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自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity第四节

组合模型

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为了叙述方便，这里将周期也当作一种趋势，称为周期趋势，而差分包含季节差分。上面的结论说明，包含趋势的序列可分为两种情况。一种情况下序列中的趋势需要拟合确定性函数，去掉确定性部分后的剩余序列，适合建立平稳可逆的ARMA模型。另一种情况下序列中的趋势可以通过差分去掉，然后剩余序列适合建立平稳可逆的ARMA模型。通常将前一种情况下序列中的趋势称为确定性趋势，后一种情况下序列中的趋势称为随机趋势。在实际中，随机趋势存在的可能性更大，所以差分一般是有效的。由于样本数据的随机性，对于同一组样本数据可能两种处理趋势的方式都可行，需要进一步的比较选择。自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

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图5.4.1AR(1)模型（5.4.1）残差序列自相关函数图自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

图5.1.5中国棉花种植面积数据自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity

参数估计值标准差T检验值P值6045208214098.628.23560.0000-60220.388286.824-7.26700.0000

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