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D-W检验D-W检验,仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量: (1) 计算该统计量的值,根据样本容量和解释变量数目查D-W分布表,得到临界值和,然后按照下列准则考察计算得到的DW值,以判断模型的自相关状态。若 0DW 则存在正自相关 DW 不能确定 DW4 无自相关 4DW4 不能确定 4DW4 存在负自相关也就是说,当D.W.值为2左右时,模型不存在一阶自相关。为什么可以通过DW值检验自相关的存在呢?从直观上看,如果模型存在正自相关,即对于相邻的样本点,都较大或较小,此时,较小,DW统计量的分子较小,DW值较小;如果模型存在负自相关,即对于相邻的样本点,若较大则较小,若较小则较大,此时,较大,DW统计量的分子较大,DW值也较大;如果模型不存在自相关,则与呈随机关系,此时,较为适中,则D.W.统计量取一个适中值。从数学上也容易证明,展开D.W.统计量: (2)当n较大时,大致相等,则(2)可以化简为: 如果存在完全一阶正相关,即 如果存在完全一阶负相关,即 如果完全不相关,即 从判断准则中看到,存在一个不能确定的D.W.值区域,这是这种检验方法的一大缺陷。D.W.检验虽然只能检验一阶自相关,但在实际计量经济学问题中,一阶自相关是出现最多的一类序列相关,而且经验表明,如果不存在一阶自相关,一般也不存在高阶序列相关。
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