初级银行从业资格之初级风险管理模考题库

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单选题（共50题）1、以下属于操作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】A2、行业风险预警属于（）层面的预警。A.微观B.中观C.宏观D.整体【答案】B3、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C4、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()A.核心负债/总负债*100%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】A5、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B6、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D7、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散【答案】C8、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A9、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.机构准入B.业务准人C.市场准入D.风险评估【答案】C10、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C11、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致【答案】A12、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】C13、国别风险的主要指标不包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.网点指标【答案】D14、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B15、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A16、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】C17、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门【答案】C18、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C19、（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。A.绝对收益B.相对收益C.持有期收益率D.预期收益率【答案】C20、下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D21、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。A.继续作业活动，在作业过程中解决问题B.无视问题，继续作业活动C.停止作业活动进行处理，直到符合要求D.停止作业活动进行处理，不做任何处理【答案】C22、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C23、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B24、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】B25、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会B.市场风险委员会C.操作风险委员会D.风险资产处置委员会【答案】D26、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】B27、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会B.股东大会C.公司治理层D.董事会【答案】D28、对于风险限额管理中超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.董事会B.首席风险官C.风险管理部门D.股东大会【答案】C29、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B30、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C31、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】D32、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D33、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B34、（2018年真题）战略风险的来源不包括（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】B35、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C36、商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的()。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.风险资本【答案】C37、下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效【答案】A38、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C39、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比例【答案】D40、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险【答案】A41、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C42、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C43、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】D44、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】B45、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险B.银行能对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D46、()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】C47、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（??）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】A48、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】A49、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C50、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C多选题（共20题）1、下列说法正确的有()。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E.VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险【答案】AD2、热熔塑料管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B3、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。A.分布结构B.利率结构C.币种结构D.产品结构E.期限结构【答案】AC4、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC5、由于资金问题，D厂未按出让合同约定缴清全部土地出让价款，则（）。A.D厂可申请办理土地登记B.主管部门不得发放国有建设用地使用权证书C.主管部门按出让价款缴纳比例分割发放国有建设用地使用权证书D.国家将收回D厂的国有建设用地使用权【答案】B6、风险监管是一种()的监管模式。A.计划性强B.计划性弱C.目标明确D.提高效率E.节省资源【答案】ACD7、企业为员工提供的福利与服务应划归为（）。A.货币报酬B.基础薪酬C.可变薪酬D.间接薪酬【答案】D8、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD9、土地登记代理人和代理机构违规执业的法律责任范围不包括（）。A.社会责任B.民事责任C.刑事责任D.行政责任【答案】A10、商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E.营运能力指标【答案】ABC11、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD12、限制行为能力人的（）或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。A.小标的额合同B.纯获益合同C.不承担义务的合同D.可获得重大利益的合同【答案】B13、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好下列()等工作。A.尽职调查B.外包服务承诺C.外包协议管理D.分包风险管理E.业务外包风险评估【答案】ABCD14、应急演练可分为（）。A.地方演练B.现场演练C.桌面演练D.沙盘演练【答案】B15、《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有()。A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标C.强调集中度风险，包括全