东风3号集合资产管理计划资产管理报告.doc

您的信任与支持铸就东风3号的辉煌东风3号集合资产管理计划资产管理报告（2010年7月1日-2010年9月30日）第一节 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建设银行于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节 集合资产管理计划概况名称： 东风3号集合资产管理计划类型：非限定型、存续期五年成立日：2009年8月21日报告期末份额总额：1,786,526,327.19份 管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国建设银行股份有限公司第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益23,108,289.91每份额本期已实现净收益0.0129本期利润161,964,446.71期末资产净值1,852,176,801.07期末每份额净值1.037期末每份额累计净值1.164二、本期每份额净值增长率阶段净值增长率2010.7.1 -2010.9.308.68%本期每份额净值增长率=（本期第一次分红或扩募前每份额资产净值期初每份额资产净值）（本期第二次分红或扩募前每份额资产净值本期第一次分红或扩募后每份额资产净值） （期末每份额资产净值本期最后一次分红或扩募后每份额资产净值）-1第四节 管理人报告一、业绩表现截止2010年9月30日，本集合计划单位净值1.037元，累计单位净值1.164元，本期集合计划每份额净值增长率8.68%，在同期成立的同类型理财产品中表现较好。二、投资主办人简介王宝舟：男，硕士毕业，六年证券从业经验，长期从事投资研究工作。为人稳重，心理素质良好，擅长判断股市运行趋势及把握板块轮动投资机会，在严格控制风险的前提下追求绝对收益。现兼任东海精选1号集合资产管理计划投资主办人。三、投资主办人工作报告1、投资结果截止2010年9月30日，本集合计划单位净值1.037元，累计单位净值1.164元。2、投资策略回顾2010年第三季度，外围主要经济体复苏进程依旧缓慢，但受政策提振和部分经济数据向好的影响，全球股市在7月初见底后出现了一波大幅的反弹。国内经济虽然通胀压力进一步增强，但A股市场在调控政策放松预期下，股指从7月份开始也出现了大幅反弹。在此期间，管理人在市场调整过程中及时加大权益类资产的投资比重，配置了内需消费、汽车、航运等板块，实现了计划的保值增值。进入四季度，管理人将继续坚持价值投资的理念，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为持有人获得更好的收益。3、投资展望全球来看，主要经济体虽然仍面临很多问题，但都已经确定性走上经济复苏的道路。国内虽然预计未来GDP的增速放缓，但随着国家十二五规划的逐渐推出，市场将面临结构性机会。本计划将继续灵活控制权益类资产的仓位，关注内需消费、汽车、航运等行业。消费服务领域我们将继续重点关注。中国消费信贷市场的发展，政府公共教育和医疗支出的增加，社会保障体系的完善，新农村建设的实施和推进，中西部消费潜力的释放，以及其它推动消费的政策和结构性改革，将对居民消费起到有力的推动作用。对于汽车行业和航运行业，我们认为它们今年PE估值水平整体偏低，是前期涨幅相对较小且尚未反应基本面改善幅度的板块。展望四季度，随着全球经济进一步复苏，航运需求将超出预期，在供给无法满足的情况下运费将持续上涨。同时，油运运费、沿海散货运费和BDI的上行等，这些均成为刺激航运板块上行的动力。第五节 托管人报告 东风3号集合资产管理计划托管报告（2010年7月1日-2010年9月30日）中国建设银行根据东风3号集合资产管理计划合同和东风3号集合资产管理计划托管协议，自2009年8月21日起托管东风3号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。2010年第三季度期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。2010年第三季度期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。2010年第三季度期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2010年第三季度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。中国建设银行投资托管服务部2010年10月19日第六节 投资组合报告一、期末净资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股 票1,451,011,914.3378.3409%基 金52,045,449.062.8100%银行存款及清算备付金合计341,102,969.5418.4163%其他净资产8,016,468.140.4328%净资产合计1,852,176,801.07100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前五名股票明细序号代码名称数量(股)市 值（元）占净值比例1601919中国远洋15,899,130154,380,552.308.3351%2600900长江电力19,046,229145,894,114.147.8769%3600468百利电气3,831,400127,470,678.006.8822%4601628中国人寿5,223,074112,452,783.226.0714%5600054黄山旅游5,423,317108,845,972.195.8767%三、期末市值占集合计划资产净值前五名基金明细序号代码名称数量（份）市 值（元）占净值比例1519517汇添富货币B30,526,525.0630,526,525.061.6481%2580007东吴新创业股票19,999,000.0021,518,924.001.1618%3无四、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前五名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第七节 集合计划份额变动单位：份 期初份额总额1,918,018,781.91红利再投资份额10,003,816.54 报告期间净退出份额141,496,271.2