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银行管理论文-银行风险与存款人风险意识的探讨.doc银行管理论文-银行风险与存款人风险意识的探讨.doc

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银行管理论文银行风险与存款人风险意识的探讨内容摘要本文以上市银行为例,对企业和个人这两类主要存款人的风险意识进行了实证检验。首先,利用股票的市场价格信号计算商业银行的资产价值的波动率,以此作为商业银行的风险指标。然后,通过企业存款余额和储蓄存款余额对该指标进行回归分析。检验结果表明在信息公开的条件下,我国的存款人对商业银行的经营风险能够起到一定的监督作用。关键词银行风险市场纪律存款保险当商业银行面临着较大的风险时,存款人为了自身的存款安全,会从商业银行的存款账户上取走存款。反之,如果商业银行的经营风险较小,则存款人愿意把钱存入该银行。因此,存款人的风险意识可以从商业银行的存款余额与商业银行风险的相关关系来判断。当然,这种判断的前提条件是与商业银行经营风险有关的信息能够被存款人观察到,即相关的信息是公开的。目前,国内上市银行的信息披露制度较为规范,与上市银行风险有关的信息容易被存款人观察到,可以作为检验存款人是否具有风险意识的一个试验窗口。本文以沪深两市的五家上市银行为例,对企业和个人这两类典型的存款人是否具有风险意识进行实证检验,试图回答以下问题在信息公开的情况下,个人和企业是否已经具备了风险意识个人和企业对商业银行风险的敏感程度有何差异如何才能最大限度地区分低风险敏感度和高风险敏感度的存款人,从而使存款保险制度和市场纪律的功能发挥各得其所模型的设计(一)风险指标的选择本研究的目的是检验上市银行的风险与存款余额的相关关系,以此来判断存款人的风险意识。有两类风险指标可供选择,一类是不良贷款比率、资本充足率等会计指标。但是,鉴于研究的样本较少,时间跨度较短,选用较多的会计指标会使模型的估计变得困难。另一类是市场指标,如商业银行资产价值的波动率。市场指标一般是根据商业银行股价等市场信息按照一定的理论模型间接测算得到。利用市场指标的前提是市场价格信号是有效的,上市银行的股票价格能够反映与银行风险有关的信息,体现银行的真实价值。于渤、高印朝(2005)对自1999年以来上市银行的股价与会计信息的相关性进行了研究后认为,上市银行的会计信息对股价具有显著的解释能力,这表明我国上市银行的股价具有一定的有效性。基于上述考虑,本文选用商业银行的资产价值波动率作为反映商业银行风险的指标。(二)线性模型考察商业银行存款余额与商业银行风险的相关关系时,还需要同时考虑其他的相关因素,如居民的收
编号:201312162036428591    类型:共享资源    大小:12.40KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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