本分类价格指数、用简单算术平均法计算年度指数是不合适的。李平【8】认为我国CPI涵盖范围存在局限、统计权重存在偏差、同时不能反应不同收入阶层的感受。姜再勇、梁姗姗【9】总结了当前CPI编制中存在的问题，认为随着经济的发展、人们消费结构的改变以及新产品和新技术的出现，CPI的编制也出现了越来越多的问题。当通货膨胀或通货紧缩发生时，会出现CPI和消费者感受之间的差异，这几年在我国这种现象特别明显。同时各国在编锘IJCPI时对于居住类大项是否应包括自有住房以及用什么方法对自有住房进行处理都存在争议。居住类项目的处理问题随着我国大中城市房价的提高也同益成为我国的焦点问题。综合以上文献可以发现，不管是中国还是其他国家，专家学者都认为CPI编制中都存在某些方面的问题，主要集中在CPI不能满足所有人的需要、对自有住2硕学位论文房处理的争议等方面。特别是中国很多专家都对CPI编制中没包含商品房价格提出了质疑。综合各专家观点，可以对我国CPI编制存在的问题有一个基本的了解，但还不够全面和深入。122关于CPI编制方法的国际比较CPI编制方法上的微小差别都可能产生严重的经济影响。认识世界各国CPI，遵循国际准则编制精确而具有可比性的CPI尤为重要。编制CPI的国际准则至今已有五个版本。国际组织分别在1925年、1947年、1962年和1987年、2003年的国际劳工统计会议ICLS上修订了CPI的编制标准。最新的国际准则是国际劳工组织、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧盟统计局、联合国欧洲经济委员会切呵ECE和世界银行联合编纂的CPI手册理论与实践2004【LO】O国外很多专家对CPI的国际比较进行了深入研究。JAVIERRUIZCASTILLO1】等从质量调整角度对美国和西班牙的CPI进行了比较研究。ATSUSHIMAKIT3】则从CPI的理论框架进行分析，对固定篮子指数和不变效用指数进行了比较研究。MICKSILVER，SAEEDHERAVITLL】贝IJ对不同的基本价格指数计算公式进行了比较研究。YILMAZAKDIT眩】对CPI和批发价格指数WPI进行了比较，并分析了两者的长期和短期关系。WALTERLANE、MARYLYNNSCHMIDTB】对CPI和消费者价格调和指数HICP进行了比较。国内近年来对CPI的国际比较的研究主要集中在美国、日本和英国为代表性的国家与我国CPI的编制方法进行比较，其中中美两国CPI编制方法的比较研究最受人们的关注。石变珍【14】等从资料来源、编制内容和方法两个方面对我国与西方CPI编制方法进行了比较。张英花【15】对中、美、英、日四国CPI编制方法进行了比较分析，认为各国在基本概念、价格范围、调查方法等方面存在差异。蔡增正【16】详细论述了美国CPI编制的范围、与生活费用指数的关系及其主要用途。姜再勇、梁姗姗【9】也对中、美、英、日四国CPI编制方法进行了比较分析，并认为各国在理论框架、价格范围、调查方法等方面存在差异。可以发现在CPI的国际比较方面，国外专家偏重于理论方面的比较，而国内专家则结合代表性国家进行具体而详细的比较。目前国内关于CPI编制方法的国际比较的研究还不是很深入，还没有比较全面的、从国际准则方面着手的、与国际准则及国外代表性国家进行理论和实证比较的研究。123关于CPI的数据质量评估统计数据质量问题本质上是误差问题，即所提供的统计数据与客观经济现象实际的数量特征之问的差距问题。在实践中绝对准确的数据是不存在的，我们通3我国CPI的网际可比性研究皇曼曼曼曼曼曼曼曼IO皇曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼皇曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼舅曼曼曼曼曼曼皇曼皇曼曼曼曼曼曼曼曼量量常强调其精确度。在精确度上足以达到我们认识社会经济现象数量特征和数量规律的需要的统计数据，就可以认为是准确的统计数据，而精确度的高低又取决于统计误差即统计数据与客观实际值之差的大小，因此从误差的角度对数据质量进行的评估更能体现统计数据能充分描述经济现实的思想。为了提高CPI数据质量，国际货币基金组织颁布了CPI数据质量评估框架DQAFCPI17】。框架包括了CPI质量的前提条件、保证诚信、方法健全性、准确性和可靠性、适用性和可获得性六个要素和指标。使用者可借助框架的六个专项框架，建立对CPI的数据质量评估制度。刘孝新【LS】等提出在所有数据来源于同一总体在相同或相似经济环境下的统计资料的前提条件下，可利用已通过各种检验包括经济意义检验，DW检验和统计检验等、证明是合理的计量经济模型，对变量的各观测点进行事后预测，测算出各预测值与实际值的相对误差。杨海山I”J认为对统计数据进行质量评估可以先对数据拟合模型，然后用误差控制法和估计区间判定法对数据进行检验。刘洪、黄燕【20】则采用组合模型的形式对时间序列数据的变化特点建模，在模型通过各种检验、具有良好统计预测功能的基础上，从检验异常值的角度来分析预测值与实际值之间差异的程度，找出离群数据，利用数理统计中检验实验观测数据异常值的方法，对离群数据的误差进行统计上的显著检验，从而评估统计数据的质量。常宁【2L】根据数据质量评估框架，提出了评估数据质量的基本思路。他认为，首先要选定数据质量评估的对象，然后成立数据质量评估机构，第三步是设定数据质量评估的方法，第四步是设计数据质量评估表，最后是数据质量评估结论的应用。杨海山、刘洪的方法不能全面的评价CPI的数据质量。而常宁的思路已经比较清晰，但他仅提供了思路，并没有结合实际进行实证研究，这种做法是否可行或存在问题还不得而知。124关于如何提高CPI数据质量提高CPI质量的建议也可分为两个方面，一是改进CPI编制方法的建议，二是提高CPI数据质量的建议。针对CPI编制方法等各方面存在的问题，许多专家学者提出了自己的建议。高艳云【22】认为可以从开展指数公式研究和开拓新的数据来源、将质量变化因素考虑进CPI等几个方面改进CPI编制工作。郑国用【23】提出将房价计入CPI。刘晓红【241认为扫描数据由于其数据量大和信息丰富等特点，有助于降低CPI中的偏差，因而提出可以应用扫描数据改进CPI的编制。李平【8】提出现行物价指数需及时调整各商品的权重，依据居民消费结构的变化修正消费品的权重，不断提高编审1CPI编制的科4硕士学位论文学性，并可分层编制物价指数以反映不同阶层的实际生活感受。姜再勇、梁姗姗【91贝在将我国CPI与美、英、日进行比较后，提出改进调查方法，提高样本代表性；依据我国国情，适当增加编制项目；适当调整各类项目权数，与经济发展相适应；适度修正居住类子项目及其权重，改进自有住房项目的编制方法；加强CPI编制方法宣传，引导舆论正确看待CPI等建议。而针对CPI的数据质量，张芳【25】认为正确评价政府统计数据质量对于提高其质量有十分重要的意义，而正确评价其质量的关键一步就是建立科学的评价指标体系。裴辉儒，宋伟【26】则提出进一步完善统计管理体制、积极推进统计制度方法改革、借鉴国外先进的统计管理经验和质量保证技术、改变统计机构的隶属关系以维护统计部门的独立性、完善统计法规及加强统计执法力度等建议。龚曙明【271提出了提高统计设计的质量、提高抽样设计的效率、重视统计设计方案评审、努力降低统计实施误差、努力降低统计实施误差、尽量降低被调查者误差、加强统计立法执法的力度、建立健全统计数据质量控制和评估制度、加强统计信息化建设等建议。这些建议都是建立在各位专家学者已有研究上，具有一定针对性。编制方法方面但除姜再勇、梁姗姗外，都只涉及至IJCPI编制的某个方面，不够全面。而姜再勇、梁姗姗在将我国CPI与美、英、日进行比较后所提出的建议涉及的CPI的各个方面，全面且具有针对性，具有一定的参考价值。数据质量方面，张芳的建议比较宏观，裴辉儒、龚曙明的建议则比较具体。13研究课题来源本研究课题来源于许鹏教授主持的国家社会科学基金重点项目基于国际可比性的政府统计数据质量研究08ATJ001和全国统计科学计划重大项目宏观经济统计数据的国际可比性研究2007LD004。14研究思路与方法本文的研究思路是首先，在准确理解CPI的基础上，总结CPI的国际准则，并研究国外代表性国家CPI的基本情况；其次，从编制方法和数据两个方面对CPI进行国际比较；最后，依据分析结果，提出提高我国CPI国际可比性的政策建议。本文运用理论分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的方法对我国CPI国际可比性问题进行研究，所涉及的研究方法主要有理论分析法，多元统计方法和时间序列方法等。5我国CPI的冈际可比件研究第2章编制CPI的国际准则CPI可能是国家统计机构定期生产的最重要的单项统计数据。CPI可被用于多种目的，如指数化工资、指数化社会保险、指数化利息、房租和其他合同支付、估算税额、衡量实际消费和实际收入、在通货膨胀的情况下进行结算等。其中最常见的两个目的一是调整工资和政府津贴及社会保障津贴，以部分或全部地补偿生活费用或消费品价格方面的变动；二是以住户部门作为一个整体，提供关于物价膨胀的平均衡量。CPI还被用来从国民核算和零售业销售额中扣除住户最终消费支出部分，以获得关于这些数额变化的估算。因此，CPI编制方法上的微小差别都可能产生严重的经济影响，遵循国际准则编制精确而具有可比性的CPI尤为重要。考虑到CPI的重要性，其衡量问题多年来一直受到相当多的关注就不足为奇了。21CPI国际准则的发展变化编制CPI的国际准则至今已有五个版本。CPI的第一个国际准则是国际劳工组织ILO在1925年第二届国际劳工统计会议ICLS上颁布的。它当时采用的指数名称并不是“消费者价格指数”而是“生活费用指数”这两者现在是两种不同类型的指数，1947年第六届ICLS修订的第二版仍然采用了第一版的指数名称，直到1962年第十届ICLS修订后的第三版才决定采用更一般的术语廿消费者价格指数”。1987年第十四届ICLS重新修订了CPI的国际准则，并在1989年出版了一个方法论手册消费者价格指数一个国际劳工组织手册，即编制CPI的国际准则第四版，它对世界各国编制具有大致可比性的CPI起到了较大的推动作用。第四版CPI国际准则实施多年后，一系列有代表性、有争议的方法论问题被进一步提出来讨论和研究。为此，世界各国统计部门和国际组织的价格指数专家组成了一支研究队伍，1994年在渥太华召开了第一次会议，该组织因而被叫做“渥太华组织”，以作为联合国统计机构针对统计方法的一系列问题所设立的主要组织之一。在1994年至2003年期间，渥太华组织先后召开了7次会议，提交和讨论了超过100份关于价格指数理论与实践的研究报告。1997年在日内瓦召开的UNECE和ILO的联合会议，对第四版CPI国际准则的修订作了框架上的安排，修订的具体工作委托给了对通货膨胀衡量方法感兴趣的几个主要国际组织。这个方案在1998年由联合国统计大会签署，同时它还同意6硕I学位论文IIII,皇将渥太华组织转变成联合国统计委员会下的秘书处间价格统计工作组IWGPS。1998年召开的第十六届ICLS同样认为1989年CPI手册应该修订，并由ILO统计司开始准备修订草案，同时着手准备修订后的手册。在2003年11月24日至12月3日召开的，由包括中国在内的85个国家、包括世界银行在内的23个国际政府和非政府组织以及6名雇主代表、5名工人代表等287名代表参加的第十七届ICLS上，由ILO统计局开始准备修正草案，同时着手准备修正后的手册。大会通过关于消费者价格指数的决议，具体提出和修正了编制消费者价格指数的最新国际准则。根据关于消费者价格指数的决议，ILO、国际货币基金组织IMF、经济合作与发展组织、欧盟统计局、UNECE和世界银行联合编纂的消费物价指数手册理论与实践2004【10】以下简称2004年CPI手册。2006年5月10日至12日在GENEVA由ILO和UNECE联合召开的CPI会议上，专家提出需尽快更新2004年CPI手册，并具体提出了需更新的各个方面。2008年5月7日到9日ILO和UNECE联合召开的CPI会议上，再次讨论了2004年CPI手册更新问题，并发表了汇编CPI的实践指导CPI国际手册的补充手册2008【2引简称2008年补充手册。2008年补充手册并没有替代2004年CPI手册，而是作为2004年CPI手册的补充说明，并增加了很多实践例子。下面的内容将根据2004年CPI手册和2008年补充手册介绍现行国际准则中CPI的理论框架及作用、具体编制方法。表21ILO与L丌、IECE联合召开的CPI会议7我圆CPI的罔际可比件研究续表资料来源作者根据UNECE网站HTTPWWWUNECEORGSTATSARCHIVE0207EHTM的资料整理而成22现行国际准则中CPI的理论框架在编制CPI时，有两个不同的理论框架一个是固定篮子指数理论，另一个是生活费用指数COLI理论。固定篮子价格指数的目标是为了衡量购买一篮子质量和特点不变的固定消费品和服务的费用在一段时间里的变化，但这一篮子中所选择的项目要是住户在一年或其他一段时间里的有代表性的支出。它可以运用拉氏指数公式来计算。这是硕卜学位论文国家统计机构最经常编制的一类指数。COLI的目标是为衡量价格变化对在一年或其他一段特定时间里实现某一生活水准也就是效益或福利的费用的影响。从实施上来说，COLI不能够直接计算，但可以进行估算。COLI是以经济学理论为基础的，它的分析方法完全可以整合到经济学中，与经济学理论具有一致性。它还可以反映消费者的替代行为，这与经济现实更为接近。同时它还研究价格变化对生活费用的影响，可以用于福利分析。COLI理论框架能为CPI的编制提供一个很好的指导，如新产品问题、产品价格的确定、基本价格指数公式的选择等。当以COLI作为CPI的理论目标时，需满足三个条件特定的效用或工资水平；特定的消费者偏好；特定的物质和社会环境【29】。23现行国际准则中CPI的具体编制方法大部分国家计算的都是固定篮子指数，2004年CPI手册和2008年补充手册也主要介绍了固定篮子指数。下文将以固定篮子指数为理论框架进行说明【301。231确定CPI的范围CPI的范围主要是指编制CPI的人口范围、地理范围和产品范围。CPI的人口范围应尽可能的大。如果CPI主要用于调整货币收入，与之相关的一组用户，如工资和薪金收入者，就可能是适当的目标人口，这些用户的国内和国外的所有消费支出都应该包括进来。如果CPI主要是用来衡量国内的通货膨胀，则可以包括国内的消费支出，而不是居住在该国的住户的支出。总之，应该尽可能广泛地界定CPI的参照人口，以使CPI包括居住在该国住户的消费支出或发生在该国范围内的消费支出。地理范围指的是价格收集和参照人口消费支出的地理覆盖面，两者都应该尽可能广泛地加以界定，并最好保持不变。如果由于资源的制约致使价格的收集局限于特定地区，则应该对此予以明确说明。城市和农村范围的选择取决于人口分布和农村城市支出模式及价格变动的差异程度。城市和农村价格变动一致时可只计算城市CPI，否则城市和农村都要计入CPI。澳大利亚、墨西哥、韩国、土耳其、美国都只计算城市。支出模式和物价运动在特定的可识别人口组或地区之间可能存在着重大的区别。在这种情况下，可以为这些人口组和地区单独计算指数如果有足够的理由能够证明额外费用是值得的。CPI的产品范围应包含对参照人口来说重要的所有各类消费品和服务，无论如何不应该删去那些可能被认为不重要或不可取的类别。大部分CPI是为了衡量消费产品和服务价格的变化，因而消费的非产品和服务是不包含在CPI中的，如消费基金、其他金融资产的股份等。出于商业目的购买的货物和服务、用于诸如艺术品一类资产的支出、金融投资有别于金融服务，以及交纳所得税、社会保9我国CPI的罔际可比件研究障费和罚款不被认为属于消费品或服务，应该从这一指数中予以排除。凡有可能，并且如果用于此种项目的支出可以预期是大量的，属于不合法存在的货物和服务也应该被包括进来。如非法产品、黑市交易、赌博、卖淫等项目由于政策问题被排除在CPI外，但当这些交易在GDP中占比较大的比重时，需要考虑将其纳入CPI。当由于政策原因排除特定类型产品时，那么除编制排除了特定产品的CPI外，还需编制包含特定产品的CPI，不然CPI无法代表国家通货膨胀的真实情况。当二手产品的交易是均衡消费，对CPI的作用为O时，可以将它们从CPI中排除。但发展中国家可能进口大量二手产品，如二手汽车和衣服，当它们与新产品相比具有一定重要性时，它们的权重和价格都要计入CPI。对于自产产品，从衡量通胀和指数化工资的角度来看最好是包含在CPI中。232选择基本综合指标2321指数范围分类在确定好CPI的范围之后，应将属于指数范围之内的支出按照层次分类制度例如部门组种类分成相似类别，即有着共同目的最终用途或被认为可相互替代的一组产品，从而使指数能被用于说明和分析的目的。在实践中是根据产品性质来对主要产品进行分类。还可以根据服务目的、产品类型、经济类型等分类。分类需反映当前经济现实，要考虑使用者对CPI所有项目信息的需要，还要保证全面。汇编指数所使用的分类应该与住户支出调查所使用的分类尽可能地一致，并且应该满足用户对特殊分类指数的需要。为便于国际比较，这一分类还应该符合按目的划分的个人消费标准国际分类COICOP，或至少在部门一级与之保持一致。为便于分析和解释指数结果，还可以按照各种补充分类也就是资料来源、可持续性、季节性等等对货物和服务进行分类。COICOP将消费支出分为12类食品和不含酒精饮料；酒精饮料、烟草和麻醉品；衣服和鞋类；住房、水、电、煤气和其他燃料；用具、家用设备和住房的日常维修；医疗保健；交通；通讯；娱乐与文化；教育；餐馆和旅馆；其他物品和服务。根据COICOP，全部CPI所覆盖的整个消费产品和服务可分成不同的群，像“食品和非酒精饮料”。每个群又可以分成不同的类，像“食品”。根据CPI的目的，不同类还可以分成更多具有同质性的次级类，像大米。最后，次级类还可以进一步根据产品的区域或类型分类以获得基本综合指标。在某些情况下，一个有代表性的次级类不能或不需要进一步细分，在这种情况下次级类就可作为基本综合指标。在每个基本综合指标中，一个或多个项目被选出来代表基本综合指标的所有项目。例如，在北方超市所销售的所有类型的大米，白谷米和含50以上去壳谷物的糙米被选为代表项目。当然，实践中可选择更多的代表项目。最后，对10硕十学位论文M一MMMN,IN皇曼量曼曼曼蔓曼皇曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼皇量曼量曼曼曼曼曼曼皇曼曼曼皇曼曼曼量曼曼曼曼每个代表项目，许多的特殊产品可选出来做价格调查，像特定品牌的糙米。再次，根据代表产品的性质可选择许多样品。2322基本综合指标的选择基本综合指标是一组具有相同性质的商品和服务。它们可能覆盖整个国家或只是覆盖国家中的某个地区。它在不同国家可能有不同的定义。基本综合指标应该由一组非常相似，具有相当的同质性且具有相似的价格变动的产品或服务组成，同时应该适于按照数据收集的抽样设计根据抽样目的进行分层。每一个基本综合指标，不管是与整个国家还是单个地区或是一群销售商相关，会典型的包含大量单个产品或服务。在实践中，只有很少能选做登记价格的基本综合指标。在选择项目时需注意以下几点1选择的项目应该在基本综合指标的所有产品中价格变化具有代表性；2零售量够大，可以使计算的价格指数统计上可靠。基本综合指标的最小零售量取决于产品的特性和它们的价格行为；3需要对同一项目观察尽可能长的时间，或至少长到项目具有代表性的时间。所以选择的项目需要在市场上保留一段时间，这样才可以前后对比。2133确定权重2331权重的来源与计算权重的两个主要来源是住户支出调查和关于住户消费支出的国民核算估计。来自主要来源住户支出调查或国民核算的资料应该由关于支出模式的所有其他现有资料给予补充，包括对零售渠道销售情况的调查、购物点调查、生产情况调查、进出口数据和行政来源。在这些数据的基础上，可以对某些项目的权重按地区和渠道类别进一步进行分解。结合COICOP，权重的计算可分为群、类、次级类的权重的计算，地区权重的计算，销售类型权重的计算和代规格品权重的计算。群、类、次级类的权重是它们占参考人群总消费支出的比重。它们通常是通过住户支出调查获得的。地区权重反应了某个给定的次级类的地区消费支出占全国的比重。地区权重可通过住户支出调查获得，也可以从零售数据或人口数据获得。地区权重不一定要引入CPI，这取决于国家的大小和结构、数据的可获得性等。销售类型权重允许价格从超市或其他类型的主要销售商进行中央收集。基本综合指标权重是根据类或次级类、地区和销售商类型获得的层权重。2332计算权重需注意的问题权重参考期需要足够长以包含一个季节循环，同时不能与价格参考期相隔太远。因为相对价格变化和长期效应，权重可能会过时而不能很好的反映当前消费模我罔CPI的罔际可比件研究量詈皇曼皇皇|；I一|I|I曼曼皇曼曼皇曼曼曼皇曼笪曼皇曼皇曼皇曼曼量曼曼曼鼍曼罡量曼皇曼曼曼曼曼皇曼曼量曼鼍式，这时需要修正权重。一些国家每年初都会更新它们的权重以最大可能的接近当前消费模式，但许多国家很多年都使用同一权重。使用固定权重有很大的实践优势，特别是当如果需要进行新的住户支出调查，重复使用同一权重会节省时间和费用。然而，固定权重在某些情况下并不适合，这时应该频繁的更新权重例如每五年左右更新一次。对那些经历重大经济变化因而引起消费模式的快速变化的国家则应该更频繁的更新它们的权重，如一年更新一次。最低一级指数分类的权重至少对某些类别而言可能需要更频繁地予以修订，因为与高一级权重相比，它们可能会更快地变得过时。通常说来，完全新的货物和服务类别只有在进行定期检查和重新确定权重的过程中才应该考虑将其包括进来。在计算权重时，对季节性项目、保险、二手货、国外支出、利息、自用产品、用于购买和修建住宅的支出等可能需要进行特殊处理。对季节性项目可以使用固定权重方法和可变权重方法进行处理。234确定抽样调查方案设计合适的抽样方案需考虑以下因素第一，CPI的目的是纯价格指数还是COLI；第二，指数公布的详细水平，是全国指数还是地区指数；第三，国家的地理范围；第四，城市和农村的经济状况是否有很大不同；第五，选择合适的价格活动地区；第六，选择地区中的购物区域；第七，选择合适的销售商类型；第八，选择具体的销售商；第九，选择产品并进行详细说明；第十，抽样方法。许多国家的统计机构在构建CPI时收集价格所使用的方法是抽样调查。抽样调查可分为概率抽样和非概率抽样。概率抽样是优先选择的方法，因为这种方法能够对抽样变异误差进行估计，并能使样本数量达到最优化。然而，这种方法实施起来费用高，并且很可能抽取到的是难以按不变质量定价的产品。实际上许多国家在编制CPI的过程中使用了多种调查方法。价格指数编制者有两种非常感兴趣的概率抽样设计当单位存在很强的同质性时使用简单随机抽样和系统抽样，当单位同质性较弱时使用按概率比例抽样。尽管大部分指数理论研究关注概率抽样，但各国价格指数实践主要还是采用非概率抽样。考虑到没有可用的样本框、非概率抽样所引起的偏差可以忽略、某些时候需要保证样本可监测、基期的概率抽样在当前期不是适合的概率抽样、价格收集必须有价格收集者才能进行、样本大小太小等原因，需要在概率抽样的基础上结合非概率抽样使用。非概率有定点抽样、配额抽样、截止抽样、代表性项目抽样等。统计学家不得不使用可以找到的所有资料，并尽可能地利用他们的判断，以保证能选出代表性样本。应该十分注意采用截止抽样战略的可能性，特别是在抽样规模小的情况下。有效的抽样，无论是随机抽样还是有目的的抽样，都要求要有关于渠道和产12硕卜学位论文IIIII曼曼曼曼曼曼曼曼曼皇曼皂曼毫曼曼曼皇曼曼曼曼曼曼皇曼皇皇曼曼曼曼曼曼曼曼鼍皇曼曼曼曼曼曼曼曼曼品的全面而最新的抽样框。企业的统计登记册、企业电话簿、地方机构的记录、最近的住户收入和支出调查、来自购物点调查或不同种类渠道销售情况调查的结果，可作为渠道选择的抽样框。主要制造商、批发商或贸易协会编制的产品目录或其他产品名单，或某个渠道如大型超市专有的产品名单，可用来作为产品选择的抽样框。收款台的条型码读数器所记录的数据C电子数据库对货物和服务的选择可能会有特别大的帮助。抽样方法的选择还需考虑以下因素首先考虑样本大小，样本估计的最终精确度取决于样本的大小和分配，而与国家的大小无关；其次是价格收集的地理分配，农村和城市的通货膨胀可能有很大不同，因此最好在农村地区也有至少一个小样本，以使这一因素被考虑进去；第三是价格收集者的不同水平，如果价格收集者受过良好教育，他们就可以进行比较复杂的抽样调查，不然就只能使用比较简单的调查方法了；第四是产品群是否同类，代表性项目调查方法更适合同类产品群第五是样本框的可获得和它们的质量，概率抽样需要样本框，但不需要有全国性的样本框；第六是数据扫描仪的使用，它可简化数据收集工作。一个成功的抽样设计需满足以下条件抽样规则要清晰明了；首先考虑概率抽样方法；整体样本的代表性；方差或均方误差要尽可能的小；最优化。235价格的收集2351价格调查方法价格收集的方法有中央价格收集和地方价格收集。地方价格收集可以覆盖各种各样的地点和项目，特别是食品、烟、酒和耐用品。而中央价格收集可用来收集那些对通过邮购和目录购买的产品、存在国家价格政策限制的难以直接收集的产品的价格，或难以调整技术和质量收费的项目价格。许多重要的价格都可以通过中央统计部门直接收集。当某项产品全国的价格都是一样时，就没必要收集每个单个价格。比如一些全国性的连锁商店或超市可能在每个地区的价格都是一样的。一些中央决定的价格可能年才变动一到两次。价格收集的具体方法包括携带表格或手提设备访问各个渠道、与消费者座谈、计算机帮助的电话访谈、邮寄由大的服务供应商或垄断供应商提供的调查表、小册子、价目表包括扫描数据和将价格刊载在因特网上。可根据对每种方法的可靠性和及时性的评估判断其可能的费用优势，进而选择具体的价格收集方法。在价格收集的时间选择上，不管是时期收集还是时点收集，每个商品的一系列价格观察值的间距需保持一致，在每个月的固定时间进行调查。2352价格调查中需考虑的因素1价格收集频率13我国CP的国际可比性研究价格收集频率受很多因素影响，最重要的是价格的波动、价格收集市场的类型、价格变化的已知规律和计算CPI的频率和方法。每一项目价格都有必要经常收集以保证计算的指数可靠。不同商品价格收集的频率取决于观察价格变化的频率。一年或一个季度才变动一次价格的产品可根据变动时间表收集价格，而像食物类价格变动比较频繁的产品则需更频繁的收集价格。2销售商类型大多数情况下，从社会公共机构和商店或市场上的货摊等在大部分商业日都会开业的地方收集价格。而对于不是每天都开业的市场，只在其产品销售比重很大时才予以收集。3季节性定价行为销售商在定价时经常表现出周期性或季节性模式，需调整价格收集的时间表，如地方性节日对地方经济的影响。这时需要保证时间表的灵活多变以保证收集的价格不是特定节日的价格。一些产品只在特定季节存在，可以只在这段时间收集价格。4价格收集时间收集特定序列价格的时间应固定于每个收集时期的每个月的同一星期、每个星期的同一天、每一天的同一时刻，这样才能反映价格的真实变化而不是由于买卖行为引起的临时变化。对不同产品价格收集的时间间距应该保持一致。且收集价格的日期或时间需要事前确定。当通货膨胀比较严重时定期的时间选择尤为重要。还要注意被选来观察价格的一天中的时间。如果是易腐货物，则不应该在市场即将关闭前观察价格，因为那时存货可能不多了，或为了尽可能地减少商品损耗率而进行抛售。在这些特定情况下，所观察到的价格可能不具有代表性。5价格收集地区原则上说，应该在指数范围内的所有地区中进行价格收集，特别是在不同地区之间的物价运动存在很大区别的情况下。即使认为不同地区之间价格运动一致，仍然需要在所有地区收集价格，以保持指数的可信度和监督价格的运动平衡。对每个地区进行价格观察的次数，取决于地区对CPI的相对重要性。6价格收集渠道价格收集渠道应尽可能广泛而全面，应该从所有各类重要渠道收集价格，包括露天市场和非正规市场，以及自由市场和价格受到管制的市场。当某一特定类别的项目价格收集的重要渠道不止一类时，在计算指数时要使用适当的加权平均值。7产品规格应该明确规定所要收集价格信息的项目的规格，以尽可能地确保在同一渠道中在不同时期内收集的相同的货物和服务可比。产品