外汇市场交易_第1页
外汇市场交易_第2页
外汇市场交易_第3页
外汇市场交易_第4页
外汇市场交易_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

LOGO外汇市场交易例题远期汇率计算 例 1：美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为 0.11%，美元 /日元的即期汇 率为 120.45，一个月期美元 /日元的远期汇率 是多少？ Spot USD/DEM =1.4750USD DEPO 1Month 3.25/3.375%DEM DEPO 1Month 9.815/9.94%计算 USD/DEM spot/1month 掉期率？远期外汇交易 例 :2：某日本出口商向美国进口商出口价值10万美元商品， 3个月后付款，双方签订货物买卖合约时汇价为 USD1=JPY87. 65-75，三个月远期汇价为 USD1=JPY87. 10-30。若三个月后，市场汇价变为 USD1=JPY83.40-50。问（ 1）出口商不签订远期合同，三个月后在即期市场上兑换日元比合同签定时兑换日元损失多少？（ 2）如何保值？采取保值措施后兑换日元比三个月后在即期市场兑换少损失多少？ 练习： 1998年 10月外汇市场行情为即期汇率 USD/DEM=1.9610/20， 3个月远期升贴水点数 30/24。假设一美国进口商从德国进口价值 500万马克的设备， 3个月后付马克。若美国进口商预测 3个月后 USD/DEM将贬值为 1.9550/60。试计算： 1.美国进口商 3个月后支付马克比现在支付马克将多支付多少？ 2.美国进口商如何利用远期外汇市场保值？ 掉期交易 例 3：我国某银行在 3个月后应向外支付 10万英镑，同时 1个月后将收到另一笔英镑收入 10万。外汇市场 GBP/CNY行情如下：Spot 10.5943/61； 30-day F 10.5863/7790-day F 10.5785/96；如何掉期保值？ 套汇 例 4：纽约 USD1=GBP0.5700/20伦敦 GBP1=HKD12.45/69香港 USD1=HKD7.3500/700投资者使用 1000万港元如何套汇获益？ 练习：香港 GBP1=HKD12.5010-20伦敦 GBP1=DEM2.5670-85法兰克福 HKD1=DEM0.2020-30持有英镑 100万如何套汇获利？ 例 5：美国 1年期债券利率 8%，英国年期债券利率 10%，纽约外汇市场GBP1=USD1.7300-20,1年远期英镑贴水 20-10，套利者持有 100万元美元套利获利多少？ 练习： K公司可能借入年利率为 5%的 1000万美元，它可以把该笔资金投入购买加拿大元且年利率为 10%，借期为半年。当时外汇市场即期汇率 CAD1=USD0.9660/0.9680， 180天升贴水 120/70，半年后汇率变为CAD1
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论