2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)

单选题（共54题）1、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D2、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】D3、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A4、（2018年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C5、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D6、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D7、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A8、专题报告反映的内容不包括（）。A.重大风险事项描述B.加强风险管理的建议C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B9、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A10、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A11、项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.董事会B.董事长C.总经理D.信息科技管理委员会【答案】D12、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】D13、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】A14、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A15、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】A16、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】B17、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】A18、（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。A.新闻平台B.外部评级机构数据C.银行内部信息D.小道消息【答案】D19、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D20、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B21、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A22、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B23、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】A24、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B25、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】D26、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆欧表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D27、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B28、（2021年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D29、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】C30、施工进度计划确定后，是（）的依据。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】B31、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。A.业务机会B.国别风险C.业务类型D.国家(地区)重要性【答案】A32、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相关性【答案】C33、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D34、（2020年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D35、（2018年真题）信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型【答案】C36、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【答案】A37、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】C38、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】C39、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D40、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权B.所有权、治理权C.处置权、治理权D.清偿权、经营权【答案】A41、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B42、（2018年真题）战略风险属于一种（）。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D43、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D44、下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包【答案】B45、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A46、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【答案】C47、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A48、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】C49、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】B50、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】D51、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】A52、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A53、技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C54、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（）进行审核。A.限制B.约束机制C.要式机制D.自然归属【答案】A多选题（共14题）1、气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险，气候风险具（）特征。A.全局性B.系统性C.非线性D.更长的时间跨度和长期影响E.高度不确定性【答案】ABCD2、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.总损失数额信息B.损失的影响程度C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息【答案】ACD3、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/㎡。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C4、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD5、商业银行资本发挥的核心功能有().A.保护存款人利益，维持市场信心B.限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性C.为银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资提供资金来源D.在持续经营条件下吸收损失，弥补银行经营过程中发生的损失E.在清算条件下吸收损失，为高级债权人和存款人提供保护【答案】D6、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A.计算资产组合可能产生的最高收益B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估C.对市场风险VaR值的准确性进行验证D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E.协助银行制定改进措施【答案】B7、下列属于CAMELS的有()。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度【答案】ACD8、下列各项中，不属于施工项目管理的内容的是（）。A.建立施工项目管理组织B.编制《施工项目管理目标责