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统计学论文-ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据.doc统计学论文-ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据.doc

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统计学论文-ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据【摘要】在进行ADF检验时如何确定一个最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,最后认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。关键词ADF检验滞后长度信息准则修正的信息准则从一般到特殊法Abstract:TheoptimallaglengthinestimatingAugmentedDickey-Fullerstatisticshavebeenconcentratedonforyears.PreviousresearchindicatedthatdifferentleglengthselectionmodelsaffectalotonthestatisticalinferenceofADFtest.Basedonalltheresearchesavailable,thispapersimulatesamoregeneralARIMA(0,1,q)processandanalyzestheinfluenceoflaglengthselectioncriterionstothesizeandpoweroftheADFtestwithdifferentdatageneratingprocesses,ADFregressions,andsamplesizes.Finally,itisprovedthattheModifiedInformationCriteriaalwaysshowsamorepropersizeandtheGeneraltoSpecialCriteriahasmorerobustpropertiesinADFtest.Keywords:ADFtestLagLengthInformationCriteriaModifiedInformationCriteriaGeneraltoSpecific一、引言随着时间序列非平稳问题的提出,单位根检验目前已经成为宏观数据建模前首先要进行的工作。
编号:201312171328583945    类型:共享资源    大小:39.07KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-17
  
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