互联网金融 刘江-携程大数据风控实践携程-下载版

携程基于大数据分析的实时风控体系携程刘江 1我们的挑战 2Aegis系统架构 3核心模块介绍 4风控模型和策略0风险管理是一种文化0携程文化：让旅游变得更幸福风险管理文化：“MaketheTravelMoreFreelyandSecurely”11业务类型和数据量增长需要更加自动化和智能化用好设备和行为数据跨海外网络的数据延迟AegisJava版上线实时流量服务上线吞吐量增加10x效率提升10x全业务切入erAegisJava版上线实时流量服务上线吞吐量增加10x效率提升10x全业务切入er指纹新的规则引擎新的变量引擎MAN2Aegis系统上线分布式并行计算实时处理用户行为数据交易关联排查Aegis2Aegis2Aegis2Aegis2AegisP存储性层数据仓库审核中心数据2AegisP存储性层数据仓库审核中心数据2量/数据监控/数据建模/数据优化/数据调度Aegis一笔支付请求的背后~1000-2000个执行规则~400条+计算及后处理Aegis性能和稳定性交易处理能力通用性强：支持支付风控、业务风控、外部合作伙伴风控支持3$Aegis核心服务和模块3$规则引擎模型执行引擎Aegis特模型执行引擎Aegis特性：Javadot时只有模型运行监控和熔断机制JPMMLythondot近，只是可以嵌入式运所以稳定性比hon嵌入式执行，性能高，稳定性高Aegis审核自动提示日查询量超100亿次支持分钟、小时、日、月等多日查询量超100亿次支持分钟、小时、日、月等多级精度，支持动态配置支持3个月以上的超大时间延迟变量和Ratio变量的实时计算实时流量服务Aegis设备指纹Aegis实时用户行为分析卡易人Graph基于交易、人、设备、卡、账号等多个维度的卡易人Graph基于交易、人、设备、卡、账号等多个维度的大数据关联分析，确定交易关联排查Aegis交易关联排查4型风控模型和策略4型模型规则化规则模型化4Xman姓名国籍设备指纹酒店邮箱异常声纹识别批量注册MachineLearningDeepLearning机票设备指纹Data风控模型和策略4Xman姓名国籍设备指纹酒店邮箱异常声纹识别批量注册MachineLearningDeepLearning机票设备指纹Data画用户行画用户行海量交易数据信号衍生方法pattern衍生快速起飞/入住等不一致，例如发卡国和Ip国龄，最近一次交易velocity(单、双主体)繁交易\换卡等条件velocity繁高危行为占比，短期交易集中异常行为发生变化/异常体异常对于同地域人群异常闪行为躲避风控规则的嫌疑行为卡的行为案件信息的利用.1%.1%特征工程N元组语义分析过滤去字尾词性标注分词文本基于文本模型统计分析对特定目标字词根据标签的可用性应N元组语义分析过滤去字尾词性标注分词文本基于文本模型统计分析对特定目标字词根据标签的可用性应用业界最新的无监督或有监督•使用:−模型特征库萃取特殊实体类别，如人词•使用:−识别特定种类实体−对特定实体对相关词组库发词/词组库，并关联到关主题和目标义/下位词•使用:−对特定目标识别问题焦点−为模型特征工程做预备音识别预处理−音频采样−分解频带−傅立叶变换创建识别码RNN片段字符本数据对深度学习发音:文本信号挖掘原始数据测试数据建模数据原始数据风控模型和策略字母生成概原始数据测试数据建模数据原始数据风控模型和策略字母生成概率量注释变量名字母+10个数字+特殊字符频率freq_domain_degree诈率ee模式生成可能概率ity生成概率(数字转移数字概率不为prob_prefix_num_no_1生成概率(数字转移数字概率为1)prob_prefix_num_1生成概率(只有字母)alp评估信号侦测&测分析平台加工据管理和集成目状态目状态目状态和特征及机器速开发定评估信号侦测&测分析平台加工据管理和集成目状态目状态目状态和特征及机器速开发定应调整署支持数的业务仓库集成模型运目状态各产线/离线模型表报表模型变评分分布源获取模型工厂目状态据库NoSQL保证ETL携程独创Ageis系统高效获取和存储建模所数据初始中间完工数据集成模型开发数据集成模型开发模型生命周期风控模型和策略稀疏格式转换风控模型和策略基于统计分析&机器学习的欺诈策略欺诈特征模型&欺诈特征Velocity–Velocity–E.g.2连续交–MatrixFactorizationDistancetoDistancetohome–E.gHpromiseRandomForestTransactiontimeTransactiontim