华安基金需求书-日间补委托.doc

1.1.1. 上交所股票买入日间补委托1.1.1.1. 概述上交易所股票买入日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式买入普通股票后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统股票买入日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出股票买入的请求。买入请求必须由基金经理分配的交易员进行，买入请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，买入指令规定的上海交易所普通股票。买入请求需要符合交易所对普通股票买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.1.1.2. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以低于指令规定的最高买入价格和委托总数量，向交易所发出股票买入的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格 委托数量 委托流水号 席位号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号（根据基金的股东内码取得当前的股东帐号） 证券代码 市场代码 买卖标志 (买) 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查股票是否停牌 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）4) 交易处理 生成委托合同号 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数5) 输出数据 返回委托已经成功1.1.2. 深交所股票买入日间补委托流程与上交所股票买入日间补委托相同1.2. 国债买入日间补委托1.2.1. 上交所国债买入日间补委托1.2.1.1. 概述上交易所国债买入日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式买入国债后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统国债买入日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出国债买入的请求。买入请求必须由基金经理分配的交易员进行，买入请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，买入指令规定的上海交易所国债。买入请求需要符合交易所对国债买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.2.1.2. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以低于指令规定的最高买入价格和委托总数量，向交易所发出国债买入的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格 委托数量 委托流水号 席位号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 市场代码 买卖标志 (买) 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查股票是否停牌 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）4) 交易处理 生成委托合同号（即合同号） 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数5) 输出数据 返回委托已经发出1.2.2. 深交所国债买入流程与上交所国债买入相同。1.3. 公司债券买入日间补委托1.3.1. 上交所公司债券买入日间补委托1.3.1.1. 概述上交易所公司债券买入日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式买入公司债券后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统公司债券买入日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出公司债券买入的请求。买入请求必须由基金经理分配的交易员进行，买入请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，买入指令规定的上海交易所公司债券。买入请求需要符合交易所对公司债券买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.3.1.2. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以低于指令规定的最高买入价格和委托总数量，向交易所发出国债买入的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格 委托数量 委托流水号 席位号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 市场代码 买卖标志 (买) 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查股票是否停牌 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）4) 交易处理 生成委托合同号（即合同号） 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数5) 输出数据 返回委托已经发出1.4. 股票卖出日间补委托1.4.1. 上交所股票卖出日间补委托1.4.1.1. 概述上交易所股票卖出日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式卖出普通股票后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统股票卖出日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出股票卖出的请求。卖出请求必须由基金经理分配的交易员进行，卖出请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，卖出指令规定的上海交易所普通股票。卖出请求需要符合交易所对普通股票买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.4.1.2. 卖出委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以高于指令规定的最低卖出价格和低于指令的委托总数量，向交易所发出股票买入的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 交易员输入数据： 委托价格： 委托数量： 委托流水号 席位号3) 系统取得数据： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 市场代码 买卖标志 (卖) 操作员号 4) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查股票是否停牌 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令限定的范围内 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所和华安基金公司规定的每笔委托最大数量，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）5) 交易处理 生成委托合同号 增加委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令的指令已委托笔数6) 输出数据返回委托已经发出1.4.2. 深交所股票卖出日间补委托流程与上交所股票卖出相同1.5. 国债卖出日间补委托1.5.1. 上交所国债卖出日间补委托1.5.1.1. 概述上交易所国债卖出日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式卖出国债后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统股票卖出日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出国债的请求。卖出请求必须由基金经理分配的交易员进行，卖出请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，卖出指令规定的上海交易所国债。卖出请求需要符合交易所对国债买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.5.1.2. 卖出委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以高于指令规定的最低卖出价格和低于指令的委托总数量，向交易所发出国债卖出的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 交易员输入数据： 委托价格： 委托数量： 委托流水号 席位号3) 系统取得数据： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 市场代码 买卖标志 (卖) 操作员号 4) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查国债是否停牌 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令限定的范围内 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所和华安基金公司规定的每笔委托最大数量，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）5) 交易处理 生成委托合同号 增加委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令的指令已委托笔数7) 输出数据返回委托已经发出1.5.2. 深交所国债卖出日间补委托流程与上交所国债日间补委托卖出相同1.6. 公司债券卖出日间补委托1.6.1. 上交所公司债券卖出日间补委托1.6.1.1. 概述上交易所公司债券卖出日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式卖出公司债券后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统公司债券卖出日间补委托的基本流程如下： 委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出公司债券的请求。卖出请求必须由基金经理分配的交易员进行，卖出请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，卖出指令规定的上海交易所国债。卖出请求需要符合交易所对国债买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.6.1.2. 卖出委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以高于指令规定的最低买入价格和低于指令的委托总数量，向交易所发出公司债券卖出的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 交易员输入数据： 委托价格： 委托数量： 席位号 委托流水号3) 系统取得数据： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 市场代码 买卖标志 (卖) 操作员号 4) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内 检查证券代码是否合法，检查公司债券是否停牌 检查委托价格是否在指令限定的范围内，公司债券无涨跌限制，因此不控制涨跌幅 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所和华安基金公司规定的每笔委托最大数量，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量）5) 交易处理 生成委托合同号 生成委托流水，状态为正报 增加指令的指令已委托数量，增加指令的指令已委托笔数6) 输出数据返回委托已经成功1.6.2. 深交所公司债券卖出日间补委托流程与上交所公司债券卖出相同。1.7. 国债融资回购日间补委托1.7.1. 上交所国债融资回购日间补委托1.7.1.1. 概述上交所国债融资回购指国债回购买入（资金流入，债券抵押）。是交易员根据基金经理下达的指令，向交易所进行国债融资回购的业务行为上交所国债融资回购日间补委托是交易员通过本系统之外的方式报交易所后，将交易信息录入系统。国债融资回购的基本流程如下： 补委托:交易员根据基金经理的交易指令，发出国债融资回购的请求。回购请求必须由基金经理分配的交易员进行，回购请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，回购指令规定的上海交易所标准券。回购请求需要符合交易所对国债回购买卖的规定，如：交易限价，买卖单位等等。1.7.1.2. 国债融资回购委托日间补委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以低于指令规定的最高买入价格和委托总数量，向交易所发出国债融资回购的委托请求。委托发出后，将委托信息补充录入2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格（年收益率） 委托数量（标准券张数，即某种国债按对应的标准券比率折算后的数量） 席位号 委托流水号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号（根据基金的股东内码取得当前的股东帐号） 买卖方向（买） 市场代码 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为国债回购指定状态 检查回购代码是否合法 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所和华安基金公司规定的每笔委托最大数量（上限10000手），而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量） 交易员必须是基金经理分配的交易员。 委托价格是否在指令价格的范围内。 必须在指令的有效期内4) 交易处理 生成委托合同号 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的已委托数量，增加指令的已委托笔数5) 输出数据 返回委托已经发出1.7.2. 深交所国债融资回购流程与上交所国债融资回购相同，详细接口参考沪深交易规则接口。1.8. 国债融券回购日间补委托1.8.1. 上交所国债融券回购日间补委托1.8.1.1. 概述上交所国债融券回购指国债回购卖出（资金流入，债券抵押）。是交易员根据基金经理下达的指令，向交易所进行国债融券回购的业务行为上交所国债融券回购日间补委托是交易员通过本系统之外的方式报交易所后，将交易信息录入系统。国债融券回购的基本流程如下： 补委托:交易员根据基金经理的交易指令，发出国债融券回购的请求。回购请求必须由基金经理分配的交易员进行，回购请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，回购指令规定的上海交易所标准券。回购请求需要符合交易所对国债回购买卖的规定，如：交易限价，买卖单位等等。1.8.1.2. 国债融券回购委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以高于指令的最低委托价格和低于指令的委托数量，向交易所发出国债回购融券的委托请求。2) 交易员输入数据 委托价格 委托数量 席位号 委托流水号3) 系统取得数据 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东账号 上交所：买卖方向（卖） 4) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为回购指定状态 检查回购代码是否合法 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所，而且不能超过（指令的委托总数量-指令的已委托数量） 交易员必须是基金经理分配的交易员 必须在指令的有效期内5) 交易处理 生成委托合同号 增加委托流水，状态为正报 增加指令的已委托数量，增加指令的已委托笔数6) 输出数据返回委托已经成功1.8.2. 深交所国债融券回购日间补委托流程与上交所国债融券回购相同，详细接口参考沪深交易规则接口。1.9. 债转股日间补委托1.9.1. 上交所债转股日间补充委托1.9.1.1. 概述上交所债转股是交易员根据基金经理下达的指令，向交易所进行债转股的业务行为上交所债转股日间补委托是交易员通过本系统之外的方式报交易所后，将交易信息录入系统。债转股日间补委托的基本流程如下：补委托:交易员根据基金经理的交易指令，发出债转股的请求。债转股必须由基金经理分配的交易员进行，债转股必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内。回购请求需要符合交易所对国债回购买卖的规定，如：交易限价，买卖单位等等。1.9.1.2. 日间补委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，在合适的时机，以指令的委托价格和指令的委托数量，向交易所发出债转股的委托请求并将信息补充录入。2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格（债转股委托价格必须为0） 委托数量（表示要转换成股票的可转换债券的手数） 席位号 委托流水号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 股东帐号（根据基金的股东内码取得当前的股东帐号） 证券代码 市场代码 买卖方向（买） 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 检查证券代码是否合法 检查委托价格是否合法 4) 交易处理 生成委托合同号 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的已委托数量 增加指令的已委托笔数5) 输出数据 返回委托已经发出1.9.2. 深交所债转股日间补充委托流程与上交所债转股相同1.10. 上交所新股申购日间补委托申购新股，即新股上网发行时，进行申购。1.10.1. 上交所新股申购日间补委托上交易所新股申购日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式申购新股后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认等交易流程不通过本系统新股申购日间补委托的基本流程如下： 补委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出新股申购的请求。新股申购必须由基金经理分配的交易员进行，新股申购请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，申购指令规定的上海交易所新股。新股申购请求需要符合交易所对新股申购买卖的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.10.1.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理下达的交易指令，向交易所发出新股申购的委托请求。2) 输入数据交易员界面输入以下信息： 委托价格 委托数量 席位号 委托流水号系统取得以下信息： 指令流水号 基金代码 证券组 资金组 股东帐号 证券代码 买卖标志（买） 操作员号3) 交易控制 根据指令流水号检查指令状态，必须为未执行或部分完成状态 检查股东帐号的状态，必须为指定状态 检查委托数量是否合法，必须是该证券委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量（即申够上限）和（指令的委托总数量-指令的已委托数量）4) 交易处理 生成委托合同号（即合同号） 增加一条委托流水，状态为正报 增加指令的已委托数量5) 输出数据 返回委托已经发出1.10.2. 深交所新股申购日间补委托流程与上交所新股申购相同1.11. 配股日间补委托1.11.1. 上交所配股日间补充委托1.11.1.1. 概述上交易所配股日间补委托是交易员根据基金经理下达的指令，在合适的时机和规定的价格范围内,通过系统之外的其他方式配股后将交易信息录入的业务行为。日间补委托补录入后，确认，成交，撤单等交易流程不通过本系统配股日间补委托的基本流程如下：委托:交易员根据基金经理的交易指令，通过其他方式发出配股的请求。配股请求必须由基金经理分配的交易员进行，配股请求必须在指令规定的有效时间和指令规定的价格和数量范围内，买入指令规定的上海交易所配股权证。配股需要符合交易所对配股的规定，如：价格浮动范围，委托单位等等。委托确立后将委托信息录入。1.11.1.2. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理