第5讲-风险评价.ppt

1、,第5讲 风险评价,风险衡量是对风险状况的客观反映，风险评价是依据风险衡量的结果对风险及其造成的损失，进行总体的认识和评价，即包含风险管理人员的主观评价。,风险评价概述,壹,风险评价是指在风险识别和风险衡量的基础上，把损失频率、损失程度以及其他因素综合考虑并进行评价。 例如风险评估机构对金融企业的风险评级、保险公司对标的的风险评级。它是进行风险控制和风险融资技术管理的基础。 对风险采取适当的对策，对危险因素进行控制，就必须付出一定的经济代价。从经济角度来考虑，存在一个应把风险控制到什么程度的问题。通过风险评价，可以确定控制措施采取到什么程度。,风险评价是对风险的综合评价 不同风险之间的联系可能

2、提高或降低对风险主体的影响。例如：失业的增加可能导致索赔诉讼、犯罪和利润减少。预期的这些损失中，单独评价某一风险造成的影响，对于风险管理决策的意义不大。 风险评价需要定量分析的结果 在风险管理中，很难找到统一的评价标准来评价各种风险可能造成的损失。运用数学模型进行定量分析，为风险评价提供了重要依据。,风险评价的特点,风险评价离不开特定的国家和制度 风险评价与特定的国家、社会经济和政治制度有关。例如，在欧洲，古老建筑物成为财产损失评价的特有问题，在环太平洋国家，台风和其他风暴引起的灾害性损失也是风险评价的重要方面。 风险评价受到风险态度的影响 风险评价者的风险态度也会影响评价结果。例如，风险评价

3、者的人类属性、个性等产生的影响。又如风险评价者对自然风险、社会风险和经济风险的反应不同，也会影响评价结果。,风险评价的特点,风险评价的目标和原则,贰,减少风险事故的发生，特别是防止重大恶性事故的发生。保障生产、经营和社会生活的财产与生命安全。,风险评价的目标,许多国家以立法形式规定，风险评估是企业进行生产经营活动的前提。例如美国，建立核电站的风险评估报告费用占总投资的1%左右。,您能在证券法等相关法律中找到与风险评价有关的条款吗？,对基金产品的风险评价将作为基金销售机构推介基金产品的重要依据，同时，基金销售机构还须在投资人首次开立基金账户时或首次购买基金产品前对其风险承受能力进行全面调查和评价

4、。禁止基金销售机构违背基金投资人意愿强行销售与基金投资人风险承受能力不匹配的产品。中国证监会基金监管部2007年起草证券投资基金销售适用性指导意见并向社会公开征求意见。 基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。相关的制度保障还包括证监会已经发布的基金销售业务信息管理平台等相关办法。,基金销售适应性,风险度指标体系,风险评价的原则,风险评价可以采取简单的方式，也可以通过数理测算的方式进行。,风险评价的方法,叁,叁,风险评价的方法,壹,风险度评价法,风险度评价是指风险单位对风险事故造成故障

5、的频率或损害的严重程度进行评估。一般来说，风险度评价可分为1至10级，级别越高，危险程度越重。,叁,风险评价的方法,贰,检查表评价法,根据安全检查表，将检查对象按照一定标准给出分数，对于重要的项目确定较高的分值，对于次要的项目确定较低的分值。 再按照每一检查项目的实际情况评定一个分数，每一价差对象必须满足相应条件时，才能得到这一项目的满分，当条件不满足时，按一定的标准将得到低于满分的低分。 由此，可以根据被调查风险单位的得分，评价风险的程度和等级。,叁,风险评价的方法,叁,优良可劣评价法,优良可劣评价法是从风险单位的特点出发，根据以往风险管理的经验和状况，对人为因素、设备因素、物的因素、环境因

6、素和管理因素等风险列出全面的检查项目，并将每一检查项目分成优良可劣若干个等级。,某国化工协会的企业安全生产评价标准（部分）,叁,风险评价的方法,肆,单项评价法,单项评价法是指风险管理单位列举各项符合标准的项目，凡是具有一项或者一项以上的项目符合标准，就评价为风险管理项目。,具备其中一项时 列为风险管理项目,出现故障会使整条 生产线停工的设备,产生故障会影响 关联设备且难以转化,对产品的加工质量 有较大影响的设备,意外事故需要大额 维修或提升成本,故障会影响交货 引发诉讼或失去市场,影响安全操作或污染环境,精度高维修难的设备,叁,风险评价的方法,伍,直方图评价法,正常型是指风险处于稳定状态的图形

7、，它的形状是中间高、两边低，左右近似对称。近似是指直方图多少有点参差不齐，主要看整体形状。,正常型,在直方图旁边有孤立的小岛出现，表明风险项目在短时间内受到一场因素的影响。如：原料发生变化，不熟练的新工人替人加班，测量有误等，都会造成孤岛型分布。,孤岛型,当直方图中出现了两个峰，这是由于观测值来自两个总体，两个分布的数据混合在一起造成的。如：两种有一定差别的原料所生产的产品混合在一起，或者就是两种产品混在一起，此时应当加以分层，并分别作图。,双峰型,当直方图出现凹凸不平的形状，即频数不是在相邻区间减少，而是隔区间减少。这是由于作图时数据分组太多，测量仪器误差过大或观测数据不准确等造成的，此时应

8、重新收集数据和整理数据。,锯齿型,当直方图像陡壁向一边倾斜时，通常因为在产品质量较差时，为了符合产品标准要求，需要进行全数检查，以剔除不合格品。当用剔除了不合格品的产品数据作频数直方图时容易产生这种陡壁型，这是一种非自然形态。,高端型,偏态型直方图是指图的顶峰有时偏向左侧、有时偏向右侧。由于某种原因使下限受到限制时，容易发生偏左型。如：用标准值控制下限。由于某种原因使上限受到限制时，容易发生偏右型。如精度接近100%，合格率也接近100%。,偏态型,即直方图没有突出的顶峰。形成这种情况一般有三种原因。 A、与双峰型类似，由于多个总体、多总分布混在一起。 B、由于生产过程中某中缓慢的因素在起作用

9、，如工具的磨损、操作者的疲劳等。 C、质量指标在某个区间中均匀变化。,平顶型,观察直方图的形状只能判断风险管理过程是否稳定正常，并不能判断是否能稳定的管理风险，将直方图和公差比较，即可以达到风险管理的目的。 对比的方法是观察直方图是否落在规格或公差范围内，是否有相当的余地以及偏离程度如何。以便判断风险管理单位是否存在异常因素，并考虑采取措施。,直方图分布状态和公差（T）,目前不需要调整,存在系统偏差,考虑减少波动,风险管理不经济,减少波动,控制偏差 减少波动,叁,风险评价的方法,陆,矩阵评价法,矩阵图法，是利用数学上矩阵的形式表示因素间的相互关系，探索问题所在并得出解决问题的思路,是进行多元思

10、考，分析问题的方法。具体说是从多维问题的事件中，找出成对的因素，排列成矩阵图，然后根据矩阵图来分析问题，确定关键点的方法。 在复杂的质量（风险）问题中，往往存在许多成对的因素，将这些成对因素找出来，分别排列成行和列，其交点就是其相互关联的程度。,波士顿矩阵（BCG Matrix）,相对市场占有率,市 场 增 长 率,低,高,5%,10%,高,低,明星业务 stars,问题业务 question marks,现金牛业务 cash cow,瘦够业务 dogs,战略选择：发展-保持-收割-放弃,矩阵图法的用途 把系列产品的硬件功能和软件功能相对应，并要从中找出研制新产品或改进老产品的切入点； 明确应

11、保证的产品质量特性及其与管理机构或保证部门的关系，使质量保证体制更可靠； 当生产工序中存在多种不良现象，且它们具有若干个共同的原因时，希望厘清这些不良现象及其产生原因的相互关系，进而消除这些不良现象； 在进行多变量分析、研究从何处入手以及以什么方式收集数据。,制作矩阵图的步骤 列出质量因素; 把成对对因素排列成行和列，表示其对应关系; 选择合适的矩阵图类型; 在成对因素交点处表示其关系程度:关系密切、有关系、可能有关系; 根据关系程度确定必须控制的重点因素； 针对重点因素作对策表。,L 型,把一对现象用以矩阵的行和列排列的二元表的形式来表达的一种矩阵图，它适用于若干目的（X）与手段（Y）的对应

12、关系，或若干结果和原因之间的关系。,Y,X,T 型,是A、B两因素的L型矩阵和A、C两因素的L型矩阵图的组合矩阵图，这种矩阵图可以用于分析质量问题中“不良现象B-原因A-工序C“等类似关系。,A,B,C,X 型,A,B,C,把A因素与B因素、B因素与C因素、C因素与D因素、D因素与A因素四个L型矩阵图组合而形成的矩阵图，表示四对因素间的相互关系，如“管理机能A-管理项目B-输入信息C-输出信息D”。,D,某公司印刷封面，因为经常脏污报废，不合格产品率达10%，公司决定进行不合格产品的研究与评价。产品质量风险管理部门进行了以下几方面的工作： 按照脏污的不同类型，将检验数据分类，制成排列图； 在排列图中，把赃物现象和赃物原因区别开，并绘制矩阵图。 围绕矩阵图，评价产品不合格的主