3.金融风险管理检测卷C

测试卷C一、单项选择题1、______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略”2、“________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金.为了达到这个目的,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金3、“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。A.出租B.谈判C.转租D.购货4、“________是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约5、目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换”6、“上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。A.德尔菲法B.CART结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价”7、中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间(美式)或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。A.认股权证B.认购权证C.认沽权证D.认债权证8、“网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计.A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平”9、“金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。A.利率B.物价C.税率D.汇率”10、“一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户"二、多选题1、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险2、信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生.A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资3、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.保证国际货币的可兑换性和可接受性C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利益4、商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金5、房地产贷款出现风险的征兆包括：____________.A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松三、判断题1、对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。2、“一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。3、在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法,这主要包括：职业(Career）、资格和能力（Capacity）、资金(Capital）、担保(Collateral)、经营条件和商业周期（ConditionorCycle)。4、核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小.5、当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。四、简答题1．银行流动性风险产生的主要原因是什么？2、举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构?3、我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？五、计算题1．“某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表：2008年下半年各月定期存款增长额（万元）月份789101112定期存款增加额456434460474412206请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增加额(假设7～12月的权重分别是1，2，3，4，5，6)。2.“某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感