金融科技学A卷附答案

2020-2021第一学期《金融科技学》期末试题班级 学号 姓名 一、单项选择题（下列题目中，只有1个答案正确，将所选答案的字母填在以下的表格内，每小题1分，共20分）1212345111213141567891016171819201、 下列关于金融科技发展中的技术边界说法错误的是（）。A、 区块链的技术边界在于其无法解决信息的真实性问题。B、 人工智能的技术边界在于其发展应避免由于算法设计对公众产生危害，不得以牺牲用户隐私为代价。C、 物联网的技术边界在于如何更好的解决数据的安全问题，如何因万物互联给人们带来方便、智能的同时，提供更有保障、更安全、更可靠的服务。D、 云计算的技术边界在于其发展应避免由于算法设计对公众产生危害，不得以牺牲用户隐私为代价。2、 互联网金融的主要类型包含有传统金融的互联网创新和替代性网络金融。其中传统金融的互联网创新不包括（）。A、 互联网银行B、 互联网借贷C、 互联网证券D、 互联网保险3、 关于共享经济的关键特征说法正确的是（）A、 共享经济下的交易行为具有长期性B、 共享经济的发展依赖于社会信任机制C、 共享经济不依赖于技术的支持D、 共享经济下交易的内容是物品的永久所有权4、 大数据技术是一个统称，它包含数据采集、数据存储、数据管理、数据分析、数据治理、数据可视化、数据分布式并行计算等。其中主要目的是依据实际场景和业务对数据进行维护持续稳健提升效率、保证安全的是数据管理和（）。A、 数据采集B、 数据存储C、 数据治理D、 数据分析5、著名的开源分析工具包括R语言、Python和Julia等。这些语言所具有的特征不包括（）。A、 跨平台迁移的特征B、 强大的开发者支持C、 较好的软件计算基础D、 广泛的交流平台6、数据准备一般包括数据清洗、数据集成、数据归约以及数据转化。其中将多来源数据、冗余数据和重复数据进行处理，以方便使用的是（）。A、 数据清洗B、 数据集成C、 数据归约D、 数据转化7、 下列关于移动支付的类型说法正确的是（）。A、 基于支付流程的划分，移动支付可以分为近场支付和远程支付。B、 基于支付流程的划分，移动支付可以分为移动运营商账户支付、银行卡账户支付和第三方支付账户支付。C、 基于支付账户性质的不同，移动支付可以分为“手机一手机”“手机一移动POS机”、“手机—专用设备”三种类型D、 基于用户和商家互动方式的不同，移动支付可以分为移动运营商账户支付、银行卡账户支付和第三方支付账户支付。8、 关于电子汇兑业务的特点说法错误的是（）。A、 交易额大，风险性大B、 对系统的安全性要求高于时效性要求C、 跨行和跨国交易所占比例较大D、 对系统的时效性要求高于安全性要求9、 开放银行模式最早起源于（），可理解为一种平台，利用开放API（ApplicationProgrammingInterface应用程序编程接口）或SDK（SoftwareDevelopmentKit软件开发工具包）等技术，实现银行与第三方之间的数据共享、银行服务与产品的即插即用。（）A、 美国B、 英国C、 日本D、 法国10、 关于量化投资的特点说法正确的是（）。A、 低门槛B、 套利思想C、 低费用D、 透明度高11、 关于风险应对的方法说法正确的是。（）A、 风险转移通常对于“损失大，发生的概率大”的风险适用B、 风险规避通常对于“损失小，发生的概率小”的风险适用C、 风险转移通常对于“损失大，发生的概率小”的风险适用D、 风险控制通常对于“损失大，发生的概率大”的风险适用12、 关于人工智能在风险管理中的不足说法错误的是（）。A、 迁移成本巨大B、 人工智能程序可能存在错误C、 数据采集存在违规风险D、 人工智能存在失控风险13、 关于法定数字货币的转移模式不包括（）。A、 直接转移B、 拆分转移C、 合并转移D、 间接转移14、 关于金融科技的技术安全风险说法错误的是（）。A、 技术淘汰风险B、 计算机病毒感染风险C、 技术泄密风险D、 数据传输风险15、 关于金融科技伦理风险的特征说法正确的是（）。A、 传染性强B、 不可监管C、 传播速度快D、 隐蔽性强16下列不属于征信原则的是（）。A、 真实性原则B、 及时性原则C、 保护隐私原则D、 公开性原则17、 中国大数据征信私营征信机构均是根据市场需求和国际经验，以传统的“信用报告+增值服务”的商业模式来运营的，基于不同的数据平台，大数据征信私营征信机构可区分不同的发展模式，闪银模式属于（）。A、 基于社交平台的大数据征信B、 基于同业共享的大数据征信C、 基于电商平台的大数据征信D、 基于网贷平台的大数据征信18、 从征信机构的职能、征信系统的结构、数据采集、征信服务方式等方面考虑，世界各国征信模式存在差异，其中日本采取的模式属于（）。A、 市场主导型征信模式B、 政府主导型征信模式C、 公共征信模式D、 会员制征信模式19、 关于网络资产管理的方式不包括（）。A、 自助化资产管理模式B、 分散化资产管理模式C、 社交化资产管理模式D、 顾问化资产管理模式20大数据技术是一个统称，它包含数据采集、数据存储、数据管理、数据分析、数据治理、数据可视化、数据分布式并行计算等。其中需要专业的数据库技术的是（）。A、 数据采集B、 数据存储C、 数据治理D、 数据分析二、多项选择题（下列题目备选项中,有2个或2个以上正确答案,将所选答案的字母填在以下的表格内，错选、多选、少选均不得分。每小题2分，共10分）123451、 程序化交易系统的组成包括：（）A、 极其开放模型（策略）的设计B、 风险静态管理技术C、 误差矫正反馈检验准确率D、 快捷的下单速度2、 比特币的区块链技术的主要特点表现为（）A、 记账方式：未花费输出（UTXO）的记录形式，有效的协调了多人同时记账的冲突，防止了双花问题。B、 加密数据：交易的确认由密码学中的公钥密钥体系来保证。C、 激励机制：区块链中存在着内生的激励机制，通过算力竞争，解决了多人共同记账时候校验确认的问题。D、 区块链的数据结构：由密码学来形成一个数据块的链条，这样的链式加密数据结构，防止了中途篡改交易。3、 移动支付按照技术实现方式可以分为（）。A、 短信支付B、 WAP支付C、 客户端支付D、 刷卡支付E、 NFC支付4、 加强金融风险管理的意义主要包括（）。A、 有助于经济主体完全避免金融风险造成的损失B、 有助于经济主体做出合理决策C、 有助于提高金融企业整体素质和竞争力D、 有助于维护金融秩序，保障金融体系安全运行E、 有助于保持宏观经济稳定并健康发展5、 下列属于区块链技术在风险管理中的局限的是（）。A、 较高延迟影响风险管理的时效性B、 隐私数据存在泄露风险C、 账户安全面临潜在威胁D、 增加了系统故障等操作风险E、 技术应用尚不易获取三、判断题（每小题1分，共10分）从本质上看，互联网金融实际上是一个基础设施而非金融中介，无论是支付平台、信息平台，还是众筹平台，本质上都是基础设施，等同于过去的支付技术或者交易所设施。（）中国的互联网保险始于1997年，第一个第三方保险网站是同年年底产生的中国保险信息网。（）3、SET协议主要应用于点对点之间的信息传播，以保证信息传播过程中的机密性、完整性，但不能保证信息的不可否认性。（）4、传统数据分析工具包括Matlab、SPSS、SAS等。（）5、金融大数据的预处理包括数据统计描述、数据对象关系描述和数据准备。（）6、非监督学习针对有标注的数据，包括线性模型、决策树与随机森林、贝叶斯方法、支撑向量机、人工神经网络、集成学习等方法。（）7、同步交换，就是交货与付款互为条件，也是等价交换的重要保证。（）8、目前，全球性的开放式银行卡清算机构有两家，VISA国际组织和MasterCard国际组织。（）9、大多数中央银行都倾向于采用发行基于账户的央行数字货币的一元架构。（）10、法定数字货币在形式上就是一串经过加密的字符串。法定数字货币表达式本质上是对货币制度主要构成要素及权属的加密处理，是法定数字货币系统安全运转的基础。（）四、简答题（总共5题，共35分）1、简述人工智能在金融领域的应用场景。（8分）2、简述现代支付清算体系的作用。（5分）3、简述全国股份转让系统与证券交易所的区别。（8分）4、简述程序化交易的优缺点。（9分）5、简述私人数字货币如何影响货币政策。（5分）五、论述题（总共2题，共25分）1、论述法定数字货币如何影响货币政策的效果。（12分）2、论述金融科技监管的必要性（13分）2020-2021第一学期《金融科技学》期末试题答案一、单项选择题（下列题目中，只有1个答案正确，将所选答案的字母填在以下的表格内，每小题1分，共20分）12345678910DBBCCBADBB11121314151617181920CADADDADBB二、多项选择题（下列题目备选项中,有2个或2个以上正确答案,将所选答案的字母填在以下的表格内，错选、多选、少选均不得分。每小题2分，共10分）12345ACDABCDABCDEBCDEABDE三、判断题（每小题1分，共10分）四、简答题（总共5题，共35分）1、简述人工智能在金融领域的应用场景。（8分）答：（1）在数字化监管协议基础上引入人工智能，该类应用场景的出现可以帮助监管机构对监管规则、合规准则进行标准化解读和专业化解释，减少人工解读造成的理解歧义和解释错误,提高监管合规的科学性和准确性。（2分）（2）及时广泛收集信息。（2分）（3） 高效灵敏处理数据。（2分）（4） 全面智能评测风险。（2分）2、简述现代支付清算体系的作用。（5分）答：（1） 组织票据交换清算（1分）（2） •办理异地跨行清算（1分）（3） 为私营清算机构提供差额清算服务（1分）（4） 提供证券和金融衍生工具交易清算服务（1分）（5） 提供跨国支付服务（1分）3、简述全国股份转让系统与证券交易所的区别。（8分）答：（1） 服务对象不同。（1分）全国股份转让系统的定位主要是为创新型、创业型、成长型中小微企业服务。这类企业普遍规模较小，尚未形成稳定的盈利模式。在准入条件上，不设财务门槛，申请挂牌的公司可以尚未盈利，只要股权结构清晰、经营合法规范、公司治理健全、业务明确并履行信息披露义务的股份公司均可以经主办券商推荐申请在全国股份转让系统挂牌；（2分）（2） 投资者群体不同。（1分）我国证券交易所的投资者结构以中小投资者为主，而全国股份转让系统实行了较为严格的投资者适当性制度，未来的发展方向将是一个以机构投资者为主的市场，这类投资者普遍具有较强的风险识别与承受能力；（2分）三是全国股份转让系统是中小微企业与产业资本的服务媒介，主要是为企业发展、资本投入与退出服务，不是以交易为主要目的。（2分）4、简述程序化交易的优缺点。（9分）答：（1） 程序化交易的优点：交易客观性的优势；速度优势；计算能力的优势；分散投资风险的优势；持续关注市场的优势（5分）（2） 程序化交易的缺点：出现资金大幅回撤；交易系统滞后于价格变化；缺少灵活性；需要使用者具有极大的耐心和纪律（4分）5、简述私人数字货币如何影响货币政策。（5分）答：（1） 削弱了中央银行收集信息的能力（1分）（2） 降低了政府的铸币税收入（1分）（3） 削弱了数量型货币政策的有效性（1分）（4） 对价格型货币政策的有效性影响的不确定性（1分）（5） 削弱了中央银行维护金融稳定的能力（1分）五、论述题（总共2题，共25分）1、论述法定数字货币如何影响货币政策的效果。（12分）答：法定数字货币有助于提高货币政策有效性（1分）（一） 法定数字货币有助于疏通货币政策传导渠道（1分）第一，对于利率传导渠道，分布式记账技术的应用可使得法定数字货币交易中介环节扁平化,提升金融市场流动性，从而使得利率传导渠道更加畅通。（1分）第二，对于信贷渠道，中央银行可运用条件触发机制的设计对货币的运行和投放进行全面控制。（1分）第三，对于预期渠道，法定数字货币的运用将大幅提高中央银行货币政策沟通能力和预期管理能力。（1分）第四，对于汇率渠道，中央银行可以利用法定数字货币的数据追踪系统对跨境资金流动进行实时监测，为汇率稳定做好基础。（1分）（二） 法定数字货币体系更有利于价格型货币政策（1分）法定货币体系有助于疏通利率渠道和汇率渠道，从而有利于提高价格型货币政策的有效性。（1分）（三） 法定数字货币有助于提升中央银行维护金融稳定的能力（1分）对于私人数字货币，中央银行法定数字货币必然会对其形成强有力的竞争，甚至有可能直接将私人数字货币完全地挤出市场，从而极大地降低了私人数字货币所带来的对金融稳定的负面影响。（1分）对于传统货币，中央银行可以通过法定数字货币系统更全面地掌握资金流动等信息，大幅降低信息获取成本，并利用其特有的可追踪性、可编程性等特点提高监管效率，维护金融稳定。（1分）在法定数字货币体系中，中央银行依然牢牢掌握或主导着货币发行权，因此当出现金融危机时，中央银行仍然可以通过最后贷款人的角色来稳定金融市场。（1分）2、论述金融科技监管的必要性（13分）一、 金融与科技融合所带来的风险具有以下四个方面的特征：（1） 风险的隐蔽性、匿名性，加上风险传导速度快、范围广，可能引发系统性风险。（1分）（2） 数据风险与信息安全风险交织概率增大。（1分）（3） 技术风险凸显。如果技术滞后不仅使金融科技机构错失良好的交易机会，而且浪费大量的人力物力财力，带来低效率；如果技术和交易平台系统与客户的软件版本不兼容，则将导致信息传输滞后甚至无法传输，从而可能造成客户大量流失。（1分）（4） 监管套利风险。金融科技公司处于监管灰色地带，做类似银行的业务，却不受与银行类似的监管。（1分）二、 金融科技加剧金融脆弱性首先，金融科技在促进金融发展、优化金融供给的同时，并不能降低金融的固有风险，反而可能将风险放大或以新的形式展现出来。金融、技术和网络风险很容易产生叠加与聚合效应,使风险传递得更快、波及面更广。（1分）其次，金融科技的创新性容易产生合规风险和操作风险。金融科技企业依靠试错性创新，会使一些不够成熟的产品被推向市场，并很容易借助网络效应放大风险，造成大规模的资金损失。（1分）其次，