金融工程专业金融工程教案

■■■■■■■■■■内容（标题）第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时8学时教学的要求通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广方法。重占八、、难占八、、理重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。教学方法课堂教学.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课要求课后习题P163-164,1-11。后

内容（标题）第八章期权定价的数值方法课时6学时教学目的教学目的：让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。重占八、、难占八、、理重点：二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型难点：蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。教学方法课堂教学法.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课课后习题P194,1-10。后

内容第九章奇异期权课时内容第九章奇异期权课时6学时（标题）目教学目的：通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方重占八、、难法。重占八、、难占重点：奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。八、、及难点：奇异期权的定价方法。其课堂教学法。.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课后习题P228,1-12。

内容（标题）第十章套期保值行为课时8学时教学目的教学目的：通过学习要求学生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。要求重占八、、难占八、、重点：套期保值的基本原理。难点：套期保值的基本方法。理教学方课堂教学法。法.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。3.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。4.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课课后习题P257-258,1-9。要求后

内容（标题）第十一章在险价值课时8学时教学目的及要求教学目的：通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方法。重占八、、难占八、、及其理重点：在险价值的基本概念，各种资产的在险价值。难点：在险价值的计算方法。教学方法课堂教学法。.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。1、4.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课及要求课后习题P281-282,1-10。后

内容（标题）第12章信用风险和信用衍生工具课时8学时教学目的要求教学目的：通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念，信用风险的度量方法，各种信用衍生工具的定价方法。重占八、、难占八、、理重点：信用风险的基本概念，各种信用风险的度量方法。难点：信用衍生工具的定价。教学方法课堂教学法。.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工程》，清华大学出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：无套利均衡分析》，清华大学出版社。.斯科特-梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。课要求课后习题P312-313,1-10。后

内容（标题）第十三章套利课时4学时教学目的要求教学目的：通过学习要求学生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。重占八、、难占八、、理重点：套利的基本原理，套利的基本方法。难点：套利的局限性。教学方法课堂教学法。.［英］洛伦兹-格利茨著（唐旭等译），《金融工程学》，经济科学出版社。.［美］约翰•马歇尔等著（宋逢明等译），《金融工