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文档简介

1、江西农业大学经济管理学院实验报告股票投资组合实验报告第一步：从股票软件同花顺中导出4只股票2016年的相关指数数据。导出数据为：吉艾科技（jakj）、上海家化（shjh）、国星光电（gxgd）、通用航空（tyhk）。导出结果如图1所示：图1 数据导出结果第二步：计算各数据日收益率公式：fx=(b3-b2)/b2，以ajkj为例，其余数据处理方法与其相同。取ajkj在2016年1月4日的收盘价为1月5日收益率基数，输入上述公式，计算出1月5日的收益率为- 4.57%，其他日期的收益率计算方法与此相同，最终计算出各股的日收益率如图2所示：图2 收益率第三步：计算各股之间的年化收益率步骤一：采用ex

2、cel函数average(number1,number2，)计算日平均收益率 ，计算过程如图3所示：图3日平均收益率计算过程步骤二：通过日平均收益率242（2016年共242个交易日）计算年化收益率。最终得出各股年化收益率结果如图4所示：图4 年化收益率数据第四步：计算各股之间的年化收益率协方差步骤一：采用excel函数varp(number1,number2，)计算日收益率之间的协方差；样本方差用varp（）函数，协方差用covar（）函数，结果如图5所示：图5日收益率方差计算结果步骤二：计算年化收益率协方差（2016年共242个交易日）。最终计算出的结果如图6所示：图6 年化收益率协方差第

3、五步：计算各股权重。步骤一：采用excel函数rand自动生成各年化收益率对应随机数，确定各股收益率权重系数，并通过sum函数对随机数进行加总求和步骤二：通过已知各股年化收益率与系数总和的比值，确定各股权重，同步骤一方式对权重w进行加总，结果为1。权重计算结果如图7所示。图7 各股权重计算结果第六步：计算该组合下的方差。 利用mmult，transpose两个语法合并计算： （mmult(mmult(b8:e8,b2:e5),transpose(b8:e8)输入定义公式后，按住ctrl+shift+enter输出结果如图8所示图8 方差计算结果第七步：计算证券组合下资产收益率的期望值。步骤一：利用sumproduct(array1，array2，array3，.)函数计算各股年化收益率与其对应权数的乘积，得到各股在资产组合下的期望收益率，输出结果为- 9.04%，如图9所示图9 期望收益率计算结果第八步：利用excel的模拟运算表功能随机产生包含上述证券的1000个组合的期望收益率和方差 步骤一：选中f8单元格，输入“1”，在菜单栏中选择“编辑/填充/序列”，将序列产生修改为“列”，步长值为“1”，终止值为“1000”，点击“确定”,如图10、11所示：图10模拟运算表运算过程图11模拟运算表运算结果第九步：绘制数据散点图选中g7至h1008单元格，选择“插入

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