2026年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷附答案详解【A卷】

2026年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷附答案详解【A卷】1.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】：C2.商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】：A3.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】：A4.下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】：A5.香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】：C6.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】：A7.下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】：D8.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】：D9.关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】：A10.在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】：B11.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】：C12.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】：D13.（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】：D14.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】：A15.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】：A16.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】：A17.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】：A18.巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】：A19.按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理

B.零售银行

C.公司金融

D.代理服务【答案】：B20.商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】：D21.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】：B22.贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】：C23.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】：D24.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】：C25.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】：A26.下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】：C27.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】：D28.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】：B29.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】：B30.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】：D31.证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】：D32.商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】：C33.关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】：A34.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】：D35.材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】：B36.情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】：B37.商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】：D38.下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】：A39.在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】：A40.在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】：D41.原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】：A42.下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】：B43.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】：B44.通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄【答案】：D45.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】：C46.在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】：D47.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】：B48.测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】：D49.关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】：A50.由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】：C51.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】：D52.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】：A53.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】：B54.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】：C55.在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】：D56.内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】：A57.目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】：C58.压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】：B59.材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】：A60.下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】：D61.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】：C62.风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】：C63.（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】：D64.（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】：B65.（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】：A66.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】：C67.下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】：B68.根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】：D69.商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】：C70.商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】：C71.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】：D72.风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】：B73.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】：A74.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】：C75.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】：A76.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】：B77.关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】：C78.（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】：B79.我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】：A80.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护债权人利益【答案】：C81.由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】：B82.下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面【答案】：A83.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】：C84.（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】：C85.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】：B86.高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】：D87.商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】：B88.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】：C89.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】：D90.下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】：C91.内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】：C92.操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】：B93.下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具【答案】：A94.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】：B95.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】：C96.资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】：B97.商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：C98.活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】：C99.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】：B100.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】：C101.金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】：C102.客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】：D103.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】：B104.关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】：D105.下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】：D106.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】：D107.关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】：D108.外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】：A109.下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】：D110.主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】：B111.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】：D112.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】：D113.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】：D114.下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】：A115.（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】：A116.在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】：A117.商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】：B118.下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】：D119.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】：D120.金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】：B121.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】：A122.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】：A123.关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】：B124.金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】：D125.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】：D126.损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】：C127.商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本【答案】：C128.新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】：D129.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】：D130.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】：A131.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】：A132.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】：B133.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】：B134.商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】：C135.商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】：A136.下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】：C137.下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】：D138.材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】：B139.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】：A140.商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】：C141.“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】：A142.单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】：C143.（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】：B144.超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】：D145.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】：B146.关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】：C147.在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】：B148.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】：C149.巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】：B150.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】：C151.资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】：B152.下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】：C153.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】：C154.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】：D155.风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】：C156.监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】：B157.下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】：B158.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】：C159.假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】：A160.（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】：C161.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】：C162.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】：B163.客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】：A164.下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】：D165.按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】：A166.()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】：C167.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】：C168.风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】：D169.商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】：C170.在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】：C171.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】：C172.下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】：C173.假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】：B174.风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】：C175.下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】：A176.下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】：C177.下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】：A178.某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】：A179.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】：B180.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】：B181.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包