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期货从业资格之期货基础知识优选试题带答案二A4排版

单选题(共50题)1、外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于做市商报价的()A.即期汇率买价+远端掉期点卖价B.即期汇率卖价+近端掉期点卖价C.即期汇率买价+近端掉期点买价D.即期汇率卖价+远端掉期点买价【答案】A2、()通常将合约持有几天、几周甚至几个月,待价格变至对其有利时再将合约对冲。A.长线交易者B.短线交易者C.当日交易者D.抢帽子者【答案】A3、某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜台约,成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌,他应于价位在()时下达止损指令。A.7780美元/吨B.7800美元/吨C.7870美元/吨D.7950美元/吨【答案】C4、外汇市场是全球()而且最活跃的金融市场。A.最小B.最大C.稳定D.第二大【答案】B5、一旦交易者选定了某个期货品种,并且选准了入市时机,下面就要决定买卖多少张合约了。一般来说,可掌握这样的原则,即按总资本的()来确定投入该品种上每笔交易的资金。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】A6、期货交易是在交易所内或者通过交易所的交易系统进行的()的买卖交易。A.期货期权交易B.期货合约C.远期交易D.近期交易【答案】B7、如果投资者(),可以考虑利用股指期货进行空头套保值。A.计划在未来持有股票组合,担心股市上涨B.持有股票组合,预计股市上涨C.计划在未来持有股票组合,预计股票下跌D.持有股票组合,担心股市下跌【答案】D8、目前,我国设计的期权都是()期权。A.欧式B.美式C.日式D.中式【答案】A9、A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,B方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后A方比B方()。(lbps=0.o10/o)A.多支付20.725万美元B.少支付20.725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元【答案】D10、某投资者以4010元/吨的价格买入4手大豆期货合约,再以4030元/吨的价格买入3手该合约;当价格升至4040元/吨时,又买了2手,当价格升至4050元/吨时,再买入1手。若不计交易费用,期货价格高于()元/吨时,该交易者可以盈利。A.4026B.4025C.4020D.4010【答案】A11、PTA期货合约的最后交易日是()。A.合约交割月份的第12个交易日B.合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)C.合约交割月份的第10个交易日D.合约交割月份的倒数第7个交易日【答案】C12、某日,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:则()客户将收到《追加保证金通知书》。A.丁B.丙C.乙D.甲【答案】A13、基点价值是指()。A.利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】D14、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货,同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后,该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓,同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓,则该套利交易的盈亏结果为()。A.9美元/盎司B.-9美元/盎司C.5美元/盎司D.-5美元/盎司【答案】D15、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是()。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B.担心现货价格下跌,可卖出看跌期权规避风险C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】D16、面属于熊市套利做法的是()。A.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约,第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约,同时买入1手5月大豆期货合约【答案】D17、价格形态中常见的和可靠的反转形态是()。A.圆弧形态B.头肩顶(底)C.双重顶(底)D.三重顶(底)【答案】B18、下列适合进行白糖买入套期保值的情形是()。A.某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖B.某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖C.某白糖生产企业有一批白糖库存D.某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖,但目前尚未采购白糖【答案】D19、根据《期货交易管理条例》,审批设立期货交易所的机构是()。A.国务院财务部门B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.国务院商务主管部门【答案】B20、甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日()。(1bp=0.01%)A.乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约48万美元B.甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万元人民币C.乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万元人民币D.甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元【答案】D21、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门,但一般不包括()。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D22、5月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元),到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用,通过套期保值该公司此项借款利息支出相当于()美元,其借款利率相当于()%A.11500,2.425B.48500,9.7C.60000,4.85D.97000,7.275【答案】B23、()可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】A24、投资者做空10手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.120,其交易结果是()。(合约标的为面值为100万元人民币的国债,不急交易成本)。A.盈利76000元B.亏损7600元C.亏损76000元D.盈利7600元【答案】A25、3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为()美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。A.小于等于-190B.等于-190C.小于190D.大于190【答案】C26、某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换()美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B27、()是市场经济发展到一定历史阶段的产物,是市场体系中的高级形式。A.现货市场B.批发市场C.期货市场D.零售市场【答案】C28、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也存在(),需要投资者高度关注。A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险B.基差风险、成交量风险、持仓量风险C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险D.基差风险、流动性风险和展期风险【答案】D29、2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取()措施。A.买入5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约B.买入5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约C.卖出5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约D.卖出5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约【答案】A30、若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。A.时间价值为50B.时间价值为55C.时间价值为45D.时间价值为40【答案】C31、标的资产支付收益对期权价格的影响,主要是指()对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】C32、6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市A.亏损6653美元B.盈利6653美元C.亏损3320美元D.盈利3320美元【答案】A33、基差的计算公式为()。A.基差=远期价格-期货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格-远期价格D.基差=期货价格-现货价格【答案】B34、以下指令中,成交速度最快的通常是()指令。A.停止限价B.止损C.市价D.触价【答案】C35、最长的欧元银行间拆放利率期限为()。A.1个月B.3个月C.1年D.3年【答案】C36、某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作,操作前在基差为+10,则在基差为()时,该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】A37、对买入套期保值而言,基差走强,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净亏损B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损,完全实现套期保值D.以上说法都不对【答案】A38、()是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期货投机【答案】A39、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为()。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D40、期货交易所应当及时公布上市品种合约信息不包括()A.成交量、成交价B.最高价与最低价C.开盘价与收盘价D.预期次日开盘价【答案】D41、如果进行卖出套期保值,结束保值交易的有利时机是()。A.当期货价格最高时B.基差走强C.当现货价格最高时D.基差走弱【答案】B42、禽流感疫情过后,家禽养殖业恢复,玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值,规避了玉米现货风险,这体现了期货市场的()作用。A.利用期货价格信号组织生产B.锁定利润C.锁定生产成本D.投机盈利【答案】C43、商品期货合约不需要具备的条件是()。A.供应量较大,不易为少数人控制和垄断B.规格或质量易于量化和评级C.价格波动幅度大且频繁D.具有一定规模的远期市场【答案】D44、某公司向一家糖厂购入白糖,成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据,这体现了期货市场的()功能。A.价格发现B.对冲风险C.资源配置D.成本锁定【答案】A45、玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨,卖出报价为2499元/吨,若前一成交价为2498元/吨,则成交价为()元/吨。A.2499.5B.2500C.2499D.2498【答案】C46、我国期货合约的开盘价是在交易开始前()分钟内经集合竞价产生的成交价格,集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。A.30B.10C.5D.1【答案】C47、看跌期权卖方的收益()。A.最大为收到的权利金B.最大等于期权合约中规定的执行价格C.最小为0D.最小为收到的权利金【答案】A48、以下反向套利操作能够获利的是()。A.实际的期指低于上界B.实际的期指低于下界C.实际的期指高于上界D.实际的期指高于下界【答案】B49、根据《期货公司监督管理办法》的规定,()是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。A.风险防范B.市场稳定C.职责明晰D.投资者利益保护【答案】A50、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约,执行价格为2000点,合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓,则该期权合约卖方的盈亏状况为()。A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】B多选题(共30题)1、在大连商品交易所上市的期货品种包括()。A.线材B.聚氯乙烯C.精对苯二甲酸D.线型低密度聚乙烯【答案】BD2、跨市套利时,应()。A.买入相对价格较低的合约B.卖出相对价格较低的合约C.买入相对价格较高的合约D.卖出相对价格较高的合约【答案】AD3、下列行业的厂商中,()厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风险。A.能源业B.金融业C.软件业D.旅游业E【答案】AD4、1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有()。A.上海期货交易所B.大连商品交易所C.广州商品交易所D.郑州商品交易所【答案】ABD5、升贴水的高低与()有关。A.点价所选取的期货合约月份的远近B.期货交割地与现货交割地之间的运费C.期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异D.持仓费的高低【答案】ABC6、理事会一般设置()调解、财务、技术等专门委员会。A.监察B.交易C.审批D.会员资格审查【答案】ABD7、比较典型的反转形态有()。A.三角形B.矩形C.双重顶D.V型【答案】CD8、隔夜掉期中T/N的掉期形式是()。A.买进当天外汇,卖出下一交易日到期的外汇B.卖出当天外汇,买进下一交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇,卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇,买进第二个交易日到期的外汇【答案】CD9、期货价格的基本分析的特点包括()。A.以供求决定价格为基本理念B.期货价格的可预测性C.分析价格变动的中短期趋势D.分析价格变动的中长期趋势【答案】AD10、以下描述正确的是()。A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权B.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权C.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为深度实值期权D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权【答案】ACD11、关于期货居间人表述正确的有()。A.居问人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时,应客观、准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】ABD12、下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法,正确的是()。A.当期权处于深度实值状态时,标的资产价格提高,看涨期权的价格可能不随之改变B.当期权处于深度虚值状态时,标的资产价格提高,看涨期权的价格可能不随之改变C.通常情况下,随着标的资产价格提高,看涨期权的价格降低D.通常情况下,随着标的资产价格提高,看涨期权的价格提高【答案】BD13、以下会引起需求水平的变动的因素有()。A.本产品价格B.收入水平C.偏好D.相关产品价格【答案】ABCD14、商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的()等方面的特点影响。A.生产B.使用C.储藏D.流通【答案】ABCD15、期货公司在接受客户开户申请时,必须向客户提供“期货交易风险说明书”,客户应该仔细阅读并理解。以下说法正确的有()。A.单位客户应该在该“期货风险交易说明书”上签字并加盖单位公章,可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应该在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章,可以由单位法定代表人签字C.个人客户可以授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字D.个人客户应亲自在该“期货交易风险说明书”上签字【答案】ABD16、下列选项中,不属于利率期货的有()。A.3个月期欧洲美元期货B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货C.标准普尔500指数期货D.中国香港恒生指数期货【答案】CD17、下列关于期货投机交易和套期保值的描述,正确的有()。A.期货投机交易目的通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B.套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空,从而获得价差收益D.套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作,以期达到对冲现货市场的价格波动风险【答案】ABCD18、在出现涨跌停板情形时,交易所一般将采取()措施控制风险。A.当某期货合约以涨跌停板价格成交时,成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则B.平仓当日新开仓位采用平仓优先的原则C.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓D.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制加仓【答案】AC19、以下关于沪深300股指期货结算价的说法,正确的有()。A.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价B.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价C.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价D.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价【答案】BD20、期货交易所统一指定交割仓库,其目的有()。A.方便套期保值者进行期货交易B.可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级C.增强期货交易市场的流动性D.保证买方收到符合期货合约规定的商品【答案】BD21、我国期货交易所缴纳的保证金可以

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