资金部会议管理纪要

项目名称建设银行科技应用规划项目受访者资金业务部陈铁军副总经理以及部分业务骨干日期/时间12月4日上午9：0010：45访问人王小维、刘丽君、杨鑫会议地点建行804会议室访问主题通过访谈了解资金业务发展战略目标，以及资金部作为提高全行盈利能力、防范全行流动性风险的部门对信息技术的需求，作为全行的科技应用规划的依据。访谈记录：1 资金部基本情况： 1）主要职能：q 经营职能：本外币资金经营；q 管理职能： 系统内人民币流动性管理； 国内分行资金拆借政策性管理； 海外分行资金合规性管理； 目前90%以上的资金经营在总行，同时对一级分行有不同的授权。现在全行的现金头寸比例大概是存款的1%，流动性问题不大。 2）对分行的资金交易情况监控目前是通过总账系统日结之后看到，如果要实时监控，就需要用人民银行的现代化支付系统；但通过信息系统无法对分行的外汇交易进行监控。3）资产负债期限头寸的预测现在只是根据资产负债委员会预测的资产负债增长情况来进行，头寸预测比较粗略，希望能够用资金系统来进行缺口分析；4）报表生成目前系统能够生成一些报表，但是有时需要手工生成报表。5）交易员掌握的信息现在交易员掌握的信息比较充分，可以通过路透、Bloomberg，还可以有内部信息，但是内部信息目前不是由管理信息系统生成，只是交易员自己做研究。6）内部风险因素的控制工具中台每天都作风险管理的报表，每天都可以计算PVBP、缺口和投资组合的风险，提供给决策层和交易员。操作层面的限额管理可以在Kondor+中做到。7）前、中、后台系统状况前台应用路透、Kondor+，Bloomberg, 中台应用RiskMetrics，后台应用Opics，基本还是可以满足三年的需要。2主要问题 和需求1）合理计算成本和收益的问题目前的人民币内部资金转移价格对资金部不太合适， 人民币的资金转移价格偏离货币市场上的债券回购和信用拆借利率较远。即将运行的Opics系统解决了境外会计核算问题，可以分析外汇的每个产品和交易的成本和盈利。人民币的后台核算系统比较分散，只是与总账系统有接口，从总账系统中可以看到汇总的收益，但无法明细计算产品的成本和盈利。希望尽快解决这一问题。2） 人民币利率市场化后的资产负债管理人民币利率市场化后，需要对全行的资产负债进行模拟分析，以对全行的流动性风险和利率风险进行有效管理，并通过资金部的运作来控制风险，现在的信息系统基本上没有这一功能。最好两年内能够解决这一问题。3） 本币交易转移到上海后面临的问题预计明年将本币的经营转移到上海，面临两个问题： 资金管理在北京，总行如何实时监控交易的信息？ 运用北京还是上海的后台核算系统？陈总倾向运用上海的后台核算系统。4） 信用风险的问题目前的RiskMetrics系统侧重于市场风险的分析，而对于交易对手的信用风险没有相应的系统支持， 同时也不支持总行对于各分行分别对同一交易对手总的授信限额的控制。这一需求并不很迫切，可以在3年内完成。5） 个人外汇买卖业务分行与客户的交易系统的统一的问题对于个人外汇买卖，总分行之间平盘通过总分行自动交易系统完成。但对于分行与客户间的交易，目前各个分行与客户进行交易使用的系统版本不统一，比较混乱，需要对不同的系统进行整合。由于各个分行的城综网系统不统一，系统整合的难度很大。但是目前个人外汇买卖的业务发展很快，开展这项业务的分行很多，希望能够解决系统整合的问题。资金部陈总认为这一需求很迫切。潜在的问题是由于各地分行的经济情况和市场状况不一致，个人外汇买卖的交易量在不同的分行差异较大，某些分行的交易量很小，如果每个分行为了开办该业务都开发一套系统，是否经济？6） 建议开发客户关系管理系统以支持对大公司的现金管理业务目前已经有重要客户服务系统，是一种客户终端的延伸。但只是提供结算服务，还没有为大客户提供现金管理的服务。人民币的代客理财业务最近放开，例如允许银行代理企业在国债市场上进行交易，代客理财业务的市场潜力很大，资金部希望能够尽快通过开发客户信息系统得到统一的大集团各个子公司的现金流等信息，从而直接对客户营销，提供现金管理。这一需求不是很迫切，希望在2年之内。7） 加强海外分行的风险管理的问题目前海外分行没有中台风险管理功能，由于总行看不到海外分行的交易信息，因此不能提供风险管理建议。基于海外分行每年有400亿港元左右的交易额，总行有必要加强对海外分行市场风险的管理和监控能力。 希望海外分行的前台交易系统能与总行的中台风险管理系统连接，利用总行的风险管理系统为海外分行提供风险分析报告，以提升海外分行交易的风险管理水平。这一需求比较迫切，而且难度不大，希望半年内完成。 8） 衍生产品定价问题目前系统缺乏对衍生产品定价模型的支持，但是央行会放开商业银行自营衍生交易的限制，这将成为今后激烈竞争的领域。希望在一年左右系