详细的EVIEWS面板数据分析操作

第十章PanelData模型第一步录入数据第二步分析数据的平稳性〔单位根检验〕第三步平稳性检验后分析途径选择第四步协整检验`第五步回归模型.第一步录入数据一请点实例数据二请点录入数据软件操作.实例数据录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的20个年度〔1935-1954年〕观测值的时间序列〔数据略〕5家企业：3个变量：GM：通用汽车公司I：总投资CH：克莱斯勒公司M：前一年企业的市场价值GE：通用电器公司〔反映企业的预期利润〕WE：西屋公司K：前一年末工厂存货和设备的价值US：美国钢铁公司〔反映企业必要重置投资期望值〕.录入数据软件操作〔EVIEW6.0〕方式一File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequencyStartdate1935Enddate1954OKObjects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?方式二〔方式能否正确，有待考证〕File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanelStartdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?.第二步分析数据的平稳性〔单位根检验〕请点阐明请点软件操作结果点检验结果1结果2.分析数据的平稳性〔单位根检验〕阐明注：一切序列者要检验原：不稳定〔Hadri除外，Hadri中原：稳定〕目的：防止虚伪回归或伪回归方法：一样根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5方式：三种检验方式：既有趋势又有截距、只需截距、以上都无〔对面板序列绘制时序图做出方式选择〕。次序：程度〔level〕、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：ADF检验是经过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开场，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且以为，只需三个模型的检验结果都不能回绝原假设时，我们才以为时间序列是非平稳的，而只需其中有一个模型的检验结果回绝了零假设，就可以为时间序列是平稳的。.分析数据的平稳性软件操作在Pool对象，View/UnitRootTest，输入相应的Pool序列名填写方式，先做序列图再选择填写次序选择检验方法填写序列名右边一切栏目软件自动填写无需更改.例10.4中I?的程度变量的一切方法的单位根检验结果:各种方法的结果(除Breitung检验外)都接受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。只需此处小于0.05,阐明除此法外都以为非平稳.例10.4中I?的一阶差分变量的一切方法的单位根检验结果:各种方法的结果都回绝原假设，所以可以得出结论：I?是I(1)的。一切P值均小于0.05，阐明平稳.第三步平稳性检验后分析途径选择平稳性检验后假设：变量之间是非同阶单整请点思绪一序列变换变量之间是同阶单整请点思绪二协整检验.思绪一：变量之间是非同阶单整：序列变换◎变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进展协整检验与直接对原序列进展回归。◎对序列进展差分或取对数使之变成同阶序列假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进展回归假设变换序列后均为同阶非平稳序列，那么请点思绪二.思绪二变量之间是同阶单整：协整检验请点协整检验阐明请点软件操作结果断定请点123协整检验经过：请点因果分析.请点回归分析协整检验没经过：假设均为2阶单整，那么都取差分或都取对数生成新序列进展单位根检验否是1阶单整〔取差分或对数后都会变成1阶单整〕，如是对新序列进展协整检验，如无法达成协整，分析终止。假设均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进展回归分析.协整检验说明原：不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在EngleandGranger二步法检验根底上的面板协整检验，详细方法主要有Pedroni检验和Kao检验；另一类是建立在Johansen协整检验根底上的面板协整检验。1．Pedroni检验2．Kao检验3．Johansen面板协整检验.Pool序列的协整检验※在EViews中翻开pool对象，选择Views/CointegrationTest…，那么显示协整检验的对话框。图10.6面板数据的协整检验的对话框协整检验操作.Pedroni检验：原假设：无协整关系此栏目下P值均小于0.05存在协整关系此栏目下P值均两个小于0.05存在协整关系一个大于0.05，不支持协整.表10.8Kao检验和Pedroni检验结果(滞后阶数由SIC准那么确定)检验方法检验假设统计量名统计量值（P值）Kao检验H0：

=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni检验H0：

=1H1：(

i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：

=1H1：(

i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此项外均支持协整.表10.8Johansen面板协整检验结果(选择序列有确定性趋势而协整方程只需截距的情况)原假设Fisher联合迹统计量(p值)Fisher联合

-max统计量(p值)0个协整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1个协整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)注：加“*〞表示在5%的显著性程度下回绝原假设而接受备择假设。上述检验结果检验的样本区间为1991-2003年，从表10.8和表10.9的检验结果可以看出，我国29个省市的城镇居民消费和收入的面板数据之间存在协整关系。支持协整.格兰杰因果检验〔因果检验的前提是变量协整〕。Eviews好似没有在POOL窗口中提供Grangercausalitytest，假设想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，无妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/MakeGroup)，再来试试因果分析.一确定影响方式固定影响随机影响二确定模型方式方式一方式二方式三估计方法阐明一二三确定后就可以进展模型最终的设定与估计〔略：自已去完成〕回归模型.一确定影响方式请点：说明请点：软件操作.一确定影响方式阐明◎方法Hausman检验

◎原：应建立随机效应模型◎步骤首先：建立随机效应回归其次：用Hausman检验该模型能否是随机效应模型.

一确定影响方式软件操作第一步：建立建立随机效应回归◎POOL/ESTIMATE如右窗口点确定结果请点结果此处选random由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处.第二步：Hausman检验原假设：应建立随机效应模型在软件的上一步分析的结果窗口〔见左图〕进展如下操作：◎View/◎Fixed/RandomEffectsTesting/◎CorrelatedRandomEffects-HausmanTest请点结果.中部地域模型的HausmanTest结果：由〔10.3.68〕式构造的中部地域模型的HausmanTest统计量〔W〕是0.29，p值是0.59，接受原假设:随机影响模型中个体影响与解释变量不相关，结论：可以将模型设定为随机模型。P值大于0.05，所以接受原假设：应建立随机效应模型.说明〔1〕模型有三种方式方式一：变系数模型方式二：固定影响模型方式二：不变参数模型〔2〕根据F检验确定上述三种方式之一请点〔确定模型方式的F检验〕二确定模型方式.确定模型方式的F检验原假设：两个如下H1：H2：断定规那么：接受假设H2那么为不变参数模型〔模型三〕，检验终了。回绝假设H2，那么检验假设H1。如接受H1，那么模型为变截距模型〔模型二〕假设回绝H1，那么模型为变参数模型〔模型一〕。构建统计量：请点F统计量

.构建变参数模型得残差平方和S1并思索其自在度请点构建变截距模型得残差平方和S2并思索其自在度请点构建不变参数模型得残差平方和S3并思索其自在度请点计算F2统计量获得S1，S2，S3后手工计算F2，F1，并查找临界值做出断定请点：断定规那么请点断定实例假设检验的F统计量的计算方法.

例10.5中系数和取何种方式可以利用模型方式设定检验方法来确定。(1)首先分别计算3种方式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=339121.5、S2=444288.4和S3=1570884。(2)按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=5、k=2、T=20，得到的两个F统计量分别为：F1=((S2-S1)/8)/(S1/85)=3.29F2=((S3-S1)/12)/(S1/85)=25.73利用函数@qfdist(d,k1,k2)得到F分布的临界值，其中d是临界点，k1和k2是自在度。在给定5%的显著性程度下(d=0.95)，得到相应的临界值为：F2(12,85)=1.87F1(8,85)=2.049由于F2>1.87，所以回绝H2；又由于F1>2.049，所以也回绝H1。因此，例10.5的模型应采用变系数的方式。模型方式检验步骤：注要手工计算.模型一变系数模型根据以前所做的影响效应填写◎POOL/ESTIMATE如右窗口点确定结果请点结果由于自变量前系数可变，所以自变量填写在此处.手工记下S1手工记下：自在度为N〔T-K-1〕.模型二：固定影响(FixedEffects)(ij，i=j)说明软件给出的固定影响分为：一总体均值二个体对总体的偏离由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处◎