计量经济学绪论

1、 课程说明 教学目的 经济学具有理论与实际相结合的特点，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计1（）教学内容线性回归模型：模型，一元线性回归模型，多元线性回归模型，模型的基本假设，参数估计性质违背基本假设：异方差，序列相关，多重共线性。特殊变量模型：虚拟变量模型，随机解释变量模型时间序列模型：单整性，协整性，误差修正模型2（） 教材及参考书计量经济学基础，张晓峒，南开大学出版社计量经济学方法与应

2、用，李子奈，清华大学出版社。计量经济学，赵国庆，中国人民大学出版社计量经济学，谢识雨，高等教育出版社。计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，1988年 计量经济学，王维国，东北财经大学出版社。3() 关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们应用； 重视综合练习； 掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。4（）考核平时： （点名，作业，综合联

3、系）期末考试：5第一章计量经济学概念1.1 计量经济学的定义1 计量经济学(Econometrics)是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希(R.Frisch) 1926年仿照生物计量学(Biometrics)提出来的。2 Econometrics的两种中文解释 1) 经济计量学 2) 计量经济学63 计量经济学的含义 （1）弗里希 弗里希在发刊词中有一段话：“ 用数学方法探讨经济学可以从几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学不等同于经济统计学；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同

4、义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说都是必要的，但其中任何单独一种都是不够的，这三者结合起来才是强有力的工具，正是这三种的结合便构成了计量经济学。” 7（2）萨缪尔森 在物理与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际的经济现象进行数量分析。（3）克莱因 计量经济学是数学方法，统计技术和经济分析的综合。 就其字义上来看，计量经济学不仅是对经济现象加以度量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的含义。8（4）概括的讲 计量经济学是以经济理论为基础，利用数学和统计学的基本方法，通过数学模型来研究现实经济现象中的经济数量关系和变化规律。或者说， 以

5、一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计学方法和计算机技术，以建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机现象的经济变量关系和变化规律。9计量经济学自从20世纪30年代形成以来，发展很快，已在经济学科中占有很重要的地位，在经济领域得到了广泛的应用。尤其是近20年来计算机的飞速发展，使计量经济学的发展和应用又进入了一个新的阶段。人们不仅在微观经济领域，而且在宏观经济领域，建立了大量计量经济模型并用于预测，解决了实际经济问题，为各国的经济发展作出了卓越的贡献。计量经济学在我国出现的时间并不长，但是发展很快。计量经济模型和预测广泛应用于各经济领域，为制定经济政策提供了科学的依据。101

6、.2 计量经济学的特点 1. 计量经济模型 计量经济学用数学模型表示经济变量之间的关系。由于实际的经济运行不是在实验室进行的，往往存在一些不确定的随机因素，使得经济变量之间的关系不能表示成精确的函数关系。人们只能在模型中列出对所研究变量起主要影响作用的变量，将不重要的因素和一些不确定因素归并到一个随机变量中，建立变量之间的数学模型。11 例如，利用计量经济学研究需求函数。经济理论假定某商品的需求量取决于它的价格与代用品价格、消费者的收入和消费者的偏好。 然而在实际经济生活中，除了这些因素外，还有其他一些不重要因素以及随机因素的影响。例如新产品的发明、职业的改变、气候条件的变化等。另外，人们可能

7、受到谣传、广告的影响。即使市场价格、消费者收入和消费者偏好都不变，商品的需求量也会受到影响。在计量经济学中，这些不重要因素及随机因素的影响也要反映在数学模型中，于是引进一个随机变量u，建立下列形式的某商品需求量数学模型： 12Qi= 0 + 1 Pi + 2 P0i +3Yi+ 4 Ti + ui其中：Qi某商品需求量；Pi该商品价格；P0i代用品价格；Yi消费者收入；Ti消费者偏好；ui影响商品需求量的其他因素和随机因素；13 2计量经济学的统计资料 1）时间序列统计资料。 时间序列统计资料指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。在同一数据列中各个数据统计的对象、范围和时间长度必须一致，是同一

8、口径的，具有可比性。常用的有以年、季度、月为时间间隔的统计数据。例如1980年2003年每年全国国内生产总值；199.1年第3季度2003年第4季度每季度某地区零售物价指数；1998年4月2003年12月每月某企业销售额等。142）横截面统计资料。 横截面统计资料指在同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。在同一数据列中各个数据也必须是同一口径的，具有可比性。与时间序列数据的区别在于，横截面数据统计的对象和范围不同，但必须是同一时间截面上的数据。例如2002年全国31个省、区、直辖市工业增加值；2002年某市33个工业行业上交利税等。 153）时间序列和横截面数据合并的统计资料。 有时为

9、了扩大样本容量，以提高模型的估计精度，人们常常采用时间序列和横截面数据合并的统计资料。即将若干期的时间序列和每期内的横截面数据合并作为样本数据。时间序列和横截面数据合并的统计资料要求同时具有以上两种统计资料的特征。例如1999年2003年14个沿海城市外商实际投资，其样本数据的个数为5*14=70个。每年均统计该14个沿海城市，统计口径相同，具有可比性。161.3 计量经济学的目的 1结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。如上面提到的需求函数，假如利用统计资料估计出模型中变量P的回归系数等于-0.12，表明当其他因素不变时,商品的价格每提高一个单位，此商品的需求量将减

10、少0.12个单位。 2预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。如上面的需求函数，假如给出某商品的价格、代用品价格、消费者收入及消费者偏好2005年的估计值，就可以求出2005年某商品需求量预测值，为2005年该商品的生产和供给提供可靠的依据。 3政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。如给出某商品的各种不同价格，分别预测未来各种不同的需求量，由此确定比较合适的商品价格。171.4 计量经济学的内容及研究问题的方法 1.计量经济学的内容 计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 1)理论计量

11、经济学主要研究计量经济学的理论和方法。计量经济方法又分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法每次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息；同时估计联立方程中的全部方程。 2)应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 理论计量经济学主要研究一般线性模型、非线性模型、联立方程模型的估计方法，回归系数和相应统计量的分布特征。而应用计量经济学则使用这些方法解决经济理论中诸如需求、供给、生产、投资、消费等实际经济问题。 18 2计量经济学研究问题的方法 用计量经济学研究问题可分为四个阶段： 第一阶段，建立模型。 根据所研究的问题与经济理论，找出经济变量间的因果关系及相互间的联系。把要研究的经济变量作为因变量，影响因变量的主要因素作为自变量，影响因变量的非主要因素及随机因素归并到随机项，建立计量经济数学模型。 第二阶段，估计参数。 模型建立以后，首先收集模型中经济变量的统计资料，再应用相应的计量经济方法，估计模型中的待定系数。19第三阶段，检验模型。 模型的参数估计以后，这些参数是否可靠，是否符合经济理论和要求，要对模型进行检验。第四阶段，经济预测。 应用估计出的并经过检验的回归模型预测因变量的未来值。并不是经过检验的模型都有好的预测结果，对预测结果仍需进行观察和检验。20