2024年其他财经考试-期货从业历年高频考点试卷专家荟萃含答案

2024年其他财经考试-期货从业历年高频考点试卷专家荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.关于当日结算价，下列说法中，正确的有（）。A、指某一期货合约当日收盘价B、指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均C、有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据D、如当日无成交价，以上一交易日的结算价作为当日结算价2.江恩理论的主要分析方法有（）。A、江恩圆形图B、江中轮中轮C、江恩角度线D、江恩方形图3.交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相应的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值交易。A、与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约B、与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约C、与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约D、与该现货商品种类相同的远期合约4.中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务只能进行现场检查而不能进行非现场检查。（）5.下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。A、标的资产价格B、行权价格C、标的资产价格波动率D、股息率6.关于推荐人，描述正确的是（）。A、推荐人应当是任职2年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员B、拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人C、拟任人为境外人士的，推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员D、推荐人每年最多只能推荐2人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格7.影响市场利率以及利率期货价格的主要经济因素包括（）。A、经济周期B、通货膨胀率C、经济状况D、就业状况8.对称三角形突破的位置一般应在三角形的横向宽度的1／2～2／3的某一点。（）9.期货结算机构应于一定处所备置（）A、结算、交割之相关文件B、各结算会员之财务、业务数据C、监视之相关文件D、保证金及权利金作业之相关文件10.持有期货公司5%以上股权的股东受让股权，或者有关联关系且合计持有5%以上股权的股东受让股权，应当向中国证监会提交的申请材料是（）。A、变更股权申请书B、间接持有期货公司10%及以上股权的自然人情况申报表C、拟增加出资额的股东以及符合《期货公司管理办法》第九条规定的股东的审计报告D、期货公司关于变更后股东之间是否存在关联关系、期货公司是否为股权受让方提供任何形式财务支持的情况说明11.备兑齐全是（）A、一个完全保证金的期权B、持有人全额支付的期权C、针对现金市场头寸的期权D、针对期货市场头寸的期权12.行情软件有备份站点吗？13.下列关于外汇掉期的定义中正确的是（）。A、交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换B、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换C、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换D、交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换14.英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念，并借人大量美元购买飞机，然而在20世纪80年代该公司不幸破产，其破产原因可能是（）。A、英镑大幅贬值B、美元大幅贬值C、英镑大幅升值D、美元大幅升值15.下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元16.今年2月，一位种植小麦的农民估计，他的小麦产量将达到25万蒲式耳。目前当地的电梯的报价是每蒲式耳2.523/4美元。为了提供价格保护，他以2.623/4美元的价格卖出了5份7月份的小麦合同。今年6月收割完小麦以后，他以每蒲式耳2.571/2美元的期货价格解除了对冲，以2。481/2美元的价格卖出了他的现货小麦（）A、每蒲式耳2.523/4美元B、每蒲式耳2.533/4美元C、每蒲式耳2.431/4美元D、每蒲式耳2.421/4美元17.期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过一个月。（）18.交易通常要求利差头寸的利润率低于净多头头寸或净空头头寸，因为（）A、价差是对冲，这意味着价差者所拥有的现金头寸等于其期货头寸B、成员公司只允许财务稳定的客户建立利差，而允许任何人建立多头或空头头寸C、多头和空头头寸之间的差额的波动性通常比净多头或净空头头寸的波动性小D、以上均不正确19.伦敦金属交易所（LME）的期货价格成为国际有色金属市场的现货定价基础，这种现象说明期货价格决定现货价格。（）20.假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A、利用股指期货调整整个资产组合的β系数B、利用看涨期权进行投资组合保险C、保护性看跌期权策略D、备兑看涨期权策略21.美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分采用（）进位制。A、2B、10C、16D、3222.当交易或出价等于或低于订单价格时，卖出MIT的报价就成为市价指令。23.期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。（）24.期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列哪些情形的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选?（）A、向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果B、拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果C、1年内累计2次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话D、对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任25.上海期货交易所金属铜期货合约涨跌停板幅度规定为±3％。某日收盘后，金属铜某合约收盘价为54280元／吨，结算价为54100元／吨，则下一个交易日该合约涨停板价为（）元／吨。A、52480B、52650C、55720D、55910第2卷一.参考题库(共25题)1.期货公司应当报送月度和年度风险监管报表，其中在年度终了后的3个月内报送经具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度风险监管报表。（）2.期货公司变更住所，应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交拟变更后的住所所有权或者使用权证明和卫生检验合格证明。（）3.通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。A、改变资产配置B、投资组合的再平衡C、现金管理D、久期管理4.期货市场的交割费用一般包括（）。A、运输成本B、入库与仓储成本C、质检成本D、增值税发票成本5.基差交易合同签订后，（）就成了决定最终采购价格的惟一未知因素。A、基差大小B、期货价格C、现货成交价格D、以上均不正确6.下列输出结果不属于回归统计的是（）。A、相关系数（MultipleR）B、自由度（df）C、判定系数（RSquare）D、调整的判定系数（AdjustedRSquare）7.以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。A、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施B、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施C、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施D、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机8.现货市场流通过程中的费用一般要（）期货市场的交割费用。A、高于B、等于C、低于D、无法判断9.小麦是世界上最重要的粮食品种，按生长季节可分为（）。A、冬小麦和春小麦B、冬小麦和夏小麦C、夏小麦和秋小麦D、春小麦和秋小麦10.股指期货期现套利在（）情况下可以实施。A、实际期货价格高于下界B、实际期货价格低于下界C、实际期货价格高于上界D、实际期货价格低于上界11.中国证监会派出机构应该建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。（）12.国际上，IB又分为独立执业的IB（IIB）和由期货公司担保的IB（GIB）。前者与期货佣金商签订担保协议，借以免除对IB的资本和记录的法定要求。后者则必须维持最低的资本要求，并保存账簿和交易记录。（）13.道氏理论中，市场波动的趋势可分为（）。A、主要趋势B、次要趋势C、短暂趋势D、长期趋势14.某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。A、买进该期权合同的看跌期权B、卖出该期权合同的看跌期权C、买进该期货合约的看涨期权D、卖出该期货合约的看涨期权15.蝶式套利16.期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。A、用股票组合复制标的指数B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C、以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货17.期货交易所18.取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，考试合格证明将作废。（）19.成本利润分析方法应该注意的问题有（）。A、应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格B、应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格C、应用成本利润方法计算出来的价格与现在的时点有所差异D、在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品20.投资股指期货，假设一张合约的价值为F，共买入Ⅳ张多头合约，保证金比率为12％，那么股指期货占用的资金P为（）。A、B、C、D、21.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。（）22.股指期货23.只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）24.根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（）的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A、3年B、5年C、6年D、8年25.期货从业人员在向投资者提供服务前，应当（）地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A、谨慎B、诚实C、客观D、毫无保留第3卷一.参考题库(共25题)1.期货公司应当在依法批准的期货保证金存管银行开立（）账户。A、期货结算B、期货交易C、期货保证金D、期货准备金2.以下反映经济情况转好的情形有（）。A、CPI连续下降B、PMI连续上升C、失业率连续上升D、非农就业数据连续上升3.某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.A、67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨B、67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨C、68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨D、68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨4.因为期货价格与现货价格的变动方向一致，所以基差在合约到期之前是不变的。（）5.如何理解相关关系？6.假设某期货交易所截至2007年第1季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额为7.9亿元，该期货交易所2007年第1季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元，那么：根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》，该期货交易所（）。A、经中国证监会、财政部批准，可以暂停缴纳保障基金B、若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2007年第1季度应缴纳的保障基金后续资金的金额为450万元C、若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2007年第1季度应缴纳的保障基金后续资金的金额为90万元D、若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2007年第1季度保障基金总额达到7.9亿元7.远期合约与期货合同的区别在于（）A、不规范，不受交易所规则约束B、更个性化C、不采用公开竞标方式定价D、所有上述内容8.标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转化为一般现货提单，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。标准仓单持有人注销标准仓单，须通过会员进行。（）9.关于基差交易的应用，描述正确的有（）。A、现货商可以运用期货价格加减基差作为远期现货交易的定价依据B、基差交易可以和套期保值交易结合在一起进行C、基差交易是投资者参与期货投机的一种方式D、所有现货商品都可以使用基差交易10.下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。A、有限差分方法B、二叉树方法C、蒙特卡洛方法D、B-S模型11.关于期货投资者保障基金的使用，以下说法正确的是（）。A、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，中国证监会可以规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿B、使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口C、现有保障基金不足补偿的，由后续缴纳的保障基金补偿D、对投资者因参与非法期货交易而遭受的保证金损失，保障基金不予补偿12.以下操作中，能使持仓量保持不变的是（）。A、多头开仓，空头开仓B、空头平仓，多头平仓C、空头开仓，多头平仓D、空头平仓，多头开仓13.完善客户纠纷处理机制，及时化解相关矛盾纠纷的主体是（）。A、中金所B、期货公司C、证券公司D、证监会14.互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）15.看涨期权被认为是赚钱的当标的商品合同的当前期货价格为（）A、高于期权的行使价格。B、低于期权的行使价格。C、和期权的行使价格一样。D、高于期权的溢价。16.下列选项中属于理事会职权的是（）。A、召集会员大会，并向会员大会报告工作B、审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C、决定会员的接纳和退出D、决定对违规行为的纪律处分17.从业人员违反国家法律、法规的执业行为，需要中国证监会给予行政处罚的，协会应当及时移送（）处理。A、证券业协会B、中国证监会C、期货从业协会D、证券交易所18.期货经纪公司的工作人员应当具备期货从业人员资格。19.一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。（）20.证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站公开的信息有（）。A、受托从事的介绍业务范围B、从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单与照片C、客户开户和交易流程、出入金流程D、交易结算结果查询方式21.境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由（）制订，报国务院批准后施行。[2009年9月真题]A、国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门B、国务院期货监督管理机构C、国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门D、国务院期货监督管理机杓会同国务院外汇管理部门22.（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A、期货交易所B、中国期货业协会C、国务院期货监督管理机构D、中国证监会23.在其他条件不变的情况下，工业用电价格的上升，会导致电解铝的供给量（）。A、减少B、增加C、不变D、不一定24.集中交割也叫一次性交割；滚动交割是指在合约进入交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日进行交割的交割方式。（）25.当近期合约的价格已经相当低时，进行熊市套利是很难获利的。（）第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:B,D2.参考答案:A,B,C,D3.参考答案:C4.参考答案:错误5.参考答案:B,C6.参考答案:B,C7.参考答案:A,B,C8.参考答案:错误9.参考答案:B10.参考答案:A,C,D11.参考答案:D12.参考答案:有。行情软件都提供多个站点，可自行选择登录。13.参考答案:C14.参考答案:A,D15.参考答案:A16.参考答案:B17.参考答案:错误18.参考答案:C19.参考答案:错误20.参考答案:A,B,C21.参考答案:D22.参考答案:正确23.参考答案:正确24.参考答案:A,B,D25.参考答案:C第2