2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

单选题（共45题）

1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的P值

为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

2、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）o

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头

寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以

按模型定价

D.银行账户中的项目逋常按市场价格计价

【答案】D

3、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性

【答案】C

4、（）是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在

合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换

【答案】C

5、下列关于巴塞尔协议II【的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】B

6、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和

非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）o

A.8%和6%

8.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】B

7、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是

()0

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】C

8、下列关于市场约束的表述错误的是()o

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

9、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银

行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经

营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当

的是()。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】B

10、操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的

损失安排()。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】C

11、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商业银行当

期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析()o

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】A

12、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是

()O

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险

【答案】D

13、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确

定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的

最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，

并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】D

14、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

【答案】D

15、在我国银行监管实践中，（?）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的

全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率？

【答案】D

16、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所

获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概活

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】D

17、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业

银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划

【答案】B

18、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，己经收到许多合约方支付的款项，

但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】D

19、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持

不变.则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

20、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元

人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】C

21、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,

证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

【答案】A

22、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二

是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、

0.6、0.2,则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】C

23、”未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出

现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】D

24、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

【答案】C

25、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该

机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经

济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬

损。在这起风险事件中，（）应当承担风险?员失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

【答案】D

26、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

【答案】C

27、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

28、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个

因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率

指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

29、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.I和IH

B.IliffIV

C.I和II

D.只有I

【答案】D

30、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功

能是（）0

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润

【答案】B

31、财务比率分析不包括（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率

【答案】D

32、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损

【答案】C

33、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持

不变.则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

34、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银

行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿

还贷款，则该贷款申请（）o

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

【答案】D

35、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风

险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并/收购失败

【答案】B

36、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告

【答案】A

37、《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议HI确立的资本监

管最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括Oo

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率？

【答案】A

38、下列关于信用风险的说法.正确的是（）o

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担

保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但

由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】C

39、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

【答案】A

40、下列不属于基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标

【答案】D

41、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

42、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、

可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少（）。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次

【答案】A

43、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的赈面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易

资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】B

44、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段

内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（？），此

时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（？）0

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】D

45、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性

【答案】A

多选题（共20题）

1、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。

A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换

和存储数据

B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性

和一致性

D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息

披露的有关要求

E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

【答案】ABCD

2、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价

B.银行监管侧重于财务报表审计

C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查

D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

【答案】CD

3、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（）。

A.非违约概率

B.风险资产的承诺利息

C.风险资产的回收率

D.贷款期限

E.借款企业的市场价值

【答案】D

4、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有0。

A.有助于金融产品的开发

B.有助于降低现金流的波动性

C.有利于商业银行更加有效地配置资本

D.有利于商业银行改善资本结构

E.有助于获得更多收益

【答案】ACD

5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升

衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易

对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风

险管理纳入全面风险管理框架。

A.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理

B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程

管理

C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计

量系统

D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算

制度

E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

【答案】ABCD

6、为减少或避免商业果行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用

（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

A.资产收益率

B.风险价值

C.配置相应数量的经济资本

D.经风险调整的收益率

E.经济增加值

【答案】D

7、风险事件：

A.改革销售策略和激励机制

B.塑造良好的公司文化

C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模

D,直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责

E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系

【答案】AB

8、商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析

B.紧急筹资可行性分析

C.限制资本占用程度高的业务发展

D.采用风险缓释措施

E.采用风险缓释措施成本分析

【答案】ABCD

9、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为

（）0

A.银行面临着复杂的风险种类

B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

C.银行具有特殊的资产负债结构

D.银行具有很强的公众性

E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

【答案】ABCD

10、以下属于风险监管框架步骤的有（）。

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.准备风险为本的现场检查

E.实施风险为本的现场检查并确定评级

【答案】ABCD

11、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）

A.债券质押回购

B.票据回购

C.50与比例的活期存款

D.到期口在三个月以上的定期存款和发行的债券

E.长期限同业负债

【答案】CD

12、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。

A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准

B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监

管的稳健做法》

D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理

框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年

《巴塞尔IH最终方案》提出的新标准法

【答案】ABCD

13、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ABCD

14、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行

()0

A.所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

B.只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

C.承担与管理风险是其基本职能之一

D.在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

E.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

【答案】ACD

15、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险?员失的能力，主要包括()o

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C