（管理科学与工程专业论文）我国商业银行消费信贷中的个人信用评分方法及应用研究.pdf

摘要 摘要 商业银行在发展消费信贷的过程中， 会面临很多风险， 其中最主要的风险是 个人信用风险。 在我国个人信用制度不健全的情况下， 商业银行无法准确把握借 款人的还款能力和还款意愿， 为了 规避风险， 只好提高 贷款的门 槛， 这大大制约 了我国消费信贷业务的发展。 本文利用统计学方法， 以历史数据为基础， 建立商业银行内部的个人信用评 分模型， 作为 贷款审核的参考， 以帮助银行有效控制消费信贷风险， 促进我国消 费信贷业务的发展。 同时本文还对信用评分模型在银行客户关系管理上的应用以 及个人信用信息的相关问题进行了探讨。 建立个人信用评分模型的方法很多， 本研究选择生存分析方法。 因为与其它 方法相比， 生存分析方法不但能 够预测事件发生的 概率， 还能预测事件发生的时 间， 满足银行追求最大利润的要求。 本研究的立足点是我国现有经济条件和社会环境下， 银行内部的、 针对消费 信贷的个人信用评分模型的建立和应用，而不是社会上征信公司的信用评分模 型。 本文共分七部分。 文章首先指出个人信用制度的缺失是制约我国消费 信贷发 展的瓶颈，而商业银行通过建立个人信用评分模型，能够有效地控制信贷风险， 减少损失。 文章的第二部分， 论述了消费信贷和个人信用的有关理论问 题， 以 及 关于个人信用评分模型的文献综述。 文章第三部分， 提出利用生存分析方法建立 银行内部的、基于消费信贷的个人信用评分模型，并且对生存分析方法和 c o x 模型做了 进一步的论述。文章第四 部分是实证分析部分， 利用某商业银行 1 2 2 0 户消费 信贷客户资料，以 客户逾期和提前还款为 研究对象，分别建立 c o x回归 模型， 并对模型的预测能力进行了检验。 文章的第五部分， 论述了银行如何将信 用评分的结果用于客户关系管理， 实施关系营销和差别化服务。 文章的第六部分， 讨论了信用评分模型中个人信用信息的相关问题， 包括信息的采集、 使用和更改 等。 在文章的 最后， 总结了 本研究的成果及缺陷， 并论述了 个人信用评分模型的 最新发展情况，以及对我国商业银行发展个人信用评分模型的展望。 关键词:消费信贷，个人信用评分， 生存分析， c o x 模型 a卜 s t r a c t a日 s t r act p e r s o n a l c r e d i t b e c o m e s m o r e a n d m o r e i m p o rt a n t a l o n g w i t h t h e r a p i d e x p a n s i o n o f c o n s u m e r c re d i t s c a l e i n o u r c o u n t ry . c r e d it r i s k i s t h e u lt i m a t e r i s k i n c o n s u m e r c r e d i t . b e c a u s e g e n e r a l p e r s o n a l c r e d i t s y s t e m h a s n o t b e e n e s t a b l i s h e d i n o u r c o u n t ry a t p re s e n t t i m e , t h e c o m m e r c i a l b a n k s h a v e t o i m p r o v e t h e t h r e s h o l d o f c r e d i t i n o r d e r t o a v o i d r i s k s i n t h i s p a p e r , s t a t i s t i c s m e t h o d s a r e u s e d t o d e v e l o p c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s . w i t h t h e s e m o d e l s , c o m m e r c i a l b a n k s c a n c o n t r o l c r e d it r i s k s a n d f u r th e r t h e d e v e l o p m e n t o f c o n s u me r c red i t . t h e r e a r e m a n y m e t h o d s o f c r e d i t - s c o r i n g . t h i s p a p e r s h o w s h o w u s i n g s u r v i v a l a n a l y s i s t o o l s a l l o w s o n e t o b u i ld c r e d it - s c o r in g m o d e l s t h a t a s s e s s a s p e c t s o f p r o fi t a s w e l l a s d e f a u l t . s u r v i v a l a n a l y s i s c a n b e a p p l i e d t o e s t i m a t e n o t o n l y t h e p r o b a b i l i t y o f d e f a u l t o r e a r l y r e p a y m e n t ,b u t t h e t i m e t o d e f a u l t o r e a r l y r e p a y m e n t . p e r s o n a l c r e d i t i s a s o c i a l p r o b l e m , i n v o lv i n g a l o t o f f a c t o r s . t h i s p a p e r i s b a s e d o n t h e e s t a b l i s h m e n t a n d a p p l i c a t io n o f p e r s o n a l c r e d it - s c o r i n g m o d e l s in c o n s u m e r c re d i t o f c o m m e r c i a l b a n k s u n d e r t h e e x i s t in g c o n d i t i o n s , n o t c o n c e rn i n g t h e s o c i a l c re d i t s c o r i n g o f c r e d i t b u r e a u . f i r s t l y , t h i s p a p e r fi g u r e s t h a t t h e a b s e n c e o f p e r s o n a l c r e d i t s y s t e m l i m i t s t h e d e v e l o p m e n t o f c o n s u m e r c r e d i t , a n d c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s c a n c o n t ro l c r e d i t r i s k s i g n i f i c a n t l y . s e c o n d l y , t h is p a p e r l o o k s a t s o m e t h e o r i e s a b o u t c o n s u m e r c re d it a n d p e r s o n a l c r e d i t - s c o r i n g , a n d t h e n o u t l i n e s t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n i q u e s a p p li e d i n c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s . i n t h e t h i r d p a r t o f t h i s p a p e r , t h e m e t h o d s o f s u r v i v a l a n a l y s i s a n d c o x m o d e l a r e i n t ro d u c e d . t h e n e x t s e c t io n i s a b o u t t h e p o s i t i v e a n a l y s i s . t h e d a t a o f 1 2 2 0 c o n s u m e r c r e d i t b o r r o w e r s a r e u s e d t o b u i l d c o x r e g r e s s i o n m o d e l s r e s p e c t i v e l y , d e f a u l t a n d e a r l y r e p a y m e n t b e i n g t h e f a i l u r e e v e n t . 玩t h e fi ft h s e c t io n , h o w t o u s e c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s i n c o n s u m e r re l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t i s d i s c u s s e d t h i s p a p e r a l s o d i s c o v e r s t h e c o l le c t io n a n d r a t io n a l u s e a n d a m e n d m e n t o f p e r s o n a l c re d i t i n f o r m a t i o n . i n t h e l a s t p a r t o f t h i s p a p e r , t h e fr u i t a n d d e f e c t o f t h i s s t u d y a re s t em m e d u p . t h is p a p e r a l s o d i s c u s s e s t h e u p - t o - d a t e p r o g r e s s o f p e r s o n a l c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s a n d t h e d e v e l o p m e n t p r o s p e c t o f c r e d i t - s c o r i n g m o d e l s i n t h e c o m m e r c i a l b a n k s o f o u r c o u n t r y . k e y wo r d s : c o n s u m e r c r e d i t , p e r s o n a l c r e d i t - s c o r i n g , s u r v i v a l a n a l y s i s ， c o x m o d e l i i 学位论文版权使用授权书 本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本:学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目 录检索以 及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务; 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以赢利为目 的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 彻 lf v l - l 1 年v 月 日 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名: 学位论文作者签名: 年月日年月日 同济大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原刨性声明的法律责任 由本人承担。 签名：南复 l - - z r 年2 ) = 1 日 第 t草 绪 论 第 1 章 绪论 1 . 1研究背景与动机 1 . 1 . 1我国消费信贷的开展情况 我国 有一 句俗话，叫 做 “ 无债一 身轻” ， 但经济的迅猛发展使人们的 观念发 生了 较大的变化。 随着改革开放的不断深入， 随着我国经济的持续高速增长， 消 费己成为我国经济稳定增长的重要力量， 这客观上为消费信贷的发展创造了有利 的条件。1 9 9 9 年3月，中国 人民 银行颁布了 关于开展个人消费信贷的指导意 见 ， 这标志着消费信贷在我国全面、 实质性地启动。 近年来， 我国消费 信贷增 长速度很快， 贷款规模从1 9 9 7 年的 1 7 2 亿元增长到2 0 0 3 年末的1 5 7 3 2 .6 亿元( 见 图1 - i ) ， 短短6 年间 贷款规模增长了9 0 倍， 年平均增长速度达到1 1 2 %。目 前消 费 信贷余额在金融机构贷款余额的比 例从1 9 9 7 年的不足0 . 3 % 上升到2 0 0 3 年的 近 1 0 % ( 见图 1 - 2 ) 。个人消费信贷发展最早的中国建设银行这一比 重最高， 为1 7 . 1 %， 而 消费 信贷余 额最大的 中国 工商银行， 这一比 重为1 2 .2 昭。 为了 配合 消费贷款业务的发展， 各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出 来， 设立了零售业务部、 个人金融部、 住房信贷部、 银行卡中心等， 专门从事和 管理各类消费信贷。 然而与其它国家相比， 我国消费信贷发展还存在很大差距。 世界上发达国家 个人消费信贷占了整个银行业务的3 0 %， 其中大中银行的消费贷款占总贷款比例 普遍在 5 0 %以上，在花旗银行，个人消费信贷甚至占了 6 0 %左右。美国目前在 全部家庭中持有金融债务的高达7 0 % 以上， 9 0 %的新车销售依靠贷款， 法国至少 4 0 % 的家 庭负 债消费， 有1 l 4 的家 庭靠 贷款买 房 子 3 。我国 从1 9 9 9 年起， 在 扩大 内需和应对通货紧缩的过程中启动了 个人消费信贷政策， 但迄今为止， 我国的个 人消费信贷仍处于初级水平，存在巨大的发展空间。 1 . 1 . 2信用风险制约了消费信贷的发展 我国个人消费信贷发展规模、 速度都不尽人意的一个重要原因是我国个人信 用制度的 缺失。 我国基本属于“ 非征信” 国 家， 长期以来个人信用几乎空白， 借 ， h t t p :/ / w w w .d ig it a t o rt u n t .c o m x 中国 人民 银行. 2 0 0 3 年货币 执行报告 ， h tt p :/ / w w w .e n c o .c o m 第 t草 绪 论 第 1 章 绪论 1 . 1研究背景与动机 1 . 1 . 1我国消费信贷的开展情况 我国 有一 句俗话，叫 做 “ 无债一 身轻” ， 但经济的迅猛发展使人们的 观念发 生了 较大的变化。 随着改革开放的不断深入， 随着我国经济的持续高速增长， 消 费己成为我国经济稳定增长的重要力量， 这客观上为消费信贷的发展创造了有利 的条件。1 9 9 9 年3月，中国 人民 银行颁布了 关于开展个人消费信贷的指导意 见 ， 这标志着消费信贷在我国全面、 实质性地启动。 近年来， 我国消费 信贷增 长速度很快， 贷款规模从1 9 9 7 年的 1 7 2 亿元增长到2 0 0 3 年末的1 5 7 3 2 .6 亿元( 见 图1 - i ) ， 短短6 年间 贷款规模增长了9 0 倍， 年平均增长速度达到1 1 2 %。目 前消 费 信贷余额在金融机构贷款余额的比 例从1 9 9 7 年的不足0 . 3 % 上升到2 0 0 3 年的 近 1 0 % ( 见图 1 - 2 ) 。个人消费信贷发展最早的中国建设银行这一比 重最高， 为1 7 . 1 %， 而 消费 信贷余 额最大的 中国 工商银行， 这一比 重为1 2 .2 昭。 为了 配合 消费贷款业务的发展， 各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出 来， 设立了零售业务部、 个人金融部、 住房信贷部、 银行卡中心等， 专门从事和 管理各类消费信贷。 然而与其它国家相比， 我国消费信贷发展还存在很大差距。 世界上发达国家 个人消费信贷占了整个银行业务的3 0 %， 其中大中银行的消费贷款占总贷款比例 普遍在 5 0 %以上，在花旗银行，个人消费信贷甚至占了 6 0 %左右。美国目前在 全部家庭中持有金融债务的高达7 0 % 以上， 9 0 %的新车销售依靠贷款， 法国至少 4 0 % 的家 庭负 债消费， 有1 l 4 的家 庭靠 贷款买 房 子 3 。我国 从1 9 9 9 年起， 在 扩大 内需和应对通货紧缩的过程中启动了 个人消费信贷政策， 但迄今为止， 我国的个 人消费信贷仍处于初级水平，存在巨大的发展空间。 1 . 1 . 2信用风险制约了消费信贷的发展 我国个人消费信贷发展规模、 速度都不尽人意的一个重要原因是我国个人信 用制度的 缺失。 我国基本属于“ 非征信” 国 家， 长期以来个人信用几乎空白， 借 ， h t t p :/ / w w w .d ig it a t o rt u n t .c o m x 中国 人民 银行. 2 0 0 3 年货币 执行报告 ， h tt p :/ / w w w .e n c o .c o m 第 l绪论 1 6 仪幻 1 4 0 d o 1 2 仪) 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 6 ( 幻 0 闷 以沁 2 0 0 0 0 1 即0 0 1. 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 以力 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 图1 - 1我国消费贷款余额 9 9 0 鑫 礁 一缝 一撬瞬 曦 撰 彝 撒篆 夔戴 遍 夔烈 缪 票 自归舞 拭 州言 j 匕召 从角 祥 岭 斗 户八 : 咬 亡 ， 泛 二吹 丈欺 悠 习写 瑞 导 自咨 笼 密沁州毕煞 续粤憋路猎岁墩 矜 舞 龚 撼 !.麟曰 鑫:翻 峨 石 汤 . 朴叼洛 叫 产. 润 月、 份户马 “户 ， :、 叼朽芍. 冲r ，万 一丫扎 一 、 公匀该 不蕊公万 公 品 净石 号 次占 补 拈铭 人 川拓 匕公公 澎 酬 . s ytrt:. 几 0二于 z荟 盛1 勃 ; 纽 . 邵 气 通 胭 . 耳1轰 黔 1 9 9 7 1 9 胎 1 9 9 9 2 以沁 2 的1 2 的2 2 的 3 眺眺唱瑞瑞叹 图 1 - 2我国消费贷款占 贷款总额的比重 款人的债权债务没有记录。而且，整个社会信用意识淡薄，不论个人还是企业， 都存在着严重的失信行为。 在消费贷款过程中， 一些贷款申 请者通常开立高于实 际收入水平的收入证明或其它的虚假证明以获取贷款; 还有一些借款人， 在有能 力还本付息的情况下故意拖欠贷款。 山于以上失信情况的存在， 银行对借款人的 还款能力和还款意愿难以准确把握， 贷款审核时无据可依， 导致银行信贷部门在 开展消费 信贷工作中， 为了 保证信贷资产的安全， 过于谨慎， 约束过多， 在公证、 资产评估、 抵押登记等各环节层层收费， 手续繁杂， 甚至提高门槛。 这一方面使 银行的消费贷款工作增加了成本， 降低了效率; 另一方面使得消费者办理贷款时 间过长、 贷款成本增加， 影响了他们借款的积极性。 于是形成了这样一种互相矛 盾的局面: 银行手中有大量的资金， 急于找到信用良 好的客户; 而大量需要资金 的用户却苦于无处贷款。 信用风险己成为我国目 前消费信贷中的最大风险， 严重阻碍了消费信贷的发 展。 银行业迫切需要建立以个人真实信息、 正常还款记录为核心的信用体系。 但 个人信用体系的建设是一个长期过程， 而且建立了 信用体系并不等于有了 充足的 信息记录可供评价， 就象有了高速公路， 并不一定有一定的车流量， 即使有了车 交 , 1 4: i f , i e . 流量还要有一定的运行检测标准。 因此， 银行不能等待信用体系完善了再开展消 费信贷，银行的消费信贷业务应有自己的个人信用评估标准。 各国的经济发展反复证明， 消费信贷是强大的消费需求助推器， 同时也蕴藏 着巨 大的市场价值。目 前， 我国 商业银行应尽快引 进国 外银行业先进的风险管理 理念和技术， 掌握信用评分方法， 并根据自身所处的社会经济环境和自身的经营 状况， 加强消费信贷借款人信用状况的研究， 提高信用风险的管理能力， 破除制 约消费信贷业务发展的 “ 瓶颈” 。 1 . 2研究的必要性和意义 1 . 2 . 1 个人信用评分模型的作用 由于个人消费贷款具有金额少， 数量多， 要求处理实效高等特点， 如果采用 人工处理， 会造成处理成本过高， 处理周期长。 同时， 在贷款审批过程中 缺乏统 一的标准， 很多情况下是凭借经办人员长期积累的经验做出贷款决策， 容易受到 个人主观性的影响。个人信用评分模型可以解决上述问 题。 个人信用评分模型， 使用统计学方法或运筹学方法对历史数据进行分析，确 定对预测起最关键作用的指标变量及其权重。具体作法是根据历史上每个类别 ( 如按期还本付息、 逾期、 提前还款)的若干样本， 从已知的数据中找出各个类别 的 特征， 从而总结出分类的规则， 建立数学模型， 用以测量借款人的违约风险 ， 为 消费 信贷决策 提供依据d i 。 信用评 分模型 提高了 银行放 款的客 观性 和准 确性， 提 高了放款质量。 使用个人信用评分模型，可以帮助银行减少贷款审批时间，争取放款实效。 据美国消费银行协会的一份资料， 以 前不使用个人信用评分模型， 小额消费信贷 的审批平均需要 1 2小时， 如今这类贷款的审批缩短到 1 5分钟。使用个人信用 评分模型后， 信用卡的审批只要一两分钟， 6 0 % 的汽车贷款的审批可以在1 小时 内 完成r 1 个人信用评分还可以作为核定信用额度及收帐策略的参考。 利用信用评分的 结果， 可以核定信用条件、 交易条件及信用额度， 例如什么范围的评分结果， 必 须提供担保或保证人: 达到哪一标准以上， 才可授予多少信用额度等。 还可以 预 测客户履行债务的情况， 根据信用得分决定该客户的收款方法与收款时间。 此外， 个人信用评分能够帮助金融机构确定消费贷款利率， 对高风险的客户 提供较高的利率， 反之亦然。 这些都可以帮助金融机构更为有效地和有利地管理 交 , 1 4: i f , i e . 流量还要有一定的运行检测标准。 因此， 银行不能等待信用体系完善了再开展消 费信贷，银行的消费信贷业务应有自己的个人信用评估标准。 各国的经济发展反复证明， 消费信贷是强大的消费需求助推器， 同时也蕴藏 着巨 大的市场价值。目 前， 我国 商业银行应尽快引 进国 外银行业先进的风险管理 理念和技术， 掌握信用评分方法， 并根据自身所处的社会经济环境和自身的经营 状况， 加强消费信贷借款人信用状况的研究， 提高信用风险的管理能力， 破除制 约消费信贷业务发展的 “ 瓶颈” 。 1 . 2研究的必要性和意义 1 . 2 . 1 个人信用评分模型的作用 由于个人消费贷款具有金额少， 数量多， 要求处理实效高等特点， 如果采用 人工处理， 会造成处理成本过高， 处理周期长。 同时， 在贷款审批过程中 缺乏统 一的标准， 很多情况下是凭借经办人员长期积累的经验做出贷款决策， 容易受到 个人主观性的影响。个人信用评分模型可以解决上述问 题。 个人信用评分模型， 使用统计学方法或运筹学方法对历史数据进行分析，确 定对预测起最关键作用的指标变量及其权重。具体作法是根据历史上每个类别 ( 如按期还本付息、 逾期、 提前还款)的若干样本， 从已知的数据中找出各个类别 的 特征， 从而总结出分类的规则， 建立数学模型， 用以测量借款人的违约风险 ， 为 消费 信贷决策 提供依据d i 。 信用评 分模型 提高了 银行放 款的客 观性 和准 确性， 提 高了放款质量。 使用个人信用评分模型，可以帮助银行减少贷款审批时间，争取放款实效。 据美国消费银行协会的一份资料， 以 前不使用个人信用评分模型， 小额消费信贷 的审批平均需要 1 2小时， 如今这类贷款的审批缩短到 1 5分钟。使用个人信用 评分模型后， 信用卡的审批只要一两分钟， 6 0 % 的汽车贷款的审批可以在1 小时 内 完成r 1 个人信用评分还可以作为核定信用额度及收帐策略的参考。 利用信用评分的 结果， 可以核定信用条件、 交易条件及信用额度， 例如什么范围的评分结果， 必 须提供担保或保证人: 达到哪一标准以上， 才可授予多少信用额度等。 还可以 预 测客户履行债务的情况， 根据信用得分决定该客户的收款方法与收款时间。 此外， 个人信用评分能够帮助金融机构确定消费贷款利率， 对高风险的客户 提供较高的利率， 反之亦然。 这些都可以帮助金融机构更为有效地和有利地管理 交 , 1 4: i f , i e . 流量还要有一定的运行检测标准。 因此， 银行不能等待信用体系完善了再开展消 费信贷，银行的消费信贷业务应有自己的个人信用评估标准。 各国的经济发展反复证明， 消费信贷是强大的消费需求助推器， 同时也蕴藏 着巨 大的市场价值。目 前， 我国 商业银行应尽快引 进国 外银行业先进的风险管理 理念和技术， 掌握信用评分方法， 并根据自身所处的社会经济环境和自身的经营 状况， 加强消费信贷借款人信用状况的研究， 提高信用风险的管理能力， 破除制 约消费信贷业务发展的 “ 瓶颈” 。 1 . 2研究的必要性和意义 1 . 2 . 1 个人信用评分模型的作用 由于个人消费贷款具有金额少， 数量多， 要求处理实效高等特点， 如果采用 人工处理， 会造成处理成本过高， 处理周期长。 同时， 在贷款审批过程中 缺乏统 一的标准， 很多情况下是凭借经办人员长期积累的经验做出贷款决策， 容易受到 个人主观性的影响。个人信用评分模型可以解决上述问 题。 个人信用评分模型， 使用统计学方法或运筹学方法对历史数据进行分析，确 定对预测起最关键作用的指标变量及其权重。具体作法是根据历史上每个类别 ( 如按期还本付息、 逾期、 提前还款)的若干样本， 从已知的数据中找出各个类别 的 特征， 从而总结出分类的规则， 建立数学模型， 用以测量借款人的违约风险 ， 为 消费 信贷决策 提供依据d i 。 信用评 分模型 提高了 银行放 款的客 观性 和准 确性， 提 高了放款质量。 使用个人信用评分模型，可以帮助银行减少贷款审批时间，争取放款实效。 据美国消费银行协会的一份资料， 以 前不使用个人信用评分模型， 小额消费信贷 的审批平均需要 1 2小时， 如今这类贷款的审批缩短到 1 5分钟。使用个人信用 评分模型后， 信用卡的审批只要一两分钟， 6 0 % 的汽车贷款的审批可以在1 小时 内 完成r 1 个人信用评分还可以作为核定信用额度及收帐策略的参考。 利用信用评分的 结果， 可以核定信用条件、 交易条件及信用额度， 例如什么范围的评分结果， 必 须提供担保或保证人: 达到哪一标准以上， 才可授予多少信用额度等。 还可以 预 测客户履行债务的情况， 根据信用得分决定该客户的收款方法与收款时间。 此外， 个人信用评分能够帮助金融机构确定消费贷款利率， 对高风险的客户 提供较高的利率， 反之亦然。 这些都可以帮助金融机构更为有效地和有利地管理 弟 t章 绪 论 他们的账户，而且利润评分可用于在一系列金融产品中最大化利润。 信用评分不仅为银行等金融机构进行消费贷款风险控制提供准确、 客观的依 据， 而且加快了消费信贷的业务速度， 降低了消费信贷的操作成本， 在模型出现 误差时也可以快速地找出原因，并对模型的参数进行调整。 综上所述， 可以得出 结论:个人信用评分模型是有效控制信用风险、扩大信贷规模的有力武器。 1 . 2 . 2信用评分模型在消费信贷领域被普遍接受 与企业贷款相比， 信用评分模型在消费贷款领域更加被普遍接受。 这是因为: 从经济的角度来看，消费信贷数量较多， 但单个规模较小， 风险分散， 违约相对 容易预测， 贷款提供者愿意将贷款决策简单地交给一个定量分析模型， 而不必像 对待企业贷款那样， 必须由 特定的专家来决定; 从分析的角度来看， 构建消费贷 款信用评分模型相对更容易一些， 因为贷款申 请者会提供固定数量的信息， 而且 有大 量的 消费 贷款者信用信息 数 据库对模型 进行 检验和完善 (3 1 在国外， 信用评分模型在消费贷款领域被广泛使用， 而且取得了很好的效果。 美国从上世纪三十年代开始发展信用评分模型，而且应用越来越广泛，根据 w e s t( 2 0 0 0 ) 4 1在2 0 0 0 年上 半 年的 统 计， 美国已 有9 7 96 的 银 行使 用信 用 评 分 模型 来 审核信用卡的申 请， 8 2 % 银行使用信用评分系统来做消费贷款审核工具， 信用评 分模型在贷款审核上有许多完整可行的成功案例。 1 . 2 . 3我国商业银行目 前的信用评分体系 因为我国消费信贷起步较晚， 因此， 大部分商业银行在处理消费贷款时是依 赖信贷人员的主观判断。 银行通过对申请人在贷款申请表上所填的内容， 如性别、 年龄、 工资收入、 单位性质和家庭成员等来决定是否贷款、 贷多少、 期限长短等 ( 5 1 最近两年， 有些发达地区的商业银行开始采用信用评分系统， 来进行消费 信 贷的审批。 这些银行的信用评分一般是借鉴国外商业银行的信用评分体系， 并结 合我国实际情况进行调整。但这些银行使用信用评分的范围和程度都十分有限， 而且在项目 的选取、 分值的确定等方面， 人为因素较多， 影响了 信用评分的客观 性和公正性。 1 . 2 . 4银行的信用评分不同于社会信用评分 我国的上海、 深圳等城市最近已 经建立了 个人信用征信系统， 还有些城市正 在加紧这方面的工作。 那么商业银行建立自己的个人信用评分模型还有必要吗? 弟 t章 绪 论 他们的账户，而且利润评分可用于在一系列金融产品中最大化利润。 信用评分不仅为银行等金融机构进行消费贷款风险控制提供准确、 客观的依 据， 而且加快了消费信贷的业务速度， 降低了消费信贷的操作成本， 在模型出现 误差时也可以快速地找出原因，并对模型的参数进行调整。 综上所述， 可以得出 结论:个人信用评分模型是有效控制信用风险、扩大信贷规模的有力武器。 1 . 2 . 2信用评分模型在消费信贷领域被普遍接受 与企业贷款相比， 信用评分模型在消费贷款领域更加被普遍接受。 这是因为: 从经济的角度来看，消费信贷数量较多， 但单个规模较小， 风险分散， 违约相对 容易预测， 贷款提供者愿意将贷款决策简单地交给一个定量分析模型， 而不必像 对待企业贷款那样， 必须由 特定的专家来决定; 从分析的角度来看， 构建消费贷 款信用评分模型相对更容易一些， 因为贷款申 请者会提供固定数量的信息， 而且 有大 量的 消费 贷款者信用信息 数 据库对模型 进行 检验和完善 (3 1 在国外， 信用评分模型在消费贷款领域被广泛使用， 而且取得了很好的效果。 美国从上世纪三十年代开始发展信用评分模型，而且应用越来越广泛，根据 w e s t( 2 0 0 0 ) 4 1在2 0 0 0 年上 半 年的 统 计， 美国已 有9 7 96 的 银 行使 用信 用 评 分 模型 来 审核信用卡的申 请， 8 2 % 银行使用信用评分系统来做消费贷款审核工具， 信用评 分模型在贷款审核上有许多完整可行的成功案例。 1 . 2 . 3我国商业银行目 前的信用评分体系 因为我国消费信贷起步较晚， 因此， 大部分商业银行在处理消费贷款时是依 赖信贷人员的主观判断。 银行通过对申请人在贷款申请表上所填的内容， 如性别、 年龄、 工资收入、 单位性质和家庭成员等来决定是否贷款、 贷多少、 期限长短等 ( 5 1 最近两年， 有些发达地区的商业银行开始采用信用评分系统， 来进行消费 信 贷的审批。 这些银行的信用评分一般是借鉴国外商业银行的信用评分体系， 并结 合我国实际情况进行调整。但这些银行使用信用评分的范围和程度都十分有限， 而且在项目 的选取、 分值的确定等方面， 人为因素较多， 影响了 信用评分的客观 性和公正性。 1 . 2 . 4银行的信用评分不同于社会信用评分 我国的上海、 深圳等城市最近已 经建立了 个人信用征信系统， 还有些城市正 在加紧这方面的工作。 那么商业银行建立自己的个人信用评分模型还有必要吗? 弟 t章 绪 论 他们的账户，而且利润评分可用于在一系列金融产品中最大化利润。 信用评分不仅为银行等金融机构进行消费贷款风险控制提供准确、 客观的依 据， 而且加快了消费信贷的业务速度， 降低了消费信贷的操作成本， 在模型出现 误差时也可以快速地找出原因，并对模型的参数进行调整。 综上所述， 可以得出 结论:个人信用评分模型是有效控制信用风险、扩大信贷规模的有力武器。 1 . 2 . 2信用评分模型在消费信贷领域被普遍接受 与企业贷款相比， 信用评分模型在消费贷款领域更加被普遍接受。 这是因为: 从经济的角度来看，消费信贷数量较多， 但单个规模较小， 风险分散， 违约相对 容易预测， 贷款提供者愿意将贷款决策简单地交给一个定量分析模型， 而不必像 对待企业贷款那样， 必须由 特定的专家来决定; 从分析的角度来看， 构建消费贷 款信用评分模型相对更容易一些， 因为贷款申 请者会提供固定数量的信息， 而且 有大 量的 消费 贷款者信用信息 数 据库对模型 进行 检验和完善 (3 1 在国外， 信用评分模型在消费贷款领域被广泛使用， 而且取得了很好的效果。 美国从上世纪三十年代开始发展信用评分模型，而且应用越来越广泛，根据 w e s t( 2 0 0 0 ) 4 1在2 0 0 0 年上 半 年的 统 计， 美国已 有9 7 96 的 银 行使 用信 用 评 分 模型 来 审核信用卡的申 请， 8 2 % 银行使用信用评分系统来做消费贷款审核工具， 信用评 分模型在贷款审核上有许多完整可行的成功案例。 1 . 2 . 3我国商业银行目 前的信用评分体系 因为我国消费信贷起步较晚， 因此， 大部分商业银行在处理消费贷款时是依 赖信贷人员的主观判断。 银行通过对申请人在贷款申请表上所填的内容， 如性别、 年龄、 工资收入、 单位性质和家庭成员等来决定是否贷款、 贷多少、 期限长短等 ( 5 1 最近两年， 有些发达地区的商业银行开始采用信用评分系统， 来进行消费 信 贷的审批。 这些银行的信用评分一般是借鉴国外商业银行的信用评分体系， 并结 合我国实际情况进行调整。但这些银行使用信用评分的范围和程度都十分有限， 而且在项目 的选取、 分值的确定等方面， 人为因素较多， 影响了 信用评分的客观 性和公正性。 1 . 2 . 4银行的信用评分不同于社会信用评分 我国的上海、 深圳等城市最近已 经建立了 个人信用征信系统， 还有些城市正 在加紧这方面的工作。 那么商业银行建立自己的个人信用评分模型还有必要吗? 第 1 章 绪论 答案是肯定的，原因有以下几点: 首先， 社会上的个人信用征信系统与银行的个人信用评分系统是两个不同的 概念。 社会征信系统是指社会的信用中介机构对个人在社会上的背景、 地位、工 作、 收入、 学历、 财产等方面进行调查后， 给与一定的信用评价， 体现了 被调查 人在社会的地位影响。 而银行的个人信用评分模型却是贷款银行根据自己的 贷款 意愿， 对借款人的基本情况、 财务状况、 资产负债情况以及社会行为情况进行调 查分析后， 给出一定的评分， 银行根据评分的高低决定是否给与贷款。 银行信用 评分体现了 贷款银行选择客户的意图， 反映了 银行要选择怎样的客户， 发展怎样 的 个人信贷客户市场，是银行对个人信贷客户市场的 细分( 6 社会信用评分反映的是社会上一般大众对这个人的素质、 修养、 内涵等许多 方面的综合评价， 信息比 较全面， 针对性不强; 银行信用评分反映了 授信业务中 这家银行不同于其它银行的标准， 反映了银行的经营策略和承受风险的能力， 更 加具有针对性， 有利于银行对消费信贷风险进行更加严格的控制。 社会信用评分 只是为相关机构、 个人决策提供信息， 提供依据， 没有制定警戒值， 不会直接产 生贷款结果: 银行信用评分直接关系到银行对借款人的借款申 请是否批准， 直接 关系到银行货与不贷、贷多贷少、贷长贷短等决策。 在消费贷款业务中， 商业银行为了降低损失的发生， 提高经营效益， 对每一 种贷款针对性地建立自己的信用评分模型是非常必要的。 社会信用评分是作为一 种有用的信息和建议提供给贷款银行的， 最终的决策要由银行根据自 身情况， 综 合考虑作出。 . 2 . 5信用评分无法照搬国外成熟的模型 信用评分的本土化原则也十分重要， 各国和各地区的社会制度、 经济发达程 度、 生活习惯、 价值观等都是有差异的， 尽管信用评分的原理模型可能相同， 但 在一个国家适用的模型在另一个国家效果却不一定好， 各银行都不可能简单地照 搬国外的评分模型。 对比美国的情况， 我国的情况差异非常大， 有许多数据是特 殊的， 例如 “ 政治面貌” 和 “ 技术职称” 这种数据项， 属于我国 特有的情况。另 外，中国的法律与外国的不同， 有些在国外认为违法的数据， 例如 “ 性别” 、 “ 民 族” 、 “ 婚 姻状况” 等数 据， 在我国 可以 正 常 使用， 反之亦然 ? 7 。 同时 我国 是 个大 国， 各区域发展不平衡， 各地经济状况不同， 消费习惯也不相同。 商业银行应该 针对本地的情况开发信用评分模型。 即使对同一金融机构的不同金融产品， 由于 贷款的意图不同和对客户的要求有所不同， 也无法应用同样的信用评分模型， 不 能用一个模型包打天下。 第 1 章 绪论 答案是肯定的，原因有以下几点: 首先， 社会上的个人信用征信系统与银行的个人信用评分系统是两个不同的 概念。 社会征信系统是指社会的信用中介机构对个人在社会上的背景、 地位、工 作、 收入、 学历、 财产等方面进行调查后， 给与一定的信用评价， 体现了 被调查 人在社会的地位影响。 而银行的个人信用评分模型却是贷款银行根据自己的 贷款 意愿， 对借款人的基本情况、 财务状况、 资产负债情况以及社会行为情况进行调 查分析后， 给出一定的评分， 银行根据评分的高低决定是否给与贷款。 银行信用 评分体现了 贷款银行选择客户的意图， 反映了 银行要选择怎样的客户， 发展怎样 的 个人信贷客户市场，是银行对个人信贷客户市场的 细分( 6 社会信用评分反映的是社会上一般大众对这个人的素质、 修养、 内涵等许多 方面的综合评价， 信息比 较全面， 针对性不强; 银行信用评分反映了 授信业务中 这家银行不同于其它银行的标准， 反映了银行的经营策略和承受风险的能力， 更 加具有针对性， 有利于银行对消费信贷风险进行更加严格的控制。 社会信用评分 只是为相关机构、 个人决策提供信息， 提供依据， 没有制定警戒值， 不会直接产 生贷款结果: 银行信用评分直接关系到银行对借款人的借款申 请是否批准， 直接 关系到银行货与不贷、贷多贷少、贷长贷短等决策。 在消费贷款业务中， 商业银行为了降低损失的发生， 提高经营效益， 对每一 种贷款针对性地建立自己的信用评分模型是非常必要的。 社会信用评分是作为一 种有用的信息和建议提供给贷款银行的， 最终的决策要由银行根据自 身情况， 综 合考虑作出。 . 2 . 5信用评分无法照搬国外成熟的模型 信用评分的本土化原则也十分重要， 各国和各地区的社会制度、 经济发达程 度、 生活习惯、 价值观等都是有差异的， 尽管信用评分的原理模型可能相同， 但 在一个国家适用的模型在另一个国家效果却不一定好， 各银行都不可能简单地照 搬国外的评分模型。 对比美国的情况， 我国的情况差异非常大， 有许多数据是特 殊的， 例如 “ 政治面貌” 和 “ 技术职称” 这种数据项， 属于我国 特有的情况。另 外，中国的法律与外国的不同， 有些在国外认为违法的数据， 例如 “ 性别” 、 “ 民 族” 、 “ 婚 姻状况” 等数 据， 在我国 可以 正 常 使用， 反之亦然 ? 7 。 同时 我国 是 个大 国， 各区域发展不平衡， 各地经济状况不同， 消费习惯也不相同。 商业银行应该 针对本地的情况开发信用评分模型。 即使对同一金融机构的不同金融产品， 由于 贷款的意图不同和对客户的要求有所不同， 也无法应用同样的信用评分模型， 不 能用一个模型包打天下。 第 t 章 绪论 同时， 经过三次征求意见的 新巴塞尔资本协议将于2 0 0 6 年正式实施， 该 协议的核心内容是全面提高风险管理水平， 准确识别、 计量和控制风险， 要求银 行建立自己的基于内部评级的信用风险度量模型。 因此， 商业银行开展消费信贷， 建立信用评分模型时， 既无法照搬国外成熟 的信用评分模型， 也不能直接使用社会上的个人信用征信系统， 银行只有针对本 身所面临的经营环境和经济情况， 在现有的历史案例的基础上， 开发针对单一金 融产品的信用评分模型， 作为消费贷款审批和处理时的参考。 并且随着时间的变 化和借款人情况的变化，应不断调整评分模型，以保持其预测的准确性。 1 . 3研究方法 常 用的 信用评分方法有判别 分析 法、 l o g i s t ic 回 归分 析、 数学规划方 法、 神 经网络方法、 专家系统等。 使用这些方法可以通过预测客户逾期的可能性， 将信 用不良的客户拒