校园网-南开大学计量经济学历年期考试题和各章习题含答案

第1章绪论习题一、单项选择题1把反映某一总的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A横截面数据B时间序列数据C面板数据D原始数据2同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A原始数据B截面数据C时间序列数据D面板数据3用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）A确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4下列哪一个模型是计量经济模型A投入产出模型B数学规划模型C包含随机变量的经济数学模型D模糊数学模型二、问答题1计量经济学的定义2计量经济学的研究目的3计量经济学的研究内容习题答案一、单项选择题1B2B3B4C二、问答题1答计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2答计量经济学的研究目的主要有三个（1）结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。（2）预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。（3）政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。3答计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。2一元线性回归模型习题一、单项选择题1最小二乘法是指（）A使达到最小值B使MINIIYY达到最小值NTTTYY1C使达到最小值D使21NTTTYY达到最小值2在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）A01IIIYXUB01IIIYXEC01IIYXD01IIEYX3线设OLS法得到的样本回归直线为01IIIYXE，以下说法不正确的是A0IEB0,IIEXCOVCD,YX在回归直线上4对样本的相关系数，以下结论错误的是（）A越接近0，X与Y之间线性相关程度高B越接近1，X与Y之间线性相关程度高C11D、0，则X与Y相互独立55二、多项选择题1最小二乘估计量的统计性质有（）A无偏性B线性性C最小方差性D不一致性E有偏性2利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01IIYX的特点（）6A必然通过点,XYB可能通过点,XYC残差IE的均值为常数DIY的平均值与IY的平均值相等E残差IE与解释变量IX之间有一定的相关性3随机变量（随机误差项）IU中一般包括那些因素（）A回归模型中省略的变量A人们的随机行为A建立的数学模型的形式不够完善。A经济变量之间的合并误差。A测量误差。三、计算题1表1是中国1978年1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果表1中国19781997年的财政收入与国内生产总值（单位亿元）年份国内生产总值X财政收入Y197819791980108110821983198419851986198719881989199019911992199319941995100619973624140382451784860353018595747206789891102014119545149923169178185984216625266519345605466700574949668505734525113226114638115993117579121233136695164286200482212201219935235724266490293710314948348337434895521810624220740799865114数据来源中国统计年鉴表2EVIEWS软件的估计结果试根据这些数据完成下列问题；1建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；2对此模型进行评价；3若是1998年的国内生产总值为780178亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间005,2202460X。习题答案一、单项选择题1D2C3B4A二、多项选择题1ABC2ACD3ABCDE三、计算题解（1）建立中国1978年1997年的财政收入Y和国内生产总值X的线性回归方程01TTTYXU利用1978年1997年的数据估计其参数，结果为28578375010003612784605,09916TTYXR斜率系数的经济意义GDP增加1亿元，平均说来财政收入将增加01亿元。（2）20991593RSSRTSS，说明总离差平方和的99被样本回归直线解释，仅有不到1未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。给出显著水平005，查自由度V20218的T分布表，得临界值002518T210,00025127795518TT，1002546049118TT,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。（3）若是1998年的国内生产总值为780178亿元，确定1998年财政收入的点预测值为426141866287801710003608375857TY亿元1998年财政收入平均值预测区间005为222122024602019216577098IXXN2278017822225133112822026FXX2221FFIXXYTNX131128220268662426210208555320921657709886624262727167亿元第3章多元线性回归模型习题一、单项选择题1设K为回归模型中的参数个数，N为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）A1KRSSKNESSB1122KNRKRC1122KRKNRD1/KNTSSKESS2多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为K），调整后的可决系数2R与可决系数2R之间的关系（）AKNNRR11122B2R2RC02RD11122NKNRR3已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002TE，样本容量为46，则随机误差项TU的方差估计量2为A3333B40C3809D204在模型01122IIIIYXXU的回归分析结果报告中，有F26348923，F的P值0000000，表明（）A、解释变量1IX对IY的影响是显著的B、解释变量2IX对IY的影响是显著的C、解释变量1IX和2IX对IY的联合影响是显著的D、解释变量1IX和2IX对IY的影响是不显著5多元线性回归分析中的ESS反映了（）A因变量观测值总变差的大小B因变量回归估计值总变差的大小C因变量观测值与估计值之间的总变差DY关于X的边际变化6在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A有偏特性B非线性特性C最小方差特性D非一致性特性7关于可决系数2R，以下说法中错误的是（）A可决系数2R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B20,1RC可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响二、多项选择题1调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（）A2R与2R均非负B2R有可能大于2RC判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大E只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR062250250T知道，该变量显著。2解（1）由模型估计结果可看出旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加01179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加15452百万美元。（2）取050，查表得04823310250T。因为3个参数T统计量的绝对值均大于04823310250T，说明经T检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。取050，查表得34328,2050F，由于34328,21894199050FF，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。第4章非线性回归模型的线性化习题一、问答题1不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。2解释下列模型中参数1的含义（1）01LNLNTTTYXU；（2）01LNTTTYXU；（3）01LNTTTYXU二、计算题某商场1990年1998年间皮鞋销售额（万元）的统计资料如下表所示。某商场1990年1998年间皮鞋销售额统计资料年份199019911992199319941995199619971998时间T123456789销售额Y41537296129171232295374考虑对数增长模型LNYTU，试用上表的数据进行回归分析，并预测1999该商场皮鞋的销售额。习题答案一、问答题1答（1）直接搜索法（DIRECTSEARCHMETHOD）；（2）直接优化法（DIRECTOPTIMIZATIONMETHOD）；（3）迭代线性化法（ITERATIVELINEARZATIONMETHOD）。2答11是Y对X的弹性，即X变化1，Y变化121表示X变化1个单位，Y变化100131表示X变化1，Y增加或减少1/100二、计算题解回归分析的结果如下23291374LN06543007254,184913,05524YTRFDW1999年该商场的销售额19993291374LN103291374230262835Y第5章异方差1习题A2C3B4D5A6B7C8A9D10D11D12B一、单项选择题1回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）A参数估计值是无偏非有效的B参数估计量仍具有最小方差性C常用F检验失效D参数估计量是有偏的2更容易产生异方差的数据为A时序数据B修匀数据C横截面数据D年度数据3在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是011YXUXXXX则VARU是下列形式中的哪一种A2XB22XC2XD2LOGX4在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A一阶差分法B广义差分法C工具变量法D加权最小二乘法5在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）A22IEUB0IJEUUIJC0IIEXUD0IEU6设,2221IIIIIIXFUVARUXY，则对原模型变换的正确形式为011212222212IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAYXUYXUBFXFXFXFXYXUCFXFXFXFXDYFXFXXFXUFX7下列说法不正确的是（）A异方差是一种随机误差现象B异方差产生的原因有设定误差C检验异方差的方法有F检验法D修正异方差的方法有加权最小二乘法8如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）A无偏的，非有效的B有偏的，非有效的C无偏的，有效的D有偏的，有效的9在检验异方差的方法中，不正确的是（）AGOLDFELDQUANDT方法BARCH检验法CWHITE检验法DDW检验法10在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A零均值假定成立B序列无自相关假定成立C无多重共线性假定成立D解释变量与随机误差项不相关假定成立11在修正异方差的方法中，不正确的是（）A加权最小二乘法B对原模型变换的方法C对模型的对数变换法D两阶段最小二乘法12下列说法正确的是（）A异方差是样本现象B异方差的变化与解释变量的变化有关C异方差是总体现象D时间序列更易产生异方差二、多项选择题1如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）A参数估计值有偏B参数估计值的方差不能正确确定C变量的显著性检验失效D预测精度降低E参数估计值仍是无偏的2GOLDFELDQUANDT检验法的应用条件是（）A将观测值按解释变量的大小顺序排列B样本容量尽可能大C随机误差项服从正态分布D将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E除了异方差外，其它假定条件均满足习题答案一、单项选择题1A2C3B4D5A6B7C8A9D10D11D12B二、多项选择题1BCDE2BCE第6章自相关习题一、单项选择题1设TU为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）1211221COV,0TSTTTTTTTTTTAUUTSBUUCUUUDUU2已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于AA0B1C2D43在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）A无多重共线性假定成立B同方差假定成立C零均值假定成立D解释变量与随机误差项不相关假定成立4应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A解释变量为非随机的B被解释变量为非随机的C线性回归模型中不能含有滞后内生变量D随机误差项服从一阶自回归5广义差分法是（B）的一个特例A加权最小二乘法B广义最小二乘法C普通最小二乘法D两阶段最小二乘法6在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）A经济变量具有惯性作用B经济行为的滞后性C设定偏误D解释变量之间的共线性7已知模型的形式为011TTTYXU，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为06453,则广义差分变量是BDW21A111106453,06453TTTTYYXXB111106774,06774TTTTYYXXC1111,TTTTYYXXD1111005,005TTTTYYXX8在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（C）A利用DW统计量值求出BCOCHRANEORCUTT法CDURBIN两步法D移动平均法9在DW检验中，当D统计量为2时，表明（C）A存在完全的正自相关B存在完全的负自相关C不存在自相关D不能判定10在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为DL和DU,则当DLB1IHNMC0IHND1IHNMB1IHNMC0IHND1IHNM，所以该方程有可能为过度识别。第二个方程，已知24M，因为26421312KMG，所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵111102122201000010111010TTTTTTCIYYGXAB对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得220010101AB所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。（2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两阶段最小二乘法估计参数；对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。第10章几种典型的计量经济模型习题计算题已知某企业工业增加值Q（万元，当年价），职工人数L（人），固定资产净值流动资金净值K（万元），数据见下表。年份QLK19801572321941981158290179198215330622319831712952291984210308403198527956175619863474851225198742853817481988871826216519891071541280119901382550312019911535959373219921887145348021993258514605655199449741960739619959840261311919（1）建立CD函数，用各种统计量检验估计结果。（2）解释各参数估计值的经济意义，并说明此企业的规模效益如何。习题答案答（1）设生产计量模型为12UQALKE，其中U为随机误差项，为了估计模型，两边取对数，得12LNLNLNLNQALKU令012LN,LN,LN,LNYQALXKX，得一般线性计量模型01122YXXU采用OLS方法进行估计（EVIEWS输出结果见下表），得估计模型122223281079610515123479258853173509490,09411,1209152YXXRRF从各参数估计值的T统计量值，可以看出，在5的水平上均显著的不为0。从F检验可以看出，总体回归方程是显著的。2R和2R的值很高，估计的回归方程与样本数据拟合的较好。所以这个企业的CD生产函数为079610515100975LQK（2）1为产出的劳动弹性，即产出的劳动弹性为07961；2为产出的资本弹性，即产出的资本弹性为05151，代表技术进步因素的参数A00975。120796105151131121，说明此企业的规模报酬是递增的，可以继续扩大生产规模。第11章模型的诊断与检验习题一、多项选择题1计量经济模型的检验一般包括内容有（）A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测检验E、对比检验2对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是19461954重建后时期是19551963，模型如下重建时期TTTXY121；重建后时期TTTXY243；关于上述模型，下列说法正确的是（）A31，42时则称为重合回归B42，31时称为平行回归C31，42时称为共点回归D31，42时称为相异回归E31，42时，表明两个模型没有差异二、问答题1对模型需要进行检验的原因。2计量经济学检验的主要内容。三、计算题1利用下表所给数据，估计模型TTTXY10。其中Y库存和X销售量，均以10亿美元计。A估计上述回归模型记为原模型。B对原模型回归残差进行正态性检验。C原模型否为自相关模型若原模型为自相关模型，如何修正该问题D对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题表119501991年美国制造业的库存与销售（10亿美元）年份销售库存年份销售库存195038596598221971117023188991195143356702421972131227203227195244840723771973153881234406195347987761221974178201287144195446443731751975182412288992195551694795161976204386318345195654063873041977229768350706195755879890521978260755400929195854201870551979298328452636195959729920971980328112510124196060827947191981356909547169196161159955801982348771575486196265662101049198337050159185819636899510546319844114276515271964736821115041985423940665837196580283120929198643178666465419668718713682419874591077117451967909181456811988496334767387196898794156611198952234481301819691058121704001990540788835985197010835217859419915338388281842以下为我国19521998年我国货币供给量数据表2我国19521998年我国货币供给量亿人民币年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量年份货币供给量19522751964801976204198821341953394196590819771954198923441954412196610851978212199026441955403196712191979267719913177819565731968134119803462199243361957528196913711981396319935864719567819712361984391199728868024195975119711362198352981995788531960959197215121984792119968802196112571973166119859878199710177619621065197417661986121841998112042196389919751826198714545对以上数据取自然对数，再对时间趋势变量回归，得模型TTTLOGM10。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化3以下为台湾地区19581972年制造业的数据。设生产函数为TTTXAXY32建立如下模型TTTTLNXLNXCLNY32A对、的经济含义进行解释。B检验制造业的劳动弹性是否为08C制造业在19581972年间的生产是否满足规模收益不变表3台湾地区19581972年制造业相关数据年份实际总产值Y劳动投入X2实际资本投入X319588911428151207531959108732284412224219601113252891252631961120865375812853919621276753752131427196316347140251342671964195427478139038196521075955341464501966230520616715371419672612826957164783196829563779031768641969333766816188146197038354384842058411971468683873122174819725430809992239715习题答案一、多项选择特1ABCD2ABCD二、问答题1首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。2模型的计量经济学检验主要有以下内容1级检验功能2级检验功能3级检验功能1模型参数约束检验参数约束的WALD检验LM检验似然比检验丢失变量的似然比检验多余变量的似然比检验2模型残差检验残差序列的相关图与偏相关图、Q检验残差平方序列的相关图与偏相关图残差直方图与分布正态性检验序列相关LM检验自回归条件异方差LM检验异方差WHITE检验不含交叉项异方差WHITE检验含交叉项3模型稳定性检验邹突变点检验邹预测检验回归系数稳定性检验RAMSEY模型设定误差检验三、问答题1A销售量与库存量的散点图如下0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0000200,000400,000600,000YX故建立线性模型TTTXY10。回归结果如下B对残差进行JB检验，检验结果如下024681012141620000150001000050000500010000SERIESRESIDUALSSAMPLE19501991OBSERVATIONS42MEAN372E12MEDIAN6339647MAXIMUM8263160MINIMUM2026551STDDEV4733261SKEWNESS1936541KURTOSIS9382053JARQUEBERA9752989PROBABILITY0000000JB统计量对应的P值小于005，故残差非正态分布。C根据DW检验，可判断该模型为一阶自相关模型。可以在模型中引入被解释变量与解释变量的滞后项，回归结果如下可以对该模型残差进行LM检验，检验结果如2201LM，此时接受原假设。模型无自相关。D对原模型残差进行WHITE异方差检验，检验结果如下很明显，拒绝同方差原假设。原模型为异方差模型。为消除异方差，可以对销售量与存货取自然对数，后再回归。散点图与回归结果如下所示105110115120125130135140105110115120125130135LYLX分析该回归结果，可以发现，该模型为同方差模型。WHITE异方差检验结果如下2TLOGM的线图为345678910556065707580859095LM很明显，若用直线拟合，阴影两侧直线的截距、斜率均发生变化。因而，通过加法、乘法方式引入虚拟变量，回归结果为两种方式引入的虚拟变量均显著，故斜率、截距均发生变化。模型在1978年发生结构变化。可以运用邹检验进行结构稳定性检验原假设与备择假设H0JJ,J1,K1。H1J,J,不全对应相等。则所用统计量定义为F/21212121KNKNSSESSEKNKNKTSSESSESSET2/2121KTSSESSEKSSESSESSETFK,T2K检验规则是若FFK,T2K拒绝H0（回归系数有显著性变化）若F，模型在该点结构发生变化。3A、的经济含义分别表示劳动产出弹性和资本产出弹性；B回归结果如下对800H进行WALD检验，结果如下接受原假设。C对10H进行WALD检验，结果如下接受原假设。第12章时间序列模型习题一、问答题1ARMA模型的建模思想、特点。2噪声过程3平稳过程4对于如下AR2随机过程TTTTXXX2106010，该过程是否是平稳过程5对于MA3过程3213050801TTTTTUUUUY，求TY的自协方差和自相关函数。6判断ARMA过程1211401070TTTTTXXX的平稳性。7判断ARMA过程1211401070TTTTTXXX的可逆性。二、计算题1以下为我国手机拥有量万户的月度数据1999年4月2008年2月。表1我国手机拥有量万户的月度数据万户时间数量时间数量时间数量时间数量时间数量时间数量19990428245200012708620020818485520040429575200512393428200708515669199905297862001018976200209190391200405300559200601398799200709523315199906310942001029490720021019583320040630528320060240407220071053144719990734894200103100314200211200313200407310218200603409693200711539379199908361942001041051982002122066162004083151020060441664420071254728619993752001110200321242004320020064208200855570995058013909710523016919991039922001061167612003022163982004103250342006064263712008025652271999114198420010712060520030322149120041132992420060743179919991243238200108125774200304225717200412334824200608437475200001450220010913091200305230056200501339796200609443154200002477220011013601920030623447220050234407320061044902120000350152001111399222003072394592005033490520061145503200004529520011214481220030824411820050435371120061246108220000556059200201149909200309249974200505358548200701467412000065929200202155852200310256938200506363168200702473929200007611720020316150200311263478200507368015200703480652200008631920020416664820031226869320050837277620070448743420000965062002051713820040127680220050937792420070549459620001067232002061761692004022823272005103830422007065016482000116939200207180318200403290305200511388161200707508564数据来源中经网数据库。1运用相关图、偏相关图方法判断该数据的平稳性。2对该数据进行一次差分，运用相关图、偏相关图方法对差分序列平稳性进行判断。3对差分序列建立AR