商业银行风险管理

商业银行风险管理,我们的组员：,主要内容,风险概述案例说明我国商业银行风险管理现状,什么是风险（risk）？风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。 若风险表现为不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。由于商业银行经营商品货币的特殊性和其经营管理的特殊性，商业银行的风险具有与一般风险所不同的特征。,因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。,那商业银行是怎样对待风险？ （a）规避风险 （b）承担一定的风险，求得最大利润,风险分类,银行面临的风险包括：系统风险，为银行所不能控制，是不可分散的风险 ；非系统风险，主要有信用风险，市场风险，流动性风险，操作风险， 国家风险，声誉风险，法律风险，战略风险等等,案例说明（以几个银行事件述说明商业银行面临的风险）,商业银行操作风险 -巴林银行以及日本大和银行事件,1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一个十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易（日本日经指数期货），结果日本日经指数期货从1995年1月一路下滑，使里森所持有的多头寸遭受重创，为反败为胜，他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨，继续从伦敦调入巨资买入大量期货合约，最终惨败。1995年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家大银行中按核心资本排名，第489位，有233年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9.16亿英镑的巨额亏损，被迫宣布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑象征价格，宣布完全收购巴林银行。,日本大和银行事件总行设在大板的日本大和银行，驻纽约分行的交易部主任井口俊英从1984年开始在帐外买卖美国债券，由于在资金交易的前台、后台没有很好隔离等原因，1995年9月26日使该银行遭受11亿美元的巨额损失。大和银行是一家至1995年77年历史，总资产1820亿美元，位居日本商业银行低13位，全球第19位的大银行。由于家大业大、虽未倒闭，却信誉扫地，最后不得不走向同住友银行合并之路。,巴林与大和银行事件的特点,第一，银行内部控制失效，在巴林银行案件中，里森在巴林新加坡分部本人就是制度，他分管交易和结算，这种做法给力里森很多自己做决定的机会。日本大和银行的井口俊英负责前台交易，后线结算和债券保管，如此三权集中于一身，为井口俊英进行违规交易提供的必要条件。第二，银行内部关键人物所为。第三，均为衍生金融交易工具。衍生金融工具有巨大的杠杠作用，极少的保证金就可进行数十倍甚至上百倍的交易，因此在带来高收益的同时，当然也就伴随着极大的风险。第四，均发生在离总行较远的分支机构。由于地域限制和委托代理关系造成的信息部对称，很容易游离于总行的管控之外。,商业银行信用风险-安然事件,安然公司，曾经是一家的位于美国的能源类公司。在年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被财富杂志评选为”美国最具创新精神公司“，然而真正使安然名声大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产，持续多年精心策划，乃至制度化系统化的财务造假丑闻。安然欧洲分公司于2001年11月30日申请破产，美国本部于2日后同样申请破产保护。在安然事件中，损失比较惨重的是摩根和花旗集团，仅摩根对安然的无担保贷款就高达5亿美元，据称花旗集团的损失也差不多相当，此外，安然的债主还包括德意志银行、日本三家大银行等。,商业银行流动性风险-汕头银行,1997年，汕头市十三家城市信用社根据人民银行的批准同意合并成立汕头城市合作银行，并于1998年更名为汕头市商业银行股份有限公司，共有营业网点59个，因经营不善，出现支付危机，汕头市商业银行经人民银行批复，于2008年8月起实施停业整顿。,当然商业银行所面临的风险，并不都是无迹可寻的。让我们一起分享一下早期的10条预警信号。,1.从借款人竞争者或客户处得到负面消息2.客户增加对信用的需求3.不寻常业务活动4.管理层或管理行为发生变化5.客户违背协议条款,早期预警10条信号,6.借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款7.贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险8.借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款9.银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息10. 外国人提供贷款担保，银行将贷款发放给投资或者控股公司,商业银行风险管理的概念商业银行风险管理是指通过风险分析、风险预测、风险控制等方法，预防、回避、排除或者转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金的安全。它有两方面涵义：一是收益一定条件下的风险最小化；二是风险一定条件下的收益最大化。商业银行风险管理的这两个基本目标（收益目标和安全目标）与其经营目标是一致的。由于商业银行的风险具有隐蔽性和不可预测性，主要依靠商业银行自身的管理，因此商业银行风险管理比一般的风险管理难度更大。商业银行风险管理是一项复杂的系统工程，牵涉到银行的各项业务。各个不同的业务部门控制风险的具体做法不同、重点也不同，但是从整个银行的总体来看，其目标是一致的，即寻求最优的风险收益组合的过程。换句话说，其目标归根到底是保证商业银行“三性”（即流动性、盈利性、安全性）原则的实施，以相对较小的风险获取较大的盈利。,我国商业银行风险管理,我国商业银行风险管理起步较晚。随着金融体制改革的不断深化，我国商业银行风险管理虽有所改进，但仍存在许多问题。从我国目前实际情况和改革开放的进展来看，我国商业银行正在将要面临以下难题：资产质量不高 贷款难以收回 市场化风险加大 汇率及其他金融衍