《外汇理论与实务》试题B

页】第二学期期末考试试卷 试卷代码（B卷）授课课时：32考试用时：110分钟课程名称：外汇理论与实务（非主干课程）适用对象：试卷命题人试卷审核人一、概念题（解释下述概念。每小题5分，共20分。）1.外汇交易2.卖出汇率3.远期外汇交易4.外汇掉期交易二、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题1分，共10分。）1.目前人民币自由兑换的含义是（）。Ａ、经常项目的交易中实现人民币自由兑换Ｂ、资本项目的交易中实现人民币自由兑换Ｃ、国内公民个人实现人民币自由兑换Ｄ、经常项目和资本项目下都实现人民币自由兑换2.外汇交易与国际结算主要利用（）来进行。A、国外银行的长期贷款B、国外银行的短期贷款C、国外银行的外币存款Ｄ、官方黄金储备3.目前,多数国家包括我国人民币采用的汇率标价法是（）。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法4.在其他条件不变的情况下,远期汇率的升贴水率与（）趋于一致。A、两种货币的利率差B、国际利率水平C、两国政府债券利率差D、两国国际收支状况5.通常情况下，远期汇率与即期汇率的差价表现为贴水的是()A、低利率国家的货币B、高利率国家的货币C、实行浮动汇率制国家的货币D、实现钉住汇率制国家的货币6.非抛补套利交易不同时进行（）交易,要承担高利率货币（）的风险。A、同方向、升值B、反方向、升值C、同方向、贬值D、反方向、贬值7.某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑400万（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）。A、银行头寸为零，现金流平衡B、银行头寸为零，现金流不平衡C、银行头寸不为零，现金流平衡D、银行头寸不为零，现金流不平衡8.在外汇期货市场上,有一种很好的机制来预防违约行为的发生，这就是（）。A、买空卖空B、做空机制C、对冲D、保证金制度9.客户只在合同到期日必须履行合同进行实际交割的外汇业务是（）。A、美式期权业务B、欧式期权业务C、远期外汇业务D、择期业务10.外汇规避风险的方法很多;关于选择货币法,说法错误的是（）。A、收“软”币付“硬”币B、尽量选择本币计价C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配三、简答题（简要回答下述题目。每小题10分，共20分。）1.简述银行间外汇交易时外汇报价的基本规则。2.外汇风险管理包括哪些流程？四、计算题（要求写出主要计算步骤及结果。每小题10分，共30分。）1.已知SR：GBP1=USD1.2810/20；SR:USD1=CNY7.1260/7.1270.求：GBP/CNY=?2.已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=151.10/20日元，6个月的远期汇率为1美元=150.30/50日元。美元的年利率为5.0%，日元为3.0%。如果某套利者以100万日元做抛补套利交易，能净获利多少?3.已知：SpotUSD/CNY7.2230/40SwapPointO/N0.3/0.5T/N0.2/0.4欲求USD/CNYValueCash的汇率。五、案例题（根据案例背景材料回答相关问题。共20分。）我国某外贸公司向英国出口商品，3月10日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对人民币汇价下跌，减少人民币收入，以外汇期权交易保值。已知：3月10日即期汇价GBP1=CNY8.3560；(IMM)协定价格GBP1=CNY8.3450；(IMM)期权费GBP1=CNY0.02；佣金占合同