初级银行从业资格之初级风险管理资料分享带答案打印

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单选题（共50题）1、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C2、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B3、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A4、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】C5、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B6、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D7、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B8、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性【答案】D9、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B10、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A11、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B12、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B13、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.确保贷款的资金安全B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失C.减少负债的损失D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】B14、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C15、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A16、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】D17、()是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】C18、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D19、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价【答案】B20、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D21、（2018年真题）国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B22、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】D23、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B24、战略风险的类型不包括（）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】D25、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B26、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％【答案】D27、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C28、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A29、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】B30、头寸拆分看待产品的角度是()。A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】C31、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】A32、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D33、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】B34、伪造、变造多户头支票属于（）。A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈【答案】C35、()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量【答案】A36、（2018年真题）银行账户中的项目通常按（）计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C37、（2018年真题）下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（）。A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案【答案】B38、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C39、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】B40、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B41、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B42、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】D43、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C44、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】C45、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。A.真实、准确、有效、可比B.真实、准确、完整、可比C.真实、有效、及时、可比D.真实、有效、准确、及时【答案】B46、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D47、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】C48、银行监管的首要环节是()。A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非现场监管【答案】A49、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B50、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】A多选题（共20题）1、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（)。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应【答案】AC2、中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（）等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分。A.指引B.通知C.信函D.批复E.规定【答案】ABD3、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD4、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D5、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.信息系统【答案】ABCD6、商业银行的表内外资产划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。A.准确计量市场风险资本B.开展有效的市场风险计量监控C.以公允价值计量银行资产D.建立管理会计系统E.真实反映银行财务状况【答案】AB7、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。A.15B.30C.45D.60【答案】B8、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A.火灾B.内部盗窃C.外部欺诈D.设备瘫痪E.交易差错【答案】ABCD9、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括()A.国别限额遵守情况B.国别风险暴露C.国别风险评估D.超限额业务处理情况E.压力测试情况【答案】ABCD10、下列选项中，属于收益类指标的有（）。A.收益波动B.杠杆率C.流动性风险D.每股收益增长率E.经风险调整后收益【答案】AD11、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（）。A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本【答案】AC12、对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有(）。A.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管