2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理高分通关题库A4可打印版

单选题（共100题）

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本

要求和储备资本要求之上计提数额应为风险加权资产的

O0

A.逆周期资本，0~2.5%

B.第二支柱资本，0~2.5%

C.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】A

2、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是

（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值

和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的

当前价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】B

3、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

4、某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，

应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流

动比率为（）。

A.1

B.0.5

C.1.5

D.0.74

【答案】C

5、如果第一个资产组合的预期收益为8%,标准差为6%,第二个

资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常会选择

的资产组合是（）o

A.第一个

B.第二个

C.第一个或第二个均可

D.均不选择

【答案】B

6、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口

是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.权重法

D.高级计量法

【答案】A

7、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）o

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】A

8、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值

为1000万元人民币（置信区间为99%,持有期为1天）。则该银行

在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超

过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

【答案】D

9、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承

担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.董事会

D.高级管理层

【答案】C

10、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

11、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响

的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

B.市场收益率提高/降低50%

C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过30%

【答案】D

12、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.进行国别风险管理评估

C.做好应急准备

D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系

【答案】A

13、(2018年真题)客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和

存货周转率分别属于()。

A.基本面指标和财务指标

B.基本面指标和基本面指标

C.财务指标和基本面指标

D.财务指标和财务指标

【答案】A

14、商业银行在开展外包活动时，应当定期向（）递交外包活动的评

估报告。

A.总行

B.中国人民银行

C.所在地银行业监督管理机构

D.所在地证券监督管理机构

【答案】C

15、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

【答案】D

16、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对

管理（）最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

17、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存

款，有助于显著分散和降低流动性风险。

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】B

18、伪造、变造多户头支票属于()。

A.系统缺陷

B.人员因素

C.外部欺诈

D.内部欺诈

【答案】C

19、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资

产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收

益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

20、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是（）。

A.调查其他可变现资产情况

B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况

C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款

意愿和还款能力

D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

【答案】D

21、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,

其调查内容不包括（）o

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

【答案】B

22、（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性

负债余额的比例不得低于（）。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

【答案】A

23、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越

长，并且在到期日之前支付的金额（），则久期的绝对值（），表明

利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

A.越大：越低

B.越小；越局

C.越小；越低

D.越大；越后）

【答案】B

24、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括（）

A.压力测试结果

B.外部社会环境

C.内部控制水平

D.资本实力

【答案】B

25、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用

风险加权资产为900亿元市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国

《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足

率为()o

A.9%

B.10%

C.8%

D.11%

【答案】A

26、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

27、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本x资本预期收益率

B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本x资本预期收益率

C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本+资本预期收益率

D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本+资本预期收益率

【答案】B

28、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大

信息科技项目的进度报告，其内容不包括()o

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况

【答案】A

29、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】C

30、(2019年真题)商业银行对市场风险管理承担最终责任的是

()。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.股东大会

D.董事会

【答案】D

31、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。

A.90天

B.85天

C.80天

D.75天

【答案】A

32、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是（）。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷

【答案】D

33、某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14%,

2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48

亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。

A.6.00%

B.6.11%

C.6.33%

D.6.67%

【答案】c

34、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。

A.有利于提高金融监管的系统性和全面性

B.有利于提高金融监管的持续性

C.有利于提高金融监管的针对性

D.有利于提高金融监管的差异性

【答案】D

35、关于各种税金，下列说法正确的有（）o

A.第一次购买房屋的城镇职工均不需要交纳契税

B.办理土地变更登记时，若属于应纳土地增值税项目，应拿相关缴

纳凭证办理

C.任何引起土地权属变更的书据均需缴纳印花税

D.经批准减征、免征契税的纳税人改变有关土地、房屋的用途，不

再属于减征、免征契税范围的，应当补缴已经减征、免征的税款

E.成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的，其契税计税依据

由征收机关参照市场价格核定

【答案】B

36、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

【答案】D

37、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以

按()。

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】A

38、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元,

银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价

值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造

成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。

A.卖出一份看跌期权

B.卖出一份看涨期权

C.买入一份看跌期权

D.买入一份看涨期权

【答案】A

39、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量

法来获得

【答案】D

40、(2018年真题)某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资

产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元,

则该商业银行的预期损失率为()。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

41、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使

这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的

补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】D

42、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要

用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。

A.看、摸、敲、照四个字

B.目测法、实测法和试验法三种

C.靠、吊、量、套四个字

D.计划、实施、检查和改进

【答案】D

43、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当

的是（）o

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】A

44、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的

是()。

A.对我国公共部门实体的债权

B.符合标准的微型和小型企业的债权

C.对于一般企业的债权

D.个人住房抵押贷款

【答案】A

45、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为

()。

A.企业类客户和机构类客户

B.单一法人客户和集团法人客户

C.法人客户和个人客户

D.集体客户和个人客户

【答案】C

46、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两

人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是

()o

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】B

47、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种

资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

【答案】A

48、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织

流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】A

49、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。

A.风险集中

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】A

50、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。

A.继续作业活动，在作业过程中解决问题

B.无视问题，继续作业活动

C.停止作业活动进行处理，直到符合要求

D.停止作业活动进行处理，不做任何处理

【答案】C

51、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作

风险造成的损失安排（）。

A.资本充足率

B.经济资本

C.存款保险

D.存款准备金

【答案】B

52、商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。

A.放弃衍生产品创新

B.外包数据备份业务

C.实行差错率考核

D.改变市场定位

【答案】B

53、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风

险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股

票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能

为（）o

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D小于473万美元

【答案】C

54、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得

到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。

假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月

中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）美元之间。

A.1.540~1.740

B.1.590~1.690

C.1.615-1.665

D.1.565-1.750

【答案】B

55、商业银行的核心竞争力是（）。

A.创立能力

B.公司文化

C.市场地位

D.风险管理

【答案】D

56、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】A

57、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风

险事件的影响，下列选项不正确的是（）o

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

58、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B.一些关键流程和核心业务不应外包出去

C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

【答案】D

59、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款

利率为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，

则该银行的资产负债面临（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】A

60、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人

的控制范围

【答案】A

61、（）有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,

其整体流动性风险可能出现的不同状况。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

【答案】A

62、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要

力量不包括（）。

A.市场

B.银行

C.监管机构

D.客户

【答案】D

63、（）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策

和指导原则。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理总监

【答案】A

64、（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体

系安全的重要基础。

A.机构准入

B.业务准入

C.市场准入

D.风险评估

【答案】C

65、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

66、（）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权

B.价外期权

C.平价期权

D.卖方期权

【答案】B

67、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是（）。

A.目标明确

B.计划性弱

C.提高效率

D.节省资源

【答案】B

68、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.科学的激励约束机制

D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

【答案】D

69、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问

题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警

机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。

A.两；两

B.两；三

C.三；两

D.三；三

【答案】B

70、（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账

簿利率风险管理的基础。

A.利率风险控制

B.利率预测

C.利率计量

D.利息预测

【答案】B

71、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半

年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则

在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）o

A.5%

B.6.67%

C.11.67%

D.13.67%

【答案】c

72、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额

准备金率为()。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

73、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资

本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是

()o

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率

目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次

分配

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平

衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分

比进行战略性分配

【答案】B

74、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性

和流动性的重大损失。

A.预期损失

B.灾难性损失

C.威胁性损失

D.非预期损失

【答案】B

75、（2018年真题）下面各项中，不是信贷审批原则的是（）。

A.审贷分离原则

B.审慎审批原则

C.统一考虑原则

D.展期重审原则

【答案】B

76、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力

将操作风险进行划分的是（）。

A.可规避的操作风险

B.可维持的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】B

77、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，

错误的是（）。

A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份

证明文件

B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，

均应当至少保存五年

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施,

由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】A

78、下列属于商业银行风险管理战略内容的是（?）o

A.战略目标和战略方式

B.战略目标和实现路径

C.战略目标和实现方式

D.战略目标和战略管理

【答案】B

79、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、

(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约

率之间的坎德尔系数为()。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

【答案】B

80、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以

按()。

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】A

81、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状

况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保()o

A.确保贷款的资金安全

B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

C.减少负债的损失

D.以抵押品价值来补偿经济资本

【答案】B

82、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计

量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.内部评级法

【答案】C

83、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例,

目前上限为（）o

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

【答案】B

84、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时

捕捉市场价格/价值的变化。

A.每月参照市场定价

B.每日参照市场定价

C.每日财务报表定价

D.每月财务报表定价

【答案】B

85、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，

统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与

效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高

产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管

理的()。

A.有效性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.统筹性原则

【答案】D

86、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是()，是

商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A.银行股本

B.银行的实收资本

C.上一年度的银行资本

D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

【答案】D

87、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

88、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检

为辅，成品质量必须进行最终认证。

A.专业工程师

B.专职检验人员

C.材料责任工程师

D.施工现场操作人员的自检、互检

【答案】D

89、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发

生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业

银行面临的客户风险是指（）。

A.客户提出不合法的需求

B.客户的维权意识增强

C.客户的投诉和批评增多

D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源

【答案】D

90、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制

措施是()。

A.止损限额

B.特殊限额

C.净头寸限额

D.总头寸限额

【答案】C

91、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是

()o

A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】D

92、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一

国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】B

93、商业银行的存贷比应当不高于（）。

A.75%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】A

94、根据计量的结果.通过采取合适的手段来减少流动性风险，从

而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）o

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】D

95、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为

（）o

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

【答案】B

96、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。

A.在项目内部，属于项目管理不当

B.作业队长不熟悉工艺要求造成的

C.项目外部的影响因素

D.供货商供货质量发生差异

【答案】A

97、（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,

对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险

B.市场风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】C

98、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值

每（）至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

99、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商

业银行破产的直接原因是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

【答案】A

100、自由时差是指（）。

A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间

B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间

C.完成全部工作的时间

D.完成工作时间

【答案】B

多选题（共80题）

1、以下说法中，正确的有（）o

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D.违约频率是分析模型作出的事前预测

E.违约频率可作为内部评级的直接依据

【答案】BC

2、留置担保的范围包括（）0

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.留置物保管费用

E.实现留置权的费用

【答案】ABCD

3、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可

以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入

E.风险控制水平

【答案】D

4、下列说法正确的有（?）。

A.期望值是随机变量的概率加权和

B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度

C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机

变量的概率分布

D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布

E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整

【答案】ABCD

5、期货市场的基本经济功能包括（）。

A.套期保值、规避市场风险功能

B.价格发现功能

C.投机牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市场参与者的功能

【答案】AB

6、核心雇员流失的风险具体体现为（）。

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援/替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工失职违规

【答案】BCD

7、下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）o

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准

C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准

D.每一决策都应建立在风险〜收益分析基础之上

E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人

并定期进行考核

【答案】ACD

8、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。

A.市场对商业银行的盈利预期

B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

C.商业银行改革重组的成本和收益

D.监管机构责令整改的不利信息和事件

E.市场利率短期内剧烈波动

【答案】ABCD

9、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类

别（）

A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C.银行员工窃取客户账户资金

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

【答案】AD

10、下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成

合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现

金流量，降低流动性风险的方法有（）。

A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

系，以维持资金来源的稳定性与多样化

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组

合，作为应付紧急融资的储备

C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主

要来源，因为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况？

【答案】ABC

11、以下（）属于商业银行的代理业务。

A.代理商业银行业务

B.代理保险业务

C.代理证券业务

D.代收代付业务

E.代理政策性业务

【答案】ABCD

12、下列不可以作为保证人的有（）。

A.学校

B.医院

C.幼儿园

D.国家机关

E.具有代为清偿能力的法人

【答案】ABCD

13、流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ACD

14、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（）o

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.完整性原则

E.法人并表原则

【答案】ABC

15、为了充分利用和发挥信息资源的价值。实现有序的科学信息管

理，项目参建备方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。

A.项目管理规划

B.系统开发计划

C.信息管理手册

D.信息编码表

【答案】C

16、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存

在许多薄弱环节，主要表现在（）o

A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善

B.内部控制的组织架构已经形成

C.内部控制的管理水平有待提高

D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高

E.内部控制评价体系已经完善

【答案】ACD

17、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责

任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。

A.能够反映该国的违约损失率水平

B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况

C.能够影响一个国家国际资本的流向

D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本

E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融

资的成本

【答案】CD

18、影响施工项目质量的因素有()。

A.方法和环境

B.材料

C.机械

D.人

E.技术

【答案】ABCD

19、《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的

()的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。

A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚

【答案】ABCD

20、《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有

()o

A.准确性

B.综合性

C.科学性

D.清晰度

E.可用性

【答案】ABD

21、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。

A.可以用于外汇投机

B.属于衍生产品交易

C.在实践中通常简称为即期

D.是外汇交易中最基本的交易

E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

【答案】ACD

22、其他一级资本包括()o

A.一般风险准备

B.其他一级资本工具及其溢价

C.少数股东资本可计入部分

D.未分配利润

E.资本公积可计入部分

【答案】BC

23、巴塞尔协议III进一步扩充了信息披露的范围和作用，其原因在

于它（）。

A.提高了资本充足率要求

B.降低了资本充足率要求

C.严格资本扣除限制

D.扩大风险资产的覆盖范围

E.引入杠杆率和流动性监管指标

【答案】ACD

24、风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树

立“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。

A.超限额的程度

B.发生原因

C.可能持续的时间

D.相关建议

E.解决的时间表

【答案】ABCD

25、信用风险监管指标包括（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.单一客户授信集中度

C.单一客户存款比例

D.贷款损失准备金率

E.不良资产率

【答案】ABD

26、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括

（）o

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

【答案】BC

27、良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的

内容包括（）。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.有明确记载的危机处理或决策流程

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

28、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.操作风险

E.法律风险

【答案】ABCD

29、下列属于管理声誉风险的最好办法的是()o

A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好应对声誉危机的准备

D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

【答案】ABCD

30、下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免该业

务或市场具有的风险

D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的,

不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人

E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜

成为商业银行发展的主导风险管理策略

【答案】BCD

31、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）o

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.建立公平的奖惩机制

D.建立强大的、动态的风险管理系统

E.努力建设学习型组织

【答案】ABCD

32、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银

行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要

借助的方法有（）o

A.6C法

B.客户信用评级方法

C.贷款分类方法

D.信用评分方法

E.组合管理方法

【答案】ABCD

33、根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本

应当至少满足的条件包括（）。

A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应

的操作风险管理系统

C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,

定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测

和控制

D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险

管理，并确保内部控制和内部审计的有效性

【答案】ABCD

34、单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错

误的有（）o

A.现金流量分析过程：投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营

活动现金流

B.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时

而且足额偿还贷款

C.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足

够的现金流量以偿还贷款本息

D.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来

获得所需的现金流量以偿还贷款利息

E.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正

值

【答案】A

35、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本

的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是

()o

A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资

产上

B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水

平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法

C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的

无差异曲线和资产的有效边界的交点

D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最

完整的框架

E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

【答案】ABC

36、质量事故的处理方式()。

A.返工处理

B.返修处理

C.限制使用

D.形成事故处理报告

E.报废处理

【答案】ABC

37、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。

A.借款人在银行持有的补偿余额

B.贷款发放的相关费用

C.贷款的到期期限

D.借款人的信用风险水平

E.银行的资金成本

【答案】BCD

38、市场风险计量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

E.敏感度分析

【答案】ABCD

39、下列关于战略风险评估说法正确的是（）。

A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展

目标和战略规划保持一致

B.商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的

完善的全面风险管理框架

C.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律/内部审计部门

对有效的战略风险评估负有间接的责任

D.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析

法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方

案可能对其产生的影响

E.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律/内部审计部门

对有效的战略风险评估负有直接的责任

【答案】ABD

40、商业银行的战略风险主要体现在()等方面。

A.商业银行战略目标不能贯彻执行

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

【答案】CD

41、声誉风险管理的基本做法包括()。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.找到合适的机构将风险外包

E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正

【答案】ABC

42、中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披

露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括（）。

A.财务会计报告

B.公司治理情况

C.年度重大事项

D.人员流动状况

E.各类风险管理状况

【答案】ABC

43、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案】ABC

44、限额领料依据有（）。

A.正确的工程量

B.现行的施工预算定额或企业内部消耗定额

C.施工组织设计

D.工程变更单

E.现场情况及货源供应情况确认答案

【答案】ABCD

45、战略风险识别可以从（）入手。

A.战略层面

B.管理层面

C.宏观层面

D.微观层面

E.信息层面

【答案】ACD

46、下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有

（）o

A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

B.招募和保留最佳雇员

C.维持客户和供应商的忠诚度

D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

【答案】ABCD

47、盈利能力监管指标包括（）。

A.资本金收益率

B.资产收益率

C.净业务收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

48、商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有

()o

A.购买保险

B.第三方担保

C.备用信用证

D.期权合约

E.对冲

【答案】ABCD

49、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。

A.管风险、管法人、管内控、提高透明度

B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

C.通过审慎有效的监管，增进市场信心

D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增

进公众对现代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】BCD

50、流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。

A.商业银行内部有关风险水平的指标变化

B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升

E.所发行股票价格下跌

【答案】BC

51、工程设备的成品保护内容有（）。

A.消防箱

B.配电箱

C.暖气片

D.空调机组

【答案】D

52、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》属于风险监管核心

指标的有（）。

A.风险水平类指标

B.风险抵补类指标

C.风险识别类指标

D.风险迁徙类指标

E.风险暴露类指标

【答案】ABD

53、下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中,

正确的是()。

A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少

现场检查的工作量

B.非现场监管对现场检查有指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过现场检查修正非现场监管结果

E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪

监测

【答案】ABCD

54、损失数据收集的核心环节主要包括()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

55、利率互换的主要作用有(?)。

A.规避利率波动的风险

B.降低生产成本

C.交易双方可以降低各自的融资成本

D.规避市场价格下跌

E.有助于风险管理

【答案】AC

56、产品质量具有相对性表现在（）。

A.产品本身具有许多性质

B.对有关产品所规定的要求及标准、规定等因时而异，会随时间,

条件而变化

C.满足期望的程度由于用户需求程度不同，因人而异

D.人的选择性

E.制定质量方针和质量目标

【答案】BC

57、资产证券化包括（）

A.信贷资产证券化

B.实体资产证券化

C.证券资产证券化

D.现金资产证券化

E.外汇资产证券化

【答案】ABCD

58、以下属于效率比率指标的有（）。

A.存货周转率

B.权益收益率

C.资产回报率

D.资产净利率

E.净资产收益率

【答案】ABC

59、经风险调整的资本收益率（RAROC）与股本收益率（ROE）和资产收

益率（ROA）相比其优越性有（）。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RARoC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺

陷

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

60、公允价值的计量方式包括（）。

A.不可以直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C.直接使用名义价值

D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突

【答案】BDA

61、市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

E.信用风险

【答案】ABCD

62、因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有（），任何

一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依

法予以审定处理。

A.意见一致

B.合同约定

C.仲裁协议

D.和解成功

【答案】C

63、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计

量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）