东北大学《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)

说明：本试卷将作为样卷直接制版胶印，请命题教师在试题之间留足答题空间。（第1页共6页）制卷人签名：制卷人签名：制卷日期：审核人签名：：审核日期：………………………………………………装……订……线…………………东北大学《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)适用年级专业考试方式闭卷考试时间120分钟学院专业班级学号姓名题号一二三四五六七八总分阅卷教师得分………………得分一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资中常用的风险度量指标？A.均值-方差模型B.市场风险溢价C.VaR（ValueatRisk）D.CVaR（ConditionalValueatRisk）2.以下哪项不是量化投资中常用的技术分析指标？A.移动平均线B.相对强弱指数（RSI）C.市场风险溢价D.均值-方差模型3.以下哪项不是量化投资中常用的基本面分析指标？A.股息收益率B.市盈率（P/E）C.市净率（P/B）D.市场风险溢价4.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理策略？A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险转移5.以下哪项不是量化投资中常用的风险模型？A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.VaR模型D.CVaR模型6.以下哪项不是量化投资中常用的数据来源？A.交易所数据B.金融监管机构数据C.媒体报道D.公司年报7.以下哪项不是量化投资中常用的投资策略？A.股票投资策略B.债券投资策略C.商品投资策略D.风险投资策略8.以下哪项不是量化投资中常用的风险控制方法？A.风险预算B.风险限额C.风险敞口D.风险敞口限制9.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理工具？A.期权B.期货C.远期合约D.风险敞口10.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理指标？A.风险敞口B.风险敞口限制C.风险预算D.风险限额11.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理方法？A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险转移12.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理策略？A.风险预算B.风险限额C.风险敞口D.风险敞口限制13.以下哪项不是量化投资中常用的风险模型？A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.VaR模型D.CVaR模型14.以下哪项不是量化投资中常用的数据来源？A.交易所数据B.金融监管机构数据C.媒体报道D.公司年报15.以下哪项不是量化投资中常用的投资策略？A.股票投资策略B.债券投资策略C.商品投资策略D.风险投资策略16.以下哪项不是量化投资中常用的风险控制方法？A.风险预算B.风险限额C.风险敞口D.风险敞口限制17.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理工具？A.期权B.期货C.远期合约D.风险敞口18.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理指标？A.风险敞口B.风险敞口限制C.风险预算D.风险限额19.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理方法？A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险转移20.以下哪项不是量化投资中常用的风险管理策略？A.风险预算B.风险限额C.风险敞口D.风险敞口限制二、多项选择题（每题2分，共20分）1.量化投资中常用的风险度量指标包括：A.均值-方差模型B.市场风险溢价C.VaR（ValueatRisk）D.CVaR（ConditionalValueatRisk）2.量化投资中常用的技术分析指标包括：A.移动平均线B.相对强弱指数（RSI）C.市场风险溢价D.均值-方差模型3.量化投资中常用的基本面分析指标包括：A.股息收益率B.市盈率（P/E）C.市净率（P/B）D.市场风险溢价4.量化投资中常用的风险管理策略包括：A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险转移5.量化投资中常用的风险模型包括：A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.VaR模型D.CVaR模型6.量化投资中常用的数据来源包括：A.交易所数据B.金融监管机构数据C.媒体报道D.公司年报7.量化投资中常用的投资策略包括：A.股票投资策略B.债券投资策略C.商品投资策略D.风险投资策略8.量化投资中常用的风险控制方法包括：A.风险预算B.风险限额C.风险敞口D.风险敞口限制9.量化投资中常用的风险管理工具包括：A.期权B.期货C.远期合约D.风险敞口10.量化投资中常用的风险管理指标包括：A.风险敞口B.风险敞口限制C.风险预算D.风险限额三、判断题（每题1分，共10分）1.量化投资是一种基于数学模型和算法的投资方法。（）2.VaR（ValueatRisk）是衡量投资组合风险的一种方法。（）3.CVaR（ConditionalValueatRisk）是衡量投资组合风险的一种方法。（）4.Black-Scholes模型是用于期权定价的一种模型。（）5.CAPM模型是用于股票定价的一种模型。（）6.量化投资中常用的技术分析指标包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）等。（）7.量化投资中常用的基本面分析指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）等。（）8.量化投资中常用的风险管理策略包括风险分散、风险对冲等。（）9.量化投资中常用的风险管理工具包括期权、期货等。（）10.量化投资中常用的风险管理指标包括风险敞口、风险敞口限制等。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.量化投资2.VaR（ValueatRisk）3.CVaR（ConditionalValueatRisk）4.Black-Scholes模型5.CAPM模型五、简答题（每题6分，共18分）1.简述VaR（ValueatRisk）的概念及其在风险管理中的应用。2.简述CVaR（ConditionalValueatRisk）的概念及其在风险管理中的应